ペイオフ期待値はどのように算出するのですか？ - ページ 6 1234567 新しいコメント Rockey Chhetri 2011.05.13 09:34 #51 paukas:要するに、300回のトレードで5pipsのMOが出れば、それはとても良い結果なのです。2pipsでも取れれば上出来です。ほとんどが0を切っている。取引件数を重視しているのですね。点数だけでなく、トレードの 数も。なぜ300なのか？で、200じゃないんですか？こだわっているわけではなく、理解したいだけなのです。500と書いてもいい。もちろん、トレードは多ければ多いほどいい。300件の取引を書いているということは、テストに最適な件数として捉えているのだと思います。 そうであれば、300件あればすべてのIOを考慮しなければなりません。 Vladimir Paukas 2011.05.13 10:02 #52 bogati: 取引回数を優先するのですね。手口の大きさだけでなく、一定の取引回数でなぜ300なのか？で、200じゃないんですか？こだわっているわけではなく、理解したいだけなのです。500と書いてもいい。もちろん、トレードは多ければ多いほどいい。300件の取引を書けば、テストに最適な件数だと思います。 その場合、300件の取引があると考えればよいでしょう。 多ければ多いほどいい。そして、何グラム必要なのか、誰も正確に教えてはくれません。自分で閾値を設定する。 Rockey Chhetri 2011.05.13 10:17 #53 paukas:多ければ多いほどいい。何グラム必要かは、誰も正確には教えてくれません。自分で閾値を設定する。 なぜ誰も教えてくれないのか、最適なのはMO=2だと誰かが言っていた。なぜ誰もテストするために多くの取引で 言うことができないのですか。それは数学者に聞くべきことでしょう。MO=2」を設定したのは、彼らだと思います。最適な取引回数を指定することの何が問題なのでしょうか？ Vladimir Paukas 2011.05.13 10:18 #54 bogati: なぜ誰も言えないのか、誰かが最適な取引回数はMO＝2だと言っていた。なぜ誰もテストするために多くの取引で言うことができないのですか。これは数学者に聞くべきことだろう。MO=2」を設定したのは、彼らだと思います。最適な取引回数を指定することの問題点は何ですか？誰も、「数学者」も、そんなことを立証していない。 MOは多ければ多いほどいい。 Rockey Chhetri 2011.05.13 10:31 #55 paukas: 誰も、「数学者」も、そんなことを仕掛けてはいない。 MOは大きければ大きいほどいい。 失礼ながらより相対的なものとは？なぜ100人以下、50人以下なのか？なぜか5ptが良いと思ってるんだな。なんで20点でいいって書かないんだ。もちろん、多ければ多いほどいいのですが、最低限許容できる閾値というものがあります。その閾値に達すると、TCが完全にダメなものであることに気づきます。MO=2ということですね。なぜMO＝1ではないのか。2>1だからって？評価基準がなければ、結果を評価することはできません。 Vladimir Paukas 2011.05.13 10:45 #56 bogati: 失礼ながらより相対的なものとは？なぜ100以上ではなく、50以上でもないのか？なぜか5pipsでいいと思うんですよね。なんで20点でいいって書かないんだ。もちろん、多ければ多いほどいいのですが、最低限許容できる閾値というものがあります。その閾値に達すると、TCが完全にダメなものであることに気づきます。MO=2ということですね。なぜMO＝1ではないのか。2>1だからって？評価基準がなければ、結果を評価することはできません。 説明する。最小閾値は0である。 しかし、MOが2スプレッド以下では、システムが注文執行の 品質にあまりにも脆弱になり、テストよりも実際の方が悪くなる可能性があります。 そして、1トレード平均20pは、H.H.アンデルセンのおとぎ話です。 Sceptic Philozoff 2011.05.13 14:03 #57 bogati: なんで誰も言わないんだ、最適な数値はMO＝2だって誰かが言ってたぞ。なぜ誰もテストするために多くの取引で言うことができないのですか。これは数学者に向けた質問である可能性が高い。MO=2」を設定したのは、彼らだと思います。最適な取引回数を指定することの何が問題なのでしょうか？ 全く問題ありません。あなたは正しい質問をしています。理解したければ、数学の統計を思い出して、大まかな計算をしてみてください。 大雑把に言うと、多かれ少なかれ現実的なパラメータで、例えば1000件の取引をシミュレートする。そして、儲かるトレードと儲からないトレードの比率が少し変わるとどうなるか、想像してみてください。それが取引の手口、利益係数、回収係数などにどう影響するか。 もちろん、これをすべてカウントするのではなく、大量の連続取引でシミュレーションすればいいのです。これには多少の作業が必要ですが、少なくとも、より 多くのトレード 数をこなすことで、システムのすべてのパラメータについて、より信頼性の高い推定値に頼ることができる理由を感じていただけると思います。 Vladimir Paukas 2011.05.13 16:02 #58 Mathemat: 全く問題ありません。あなたは正しい質問をしています。理解したければ、数学の統計を思い出して、大まかな計算をしてみてください。 大雑把に言うと、多かれ少なかれ現実的なパラメータで、例えば1000件の取引をシミュレートする。そして、儲かるトレードと儲からないトレードの比率が少し変わるとどうなるか、想像してみてください。それが取引の手口、利益係数、回収係数などにどう影響するか。 もちろん、これをすべてカウントするのではなく、大量の連続取引でシミュレーションすればいいのです。これには多少の作業が必要ですが、少なくとも、より 多くのトレード数をこなすことで、すべてのシステムパラメーターの見積もりがより信頼できるものになることを実感していただけると思います。 モデリングが簡単にできるように、モデレーターが許すなら、次のリンクを 紹介します。 Avals 2011.05.13 18:22 #59 paukas: そして、1トレード平均20pは、H.H.アンデルセンの童話です。 まあ、Moの価値はポジションを保持している時間に左右されますからね。長期的・中期的な利益を得るための戦略上、Moの値が同じになる可能性は十分にあります。しかし、スルデネスロックには統計的に有意な量の取引がないため、手用ではありません - 独立した楽器はほとんどありません。中長期はアメリカ株で、1つの商品で年間数件の取引があるかもしれないが、数千件の商品があるかもしれない-そしてそれは十分な量の取引であり、ゴローカ皇帝の時代からではない)。もちろん、システムトレードの話でなければ Vitaliy 2011.05.13 20:48 #60 bogati: 失礼ながらより相対的なものとは？なぜ100人以下、50人以下なのか？なぜか5点がいいと思ってるんだな。なんで20点でいいって書かないんだ。もちろん、多ければ多いほどいいのですが、最低限許容できる閾値というものがあります。その閾値に達すると、TCが完全にダメなものであることに気づきます。MO=2という ことですね。なぜMO＝1ではないのか。2>1だからって？評価基準がなければ、結果を評価することはできません。 そう、それは彼が話しているのではないのです。それは市況の 話です。 ただ、ここでいう2という数字は、中間業者記載スプレッドを意味します。従来は、cpスプレッドが5オールドptの場合、「MO=5」と表示されていました。 1234567 新しいコメント 取引の機会を逃しています。 無料取引アプリ 8千を超えるシグナルをコピー 金融ニュースで金融マーケットを探索 新規登録 ログイン スペースを含まないラテン文字 このメールにパスワードが送信されます エラーが発生しました Googleでログイン WebサイトポリシーおよびMQL5.COM利用規約に同意します。 新規登録 MQL5.com WebサイトへのログインにCookieの使用を許可します。 ログインするには、ブラウザで必要な設定を有効にしてください。 ログイン/パスワードをお忘れですか？ Googleでログイン
要するに、300回のトレードで5pipsのMOが出れば、それはとても良い結果なのです。
2pipsでも取れれば上出来です。
ほとんどが0を切っている。
取引件数を重視しているのですね。点数だけでなく、トレードの 数も。なぜ300なのか？で、200じゃないんですか？こだわっているわけではなく、理解したいだけなのです。500と書いてもいい。もちろん、トレードは多ければ多いほどいい。300件の取引を書いているということは、テストに最適な件数として捉えているのだと思います。 そうであれば、300件あればすべてのIOを考慮しなければなりません。
取引回数を優先するのですね。手口の大きさだけでなく、一定の取引回数でなぜ300なのか？で、200じゃないんですか？こだわっているわけではなく、理解したいだけなのです。500と書いてもいい。もちろん、トレードは多ければ多いほどいい。300件の取引を書けば、テストに最適な件数だと思います。 その場合、300件の取引があると考えればよいでしょう。
多ければ多いほどいい。そして、何グラム必要なのか、誰も正確に教えてはくれません。自分で閾値を設定する。
多ければ多いほどいい。何グラム必要かは、誰も正確には教えてくれません。自分で閾値を設定する。
なぜ誰も教えてくれないのか、最適なのはMO=2だと誰かが言っていた。なぜ誰もテストするために多くの取引で 言うことができないのですか。それは数学者に聞くべきことでしょう。MO=2」を設定したのは、彼らだと思います。最適な取引回数を指定することの何が問題なのでしょうか？
なぜ誰も言えないのか、誰かが最適な取引回数はMO＝2だと言っていた。なぜ誰もテストするために多くの取引で言うことができないのですか。これは数学者に聞くべきことだろう。MO=2」を設定したのは、彼らだと思います。最適な取引回数を指定することの問題点は何ですか？
誰も、「数学者」も、そんなことを立証していない。
MOは多ければ多いほどいい。
誰も、「数学者」も、そんなことを仕掛けてはいない。
MOは大きければ大きいほどいい。
失礼ながらより相対的なものとは？なぜ100人以下、50人以下なのか？なぜか5ptが良いと思ってるんだな。なんで20点でいいって書かないんだ。もちろん、多ければ多いほどいいのですが、最低限許容できる閾値というものがあります。その閾値に達すると、TCが完全にダメなものであることに気づきます。MO=2ということですね。なぜMO＝1ではないのか。2>1だからって？評価基準がなければ、結果を評価することはできません。
失礼ながらより相対的なものとは？なぜ100以上ではなく、50以上でもないのか？なぜか5pipsでいいと思うんですよね。なんで20点でいいって書かないんだ。もちろん、多ければ多いほどいいのですが、最低限許容できる閾値というものがあります。その閾値に達すると、TCが完全にダメなものであることに気づきます。MO=2ということですね。なぜMO＝1ではないのか。2>1だからって？評価基準がなければ、結果を評価することはできません。
説明する。最小閾値は0である。
しかし、MOが2スプレッド以下では、システムが注文執行の 品質にあまりにも脆弱になり、テストよりも実際の方が悪くなる可能性があります。
そして、1トレード平均20pは、H.H.アンデルセンのおとぎ話です。
全く問題ありません。あなたは正しい質問をしています。理解したければ、数学の統計を思い出して、大まかな計算をしてみてください。
大雑把に言うと、多かれ少なかれ現実的なパラメータで、例えば1000件の取引をシミュレートする。そして、儲かるトレードと儲からないトレードの比率が少し変わるとどうなるか、想像してみてください。それが取引の手口、利益係数、回収係数などにどう影響するか。
もちろん、これをすべてカウントするのではなく、大量の連続取引でシミュレーションすればいいのです。これには多少の作業が必要ですが、少なくとも、より 多くのトレード 数をこなすことで、システムのすべてのパラメータについて、より信頼性の高い推定値に頼ることができる理由を感じていただけると思います。
全く問題ありません。あなたは正しい質問をしています。理解したければ、数学の統計を思い出して、大まかな計算をしてみてください。
大雑把に言うと、多かれ少なかれ現実的なパラメータで、例えば1000件の取引をシミュレートする。そして、儲かるトレードと儲からないトレードの比率が少し変わるとどうなるか、想像してみてください。それが取引の手口、利益係数、回収係数などにどう影響するか。
もちろん、これをすべてカウントするのではなく、大量の連続取引でシミュレーションすればいいのです。これには多少の作業が必要ですが、少なくとも、より 多くのトレード数をこなすことで、すべてのシステムパラメーターの見積もりがより信頼できるものになることを実感していただけると思います。
そして、1トレード平均20pは、H.H.アンデルセンの童話です。
失礼ながらより相対的なものとは？なぜ100人以下、50人以下なのか？なぜか5点がいいと思ってるんだな。なんで20点でいいって書かないんだ。もちろん、多ければ多いほどいいのですが、最低限許容できる閾値というものがあります。その閾値に達すると、TCが完全にダメなものであることに気づきます。MO=2という ことですね。なぜMO＝1ではないのか。2>1だからって？評価基準がなければ、結果を評価することはできません。
そう、それは彼が話しているのではないのです。それは市況の 話です。
ただ、ここでいう2という数字は、中間業者記載スプレッドを意味します。従来は、cpスプレッドが5オールドptの場合、「MO=5」と表示されていました。