そのため、アドバイザーがお金を稼ぐことができなくなります。 - ページ 18

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Mathemat:

わからない、教えてください。預金の根源に比例して減少するはずだと思います。これにより、開設するポジションの量が徐々に増えていきますが、最小の預金額で許容されるリスクを再現するほどではありません。

1/xのリスクでは、単純にポジションのボリュームが大きくならない。これは必要ですか？

考えておくよ。
 
valenok2003:

またリークか？

何故）??

私の投稿を誤解していますよ)

 
fozi:

何故）??

あなたは私の投稿を誤解している ))


そうですね、たぶん間違ってますね。
 

え「流す」というのは、痛いほどよくわかる言葉です。

誰にでも一度はフラッシュがある。

フラッシュはとても親密なものです。

フラッシュはとてもパーソナルなものです。

♪ Flush is like losing your virginity ♪

フラッシュは、初めてセックスをするようなものです。

 
プラムはダーヴに実る果実です :)
 
それでは皆さん、お庭にお出かけください。または喫煙ルームへ。
 
Mathemat:

わからない、教えてください。預金の根源に比例して減少するはずだと思います。これにより、開設するポジションの量が徐々に増えていきますが、最小の預金額で許容されるリスクを再現するほどではありません。

1/xのリスクでは、単純にポジションのボリュームが大きくならない。これは必要ですか？


つまり、デポの成長よりもリスクの減少が遅いはずです。そして、相対的に減少したリスクでポジションの量が 増えていくのです。
 

預け入れサイズDで市場に参入 する予定の取引サイズをf(D)とする。

p - 単位時間当たりの単位ロットサイズあたりの利益（これはTSの特性です）。

その場合、時間単位で条件を満たす必要があります。

p * f(D) / D > c、ここでcはある漸近的な収益性、これはあなたが期待するものです。

この不等式から、次のようになる。

f(D) > D * (c /p).

f(D) = a + b * D という形の関数で、b > c / p (b = c / p かつ a > 0 の極限ケース)であれば、f(D)として良い。

また、そのような場合のリスクはどのように考えるのでしょうか。

  
f(D) = AccountFreeMargin()*Us_Risk/100/MarketInfo(Symbol(),MODE_MARGINREQUIRED);

では

Us_Risk =   f(D)/( AccountFreeMargin()/100/MarketInfo(Symbol(),MODE_MARGINREQUIRED));
しかし、鶏がどこにいて、卵がどこにいるのかがわかるまでは、間違った方向から入ることになるのだろう。考えさせてください。
 

そうすると、私の理解では、上記の限界の場合、あなたのリスクは、次の式によって計算されます。

Us_Risk = r + s/D

一般的に、あなたのリスクは次のように計算されます。

Us_Risk = r + u(D), ただしrは定数、u(D)は単調に減少し、ゼロに近づく任意の関数で、あなたの裁量で。

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