有用な信号を特定するために最適な履歴の深さは？ - ページ 8

[削除済み]

テスターとトレードトレードは同じ

1トレードあたりの数学的期待値が50pipsに到達

ペイオフ期待値

1月中 33.4

1999年からテストしたところ、18000マイクロロットのドローダウンを超えるフルシステムの純利益は、1マイクロロットにつき100ポンド以下でした。

ストップ高の1.5倍で利食い

最大ストップ 100 pips

[khorosh]

azfaraon:

テスターとトレードトレードは同じ

1トレードあたりの数学的期待値が50pipsに到達

ペイオフ期待値

1月中 33.4

1999年からテストしたところ、18000マイクロロットのドローダウンを超えるフルシステムの純利益は、1マイクロロットにつき100ポンド以下でした。

ストップ高の1.5倍で利食い

最大ストップ 100 pips

インジケーターは使っていますか？

[削除済み]

エントリー するときのチャートの読みには興味がない・・・ストップとテイクアウトを設定するときだけ価格チャートを使う。

オフトピックについては、私はここに正しい方法を得た...私は最大の深さを発見したビューの私のポイントからので...例えば、私は眼鏡屋内蔵を行います...義務的条件は、アドバイザーが停止して持ち帰るべきであるということです...

[削除済み]

なぜ茂みの周りを打つ...トピックはあなたのものであり、あなたが担当したいので、私はここに書き込まないように教えてください...。

[削除済み]

ストラテジーテスターレポート

移動平均

(Build 765)

シンボルマーク		EURUSD (ユーロ vs 米ドル)
期間		4時間（H4）
モデル		ティック毎（利用可能なすべての最小時間枠に基づく最も正確な方法）
パラメータ		Lots=0.1;
テスト中のバー	1489	ダニのモデル化	1210061	モデリング品質	非対称性
Mismatched charts エラー	277
初回入金額	1000.00			スプレッド	電流 (1)
当期純利益合計	658.89	売上総利益	909.16	総損失額	-250.27
利益率	3.63	期待されるペイオフ	50.68
アブソリュートドローダウン	102.50	最大ドローダウン	275.92 (20.84%)	相対的ドローダウン	20.84% (275.92)
総取引高	13	ショートポジション(ウォン)	9 (55.56%)	ロングポジション(ウォン)	4 (50.00%)
		プロフィットトレード(全体に対する割合)	7 (53.85%)	損失額(全体に対する割合)	6 (46.15%)
最大		りえきとりひき	342.78	損切り取引	-65.46
平均値		りえきとりひき	129.88	損切り取引	-41.71
最大		れんしょう	4 (286.99)	れんさそんしつ	3 (-125.31)
最大		れんしょう	431.08 (2)	連敗	-125.31 (3)
平均値		連勝	2	連敗	2

[削除済み]

最適化です

[削除済み]

ストラテジーテスターレポート

移動平均

(Build 765)

シンボルマーク		EURUSD (ユーロ vs 米ドル)
期間		4時間（H4） 2015.01.06 00:00 ～ 2015.01.30 08:00 （2015.01.06～2016.01.01）です。
モデル		ティック毎（利用可能なすべての時間枠に基づく最も正確な方法）
パラメータ		ロット＝0.1
テスト中のバー	1111	ダニのモデル化	283171	モデリング品質	90.00%
Mismatched charts エラー	0
初回入金額	1000.00			スプレッド	電流 (1)
当期純利益合計	233.63	売上総利益	281.63	総損失額	-48.00
利益率	5.87	期待されるペイオフ	58.41
アブソリュートドローダウン	77.23	最大ドローダウン	325.23 (22.11%)	相対的ドローダウン	22.11% (325.23)
総取引高	4	ショートポジション(ウォン)	4 (75.00%)	ロングポジション(ウォン)	0 (0.00%)
		プロフィットトレード(全体に対する割合)	3 (75.00%)	損失額(全体に対する割合)	1 (25.00%)
最大		りえきとりひき	145.47	損切り取引	-48.00
平均値		りえきとりひき	93.88	損切り取引	-48.00
最大		れんしょう	2 (153.47)	れんさそんしつ	1 (-48.00)
最大		れんしょう	153.47 (2)	連敗	-48.00 (1)
平均値		連勝	2	連敗	1

と、これらは、今年の初めから同じパラメータです。すなわち、Expert Advisorを最適化するために使用される最適な深さ... 我々は、すべてのExpert Advisorでこのすべてを行うことができます。

[削除済み]

私の視点で最適な深さの履歴を取り、最適化し、当月と同じパラメータでテストしたところ

[削除済み]

2つのグラフがあります。一番上は最適化、二番目は1月を考慮したテストを行ったものです。

[削除済み]

ZaPutina:

まあ、つまり、スライディングウィンドウで最適化パラメータが当月よりゆっくり変化するような履歴の深さを選んだということですね。これらはすべて、通常の予測関数に落とし込むことができる。

まあ、わかっているなら、なぜトピックを開いたのでしょうか)))