FXで儲けるのは不可能 - ページ 42 1...353637383940414243444546474849...61 新しいコメント 削除済み 2014.08.18 17:35 #411 Prival: みんなが使っているインジケーターはすべてDSPです。また、MA、科学的に言えばDSPの理論はローパスフィルターですが...。数字を 受け取り、それを使って何かする（足し算、掛け算など）、処理 する。でも、ただ楽しいだけでなく、目的を持ってやらなければならないんです。有用な信号を分離すること。これがDSP です。スペクトル、コテルニコフの定理などの概念を持つ大きな巨大な理論は、非常に大きく、重大な科学である。そのおかげで、私たちはコンピューター、ラジオ、テレビ、携帯電話などを手に入れることができるのです。 DSP...リスペクト )))私も出身地なので...。 ティックアービトラージのインジケータを作ったんだけど、なかなかいい感じだよ。 削除済み 2014.08.18 17:46 #412 paukas: はい、できます、できます。95％がそうです。 95%はストップを必要としない取引システムを使用している？ Vladimir Paukas 2014.08.18 17:58 #413 simpleton: 95%はストップが不要な取引システムを使用している？ 仮にブラジルとしましょう。止めを刺さないんだ Boeing747 2014.08.18 18:14 #414 paukas: 私たちなりの、ブラジル流の言い方をしましょう。彼らはクソのために足を置くことはありません。 95％の人はトレーリングストップを使わずに退場するのが遅く、さらに悪いことに、相場が好転することを期待してストップを上げてしまうというのが、むしろ真相のようです。 Vladimir Paukas 2014.08.18 18:27 #415 Boeing747: ストップを使わない人の95%はやりすぎだが、トレーリングストップを使わず退場を遅らせたり、最悪相場が好転することを期待してストップを増やしたりする人の95%は、むしろ真実に近いといえるだろう。 少ないですね。5年後、99％が結実する。 Boeing747 2014.08.18 18:39 #416 paukas: それはあまりないですね。5年経過した時点で99％です。 これらの質量の平均的な取引期間についての情報はありますか？ Vladimir Paukas 2014.08.18 19:19 #417 Boeing747: これらの質量の平均的な取引期間についての情報はありますか？ しかし、あるDC職員によると、稼ぎ頭の顧客は1時間から数時間にわたってポジションを保持するそうです。 Алексей Тарабанов 2014.08.18 19:23 #418 Prival: 航空機では、「白樺STR」と呼ばれるシステムがあります。パイロットは、ミサイルが発射されることを知っています。ミサイルが飛んでくることを知っていて、スムーズに直線的に飛行していると思いますか？)))フライパンの中の悪魔のようなもので、地獄のように偽りの目標を投げ出す、とても生きたいのです。ウクライナは、このようなアルゴリズムを作るのが得意で、それなりの仕事をしてきたことを示しています。私は長年、このようなアルゴリズムを扱う研究室（ロシアで最も優れた研究室）の責任者をしていたので、嬉しく思っています。 アビモトルナヤに勤務していたのでしょうか？ Uladzimir Izerski 2014.08.18 19:25 #419 Prival: 答えてみる。ティックを分析すれば、非常に短い取引ができると考える人は多い。これは事実ではありません。あらゆる書籍や教科書に書かれているように、「正しい」デジタルフィルタ（DF）を構築するためには、ダニが必要です。やはり、ここには無線技術者、デジタル信号処理（DSP）を勉強した人などがたくさんいます。もし、DSPの教科書に、生のデータストリームをローソク足に変換してから分析しなければならないと書いてある人がいたら・・・。学位はゴミ箱に捨てます。 私も相場の勉強をしていて、インジケーターやローソク足、神話のパータナ探しなどをしているうちに、「あなたが教えてくれたこと、よく知っていることを使わなければならない」と思うようになりました。私はレーダー（空中の目標を撃墜する科学）をやっているので、予測できるアルゴリズムや数学モデルがたくさんあります。私の場合は、最高TAR（NUT）と呼ばれるもので、この時点でミサイルが発射されるんですね。一定時間後のオブジェクトの位置が予測される...。そこで、このアルゴリズムでは、みなさんがご存知のものを使っています。私たちが学校で教わったこと。経路、速度、加速度（1次2次微分など）。どなたか、問題を解決してください。車（スクーター、歩行者）が速度5c.u.、加速度1c.u.で道路を走っているとする。このスクーターは5分後にどこにいるか？そして、私がこのスレッドを立ち上げたのは、https://www.mql5.com/ru/forum/105740 7 年前です。そこには数式があり、私はそれを正確に掲載しました。あらゆる動き（相場は動く）は、SRD（確率的拡散方程式）で記述することができます。ストキャスティックスは、そこにノイズがあることを意味し、それを除去する必要がある。 フィルタリングする。だから、この理論のいずれでも、最初にろうそくの形で変換を行い、測定（ろうそくの端にあるオブジェクトの加速度速度の推定、おおよそ時間または日ごとに一度言えば）これはでたらめです、あなたはろうそくを使用することはできません、彼らは情報を歪め、非常によく歪みます。元ネタはチックです。それらは、数学が適用されるべきものである。同じMAでも、ローソク足やティックなど、入力の仕方は様々です。 簡単な例です。一つ、同じトレーディングシステムを取り上げてみましょう。2つのMAの交差点。そして、それをとことん最適化する。そのうちの1つに1時間足のローソク足のクローズ（計24点）を喰わせ、利益を得ようとするものです。そして、2つ目のケースでは、この24時間の刻みと、地獄への最適化も......。どちらの方式がより多くの利益をもたらすか？この2つのシステム（というか1ティッククロスのシステム、入力データは微妙に違う、歪んでいない）のどちらがドローダウンが小さくなるのか・・・。答えは明白です。だからダニをいじっているんです。この一連のデータに対して、私はさまざまな数学を適用しています。特に同じRenkoでは、動きを強調するデジタルフィルターです。多くの人が書き、正しく指摘しているように、相場は半日程度でとどまるかもしれない...。レンガの中にある限りは何もしない、新しいレンガが現れたと思えば......。これは取引システムのほんの一部ですが、重要なことです。もう一度、2つのMAが交差する例に戻ります（その代わり、あなたが長年取り組んできたどんなシステムでもかまいません）。そして、簡単な例としては、買いシグナル（それらがクロスした）...。信号が緑色であれば、それを買うかもしれませんが、それは赤ですか？ 多分それは私が意味するブリック）））緑色になるまで待って、最低でそれを購入することがより論理的である...それは単純で論理的なので、我々はプルバックの終了を待って、最小値（とローソク足では、この最小値を見ることはできません、あなたはキャンドルが閉じるまで、少なくとも待たなければならないが、ここではそれがすぐに見える、明確で美しいです...。そして、次は平均保有時間です。長いものでは約半年ここでこの取引の最初から最後までhttps://www.mql5.com/ru/forum/126769/page429#369908 5月に取引が開始され、9月に終了しました。その発展の過程で、私は高値に投資してきた（水準から水準へ、小さなストップで）。ずっと利益確定で座っていて、利益確定で分割している、とても良いトレードでした...。しかし、すべてのTCがそうであるとは限らない。ロシアに裁定者がいる（1日2-3件の取引）。アメリカでは、豚肉と牛肉の間に、2-3週間分の取引がある裁定があります。SME S&P500では、夜間まで日中取引しかありません。RTS指数の先物のトレードは、現在1日2～10トレード（時々スキャルピングを試しています）です。この数字を減らすように心がけています。2-3年前くらいは1日200-300回トレードしていましたが、疲れますね。ベストな方法は、ポジションを持ち、スマートメソッドで利益を得ることですが、マーケットは私に頻繁に利益を取らせてはくれません。つまり、こういうことです。 返信ありがとうございました。未来への答えがすべて詰まった、リアルな記事でもあるんです。ダニとの付き合い方は、今ではだいたいわかっています。ダニの採取、処理、保管など、さまざまな問題があることは承知しています。 経験豊富なトレーダーは、それぞれ独自の市場理解、経験を持っています。 私にとって市場チャートは、歯車と車輪を持つ機械式時計の機構のように見え、針を進めることだけを目的に様々な方向に回転しています。私のExpert Advisorは、1分足チャートから各ペアで1日5～6回のトレードを生成し、それ以上のトレードは行いません。もしかしたら、ティックチャートの方が出力が大きいかもしれませんが、面倒なイメージがあります。 削除済み 2014.08.18 19:40 #420 paukas: 私たちなりの、ブラジル流の言い方をしましょう。彼らはクソのために足を置くことはありません。 想定外でも？ 1...353637383940414243444546474849...61 新しいコメント 理由: キャンセル 取引の機会を逃しています。 無料取引アプリ 8千を超えるシグナルをコピー 金融ニュースで金融マーケットを探索 新規登録 ログイン スペースを含まないラテン文字 このメールにパスワードが送信されます エラーが発生しました Googleでログイン WebサイトポリシーおよびMQL5.COM利用規約に同意します。 新規登録 MQL5.com WebサイトへのログインにCookieの使用を許可します。 ログインするには、ブラウザで必要な設定を有効にしてください。 ログイン/パスワードをお忘れですか？ Googleでログイン
みんなが使っているインジケーターはすべてDSPです。また、MA、科学的に言えばDSPの理論はローパスフィルターですが...。
数字を 受け取り、それを使って何かする（足し算、掛け算など）、処理 する。でも、ただ楽しいだけでなく、目的を持ってやらなければならないんです。有用な信号を分離すること。これがDSP です。スペクトル、コテルニコフの定理などの概念を持つ大きな巨大な理論は、非常に大きく、重大な科学である。そのおかげで、私たちはコンピューター、ラジオ、テレビ、携帯電話などを手に入れることができるのです。
DSP...リスペクト )))私も出身地なので...。
ティックアービトラージのインジケータを作ったんだけど、なかなかいい感じだよ。
はい、できます、できます。95％がそうです。
95%はストップが不要な取引システムを使用している？
私たちなりの、ブラジル流の言い方をしましょう。彼らはクソのために足を置くことはありません。
ストップを使わない人の95%はやりすぎだが、トレーリングストップを使わず退場を遅らせたり、最悪相場が好転することを期待してストップを増やしたりする人の95%は、むしろ真実に近いといえるだろう。
少ないですね。5年後、99％が結実する。
それはあまりないですね。5年経過した時点で99％です。
これらの質量の平均的な取引期間についての情報はありますか？
しかし、あるDC職員によると、稼ぎ頭の顧客は1時間から数時間にわたってポジションを保持するそうです。
航空機では、「白樺STR」と呼ばれるシステムがあります。パイロットは、ミサイルが発射されることを知っています。ミサイルが飛んでくることを知っていて、スムーズに直線的に飛行していると思いますか？)))
フライパンの中の悪魔のようなもので、地獄のように偽りの目標を投げ出す、とても生きたいのです。ウクライナは、このようなアルゴリズムを作るのが得意で、それなりの仕事をしてきたことを示しています。私は長年、このようなアルゴリズムを扱う研究室（ロシアで最も優れた研究室）の責任者をしていたので、嬉しく思っています。
アビモトルナヤに勤務していたのでしょうか？
答えてみる。ティックを分析すれば、非常に短い取引ができると考える人は多い。これは事実ではありません。あらゆる書籍や教科書に書かれているように、「正しい」デジタルフィルタ（DF）を構築するためには、ダニが必要です。やはり、ここには無線技術者、デジタル信号処理（DSP）を勉強した人などがたくさんいます。もし、DSPの教科書に、生のデータストリームをローソク足に変換してから分析しなければならないと書いてある人がいたら・・・。学位はゴミ箱に捨てます。
私も相場の勉強をしていて、インジケーターやローソク足、神話のパータナ探しなどをしているうちに、「あなたが教えてくれたこと、よく知っていることを使わなければならない」と思うようになりました。私はレーダー（空中の目標を撃墜する科学）をやっているので、予測できるアルゴリズムや数学モデルがたくさんあります。私の場合は、最高TAR（NUT）と呼ばれるもので、この時点でミサイルが発射されるんですね。一定時間後のオブジェクトの位置が予測される...。
そこで、このアルゴリズムでは、みなさんがご存知のものを使っています。私たちが学校で教わったこと。経路、速度、加速度（1次2次微分など）。どなたか、問題を解決してください。車（スクーター、歩行者）が速度5c.u.、加速度1c.u.で道路を走っているとする。このスクーターは5分後にどこにいるか？
そして、私がこのスレッドを立ち上げたのは、https://www.mql5.com/ru/forum/105740 7 年前です。そこには数式があり、私はそれを正確に掲載しました。あらゆる動き（相場は動く）は、SRD（確率的拡散方程式）で記述することができます。ストキャスティックスは、そこにノイズがあることを意味し、それを除去する必要がある。 フィルタリングする。
だから、この理論のいずれでも、最初にろうそくの形で変換を行い、測定（ろうそくの端にあるオブジェクトの加速度速度の推定、おおよそ時間または日ごとに一度言えば）これはでたらめです、あなたはろうそくを使用することはできません、彼らは情報を歪め、非常によく歪みます。元ネタはチックです。それらは、数学が適用されるべきものである。同じMAでも、ローソク足やティックなど、入力の仕方は様々です。
簡単な例です。一つ、同じトレーディングシステムを取り上げてみましょう。2つのMAの交差点。そして、それをとことん最適化する。そのうちの1つに1時間足のローソク足のクローズ（計24点）を喰わせ、利益を得ようとするものです。そして、2つ目のケースでは、この24時間の刻みと、地獄への最適化も......。どちらの方式がより多くの利益をもたらすか？この2つのシステム（というか1ティッククロスのシステム、入力データは微妙に違う、歪んでいない）のどちらがドローダウンが小さくなるのか・・・。答えは明白です。
だからダニをいじっているんです。この一連のデータに対して、私はさまざまな数学を適用しています。特に同じRenkoでは、動きを強調するデジタルフィルターです。多くの人が書き、正しく指摘しているように、相場は半日程度でとどまるかもしれない...。レンガの中にある限りは何もしない、新しいレンガが現れたと思えば......。これは取引システムのほんの一部ですが、重要なことです。
もう一度、2つのMAが交差する例に戻ります（その代わり、あなたが長年取り組んできたどんなシステムでもかまいません）。そして、簡単な例としては、買いシグナル（それらがクロスした）...。信号が緑色であれば、それを買うかもしれませんが、それは赤ですか？ 多分それは私が意味するブリック）））緑色になるまで待って、最低でそれを購入することがより論理的である...それは単純で論理的なので、我々はプルバックの終了を待って、最小値（とローソク足では、この最小値を見ることはできません、あなたはキャンドルが閉じるまで、少なくとも待たなければならないが、ここではそれがすぐに見える、明確で美しいです...。
そして、次は平均保有時間です。長いものでは約半年ここでこの取引の最初から最後までhttps://www.mql5.com/ru/forum/126769/page429#369908 5月に取引が開始され、9月に終了しました。その発展の過程で、私は高値に投資してきた（水準から水準へ、小さなストップで）。ずっと利益確定で座っていて、利益確定で分割している、とても良いトレードでした...。
しかし、すべてのTCがそうであるとは限らない。ロシアに裁定者がいる（1日2-3件の取引）。アメリカでは、豚肉と牛肉の間に、2-3週間分の取引がある裁定があります。SME S&P500では、夜間まで日中取引しかありません。RTS指数の先物のトレードは、現在1日2～10トレード（時々スキャルピングを試しています）です。この数字を減らすように心がけています。2-3年前くらいは1日200-300回トレードしていましたが、疲れますね。ベストな方法は、ポジションを持ち、スマートメソッドで利益を得ることですが、マーケットは私に頻繁に利益を取らせてはくれません。
つまり、こういうことです。
返信ありがとうございました。未来への答えがすべて詰まった、リアルな記事でもあるんです。ダニとの付き合い方は、今ではだいたいわかっています。ダニの採取、処理、保管など、さまざまな問題があることは承知しています。 経験豊富なトレーダーは、それぞれ独自の市場理解、経験を持っています。 私にとって市場チャートは、歯車と車輪を持つ機械式時計の機構のように見え、針を進めることだけを目的に様々な方向に回転しています。私のExpert Advisorは、1分足チャートから各ペアで1日5～6回のトレードを生成し、それ以上のトレードは行いません。もしかしたら、ティックチャートの方が出力が大きいかもしれませんが、面倒なイメージがあります。
私たちなりの、ブラジル流の言い方をしましょう。彼らはクソのために足を置くことはありません。