このストラテジーへの関心の高さを考慮し、私としては、B.Williamsの5つの計測値を使い、ストップとテイクで出力し、「シニア」フィルターに包んで、owlをテストすることを約束します。もし、すべてがうまくいったら、その週のうちにフォーラムの「Bill Williams and his strategies」スレッドに結果を掲載する予定です。
このストラテジーへの高い関心を考慮し、B.Williamsの5つのディメンションを使ってストップとテイクを使い、「シニア」フィルタの中にこのストラテジーを包んでテストすることを約束します。もし、すべてがうまくいったら、その週のうちにフォーラムの「Bill Williams and his strategies」スレッドに結果を掲載する予定です。
どうしてそんなことが可能なのか、理解できない。
このストラテジーへの関心の高さを考慮し、私としては、B.Williamsの5つの計測値を使い、ストップとテイクで出力し、「シニア」フィルターに包んで、owlをテストすることを約束します。もし、すべてがうまくいったら、その週のうちにフォーラムの「Bill Williams and his strategies」スレッドに結果を掲載する予定です。
このストラテジーへの高い関心を考慮し、B.Williamsの5つのディメンションを使ってストップとテイクを使い、「シニア」フィルタの中にこのストラテジーを包んでテストすることを約束します。もし、すべてがうまくいったら、その週のうちにフォーラムの「Bill Williams and his strategies」スレッドに結果を掲載する予定です。
同じ時期のTFを見て比較するのも面白いかもしれませんね。
そうなんですよね、H1から日数まで全く充電しないんですよね～、TF選択パラメータが最適化可能なのは良いのですが・・・。
2010/01/01/2011
EUR/USD 1H Alpari
all tick, simulation quality 90%
0.1 lot without MM
1) flip - Profit 984$, Relative DrawDown 10.47%, Total Trades 199, mathematical expectation 4.95
2) close behind red - Profit 710$, Relative DrawDown 10.47%.47%, Total Trades 344, expected payoff 2.07
3) 赤線の後、2回寄り付き - Profit $1,119, Relative DrawDown 9.17%, Total Trades 234, expected payoff 4.78
4) Lime lineの後、Close[1]で OsMAによりロールオーバー＋シェア（10注文のリミット） - Profit $3403, Relative DrawDown 45.10%, Total Trades 637, expected payoff 5.34
おそらく、結果N4を許容される最大注文数で割る方が正しく、そうすれば何も得られないでしょう。((
バリアント4）は、1ロットに変換し、次のようにカウントする方が良い：利益340 $ DD 4.5パーセント。
外側の2本の線の交点で入るより、3本の線の交点で入る方がどれだけいいのか、と。私のテスト結果では、別のコンピュータで異なる結果が出たため、変形1）も再計算しています。結果
5a) バリアント1 - 利益$135、相対的ドローダウン12%、総取引数199、数学的期待値0.68
5b) variant1、2つの極端な線（青と緑）の交差でエントリー - 利益196$、相対的なDrawDown 10.82％、総取引249、期待値0.79
つまり、2行でエントリーすると、利益は多くなり、ドローダウンも少なくなりますが、取引回数が増えます。