ポジティブなIOを創る - ページ 17

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Kocty:

あなたも理論家も、いつも理想的なケースを挙げて、もしそのシステムが極限で機能するならば......と考えています。もちろん、一人でも大勢でも儲かり始めたら、市場に飲み込まれて潰されるだけで、ダメになる。なぜ、市場からすべてを排除しようとするのですか？この場合、システムが多少クラッシュしても市場は気にしないので、それで幸せに暮らせます。
まあ、私だけがそうなるわけではないのですが。そして、私のようなクセモノがたくさんいるときはニベリテーリング :-)
 

例えば、指標、金利、回転率、マクロ経済指標など、味、色、などなど。特に興味深いのは、コホネンマップを使って、モメンタムの動きの軌跡を見ることができるようになったこと。

大文字ですみません、ギブスをつけているので。

 
Mislaid:


実はこのアイデアは、ポジティブな手口を見るために提案されたものなんです。テスターは何の権威もない。また、ここを掘るか掘らないかを教えてくれるツールを作れるのに、なぜテスト競争をするのか。また、この指標は、入力にバスケット通貨を採用しています。どのペアでも、このような写真を撮ることは現実的に不可能です。

だから、ここではスプレッドで小さなプラスの島しかない。スプレッドの内側にディレイがあると、本当にプラスの幅が広がります。

テスターは権威ではありませんが、エクセルは確かにカッコイイですね、ええ。今回もテスターは、誰にでもわかりやすく、親しみやすい、普通のレポートになっています。

陰謀だ、最初はマトカドの医者、次はエクセルだ。

 

私が支店に提案したいのは、もっと現実的なアプローチをとることです。トレンドで動くのか、イントラデイで動くのか、どこで動くのか。トレンドの場合は、ブレイクダウンをやり過ごすのか？どのような時間軸で仕事をするのが得策なのか、ということなのかもしれません。値動きのパターンは、異なる時間枠で見ても、それぞれ異なるものになります。

 
C-4: 結局のところ、すべては信仰の問題に帰結するのです。自分のTSを信じ、それが将来も通用すると信じるか、信じないか。高度なフォワードテストによって、あるいは単に歴史上の結果を「目で見て」、どのようにこの信念に至ったかは関係なく、結論は同じで、それはあなたの信念です。

金融シリーズは連続的で、ある行動が他の行動から流れてくるので、私はやや同意しかねます。

私の考えでは、過去のデータと未来のデータの間には論理的な連鎖があるはずで、少なくともこの関係には一定の理解があるはずです。

 
jelizavettka:

気になる、出口のシステムとは？利益率1.63、まだ十分ではなく、改善の余地がある。
 
excelf:
気になる、出口のシステムとは？利益率1.63、まだ少ない、改善の余地がある。
改善に参加しませんか？
 

この問題は別のブランチから移動されました。

時刻tにおける事象3（P3）と事象4（P4）の発生確率を求めなければならない。価格は0点から1点になり、その後2点までロールバックした。
入力データです。C1、C2、C3、C4はそれぞれ1、2、3、4点での価格である。



 
DmitriyN:

問題は別のスレッドからです。

時刻tにおける事象3（P3）と事象4（P4）の確率を決定する必要がある。価格は0点から1点になり、その後2点までロールバックした。
入力データです。C1、C2、C3、C4はそれぞれ1、2、3、4点での価格である。




図のようにC(t)が正規分布であれば、事象4の方が0からの偏差が小さいので可能性が高い。価格増分が 正規分布であれば、dc2-3 = dc2-4であれば、どちらの事象も等しく可能性がある。SBの仮定は、価格の増分が 正規分布であることを意味する。

これはすべて、実務とは無関係の理論です。価格はSBではなく、価格も増分も正規分布を持たない。

 
gpwr:
つまり、時刻t3において価格がトレンドに逆行する確率（ポイント2からポイント4まで）の方が大きいと考えているわけです。
トレンドに逆行する確率（ポイント2からポイント3へ）よりも？
1...10111213141516171819202122232425
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