通貨ペアのポートフォリオ取引 - ページ 7 12345678910 新しいコメント Alexei Kharchenko 2011.06.23 16:52 #61 EvgeTrofi: 教えてください、あなたのインジケータでは、同じボリュームでシンボルを買ったり売ったりしていますか？Net pips？ はい、これは正味のポイントです。バランスカーブは平均化されたポイントでプロットすることができます（パラメータMid.Points= true）。 Evgeniy Trofimov 2011.06.24 08:39 #62 kharko: あなたの投稿をすべて読みました。もう、いいこと思いつきましたね～。あとは、アドバイザーを書くだけです。他に国民に求めることは？お金の管理システム？ そうです、エクイティラインをまっすぐにするために、ドローダウンで市場に参入 し、トップで退場してください Evgeniy Trofimov 2011.06.24 08:41 #63 0%から100%の間の値は補間され、SLに向かう途中でも変化しない。そして、100％の代わりに30％しか使えないなど......。 Yury Reshetov 2011.06.24 09:04 #64 kharko: レシェトフによる1商品のポジション量計算式。 ポジション量 = リスク * 株式 / (商品数 * ロット数) - 未決済ポジションの総量 ここで、0 < リスク <= 1- 係数。 ポジションの数量がプラスで 許容最小数量を超えている場合、対応する数量の新しいポジションを追加します。ポジションボリュームがマイナスの 場合、該当するボリュームのポジションを決済します。 この計算式は、各楽器に等しく資金を配分するものです。という式に書き換えた方がいいと思うんです。 ポジション量＝リスク×（純資産／枚数＋利益）／ロット数-保有ポジションの総量 ここで、Profit（プロフィット）とは 、ある商品から得られる利益のことです。 したがって、トレンドによってオープンしたポジションを持つ金融商品には新しいポジションが追加され、その逆もまた然りです。 考えることと、数学的な証明は全く別物です。 1.あなたの計算式では、利益は2回カウントされます。つまり、1回目は資本の一部として、2回目は別個にカウントされるのです。このような複式簿記は悪い結果を招く可能性がある。すなわち、収益性の高い商品に対して単に十分な証拠金がなく、必要証拠金の過多を避けるために追加の踊り場が必要であるという事実を招く可能性があるのである。 2)過去の実益をベースに上乗せするMMをいろいろ研究しているうちに、トレンドが直線的ではなく、振動的な動き、つまり衝動と修正が入れ替わることを指しているので有効ではないとの結論に至ったこと。そのため、過去の利益をベースに露骨に追加するMMはデメリットが多いのです。 - 横方向の動きで失敗する - トレンド補正で下がる - トレンドの初期に修正した後、彼らはロットのボリュームを減らし、その結果、システムは小さいボリューム（すなわち、それは買われている）でトレンドに入ると、最初のトレンドインパルスが終わった後にのみ、以前の利益を入金し始める。つまり、実質的にはトレンドの動きが弱まり（極端な場合）、修正の準備をする頃です。 - トレンドの修正前（さらに悪いことにトレンドの反転前）にオープンポジションの量が最大になるため、その後の修正時の損失も最大になります。 などなど。 そのため、計算式の分母に、ロット単位の出来高を算出する商品のGER（インディケータiStdDev()）の値を加えるようにしました。これにより、横ばいとトレンド反転の両方で結果が改善されましたが、トレンド反転では結果が悪化しています。 Alexei Kharchenko 2011.06.24 11:15 #65 Reshetov: 考えることと、数学的に正当化することは、まったく別のことです。1.あなたの計算式では、利益は2回カウントされます。つまり、1回目は資本の一部として、2回目は別個にカウントされるのです。このような複式簿記は悪い結果を招く可能性がある。すなわち、収益性の高い商品に対して単に十分な証拠金がなく、必要な証拠金の過多を避けるために追加で踊り場を設けるという事態を招く可能性があるのだ。2)過去の実益をベースに上乗せするMMをいろいろ研究しているうちに、トレンドが直線的ではなく、振動的な動き、つまり衝動と修正が入れ替わることを指しているので有効ではないとの結論に至ったこと。そのため、過去の利益をベースに露骨に追加するMMはデメリットが多いのです。- 横方向の動きで失敗する- トレンド補正で下がる- トレンドの初期に修正した後、彼らはロットのボリュームを減らし、その結果、システムは小さいボリューム（すなわち、それは買われている）でトレンドに入ると、最初のトレンドインパルスが終わった後にのみ、以前の利益を入金し始める。つまり、実質的にはトレンドの動きが弱まり（極端な場合）、修正の準備をする頃です。- トレンドの修正前（さらに悪いことにトレンドの反転前）にオープンポジションの量が最大になるため、その後の修正時の損失も最大になります。などなど。そのため、計算式の分母には、ロット単位の出来高を算出するシンボルのSPE（インディケータiStdDev()）の値を加えている。横ばいとトレンド反転の両方で結果を改善したが、トレンド反転では結果を悪化させた。Spbさん、有益なご回答をありがとうございました。 1.あることを考えたが、式に別のことを書いてしまった。:) ポートフォリオ内の1つの商品の取引に、残高の一部が割り当てられます。 ポジション量 = リスク * (残高 / 銘柄数 + 利益) / ロット数 - 保有ポジションの 総量 ここで、Profit - 商品から得られる利益、Balance - リスクに使用される資金（残高、残高の一部、残高に対する割合）です。 残高／商品金額＋ 利益は、特定商品の資本です。各楽器のトータルポジションボリュームは、SumandProfitの 符号によって変化します。 もう一度、レバレッジの大きさの重要性を強調したいと思います。レバレッジは1:10から1:50の間であるべきです。 2.私のバリエーションでは、ポートフォリオのすべての商品について、指標のレベルで同時に追加ポジションを建てること、すなわちポートフォリオの平均ポジションにすることを提案しました。最大グリッド幅または最大補正量（ポイント）、グリッド間隔または指標レベル間の距離（ポイント）、リスク付き資金の値を指定します。ポートフォリオ内の各商品のポジション量を計算するためのデータが全て揃っています。 このオプションは、最大補正設定値を超える可能性があるため、危険です。 Yury Reshetov 2011.06.24 12:41 #66 kharko: 残高 / 銘柄数 + 利益が、特定の商品の純資産となります。この方が、現在の楽器の状態を如実に反映していて、正しいのです。用語上の誤解を避けるため、唯一明確にしておくべきことは、残高は 初期預金＋全商品のクローズドポジションの利益合計であり、利益は 計算が行われる商品の全オープンポジション の現在の利益であるということです。 少なくとも、二重の利益計算という会計上の不正確さはない。すなわち、必要証拠金の超過はないはずで、証拠金水準は一律に固定されている。 ありがとうございました。試してみます。 Alexei Kharchenko 2011.06.24 12:56 #67 Reshetov: この方が、現在の楽器の状態を如実に反映していて、より正しい。用語の誤解を避けるため、残高は 初期預金＋全商品の全決済ポジションの利益合計、利益は その商品の全開放ポジションの現在の利益で、計算が実行されるものです。 少なくとも、二重の利益計算という会計上の不正確さはない。 ありがとうございました。試してみることにします。 上記（ ）内は、「バランス」の意味を明記しました。 Balanceは、現在の貸借対照表の状態です。 残高の一部は、取引に充てる資金の定価です。 残高割合 - 現在の残高に対する割合です。 Yury Reshetov 2011.06.24 17:08 #68 kharko: 上記の括弧の中で、Balanceという言葉が何を意味するのかを明確にしました。 Balanceは、現在の貸借対照表の状態です。 Balanceの部分は、取引に割り当てる資金の定数値です。 残高割合 - 現在の残高に対する割合です。 原則として、BalanceはAccountBalance()の値であることは明らかである。ただ、正しい定式化がほぼ問題解決につながるので、できるだけ正確に定式化することをいつも心がけています。特に多通貨制の話なので、騎兵隊の突撃で解決するようなことはないでしょう。どこから、どのような資金が流れ、どのような役割を担っているのか、正確な知識が必要なのです。そうすれば、理論上想定されていることが実際にうまくいかなかった場合、その原因を突き止めることができるようになります。 これまでのところ、予備テストによると、あなたの合理化案では今のところ何も改善されていないようですね。つまり、以前の計算式を用いたEAは、修正されたものに比べてより安定しているのです。その理由は、まさにトレンドが非線形であるため、最も「成功」した商品のロットリフィルは、かなりのラグをもって発生し、リフィルはプルバック後に発生するからである。したがって、合理化の視点はまだ出てきていません。修正したEAは、フラットな価格では、以前修正しなかったEAよりも挙動が悪くなります。つまり、全く反応しない取引、つまり、高く買って、単なるお金で売ることになります。 Alexei Kharchenko 2011.06.24 17:18 #69 Reshetov: 原則として、AccountBalance()の値が残高であることは明らかである。ただ、正しい定式化がほぼ解決につながるので、できるだけ正確に問題を定式化することをいつも心がけています。特に多通貨制の話なので、騎兵隊の突撃で解決するようなことはないでしょう。どこから、どのような資金が流れ、どのような役割を担っているのか、正確な知識が必要なのです。したがって、理論上そうなっていることが実際にうまくいかなかった場合、その原因を突き止めることが可能になる。 今のところ、予備テストによると、あなたの合理化案では今のところ何も改善されていないようです。つまり、以前の計算式を用いたEAは、修正されたものに比べてより安定しているのです。その理由は、まさにトレンドが非線形であるため、最も「成功」した商品のロットリフィルは、かなりのラグをもって発生し、リフィルはプルバック後に発生するからである。したがって、合理化の視点はまだ出てきていません。修正したEAは、フラットな価格では、以前修正しなかったEAよりも動作が悪くなります。つまり、全く反応しない取引になります。 レバレッジサイズは どのくらいですか？ ポートフォリオの各商品の売買方向は、どのように選択するのですか？ バランスという言葉の使い方を3つ挙げました。Balanceとして一定の値をとれば、原理的には結果が出るはずです。 Alexei Kharchenko 2011.06.25 08:42 #70 Reshetov: これまでのところ、予備テストによると、あなたの合理化案では今のところ何も改善されていないようですね。つまり、以前の計算式を用いたEAは、修正されたものに比べてより安定しているのです。その理由は、まさにトレンドが非線形であるため、最も「成功」した商品のロットリフィルは、かなりのラグをもって発生し、リフィルはプルバック後に発生するからである。し たがって、合理化の見通しはまだ立っていない。 その理由は、ポートフォリオ内の各商品のポジション量の計算式に、スプレッドの影響が考慮されていないためです。したがって、書き直す必要があります。 ポジション量 = リスク * (残高 / 銘柄数 + 利益 + スプレッド) / ロット数 - 保 有ポジションの 総量 プロフィット（Profit）： ある商品から得られる利益。 残高 - リスクのある資金（残高、残高の一部、残高に対する割合）。 スプレッド値＝保有ポジションの総量×スプレッド×ポイント値。 このように、ポジションのオープン/クローズの機会を人為的に均等化しています。 12345678910 新しいコメント 取引の機会を逃しています。 無料取引アプリ 8千を超えるシグナルをコピー 金融ニュースで金融マーケットを探索 新規登録 ログイン スペースを含まないラテン文字 このメールにパスワードが送信されます エラーが発生しました Googleでログイン WebサイトポリシーおよびMQL5.COM利用規約に同意します。 新規登録 MQL5.com WebサイトへのログインにCookieの使用を許可します。 ログインするには、ブラウザで必要な設定を有効にしてください。 ログイン/パスワードをお忘れですか？ Googleでログイン
教えてください、あなたのインジケータでは、同じボリュームでシンボルを買ったり売ったりしていますか？Net pips？
あなたの投稿をすべて読みました。もう、いいこと思いつきましたね～。あとは、アドバイザーを書くだけです。他に国民に求めることは？お金の管理システム？
そうです、エクイティラインをまっすぐにするために、ドローダウンで市場に参入 し、トップで退場してください
kharko:
レシェトフによる1商品のポジション量計算式。
ポジション量 = リスク * 株式 / (商品数 * ロット数) - 未決済ポジションの総量
ここで、0 < リスク <= 1- 係数。
ポジションの数量がプラスで 許容最小数量を超えている場合、対応する数量の新しいポジションを追加します。ポジションボリュームがマイナスの 場合、該当するボリュームのポジションを決済します。
この計算式は、各楽器に等しく資金を配分するものです。という式に書き換えた方がいいと思うんです。
ポジション量＝リスク×（純資産／枚数＋利益）／ロット数-保有ポジションの総量
ここで、Profit（プロフィット）とは 、ある商品から得られる利益のことです。
したがって、トレンドによってオープンしたポジションを持つ金融商品には新しいポジションが追加され、その逆もまた然りです。
考えることと、数学的な証明は全く別物です。
1.あなたの計算式では、利益は2回カウントされます。つまり、1回目は資本の一部として、2回目は別個にカウントされるのです。このような複式簿記は悪い結果を招く可能性がある。すなわち、収益性の高い商品に対して単に十分な証拠金がなく、必要証拠金の過多を避けるために追加の踊り場が必要であるという事実を招く可能性があるのである。
2)過去の実益をベースに上乗せするMMをいろいろ研究しているうちに、トレンドが直線的ではなく、振動的な動き、つまり衝動と修正が入れ替わることを指しているので有効ではないとの結論に至ったこと。そのため、過去の利益をベースに露骨に追加するMMはデメリットが多いのです。
- 横方向の動きで失敗する
- トレンド補正で下がる
- トレンドの初期に修正した後、彼らはロットのボリュームを減らし、その結果、システムは小さいボリューム（すなわち、それは買われている）でトレンドに入ると、最初のトレンドインパルスが終わった後にのみ、以前の利益を入金し始める。つまり、実質的にはトレンドの動きが弱まり（極端な場合）、修正の準備をする頃です。
- トレンドの修正前（さらに悪いことにトレンドの反転前）にオープンポジションの量が最大になるため、その後の修正時の損失も最大になります。
などなど。
そのため、計算式の分母に、ロット単位の出来高を算出する商品のGER（インディケータiStdDev()）の値を加えるようにしました。これにより、横ばいとトレンド反転の両方で結果が改善されましたが、トレンド反転では結果が悪化しています。
考えることと、数学的に正当化することは、まったく別のことです。
1.あなたの計算式では、利益は2回カウントされます。つまり、1回目は資本の一部として、2回目は別個にカウントされるのです。このような複式簿記は悪い結果を招く可能性がある。すなわち、収益性の高い商品に対して単に十分な証拠金がなく、必要な証拠金の過多を避けるために追加で踊り場を設けるという事態を招く可能性があるのだ。
2)過去の実益をベースに上乗せするMMをいろいろ研究しているうちに、トレンドが直線的ではなく、振動的な動き、つまり衝動と修正が入れ替わることを指しているので有効ではないとの結論に至ったこと。そのため、過去の利益をベースに露骨に追加するMMはデメリットが多いのです。
- 横方向の動きで失敗する
- トレンド補正で下がる
- トレンドの初期に修正した後、彼らはロットのボリュームを減らし、その結果、システムは小さいボリューム（すなわち、それは買われている）でトレンドに入ると、最初のトレンドインパルスが終わった後にのみ、以前の利益を入金し始める。つまり、実質的にはトレンドの動きが弱まり（極端な場合）、修正の準備をする頃です。
- トレンドの修正前（さらに悪いことにトレンドの反転前）にオープンポジションの量が最大になるため、その後の修正時の損失も最大になります。
などなど。
そのため、計算式の分母には、ロット単位の出来高を算出するシンボルのSPE（インディケータiStdDev()）の値を加えている。横ばいとトレンド反転の両方で結果を改善したが、トレンド反転では結果を悪化させた。
Spbさん、有益なご回答をありがとうございました。
1.あることを考えたが、式に別のことを書いてしまった。:)
ポートフォリオ内の1つの商品の取引に、残高の一部が割り当てられます。
ポジション量 = リスク * (残高 / 銘柄数 + 利益) / ロット数 - 保有ポジションの 総量
ここで、Profit - 商品から得られる利益、Balance - リスクに使用される資金（残高、残高の一部、残高に対する割合）です。
残高／商品金額＋ 利益は、特定商品の資本です。各楽器のトータルポジションボリュームは、SumandProfitの 符号によって変化します。
もう一度、レバレッジの大きさの重要性を強調したいと思います。レバレッジは1:10から1:50の間であるべきです。
2.私のバリエーションでは、ポートフォリオのすべての商品について、指標のレベルで同時に追加ポジションを建てること、すなわちポートフォリオの平均ポジションにすることを提案しました。最大グリッド幅または最大補正量（ポイント）、グリッド間隔または指標レベル間の距離（ポイント）、リスク付き資金の値を指定します。ポートフォリオ内の各商品のポジション量を計算するためのデータが全て揃っています。
このオプションは、最大補正設定値を超える可能性があるため、危険です。
残高 / 銘柄数 + 利益が、特定の商品の純資産となります。
この方が、現在の楽器の状態を如実に反映していて、正しいのです。用語上の誤解を避けるため、唯一明確にしておくべきことは、残高は 初期預金＋全商品のクローズドポジションの利益合計であり、利益は 計算が行われる商品の全オープンポジション の現在の利益であるということです。
少なくとも、二重の利益計算という会計上の不正確さはない。すなわち、必要証拠金の超過はないはずで、証拠金水準は一律に固定されている。
ありがとうございました。試してみます。
この方が、現在の楽器の状態を如実に反映していて、より正しい。用語の誤解を避けるため、残高は 初期預金＋全商品の全決済ポジションの利益合計、利益は その商品の全開放ポジションの現在の利益で、計算が実行されるものです。
少なくとも、二重の利益計算という会計上の不正確さはない。
ありがとうございました。試してみることにします。
上記（ ）内は、「バランス」の意味を明記しました。
Balanceは、現在の貸借対照表の状態です。
残高の一部は、取引に充てる資金の定価です。
残高割合 - 現在の残高に対する割合です。
上記の括弧の中で、Balanceという言葉が何を意味するのかを明確にしました。
Balanceは、現在の貸借対照表の状態です。
Balanceの部分は、取引に割り当てる資金の定数値です。
残高割合 - 現在の残高に対する割合です。
原則として、BalanceはAccountBalance()の値であることは明らかである。ただ、正しい定式化がほぼ問題解決につながるので、できるだけ正確に定式化することをいつも心がけています。特に多通貨制の話なので、騎兵隊の突撃で解決するようなことはないでしょう。どこから、どのような資金が流れ、どのような役割を担っているのか、正確な知識が必要なのです。そうすれば、理論上想定されていることが実際にうまくいかなかった場合、その原因を突き止めることができるようになります。
これまでのところ、予備テストによると、あなたの合理化案では今のところ何も改善されていないようですね。つまり、以前の計算式を用いたEAは、修正されたものに比べてより安定しているのです。その理由は、まさにトレンドが非線形であるため、最も「成功」した商品のロットリフィルは、かなりのラグをもって発生し、リフィルはプルバック後に発生するからである。したがって、合理化の視点はまだ出てきていません。修正したEAは、フラットな価格では、以前修正しなかったEAよりも挙動が悪くなります。つまり、全く反応しない取引、つまり、高く買って、単なるお金で売ることになります。
原則として、AccountBalance()の値が残高であることは明らかである。ただ、正しい定式化がほぼ解決につながるので、できるだけ正確に問題を定式化することをいつも心がけています。特に多通貨制の話なので、騎兵隊の突撃で解決するようなことはないでしょう。どこから、どのような資金が流れ、どのような役割を担っているのか、正確な知識が必要なのです。したがって、理論上そうなっていることが実際にうまくいかなかった場合、その原因を突き止めることが可能になる。
今のところ、予備テストによると、あなたの合理化案では今のところ何も改善されていないようです。つまり、以前の計算式を用いたEAは、修正されたものに比べてより安定しているのです。その理由は、まさにトレンドが非線形であるため、最も「成功」した商品のロットリフィルは、かなりのラグをもって発生し、リフィルはプルバック後に発生するからである。したがって、合理化の視点はまだ出てきていません。修正したEAは、フラットな価格では、以前修正しなかったEAよりも動作が悪くなります。つまり、全く反応しない取引になります。
レバレッジサイズは どのくらいですか？
ポートフォリオの各商品の売買方向は、どのように選択するのですか？
バランスという言葉の使い方を3つ挙げました。Balanceとして一定の値をとれば、原理的には結果が出るはずです。
Reshetov:
これまでのところ、予備テストによると、あなたの合理化案では今のところ何も改善されていないようですね。つまり、以前の計算式を用いたEAは、修正されたものに比べてより安定しているのです。その理由は、まさにトレンドが非線形であるため、最も「成功」した商品のロットリフィルは、かなりのラグをもって発生し、リフィルはプルバック後に発生するからである。し たがって、合理化の見通しはまだ立っていない。
その理由は、ポートフォリオ内の各商品のポジション量の計算式に、スプレッドの影響が考慮されていないためです。したがって、書き直す必要があります。
ポジション量 = リスク * (残高 / 銘柄数 + 利益 + スプレッド) / ロット数 - 保 有ポジションの 総量
プロフィット（Profit）： ある商品から得られる利益。
残高 - リスクのある資金（残高、残高の一部、残高に対する割合）。
スプレッド値＝保有ポジションの総量×スプレッド×ポイント値。
このように、ポジションのオープン/クローズの機会を人為的に均等化しています。