ストップロスの不条理 - ページ 15

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Mathemat:

そのようなシステムはありません。これらは、不十分な統計に基づく空想です。

実際の比率は1.5...2程度で、もう少し多い場合もあります（ただし、これは稀なケースです）。


なぜダメなのか？自分で作ったシステムなら、どんな「素晴らしい」パラメーターでも設定する権利があります))))

スキャルピングやスキャルパーには、1.5...2が実に良いですね。

トレンドフォロー方式の話です。違いを感じますか？このようなシステムでは、勝ちポジションにトランプを追加するのが通例である。また、システムが5～10単位からピラミッドを構築した場合、トレンド終了時の累積ポジションは約25...50のストップロスになります。

もちろん、テスターレポート にはこれらの比率は表示されません)))

 
khorosh:
という選択肢も考えられます。小さなストップで数回の誤売買をすることにより、相場の方向性を探る。ロングパンクに遭遇しないように。
フラットの端から入っていくんです。そして、冒頭のトレーニングを行います。
 
DDFedor:
"停止はシステムの一部" システムってどこよ？ "システム "に直接影響するものを、"システムの一部 "に影響するシステムそのものと切り離して議論できるわけ...

全く同感です。どのような取引システムにも、オープンポジションの 管理に関する最適な動作があります。これは、どのようなTS（例えば、ストップやテイクを設定することによって、オープンポジションを閉じることを含む）にも不可欠な部分であり、特定のシステムを参照せずに「ストップロスの不条理」や最適TP/Close比率について考えることは、まったくナンセンスなことなのです。

追伸：かつて同志が書いていた。

" ....ストップが作動した後の価格は異なっている、なぜなら。

1.BEFOREを反転させれば、良いストップ高になるのですが・・・。
2.ストップの後に動き続ける場合も良いストップとなる...

3.しかし、ストップがかかった後に価格が反転した場合、それは悪いストップだ......。"

 
kch:

全く同感です。どのような取引システムにも、オープンポジションの管理に関する独自の最適な動作があります。これは、どのようなTS（例えば、ストップやテイクを設定することにより、オープンポジションを閉じることを含む）にも不可欠な部分であり、特定のシステムを参照せずに「ストップロス不条理」や任意の最適ストップ/スロー比率を考慮することはナンセンスです。


自分の意見と違う意見を「まったくナンセンス」と考えるのは、控えめに言っても下品です。

あなたの主張の評価は抜きにして、メタトレーダー付属のTSのどれでもいいから、Stopを設定する「正しい」場所を示してくださいということのみです。

それは、私たちの共通の目的に対するあなたの貴重な貢献となるかもしれません。))

 
DhP:

自分の意見と異なる意見を「まったくのナンセンス」とするのは、はっきり言って見苦しい。

あなたの主張の評価は抜きにして、メタトレーダー付属のTSのどれでもいいから、Stopを設定する「正しい」場所を示してくださいとしか言いようがありません。

それは、私たちの共通の目的に対するあなたの貴重な貢献となるかもしれません。))

私自身はメタトレーダー付属のTSは使っていませんので、お見せするつもりは毛頭ありません。

Z.I.、共通の原因はない...。

 
kch:

TCさん、私個人は付属のメタトレーダーは使っていないので、私も何も表示 するつもりはありません。

Z.U.、共通の大義がない...。


それは残念なことです。

そして、とても良いスタートを切りました...)))

 
kch:

メタトレーダーに搭載されているTCは、私自身は使っていないので、言ってみれば何も見せるつもりはない。

Z.I.、共通の原因はない...。


そして、あなたは）、トレンドとフラットの戦略の例を示しており、適切に設定すれば、悪いヘルパーではありません。
 
DhP:


それにもかかわらず、我々は、例えば、TP = SLで、いくつかの統計的な利点を与える（過去に与えた）TSでストップの議論を開始し、この基礎に我々は収益性を高めるために、このTSの 取引を終了するための最適な条件を選択することができます/ドローダウン低減（ストップ、テイク、時間によって閉じ、信号で閉じるなど） - 例えば、通常の最適化を持つ。
 
sanyooooook:

すべき）、トレンドとフラットの戦略の例を示している、きちんと設定すれば、悪い助っ人ではないだろう。
何の話をしてるんだ？
 
kch:
イモ、それにもかかわらず、我々は、例えば、TP = SLで、いくつかの統計的優位性を与える（過去に与えた）TSと正確に停止についての議論を開始する必要があり、すでにこのベースで我々は収益性を高めるために、このTSの 取引を終了するための最適条件を選択することができます/ドローダウンの削減（ストップ、テイク、時間によって閉じ、信号で閉じるなど） - 例えば通常の最適化を介して。


全てにおいて正しいかもしれませんが、私はストップを使わないでエントリー、エグジットする方が安心です。

反対方向のシグナルは、取引を終了させ、180度反転させます。

このスレッドですでに言われているように、TakeLossとStopProfitという正式な名前で物事を呼ぶべき時が来たのです。そして、その考えは、私の心に近いものがあり、気に入っています。

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