安定した取引ロボットの開発
1年ほど前、私は悪名高いfxclon（類似のリバーシで、フォーラムで多くのファックを引き起こし、騙されたという具体的な説明の後に多くのバツがついた）を取り上げ、ただ紙の上で、EAのオーナーの手数料を増やすために意図的に加えられた不必要なものをすべてカットし始めました。例えば、両方向に開くのは意味がなく、一方向に開く方がよく、どちらを開いても全く変わりません。この方法を使えば、著者のように2と2ではなく、2と1ステップで稼ぐことができます（方向によって変わります）。これまでたくさんの切り口を試し、たくさんのアプローチをしてきました。それは、とてもシンプルな手法に集約されていました。1方向に（インジケータまたは擬似乱数で）ランダムにオープンし、価格の後にストップロス＋リバーサル指標を引き、利益またはストップロス（ストップロスを取った場合）に達したらリバーサル指標を外し、代わりに初期ロットを置く。以上です。他に切り捨てて発明するものはない。また、後日、同じような手法で、ある人の注文があったが、位相ごとのロス取りでは、まったく意味がなかった。
一般的に似たようなアプローチは、ルーレットで黒・赤に賭けるとき、ストップロスがテイクプロフィットより 少なければ、ベットは1/3のフィールドに行くか、チップでフィールドの一部をカバーするだけなので、デモマネーでオンラインカジノをプレイして、すぐにすべての理論を確認することをお勧めします。だから、ここで私はカジノを思い出した理由は、あなたが知っているように、通常のゲームプレーヤーですべてのカジノゲームでは負の数学的期待を持って、カジノは正であるが、すなわち、プレーヤーが何をしないだろう、彼は常にゲームの無限数と黒になり、nadyatsyaは、短い期間で勝つために宝くじ（資金より貢献プレーヤー、そのような唯一の愚か者が参加していない広告宝くじを取らない、それは非常にまれです）に似ています。なぜマイナスかというと、黒・赤の確率は常に50％以下であり、ボールの新しい転がりは過去に依存しない（あなたの過去の負けトレードは、振り向いたり同じ方向に続けば勝つ確率が50％より大きいとは言わない）（他のゲームと比較して自分で確認してください）からです。しかし、ブラックジャックのゲームは、現在の描画は、長い間混合されていないカードの数が限られて再生するという事実のために、過去に依存し、1つまたは別の単純な技術は、デッキに残っていると、特定のカードを得るためにあなたのチャンスは何かを計算することができますされています。ちなみに、この方法論に基づいて、MITの学生を描いた映画も作られました。「Twenty-One」という映画で、いい映画なのでぜひ見てください。しかし、私が言いたいのは、次の手の確率を計算してこそ、勝つ／稼ぐ（下線＝）ことができる、ということです。そのような戦略は、それを許さないので、生きる権利を持たない。
結論：あなたは客観的に60から65パーセント（スプレッドと手数料をカバーする）以上を獲得する機会を与える戦略や状況を見つける必要があり、その後、MMを拾うしようとすることができますが、殉教者ではない、そのような目的のためにラルフヴィンスによって非常に有用な本です - マネーマネジメントの数学。たしかに、勝率50％以下なら必ず勝てると言っていますが、ストップが利益の数倍になっているような状況の話です。
マーティン抜きのレポート（例えばマーティンの掛け算の係数＝1）、そして写真。
春、春。煽っているのは私だけではありません。
考え方はこうです。古典的なマーチンから離れるには、フリップレベルやプロフィットレベルで遊ぶとよいでしょう。Come visithttps://www.mql5.com/ru/forum/138220 フリップレベルをずらして1,2,2,4,8,16,16などのポジションをビルドアップするマーティンが説明されています。注目すべきは、価格変動のパターンをランダムウォークと見なすと、スプレッドを考慮しないマーチンでは数学的期待値がプラスにならないことです。
そうですね、ロット倍率で100$で月20$程度となかなか面白い結果になっていますね。添付はその報告書です。15分パウンド1年間ではほぼ同額になります。
正直なところ悪い結果（ところで、なぜチェックポイントなのか）
1年ほど前、悪名高いfxclon（似たようなリバーシで、騙されたと具体的な説明の後、フォーラムで多くのファ○クスを起こし、バツがついた）を取り上げ、EAのオーナーの手数料を上げるために意図的に加えられた不必要なものをすべて切り捨てることをシンプルに始めました。例えば、両方向に開くのは意味がなく、一方向に開く方がよく、どちらを開いても全く変わりません。この方法を使えば、著者のように2、2ではなく、2、1ステップ（方向によって異なる）で稼ぐことが可能です。これまでたくさんの切り口を試し、たくさんのアプローチをしてきました。それは、とてもシンプルな手法に集約されていました。1方向に（インジケータまたは擬似乱数によって）ランダムにオープンし、価格の後にストップロス+リバーサル指標を引きます。利益に達するか損失を吸収した場合（ストップロスが取られた場合）、リバーサル指標を取り除き、代わりに初期ロットを置きます。以上です。他に切り捨てて発明するものはない。また、後日、同じ手法で一人の男性の注文がありましたが、段階的な損切りで、全く役に立ちませんでした。
一般的に似たようなアプローチは、ルーレットで黒・赤に賭けるとき、ストップロスがテイクプロフィットより少なければ、ベットは1/3のフィールドに行くか、チップでフィールドの一部をカバーするだけなので、デモマネーでオンラインカジノをプレイして、すぐにすべての理論を確認することをお勧めします。だから、ここで私はカジノを思い出した理由は、あなたが知っているように、通常のゲームプレーヤーですべてのカジノゲームでは、カジノは正であるが、負の数学的期待を持っている、すなわち、プレーヤーが何をしないだろう彼は常にゲームの無限数を持つ黒になり、宝くじに似て短期的に勝つために願っています（ない資金より貢献プレーヤー、そのような唯一の愚か者が参加しない広告宝くじを取るが、それは非常に稀である）。なぜマイナスかというと、黒・赤の確率は常に50％以下であり、ボールの新しい転がりは過去に依存しない（あなたの過去の負けトレードは、振り向いたり同じ方向に続けば勝つ確率が50％より大きいとは言わない）（他のゲームと比較して自分で確認してください）からです。しかし、ブラックジャックのゲームは、現在の描画は、長い間混合されていないカードの数が限られて再生するという事実のために、過去に依存し、1つまたは別の単純な技術は、デッキに残っていると、特定のカードを得るためにあなたのチャンスは何かを計算することができますされています。ちなみに、この方法論に基づいて、MITの学生を描いた映画も作られました。「Twenty-One」という映画で、いい映画なのでぜひ見てください。しかし、私が言いたいのは、次の手の確率を計算してこそ、勝つ／稼ぐ（下線＝）ことができる、ということです。そのような戦略は、それを許さないので、生きる権利を持たない。
結論：あなたは客観的に60から65パーセント（スプレッドと手数料をカバーする）以上を獲得する機会を与える戦略や状況を見つける必要があり、その後、MMを選択しようとすることができますが、殉教者ではなく、そのような目的のためにラルフヴィンスによって非常に有用な本です - マネーマネジメントの数学。たしかに、勝率50％以下なら必ず勝てると言っていますが、ストップが利益の数倍になっているような状況の話です。
なぜダメなのか？それは、変動の振幅やその期間など、市場のトレンドを追うことであり、それらは過去に依存し、私の知る限り、かなりスムーズに変化する、つまり、短期間持続する傾向があるのです。しかし、この本のおかげで、私はそれを読むだろう、いずれにせよ私は有用な何かを学ぶだろう。この場合の猿は、損益分岐点取引の道具としてではなく、利益を積み上げるための道具として考えています。結局、1回より5回の方がトレンドを掴む確率が高く、ロットが大きくなることで利益も比例して大きくなる可能性があるのです。いずれは損失よりも利益の方が多く発生することに賭けてみたい。トレンドの終わりと利益確定のタイミングを把握すればいいんです。ルーレットとは対照的に、マーケットにはより多くの道具立てがあり、ただ赤に賭けるだけでなく、いつ、どの間隔でポジションの一部を追加・削除し、いくら賭けるかを選択する必要があるのです。それに、市場には常時稼働しているレギュレーターもある。同じような傾向は、長い期間が赤になったときの状況として見ることができます...。
ところで、keepさんの指摘は的確でした。つまり、なぜエントリーポイントが脇役にされているのかというと、証拠金をしっかり設定することが課題であることは理解できますが、証拠金というのは資金管理の手段であることを忘れてはいけないと思うのです。そして、その中心にあるのが「システム」です。でも、そんなことはどうでもいいんです。私は夕方から-このアプローチのためのいくつかのアイデアの概要を説明します。いくつかアイデアがあります。
目的は、値動きを予測することではなく、それをキャッチすることです。つまり、その動きを待って利益を出せばいいのです。
著者、17ページのシステムがあることで、より価値が上がると思っているのですか？)
正直なところ悪い結果（ところで、なぜチェックポイントなのか）
チェックポイントや、全てのティックに効果があるわけではありません。チェックポイントの動作が速くなっただけで、ティックは1ヶ月、テストに1.5時間かかります。
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私は、安定した利益と時々負けるトレードを両立させる、安定したトレードシステムを開発しているところです。フリップマーチンゲールを使ったシステムです。私は古典的なマーチンゲールの無駄を理解していますが、このシステムでは少し違った形で、つまり負けトレードの回数を最小限にするために使われていることを、すぐにお伝えしておかなければなりません。現時点では、ある程度の成功を収めていますが、これからは新しいアイデアやアプローチが必要です。実際、私はいくつかの路線に沿ってシステムを完成させることを提案します。その結果、開発に参加し、非常に建設的で効果的な方法を提供してくれた皆さんは、収益性の高いロボットを手に入れることができるのです。
これから、その内容を説明します。
ターン数を5回に制限することが決定された。5ターン目に損失を出したら、それを修正するだけです。
チャンネル幅を設定し（仮に30ポイントとする）、買い注文を出し、30ポイント後に価格が逆行した場合、このポジションは閉じられ、反対方向にダブルロットでオープンします（ロット倍率は設定により変更可能）。一括利益（最初のロット0.1でエントリーした場合）＝30＄、同時に一括損失＝870＄であることが判明しました。
非再生損失を低減するために、すべての偶数S/Lを2で割った値。判明したのです。
(-0,1*30)-(0,2*15)-(0,4*30)-(0,8*15)-(1,6*30)=-780$ Убытка.そのため、一時的な損失は11％減少しました。
ここでは、その動作原理を図解でご紹介します。
この原理を、最適化せずに5フリップを上限として取得した最初の月にテストした結果がこちらです。2012年1月
見ての通り、損失は634ドルである。理想とは程遠い結果ですが、このバージョンは出発点として作られたものです。
次に行われたことは...。
反転回数を減らすためには、スイングレンジ（買いと売りの幅）を調整する必要があります。これは次のように行われた。過去24時間の通貨ペアの変動幅の平均を求めます。つまり、市場に存在するすべての変動幅を調べ（計算方法は長くなるので省略）、その平均値をスプレッド（当初は30ポイントだった値）とするのです。同期間のトレンドとその強弱を判断します。トレンドの強さを基準に、最初のスプレッドをどの程度に分割するか（偶数ポジションのストップロスを得るため）を決定します。このストップロスは、最初のものと同じか、より小さなものまで様々です。相場が横ばいであれば、偶数ポジションのストップロス＝残りの1/2、トレンドがあれば、その値は強弱により1に近くなります。
したがって、フラットがあれば（図のように）指向性があり、トレンドがあれば普通のものに変化するのです。
最初のテストと同じ月の結果がこちらです。
ドレインが2つしかなく、損失が102ドルしかない。初期ロット0.01、最大0.16。
顔に結果が出るように。
このシステムのデメリットは何でしょうか。 市場の急激な変動により、回避できたはずの逆転現象が蓄積されることがよくあります。そこで考案されたのが、フィルタリング方式です。
この方法の本質は、干渉する揺らぎの周期を決定し、それを基に揺らぎをフィルタリングするフィルタの周期を調整することである。現在、ストップロスは価格が到達したときではなく、ストップロス・フィルターに到達したときに閉じられます。以下のようになります。
図はフィルタなし＋フィルタのトレードですが、フィルタがストップロスに到達しないため、無駄なフリップを回避できることが分かります。
その結果、負けポジションの数を減らすことができ、今では月平均0～2回の負けシリーズを見ることができるようになりました（分単位）。2011年の15分足のポジションを分析すると、年間3回しかドローダウンしていないことがわかります。なぜ15分が良いのか？なぜなら、揺らぎの平均振幅がよりよく保存されるからだ。
その結果がこちらです。
この2つの抽選と同じ月に、51ドルの利益を得ることができ、その時の最大損失は0.18で、0.01で開始し、同じ5フリップです。
それは良い結果に見えるだろうが、梅のいくつかの月ではまだ持っており、私は利益と見合っている= $ 78を書いたように、このロットでohin、その後一般的に、システムはまだ梅です。もう一度言いますが、これは最適化なしです（最適化するものは何もなく、すべてのパラメータが自分で計算されていますが）。
したがって、今後の作業は3つのポイントに絞られます。
1) 各ポジションの利益を増やす、つまりTake Profitで閉じず、何らかの条件で閉じる（トレンドフォローの経験がある人がいるかもしれない）。現在、ポジションはトレンドの下でクローズしていることがあります。もし、ある指標でクローズすることを提案されたら、市場の状況に応じて、この指標の期間を再計算するアルゴリズムを考えなければならない。
2）最大で一度きりの利益を増やす。何らかの作業アルゴリズムを用いて、最大1回分の損失を1回分の損失より大きいか等しいか、わずかに小さくする必要があります。
3）一括損金算入を減らす。今回、利益に影響を与えずに非経常的な損失を17％減少させることができる部分的なポジションオープンのアルゴリズムを考え出しました。しかし、17％では十分ではなく、せめて30％でも損失を減らせるアイデアがあれば教えてほしい。
また、市場への参入は、ほぼランダムに（2波をクロスして）行われる。でも、収益性が上がらず、ドローダウンも減らないのでは、エントリーの意味がないので、今のところエントリーマークは付けていません。
今、利益が出ているポジションの割合＝56％です。
もちろん、アルゴリズムの詳しい説明はあるのですが、17枚も必要なので、ここでは役に立ちません。もし、どなたか協力して、本当のアイデアを提供してくれる人がいれば、全部送ります。