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DmitriyN:
皆さん、本題に入りましょう、、、。表示をしてみましょう。
どんなトラッカー、何のためのトラッカーなのか？だから言ったでしょ、デモからのリピートトレード、へーきへーき。
 
パラメータ「展開された配列を平滑化するバーの数」と「最初の差分配列の指数」はそれぞれNとm、つまり上の図はパラメータ（20000、2）に対応する。そこで、シフトバーでずらした2本の曲線を描きます。シフト部をゼロにして、それでおしまい。
 

おそらくまだ（2、200000）ですが、私は今matcadで最初の差分配列の0.0001に丸められたときに20000を参照しています。そして、アルパリからのmtのインデックスは、おそらく0.00001を取るでしょう。だから、私のmatcadにあるものは嘘ではない、もしかしたら、アルゴリズムは本質ではなく、実装が少し違うかもしれないのです。アルパリでN=200000、m=2、shift=0とした場合の具体的な出力インダクタはこのような結果になりました。

というのも、実質的に（非常に強く）非線形な時間スケーリングを行い、それに応じて速い動きには速く、遅い動きには遅く反応するからです。

追伸：これは実は重要なことなのですが、MAIS_MAは価格の変化の大きさではなく、そのスピードに反応するのです。これは良いこともあれば悪いこともあります。

 
Dr.Drain:

アルパリでN=200000, m=2, shift=0で、このような素晴らしい結果を得ることができました。

何がそんなにいいのか？どこから入って、どこから出るかを指南する。
 
HideYourRichess:
何がすごいのか？
フォーラムで出会ったMAをシミュレートできるように設定することも可能ですが、元の価格チャートの第一差の合計に対するフィルターの出力曲線の第一差の合計の比率として平滑化を考えるならば、速い動きに対して（フォーラムのどのMAと比較しても）はるかに小さなラグを示し、一般的に大きな平滑化を行うことができます。
 
要するに、MAIS_MAを入力される価格の軽いフィルタリングとして使い、ほんの少しアイロンをかけ、他のインデックスやオシレーターなどに価格入力の代わりに与えることができるのです。そして、そのノイズは、文字通り1バールのラグを獲得することで何倍にも低減されることになります。
 
HideYourRichess:
何がそんなにいいのか？どこから入って、どこから出るかを指南する。
インジケータはTSではありません。どこに応募するかは、あなた次第です。）
 

例えば、これはM5チャートで、パラメータは10000、2.少し、目に見えるラグなしで高速な動き（バー未満内）、目に見えるラグで遅い動きが、ゆっくりと価格がはるかに行くことはありませんので、危険ではない、そして価格の代わりに、他の指標の入力に平滑化されます。とても便利です。

 
トレーディングにどう生かすか？バクチテストとフォワードテストはどこですか？それとも、価格スムージングの正しいあり方を議論しているのでしょうか？そして、タイトルが印象的です。

超安定した取引システム。

システムも貿易も安定もまだない。コンデンサーのみ :)

 
gpwr:
システムも、貿易も、安定もまだない。
さて、さて。こっちなんです。
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