安定した取引ロボットの開発

Maxim Romanov · 2012-03-30T02:46:33.0000000Z

私は、安定した利益と時々負けるトレードを両立させる、安定したトレードシステムを開発しているところです。フリップマーチンゲールを使ったシステムです。私は古典的なマーチンゲールの無駄を理解していますが、このシステムでは少し違った形で、つまり負けトレードの回数を最小限にするために使われていることを、すぐにお伝えしておかなければなりません。現時点では、ある程度の成功を収めていますが、これからは新しいアイデアやアプローチが必要です。実際、私はいくつかの路線に沿ってシステムを完成させることを提案します。その結果、開発に参加し、非常に建設的で効果的な方法を提供してくれた皆さんは、収益性の高いロボットを手に入れることができるのです。これから、その内容を説明します。ターン数を5回に制限することが決定された。5ターン目に損失を出したら、それを修正するだけです。チャンネル幅を設定し（仮に30ポイントとする）、買い注文を出し、30ポイント後に価格が逆行した場合、このポジションは閉じられ、反対方向にダブルロットでオープンします（ロット倍率は設定により変更可能）。一括利益（最初のロット0.1でエントリーした場合）＝30＄、同時に一括損失＝870＄であることが判明しました。非再生損失を低減するために、すべての偶数S/Lを2で割った値。判明したのです。 (-0,1*30)-(0,2*15)-(0,4*30)-(0,8*15)-(1,6*30)=-780$ Убытка.そのため、一時的な損失は11％減少しました。ここでは、その動作原理を図解でご紹介します。この原理を、最適化せずに5フリップを上限として取得した最初の月にテストした結果がこちらです。2012年1月見ての通り、損失は634ドルである。理想とは程遠い結果ですが、このバージョンは出発点として作られたものです。次に行われたことは...。反転回数を減らすためには、スイングレンジ（買いと売りの幅）を調整する必要があります。これは次のように行われた。過去24時間の通貨ペアの変動幅の平均を求めます。つまり、市場に存在するすべての変動幅を調べ（計算方法は長くなるので省略）、その平均値をスプレッド（当初は30ポイントだった値）とするのです。同期間のトレンドとその強弱を判断します。トレンドの強さを基準に、最初のスプレッドをどの程度に分割するか（偶数ポジションのストップロスを得るため）を決定します。このストップロスは、最初のものと同じか、より小さなものまで様々です。相場が横ばいであれば、偶数ポジションのストップロス＝残りの1/2、トレンドがあれば、その値は強弱により1に近くなります。したがって、フラットがあれば（図のように）指向性があり、トレンドがあれば普通のものに変化するのです。最初のテストと同じ月の結果がこちらです。ドレインが2つしかなく、損失が102ドルしかない。初期ロット0.01、最大0.16。顔に結果が出るように。このシステムのデメリットは何でしょうか。市場の急激な変動により、回避できたはずの逆転現象が蓄積されることがよくあります。そこで考案されたのが、フィルタリング方式です。この方法の本質は、干渉する揺らぎの周期を決定し、それを基に揺らぎをフィルタリングするフィルタの周期を調整することである。現在、ストップロスは価格が到達したときではなく、ストップロス・フィルターに到達したときに閉じられます。以下のようになります。図はフィルタなし＋フィルタのトレードですが、フィルタがストップロスに到達しないため、無駄なフリップを回避できることが分かります。その結果、負けポジションの数を減らすことができ、今では月平均0～2回の負けシリーズを見ることができるようになりました（分単位）。2011年の15分足のポジションを分析すると、年間3回しかドローダウンしていないことがわかります。なぜ15分が良いのか？なぜなら、揺らぎの平均振幅がよりよく保存されるからだ。その結果がこちらです。この2つの抽選と同じ月に、51ドルの利益を得ることができ、その時の最大損失は0.18で、0.01で開始し、同じ5フリップです。それは良い結果に見えるだろうが、梅のいくつかの月ではまだ持っており、私は利益と見合っている= $ 78を書いたように、このロットでohin、その後一般的に、システムはまだ梅です。もう一度言いますが、これは最適化なしです（最適化するものは何もなく、すべてのパラメータが自分で計算されていますが）。したがって、今後の作業は3つのポイントに絞られます。 1) 各ポジションの利益を増やす、つまりTake Profitで閉じず、何らかの条件で閉じる（トレンドフォローの経験がある人がいるかもしれない）。現在、ポジションはトレンドの下でクローズしていることがあります。もし、ある指標でクローズすることを提案されたら、市場の状況に応じて、この指標の期間を再計算するアルゴリズムを考えなければならない。 2）最大で一度きりの利益を増やす。何らかの作業アルゴリズムを用いて、最大1回分の損失を1回分の損失より大きいか等しいか、わずかに小さくする必要があります。 3）一括損金算入を減らす。今回、利益に影響を与えずに非経常的な損失を17％減少させることができる部分的なポジションオープンのアルゴリズムを考え出しました。しかし、17％では十分ではなく、せめて30％でも損失を減らせるアイデアがあれば教えてほしい。また、市場への参入は、ほぼランダムに（2波をクロスして）行われる。でも、収益性が上がらず、ドローダウンも減らないのでは、エントリーの意味がないので、今のところエントリーマークは付けていません。今、利益が出ているポジションの割合＝56％です。もちろん、アルゴリズムの詳しい説明はあるのですが、17枚も必要なので、ここでは役に立ちません。もし、どなたか協力して、本当のアイデアを提供してくれる人がいれば、全部送ります。

VonDo Mix 2012.03.23 18:12 #31

khorosh:

そのような用語には馴染みがない。

「些細な博識の観点から、個々の批判的に動機づけされた抽象的なものはできない。
一般に受け入れられているものを概念的に解釈して、ユートピア主観主義の基準を無視する。
極論を定義することで、弁証法的な材料が到達するコンセンサスは
述語のパラダイム関係における普遍的動機の分類は、以下の問題を解決する。
すべての動力学的相関を持つ形成的なジオトランスプラント準パズリストの絞り込み
の側面がある」 )))

自然界には「最小消耗の法則」というものがあります。

市場も持っていると思います。

強い乖離があるとき、つまり市場の活動が活発になる。そして、結局は「波」を減衰させてしまう...。

だから、私は平均的に、自分のポケットの中に収まるようにしているのです。

;)

Sceptic Philozoff 2012.03.23 18:27 #32

Sorento: 自然界にある法則は、「最小散逸」の法則である。

それゆえ

その本質は、もし系の単一の状態が許されるのではなく、保存則と原理、および系に課せられたリンクと一致する状態の集合全体が許されるなら、エネルギーの最小消散、あるいは同じことだが、エントロピーの最小成長（「魚は深みを、人間はより良いところを見る」）が対応する状態が実現されることだ。

もしそうだとしたら、その科学的妥当性には疑問が残る。

VonDo Mix 2012.03.23 18:36 #33

Mathemat:
それゆえ

もしそうだとしたら、その科学的妥当性には疑問が残る。

それはなぜでしょうか？

あなたの話では、エントロピーは増大しているのでしょうか？

もうすぐFXと宇宙の死？

:)

モイセイエフを読むのは、この記事だけではありません。

khorosh 2012.03.23 18:42 #34

Mathemat:
それゆえ

もしそうだとしたら、その科学的妥当性には疑問が残る。

この原則によれば、3つの可能な姿勢から選ぶと、人は横になった方が良いということになる）。

VonDo Mix 2012.03.23 18:46 #35

khorosh:
この原則によれば、3つの可能な姿勢のうち、人は横になった方が良いということになる）。

噛まれたら......そうだ！

;)

Sceptic Philozoff 2012.03.23 18:54 #36

Sorento: なんでやねん

エントロピーはあなたの言うとおりに成長するのですか？

そんなことを主張しているわけではありません。青色で強調されている「エネルギーの散逸を最小にする、あるいは同じことだが、エントロピーの増加を最小にする」というのは、単に記事の著者の無能さを示しているに過ぎないのだ。

VonDo Mix 2012.03.23 18:58 #37

Mathemat:
そんなことを主張しているわけではありません。青色で強調されている「エネルギーの散逸を最小にする、あるいは同じことだが、エントロピーの増加を最小にする」というのは、単に記事の著者の無能さを示しているに過ぎないのだ。

熱力学的な矛盾を感じない。

そして、それをどこで見るか？

Vladimir Paukas 2012.03.23 19:03 #38

khorosh:
この原則によれば、3つの可能な姿勢のうち、人は横になった方が良いということになる）。

座れるのに立ったことがない、横になれるのに座ったことがない。

(c)ウィンストン・チャーチル

Sceptic Philozoff 2012.03.23 19:13 #39

Sorento: 熱力学的な矛盾を感じない。

どこで見るの？

この言葉には熱力学的な意味が全く含まれていませんね。

それに、エントロピーの増大が最小限というのは、非常に疑問の残る原理です...。

VonDo Mix 2012.03.23 19:21 #40

Mathemat:

その言葉の熱力学的な意味がまったくわからない。

それに最小エントロピー増大というのも、原理としては疑問が残る...。

やった！原理原則を語ることは、いつの時代も難しい。

妥協するのは難しい...。

;)

しかし、最大無秩序の原則にはこだわらない。聞かないでください。

他のスレッドではファッショナブルにさえなっていますが。(

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