FXで儲けるのは不可能 - ページ 18

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khorosh:
私見では、最も重要なのは絶対的なドローダウンだと思います。エントリーの質を決めるものです。最大ドローダウンと相対ドローダウンはあまり重要ではありません。絶対的なドローダウンをゼロにすることが、目指すべき理想です。


いずれにせよ、理想に向かう動きを加速させるためには、それをまっすぐにする必要があるのです ;)
 
khorosh:
私の考えでは、絶対的なドローダウンが最も重要である。エントリーの質を決めるものです。絶対的なドローダウンが小さいため、小さなストップロスを使用することが可能です。最大ドローダウンと相対ドローダウンはあまり重要ではありません。絶対的なドローダウンをゼロにすることが、目指すべき理想です。間違っているかもしれませんが、 。


それこそが、この機械が言っていることなのです。これがエントリー、エグジット、トレードの効率化のための指標です。どんな取引システムも取引で成り立っています。そして、すべてのトレードを完璧に行うようにすれば、理想的なTSを得ることができる。エントリー効率が1の場合、ストップロスを最小にすることができる、など。(すでに公式のリンクを貼っていますが、Burashev ...)この話題は、ここでも何度も取り上げています。自動装置は見落としているようです。彼は、平均、LOF、利益の取引の数、利益率などを導出するために、取引のセットに従ってTSを評価することは全く正しくないことを理解できないか、理解しようとしない。これらはすべて、病院平均の分野からの指標です...

簡単でわかりやすい例 プラスで100回、マイナスで1回のトレード（最初の100回のトレードの利益がすべて消滅する）。私が知っているこれらのシステムの多くは、マーチンゲール......その1つのトレードは、事前に媒介と呼ばれます:-)。

foravtomat ：ご参考までに、完璧なTSとはドローダウンがないものです。おっしゃるとおりですが、ドローダウンそのものは終値ではなく、常にトレードを開始した時点から評価すべき ものです。私見ですが、一番重要なのは、最後のドローダウンではなく、絶対的なドローダウンを計測することだと思います。

 
Prival:



avtomat さんへ： 参考までに、理想のTSはドローダウンがないもの、とのことですが、その通りですが、ドローダウン自体は常に終値ではなく、取引に入った時点から評価すべきです。現時点では大きなドローダウンがあっても、オーバーシュートした結果、このドローダウンに比べれば微々たる利益しか出ないような理想的なTSはありえないのです。


完璧なTSとはどうあるべきか、私は別の意見を持っています。そして、あなたの理想のTSは、あなたの理想のTSです。
 

理想的なTSは、この条件を満たしている。

1）任意の長期間でドローダウンがゼロになる傾向がある。

2) 利益は、任意の小さな期間で無限大になる傾向がある。

理想的なTSが実現できないことは言うまでもありません。

 
avtomat:

最初の発言には同意しかねます。そして、2つ目は全くその通りで、もっと徹底的に取り組むべきでしょう。
khorosh
私が思うに、最も重要なのはドローダウンの絶対値です。エントリーの質を決めるものです。絶対的なドローダウンが小さいため、小さなストップロスを使用することが可能です。最大ドローダウンと相対ドローダウンはあまり重要ではありません。絶対的なドローダウンをゼロにすることが、目指すべき理想です。間違っているかもしれませんが。

まあ、問題は複雑ではなく、誰の目にも明らかなのですが。

誰も解決策を持っていない。実践を伴わない理論数学的な堅実な計算。そして、練習があったとしても、最終的には失敗してしまうのです。

誰かのために書くつもりはない。ここでは、2012年の私の戦略の実際のパイロット版バリアントと、 それを例にした半日のデモトレードを紹介します。決して自分が得たものを見せたり、あげたりするつもりはないんです。ほとんどすべての人が、始まりと終わりをもたらすことができるのです。

システムが正しく確実に構築されていれば、FXの収益も可能なのです

 
Contender:

理想的なTSは、この条件を満たしている。

1）任意の長期間でドローダウンがゼロになる傾向がある。

2) 利益は、任意の小さな期間で無限大になる傾向がある。

理想的なTSが実現できないことは言うまでもありません。


そんな戦略もあるのです。存在するのです。その構築原理を動画で支店に掲載したこともあります（この動画がこの戦略を生んだ）。アービトラージと呼ばれるものです。ただし、FXでは、これらの戦略は一般のトレーダーが利用できない
 
Prival:

そんな戦略もあるのです。存在するのです。その構築の原理を動画で支店に掲載したこともあります（この戦略を作るために、その動画を参考にしました）。アービトラージと 呼ばれるものです。FXに限っては、こうした戦略はトレーダーには通用しない。
そう、数学者たちは、ただただ夢中になっているのです。すべては表層にある、よく見ればわかる。絆は、複雑なことは考えられなかった...。そしてFXでは、ベールがあります。そして、CMEでも同じように隠されているのです。そして、どこもかしこも。もし誰かに見つかったら、かつて私が経験したことと同じことになる。ポイントは、すべてのペアは、1つの同じものからの数学的操作の結果であるということです。100％見積もり一致。アービトラージとは、過小または誤った計算をすることです。皆さん、頑張ってください。
 
_new-rena:

システムが正しく確実に構築されていれば、FXの収益は可能です!!!!


お金を稼ぐことは原理的に可能なんですよね。しかし、ESN CENTのアカウントであっても、システムが少なくとも3ヶ月続けば、その話をすることになるでしょう。

その時こそ、何か話せるはずです。

まず-1日、次に1週間、そして21日間続くシステムであること =)その後40日 =)

で、3ヶ月。できれば、夏...

 
Contender:

理想的なTSは、この条件を満たしている。

1）任意の長期間でドローダウンがゼロになる傾向がある。

2) 利益は、任意の小さな期間で無限大になる傾向がある。

もちろん、理想的なTSの実現が不可能であることは言うまでもありません。

入金/出金: 1 000.00 クレジット機能: 0.00
クローズド・トレード P/L: 424.85 フローティング P/L: -252.07 マージン: 22.97
残高：1 424.85 自己資本：1 172.78 フリーマージン：1 149.81

売上総利益： 608.05 売上総損失： 183.20 合計当期純利益： 424.85
プロフィットファクター: 3.32 予想ペイオフ: 8.85
絶対ドローダウン： 5.12 最大ドローダウン： 42.88% (2.98%) 相対ドローダウン： 2.98% (42.88%)

総トレード数: 48 ショートポジション (勝率): 24 (50.00%) ロングポジション (勝率): 24 (58.33%)
利益トレード（全体に占める割合）： 26 (54.17%) 損失トレード（全体に占める割合）： 22 (45.83%)

2013.11.05のテストは、ちょうど50/50原則50％の取引のみ利益がある（ドローダウンがどこかに10％と仮定し、そうだった）TC "吸収 "があります。(勿論デモですが、TSではなくおもちゃです ))))

価格の動きの4種類で動作するようにTSの基準 - 1）価格が上がると（決して）2）価格が上がると戻り3）4）売りと同じになります。

 
IRIP:


お金を稼ぐということは、原理的に可能なんですね。でも、ESNアカウントでも最低3ヶ月は持つシステムなら話は別でしょう。

であれば、何か話ができるはずです。

まず-1日、次に1週間、そして21日間と続くシステムであること =)その後40日 -)

その後3ヶ月。できれば、夏...

1日あたりの利益が100％だと、10日あれば十分だと思い込んでしまっているのでしょうか。

TCの展開は以下の通りです。

- まずテスターを打って年100％、次に10％取得する

- そして、1,000を超えたら100%になる...。

...

- であれば、1時間あたり100%、1日あたり100%になります。

もう最後の1枚に近いところにいるんです。

私はすでに2,000以上のExpert Advisorを書きましたが、私にとってはゴミのようなものです。同じプラマでも収益が違うので、聞かれても渡さない。しかし、トレーダーにとって欲は悪癖ではないので、彼らは損失を出し、きっと投資を返してくれることでしょう。

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