市場は制御されたダイナミックなシステムである。 - ページ 221

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Stells:

オレグ

どこかで開発の様子をじっくりと見ることができますね。

私は長い間、「タスク信号の補正を伴うシステムの制御」というような卒業論文を書いていたのですが、もしかしたら、ここで応用できるかもしれませんね。

基本的な考え方と、それを実現するための一般的な方法は、このスレッドにあります。また、アイデアを実現する過程で浮かび上がってきた、大切なディテールや微妙なニュアンスにも気を配らなくてはなりません。

2番目の質問については、タイトル以外の作品の本質がわからないと、具体的なことは言えません。私たちの分野と重なるテーマではありますが。

[Aleksey Vakhrushev]

_CaHeK_:

アルゴリズムは、常に市場にあり、どんなエントリーでも、最初の取引、または最初の取引を除いて、何も事前計算なしで、自己調整に任されている場合、それに依存しません。

追伸：12点、テスターで急落しなかった - これまでのところ、そのような見ていない。私が見てきたどれだけのプログラムが - 小さなストップをかけた途端に、急速に、そして絶対に安定して負ける。
。

このようにテスト することができます。今夜、思い出したら写真をアップします。

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Vagit:

テストの問題です。今夜、思い出したら写真をアップします。

もちろん、すべてのダニでテストしますよ。

[Aleksey Vakhrushev]

_CaHeK_:
もちろんすべてのダニでテスト。 。

ターゲットがバーの内側にある場合、すべてのティックでテストすることはあまり正しくないということがよく言われます（ティックが生成されるので、また、ティック履歴で テストしているのかもしれません）。もしかしたら、あなたにとっては違うかもしれませんね。Olegさん、あなたのスレッドで屑になっていたらごめんなさい。

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Vagit:

ターゲットがバーの内側にある場合、すべてのティックでテストするのはちょっと正しくないということはよく言われています（ティックが生成されるので、また、ティック履歴でテストしているのかもしれません）。もしかしたら、あなたにとっては違うかもしれませんね。オレグさん、あなたの支店でゴミになっていたらごめんなさい。

テスターのジェネレーターからのティック履歴が 使用され、アルゴリズムは事前に定義されたレベルを超えて動作するため、99％のティック（またはそれ以上）は何の役割も果たしませんが、バー内のおおよその値動きは考慮されます。

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_CaHeK_:

アルゴリズムは、常に市場にあり、どんなエントリーでも、最初の取引、または最初の取引を除いて、何も事前計算なしで、自己調整に任されている場合、それに依存しません。

追伸：12点、テスターで急落しなかった - これまでのところ、そのような見ていない。私が見てきた多くのプログラムは、小さなストップをかけたとたんに、急激に、そして絶対に安定して負けるのです。

本当なんですね。

一般的には、Nピップスで入って、Nピップスを取ります。50のストップで抜けるんですね。エントリーする前に、ローソク足で統計を計算するのですか？

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_new-rena:

おっしゃるとおりです。

一般的には、どこでもいいからエントリーして、Nピップスを取るというやり方です。50のストップで抜けるんですね。エントリーする前に、ローソク足で統計を計算するのですか？

私は、事前の市場算定がなければ、どこへでも行く。フラットでスプレッドから50pips引いて、アルゴリズムとしては、トレンドで取る。アルゴリズムが取引方向の変更を示唆した場合のみ、ストップによる反転が行われる。市場の統計はティックで計算されます。なぜなら、動きの損失はすでに1分足のローソク足で発生する可能性があるからです。

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現在の実験は終了しました。目標はまだ達成されていません。小さなミスが大きなズレを生んでいる。

その結果、ブレークイーブンの達成を目指すことが前面に出てきました。

2014年5月より新たな実験を開始する予定です。

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avtomat:

...収支を合わせるという目標が前面に出てくる。

すでに数百パーセントの黒字なのに、どこに赤字があるんだ？

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実験は終了しました。