有用な信号を特定するために最適な履歴の深さは？ - ページ 17 1...101112131415161718192021 新しいコメント 削除済み 2015.01.31 11:57 #161 azfaraon: 私は尊敬される1からそのような応答を期待していなかった...OK ...価格は人であり、彼はどこかに立っていると言う...ので、私は彼が立っていると理由を質問...それらに答えることは、市場の画像を描画します。何を驚くことがあるのか、なるほど、価格がどこにあるのかという疑問は、画面に出ているようです。しかし、なぜそこにあるのかという問いは、実質的に絶対的なデマゴギーである。そして、それに対する答えとして、「昔はあそこで、今はここだから」というのは、このデマゴギーの一例である。そして、これは答えではなく、最初の質問から続く事実の表明である。その理由についての回答があると面白いですね。 Юсуфходжа 2015.01.31 15:37 #162 ZaPutina:印象に惑わされず、味わいました。とはいえ、原点に立ち返ることはできるのか。そこで質問なのですが、日中取引を分単位で行い、平均して半日程度の取引が続くと想定した場合、バー（＝時間）での最適な正しい履歴の深さはどれくらいでしょうか？全てはTSとその条件次第です。通常、取引はTPまたはSLに達したとき、およびインジケータの逆シグナルで終了します。一定期間後にトレードを終了させるようなことはしませんでした。例えば、私が適用したTSは、2014年1月1日から現在までのH1データで、履歴の最適なバー数=240本、つまり2週間の取引で最高のパフォーマンスを発揮します。なぜきっちり2週間なのか、それはわかりません。歴史に残る6014本のバーがあります。 モデル化されたティック 11027 モデリング品質 n/a チャートミスマッチエラー 0 初回入金額 1000.00 スプレッド電流 (51) 当期純利益 10864.18 利益合計 21090.43 損失額合計 -10226.25 収益性 2.06 期待ペイオフ 4.32 絶対値ドローダウン 941.41 最大ドローダウン量 1789.48 (20.23%) 相対ドローダウンは94.14% (941.41) 総取引数 2516 ショートポジション(勝率) 1873 (87.72%) ロングポジション(勝率) 643 (51.01%) 利益を得た取引（全体の割合） 1971 (78.34%) 損失取引（全体に占める割合） 545 (21.66%) 最大 プロフィットトレード 11.00 負けトレード -21.43 平均値 プロフィットトレード 10.70 負けトレード -18.76 最大数 連勝（利益） 335（3663.71） 継続的損失（損失） 48 (-965.65) 最大 連続利益（勝利数） 3663.71 (335) 連続損失（損失数） -965.65 (48) 平均値 連続賞金 23 連続損失 6 [アーカイブ】お金になる村人の作り方を学ぼう! What is the optimum オフィスで働くトレーダーやアナリストの探し方 削除済み 2015.01.31 17:54 #163 yosuf:なぜきっちり2週間なのかは、私にはわかりません。 ショートポジション(勝率) 1873 (87.72%) ロングポジション(勝率) 643 (51.01%) お父さんが頑張っているように見える))) たまにはグラフを見てください 削除済み 2015.01.31 17:57 #164 ZaPutina:その理由をお聞かせいただければと思います。私は間違ったフォーラムにいる必要があります...価格がどこにあるのか、その答えはテクニカル分析（トレンド、チャネル、抵抗線など）私は価格チャートを研究しています。という質問に答えるために、私は市場参加者が考慮する基本的な要因を見ます（つまり、市場の雰囲気とその利害関係を見ます）。 AlexeyFX 2015.01.31 19:48 #165 ZaPutina: そこで質問なのですが、分足で日中取引を行い、平均して半日を保つことを想定した場合、バー（つまり時間）での最適な正しい履歴の深さはどれくらいでしょうか？ 半日は720分。これだけ長い取引で、なぜ1分足チャートが必要なのか、理解できません。このようなサンプリングレートでは、MTツールを使っても、標準的な指標のような非常に原始的なものを除いて、信号処理は不可能である。 削除済み 2015.01.31 20:32 #166 azfaraon:私は間違ったフォーラムにいる必要があります...価格がどこにあるかという質問の答えは、テクニカル分析（トレンド、チャネル、抵抗レベルなど）私は価格チャートを勉強していることを意味します。という質問に答えるために、私は市場参加者が考慮するファンダメンタルズを調べます（つまり、市場の雰囲気とその利害関係を見ます）。しかし、ファンダメンタルでは、なぜその価格なのか、明確な答えは得られないでしょう。もしそうなら、あなたが言っていた時間内には答えられないでしょう。実際に議論することは何もありません、あなたは答えたいと思わなかった、つまり、あなたはどちらか歴史の深さについての答えを与えることです。が、それに対応する歴史の深さを語らない、あるいは歴史の深さを出しても、答えがない歴史の深さについて... 削除済み 2015.01.31 20:38 #167 AlexeyFX: 半日は720分。なぜ、このような長いトレードに1分足チャートが必要なのか、理解できません。このようなサンプリングレートでは、MTツールを使っても、標準的な指標のような最も原始的なものを除いて、信号処理は不可能である。この質問は、特定の人物に向けたもので、分析における素質についてである。あなたとしては、分単位、週単位で分析をして、https://forum.mql4.com/ru/42459/page2#503868 前にそのような質問をしなかったのですね。そして今は、それが不可能になった。 AlexeyFX 2015.01.31 20:57 #168 ZaPutina:この質問は、特定の人物に向けたもので、分析における素質についてである。あなたとしては、分単位、週単位で分析をして、https://forum.mql4.com/ru/42459/page2#503868 前にそのような質問をしなかったのですね。 その投稿には、文字通り次のように書かれています。時間軸を変えるということは、サンプリングレートを変えるということであり、それ以外の意味はない。 ここでも同じようなことを書きました。これらの写真は、フィルターによって価格がいくつかの要素に分解されていることを示すだけです。最も複雑なものではありませんが、それさえもかなりのコンピューティングリソースを 必要とします。そして今、私は外伝を作っています。中程度の性能のコンピュータで32本のバーを計算すると50ミリ秒、64本のバーを計算すると500ミリ秒かかる。720バーのことを考えるだけで、気分が悪くなる...。 原則的には、取引期間よりもかなり長いヒストリーを使うべきというのは、その通りでしょう。でも、数十本のバーを取って、それを使って次の1-2-3本のバーを計算すればいいというような理解です。次の小節では、それを繰り返すことができます。 削除済み 2015.01.31 21:17 #169 AlexeyFX:その投稿には、文字通り次のように書かれています。時間軸を変えるということは、サンプリングレートを変えるということであり、それ以外の意味はない。 ここでも同じようなことを書きました。それらの写真では、価格をいくつかの要素にフィルター分解しているだけです。最も複雑なものではありませんが、それさえもかなりのコンピューティングリソースを必要とします。そして今、私は外伝を作っています。中程度の性能のコンピュータで32本のバーを計算すると50ミリ秒、64本のバーを計算すると500ミリ秒かかる。720バーのことを考えるだけで、気分が悪くなる...。原則的には、取引期間よりもかなり長い履歴を使うべきというのは、その通りでしょう。でも、数十本のバーを取って、それを使って次の1-2-3本のバーを計算すればいいというような理解です。次の小節では、それを繰り返すことができます。他にどう反論したらいいかわからない...リンクを送りますので、もしかしたらもっとよくわかるかもしれません。https://forum.mql4.com/ru/4368/page13#251394絵のあるところ。私はこれまで同じ意見に固執し、唯一の11500バーの深さは、その場合（リンクにあるもの）が必要であるかどうか、そういうことです。あるいは、これらの写真についてhttps://forum.mql4.com/ru/24013/page52あるいは、自分自身のことについて https://forum.mql4.com/ru/42459/page2#503868例えば、この画像ではm1について、どのような履歴を取るのか、 最も遅い青い線が何百ものバーをはるかに超える期間を持っている場合、64バー... そういうことです。それに、32本や64本のバーによる予測は信じない...。 AlexeyFX 2015.01.31 22:02 #170 ZaPutina: 他にどう反論したらいいのかわからない...リンクを送るので、彼女ならもっとうまく伝えられるかもしれない。 https://forum.mql4.com/ru/4368/page13#251394 絵のあるところ。 私はこれまで同じ意見に固執し、唯一のあなたがその場合には11500バーの深さを必要とするかどうか（これはリンクにある）、それは私が何を意味するのです。 あるいは、これらの写真について https://forum.mql4.com/ru/24013/page52 あるいは、自分自身のことについて https://forum.mql4.com/ru/42459/page2#503868 例えば、この画像ではm1について、どのような履歴を取るのか、最も遅い青い線が何百ものバーをはるかに超える期間を持っている場合、64バー... そういうことです。それに、32本や64本のバーによる予測は信じない...。 他人の写真より自分の写真にコメントする方が楽だし、特にその他人の写真は気持ち悪く見えるから。ストーリーを描くために長編を撮った。あれだけのデータを予測に使おうなんて、考えたこともなかったですね。 逆に言えば、何千本もの棒グラフを基にした予測は信じない。というか、やってはいるのですが、意味のない計算力の無駄遣いです。 価格の1回微分のスペクトルをお見せします。 そして、天気予報はこんな感じです。 白い線が予想、緑の線が実際の結果です。点線の左側の64本のバーで予測した。最寄りの数本の棒だけが信頼できるのです。低周波はあまり外挿されませんが、高周波は完璧です。 高周波の外挿精度は、サンプリングレートにごくわずかに依存します。 1...101112131415161718192021 新しいコメント 取引の機会を逃しています。 無料取引アプリ 8千を超えるシグナルをコピー 金融ニュースで金融マーケットを探索 新規登録 ログイン スペースを含まないラテン文字 このメールにパスワードが送信されます エラーが発生しました Googleでログイン WebサイトポリシーおよびMQL5.COM利用規約に同意します。 新規登録 MQL5.com WebサイトへのログインにCookieの使用を許可します。 ログインするには、ブラウザで必要な設定を有効にしてください。 ログイン/パスワードをお忘れですか？ Googleでログイン
私は尊敬される1からそのような応答を期待していなかった...OK ...価格は人であり、彼はどこかに立っていると言う...ので、私は彼が立っていると理由を質問...それらに答えることは、市場の画像を描画します。
何を驚くことがあるのか、なるほど、価格がどこにあるのかという疑問は、画面に出ているようです。しかし、なぜそこにあるのかという問いは、実質的に絶対的なデマゴギーである。そして、それに対する答えとして、「昔はあそこで、今はここだから」というのは、このデマゴギーの一例である。そして、これは答えではなく、最初の質問から続く事実の表明である。
その理由についての回答があると面白いですね。
印象に惑わされず、味わいました。
とはいえ、原点に立ち返ることはできるのか。
そこで質問なのですが、日中取引を分単位で行い、平均して半日程度の取引が続くと想定した場合、バー（＝時間）での最適な正しい履歴の深さはどれくらいでしょうか？
全てはTSとその条件次第です。通常、取引はTPまたはSLに達したとき、およびインジケータの逆シグナルで終了します。一定期間後にトレードを終了させるようなことはしませんでした。例えば、私が適用したTSは、2014年1月1日から現在までのH1データで、履歴の最適なバー数=240本、つまり2週間の取引で最高のパフォーマンスを発揮します。なぜきっちり2週間なのか、それはわかりません。
歴史に残る6014本のバーがあります。
モデル化されたティック 11027
モデリング品質 n/a
チャートミスマッチエラー 0
初回入金額 1000.00
スプレッド電流 (51)
当期純利益 10864.18
利益合計 21090.43
損失額合計 -10226.25
収益性 2.06
期待ペイオフ 4.32
絶対値ドローダウン 941.41
最大ドローダウン量 1789.48 (20.23%)
相対ドローダウンは94.14% (941.41)
総取引数 2516
ショートポジション(勝率) 1873 (87.72%)
ロングポジション(勝率) 643 (51.01%)
利益を得た取引（全体の割合） 1971 (78.34%)
損失取引（全体に占める割合） 545 (21.66%)
最大
プロフィットトレード 11.00
負けトレード -21.43
平均値
プロフィットトレード 10.70
負けトレード -18.76
最大数
連勝（利益） 335（3663.71）
継続的損失（損失） 48 (-965.65)
最大
連続利益（勝利数） 3663.71 (335)
連続損失（損失数） -965.65 (48)
平均値
連続賞金 23
連続損失 6
yosuf:
なぜきっちり2週間なのかは、私にはわかりません。
ショートポジション(勝率) 1873 (87.72%)
ロングポジション(勝率) 643 (51.01%)
お父さんが頑張っているように見える))) たまにはグラフを見てください
その理由をお聞かせいただければと思います。
私は間違ったフォーラムにいる必要があります...価格がどこにあるのか、その答えはテクニカル分析（トレンド、チャネル、抵抗線など）私は価格チャートを研究しています。
という質問に答えるために、私は市場参加者が考慮する基本的な要因を見ます（つまり、市場の雰囲気とその利害関係を見ます）。
そこで質問なのですが、分足で日中取引を行い、平均して半日を保つことを想定した場合、バー（つまり時間）での最適な正しい履歴の深さはどれくらいでしょうか？
私は間違ったフォーラムにいる必要があります...価格がどこにあるかという質問の答えは、テクニカル分析（トレンド、チャネル、抵抗レベルなど）私は価格チャートを勉強していることを意味します。
という質問に答えるために、私は市場参加者が考慮するファンダメンタルズを調べます（つまり、市場の雰囲気とその利害関係を見ます）。
しかし、ファンダメンタルでは、なぜその価格なのか、明確な答えは得られないでしょう。
もしそうなら、あなたが言っていた時間内には答えられないでしょう。
実際に議論することは何もありません、あなたは答えたいと思わなかった、つまり、あなたはどちらか歴史の深さについての答えを与えることです。
半日は720分。なぜ、このような長いトレードに1分足チャートが必要なのか、理解できません。このようなサンプリングレートでは、MTツールを使っても、標準的な指標のような最も原始的なものを除いて、信号処理は不可能である。
この質問は、特定の人物に向けたもので、分析における素質についてである。
あなたとしては、分単位、週単位で分析をして、https://forum.mql4.com/ru/42459/page2#503868 前にそのような質問をしなかったのですね。
そして今は、それが不可能になった。
この質問は、特定の人物に向けたもので、分析における素質についてである。
あなたとしては、分単位、週単位で分析をして、https://forum.mql4.com/ru/42459/page2#503868 前にそのような質問をしなかったのですね。
その投稿には、文字通り次のように書かれています。時間軸を変えるということは、サンプリングレートを変えるということであり、それ以外の意味はない。 ここでも同じようなことを書きました。これらの写真は、フィルターによって価格がいくつかの要素に分解されていることを示すだけです。最も複雑なものではありませんが、それさえもかなりのコンピューティングリソースを 必要とします。そして今、私は外伝を作っています。中程度の性能のコンピュータで32本のバーを計算すると50ミリ秒、64本のバーを計算すると500ミリ秒かかる。720バーのことを考えるだけで、気分が悪くなる...。
原則的には、取引期間よりもかなり長いヒストリーを使うべきというのは、その通りでしょう。でも、数十本のバーを取って、それを使って次の1-2-3本のバーを計算すればいいというような理解です。次の小節では、それを繰り返すことができます。
その投稿には、文字通り次のように書かれています。時間軸を変えるということは、サンプリングレートを変えるということであり、それ以外の意味はない。 ここでも同じようなことを書きました。それらの写真では、価格をいくつかの要素にフィルター分解しているだけです。最も複雑なものではありませんが、それさえもかなりのコンピューティングリソースを必要とします。そして今、私は外伝を作っています。中程度の性能のコンピュータで32本のバーを計算すると50ミリ秒、64本のバーを計算すると500ミリ秒かかる。720バーのことを考えるだけで、気分が悪くなる...。
原則的には、取引期間よりもかなり長い履歴を使うべきというのは、その通りでしょう。でも、数十本のバーを取って、それを使って次の1-2-3本のバーを計算すればいいというような理解です。次の小節では、それを繰り返すことができます。
他にどう反論したらいいかわからない...リンクを送りますので、もしかしたらもっとよくわかるかもしれません。
https://forum.mql4.com/ru/4368/page13#251394
絵のあるところ。
私はこれまで同じ意見に固執し、唯一の11500バーの深さは、その場合（リンクにあるもの）が必要であるかどうか、そういうことです。
あるいは、これらの写真について
https://forum.mql4.com/ru/24013/page52
あるいは、自分自身のことについて https://forum.mql4.com/ru/42459/page2#503868例えば、この画像ではm1について、どのような履歴を取るのか、 最も遅い青い線が何百ものバーをはるかに超える期間を持っている場合、64バー... そういうことです。それに、32本や64本のバーによる予測は信じない...。
他にどう反論したらいいのかわからない...リンクを送るので、彼女ならもっとうまく伝えられるかもしれない。
https://forum.mql4.com/ru/4368/page13#251394
絵のあるところ。
私はこれまで同じ意見に固執し、唯一のあなたがその場合には11500バーの深さを必要とするかどうか（これはリンクにある）、それは私が何を意味するのです。
あるいは、これらの写真について
https://forum.mql4.com/ru/24013/page52
あるいは、自分自身のことについて https://forum.mql4.com/ru/42459/page2#503868 例えば、この画像ではm1について、どのような履歴を取るのか、最も遅い青い線が何百ものバーをはるかに超える期間を持っている場合、64バー... そういうことです。それに、32本や64本のバーによる予測は信じない...。
他人の写真より自分の写真にコメントする方が楽だし、特にその他人の写真は気持ち悪く見えるから。ストーリーを描くために長編を撮った。あれだけのデータを予測に使おうなんて、考えたこともなかったですね。
逆に言えば、何千本もの棒グラフを基にした予測は信じない。というか、やってはいるのですが、意味のない計算力の無駄遣いです。
価格の1回微分のスペクトルをお見せします。
そして、天気予報はこんな感じです。
白い線が予想、緑の線が実際の結果です。点線の左側の64本のバーで予測した。最寄りの数本の棒だけが信頼できるのです。低周波はあまり外挿されませんが、高周波は完璧です。 高周波の外挿精度は、サンプリングレートにごくわずかに依存します。