出来高、ボラティリティ、ハースト指数 - ページ 10 1...34567891011121314151617...37 新しいコメント Avals 2010.09.13 07:09 #91 Candid: Yurixxの 結論を確認しても、誰も気にしない。つまり、彼が行った第一原理計算を繰り返すか、解析的に結果を得るか、どちらかです。実は、先に述べたように、足りないのは、スプレッドと標準偏差を結びつける数式である。 spread distribution の研究https://www.mql5.com/go?link=http://www.mathnet.ru/php/getFT.phtml?jrnid=sm&paperid=3245&what=fullt&option_lang=rus 第一運動量と第二運動量について2.14という式があるようですが、何か腑に落ちないですね :) 追伸:https://www.mql5.com/go?link=http://83.149.209.141/php/getFT.phtml?jrnid=sm&paperid=3415&what=fullt&option_lang=rus 継続 Candid 2010.09.13 07:23 #92 Vita:コルモゴロフの「確率論入門」を教科書にする。そこには、ランダムウォークにおける平均の走行を表す公式が書かれています。そこでも、wikipediaと同様に、標準偏差のことだと思います。ここに引用して、そのページへのリンクを貼っていただけますか?したがって、この文は High - LowはOpen - Closeに比例します。 は何の裏付けもない。しかし、それだけではありません。以下は単なる不正確な記述です Open - Closeで、Yurixxの 計算では平均的な走行距離となります。 この計算には、平均燃費と実効燃費とスプレッドがある。ルートでの計算式はRMSでのみ証明されており、Open - Closeにも適用されないということです。 。 であり、コルモゴロフステップの数の根に比例する。 教科書に載っている計算 式を、ユリックス社の 計算式に代入してみました。 Yurixx さんの書き込みで、代入を行った式を表示してください。 その結果、表で示した計算と全く同じ結果が得られました。 表やグラフはどこですか?少なくとも、導かれるように、合意が来る値。 ほら、ここにはどこにもハーストはいないし、初めからいない。 最初の推論で、あなたは変数hを導入し、それをハースト指数と 呼びました。これは不正確です。ハースト指数ではありません。 。 Yurixx'aに 0から1000までのシリーズN*NのHurstを計算 するように依頼します。 答えは1/2ですが、ハースト指数ではないでしょう。ハースト指数はスプレッドによって算出されます。 。 ちなみに、平均ラン、平均ラン、スプレッドが比例しているということは、対数座標において曲線が平行になっていることを意味する。つまり、Yurixxの グラフ 、RMSランとスプレッドに比例 関係がないことが明確に示されているのです。もちろん、その計算が正しければの話ですが。しかし、平均値(つまり、Open-Closeモジュール)とスプレッドの間では可能です。 Сергей 2010.09.13 07:28 #93 Yurixxが どのように計算したのか、正確にはわかりませんが、結果は。 Для небольших значений величины интервала N показатель существенно отличается от 0.5 и только с ростом N стремится к 0.5, повидимому асимптотически. 3年前の主な見積もりと全く同じです。そして、確認もしない。私の成果は、システムの原理を全面的に見直したことです。ただ一つ違うのは、TAは全く機能しないという謙虚な結論に至ったことです。 Yurixx 2010.09.13 07:33 #94 Vita: Vita、言葉が多くて具体性がない。参考文献もなく、まとまりもなく、ご自身の結論もない。また、あなたは常にあらゆる種類の用語や表現(High-Low)、(Open-Close)を使い、互いに混同し、それらの間に全く根拠のない恣意的な関係を構築しているのです。また、ハースト比については、その内容や計算方法について、全般的に誤解があります。 議論したいのであれば、定義-主張-証明-結果というように、実質的な話をすることです。あるいは、他の著者の具体的な場所を引用する。また、ここに書いたことを理解するのもよいでしょう。理解できたかどうかは疑問です。 Vitali 2010.09.13 07:48 #95 Avals: isceldating the spread distributionhttps://www.mql5.com/go?link=http://www.mathnet.ru/php/getFT.phtml?jrnid=sm&paperid=3245&what=fullt&option_lang=rus 1番目と2番目の運動量に2.14の式があるようですが、何か腑に落ちないですね :) Z.I. http://83.149.209.141/php/getFT.phtml?jrnid=sm&paperid=3415&what=fullt&option_lang=rus 継続 私が見る限り、どこでも、広がりの最初の運動量は、区間[0;T]上でTの根に比例します。В また、Tの根に比例するのが平均駆動時間である。 これにより、High - Low = k * |Open - Close|と仮定することができます。 |オープン-クローズ|は平均的なランです。 Vita、言葉が多くて具体性がない。意味のある参考文献もなく、自分なりの結論もない。また、あなたは常に異なる用語や表現(High-Low)、(Open-Close)を使い、互いに混同し、それらの間に全く恣意的で根拠のないつながりを描いています。また、ハースト比については、その内容や計算方法について、全般的に誤解があります。 議論したいのであれば、定義-主張-証明-結果というように、実質的な話をすることです。あるいは、他の著者の具体的な場所を引用する。また、ここに書いたことを理解するのもよいでしょう。理解できたかどうかは疑問です。 特にYurixx さんには、 SBに関する定理で正当化された表2bの結果を導く解析を お見せしています。 最初の投稿の文面の続きです。 ランダムウォークでは、平均走行は歩数の平方根に比例する。そこで、ラ・ハーストの計算結果、還元して h = Log(High-Low)/Log(N)である。 などと、簡単な算術を施してみると、次のようになります。 1) High - Low = k * sqrt(N); 2) h = log (k * sqrt(N)) / log (N); 3) h = 1/2 + log(k) / log(N)。 4) k << N で h -> 1/2、これは表から完全に確認できる。 ご覧のように、何度も強調しますが、ここにハーストはありません。があります。 トピックキャスターの公式 とSBの平均律定理を適用することで、表2bの結果に直接つながる。この表の結果は、元の計算式の性質が正しくないため、ハーストの特性はありません。例えば、High - Low > Nこの式は、同じ作者の人工的に構築されたシリーズでのみ1より小さい何らかの結果を得るために適応されているため、消化されません。 あなたの結果に対する私の評価は、より厳密で、あなたのデータと正確に一致しており、「はずだが、どう合わせたらいいかわからない」といった注意書きや、ハーストに関するあなたの歌詞のようなものはありません。 そして、ハースト社に関するより具体的な内容(添付ファイル参照)。これは、N * Nシリーズを含め、どんな場合でもハーストをカウントできる、その中でR/S分析をしている方法です。 私は、あなたのSBのh>1/2と、ハーストの数字の計算を説明するために、分析を行いました。ちなみに、人工的に考案されたシリーズにくくりつける必要はないので、ねじ込むことはありません。 私が書いたことで混乱されている可能性があります。あるいは、まったくついていけない。では、私の結論とハーストの計算の添付ファイルは忘れてください。仮に、その場合、私がナンセンスなことを言ったとしよう。理解する必要はない。 あなたの計算式がハーストを計算することをあなた自身に見せてください。 ハーストの計算式に従って、N * Nのシリーズを表示してもらえますか?それとも、あなたの計算式は、 あなたの シリーズだけの ハーストを 計算するのですか?シリーズを簡略化した場合の解析出力を教えてください。 このような「具体的な」ことを書くのではなく、h>1/2を説明する表2bの結果の解析的な導出をすることもできるかもしれませんね。 理論的には、問題のSBでは、ハーストの数値は0.5であるべきだったのだ。しかし、見ての通り、これは事実ではありません。 私には、このことは明らかです。あなたは は観測されない。ハーストの計算方法を知っている人なら誰でも、数値計算と理論の整合性を観察することができる。そして、SBハーストは上からだけでなく、1/2まで消去します。 ファイル: _ehurstkexponent.mq4 8 kb Volumes, volatility and Hearst ディープニューラルネットワーク(その7)ニューラルネットワークのアンサンブル: スタッキング HTMLとCSVレポートに基づいて多通貨トレードヒストリーを可視化する方法 Candid 2010.09.13 08:01 #96 Avals: spread distribution の研究https://www.mql5.com/go?link=http://www.mathnet.ru/php/getFT.phtml?jrnid=sm&paperid=3245&what=fullt&option_lang=rus 第一運動量と第二運動量について2.14という式があるようですが、何か腑に落ちないですね :) 追伸:https://www.mql5.com/go?link=http://83.149.209.141/php/getFT.phtml?jrnid=sm&paperid=3415&what=fullt&option_lang=rus 継続 そうですね、分配式は2.20で、2.13を参照していますね :)。 少なくとも、スイング分布を研究している人がいて、そんな単純なものではないことは確かでした、ここで確認です、ありがとうございました。 Yuriさん、以下は計算式です :) Avals 2010.09.13 08:09 #97 Yurixx,Mは K 区間の平均増分弾性率である。Nの根に比例して増加するはずです ? つまり、例えばM(16)=M(4)*sqrt(4)です。 "出発点からの平均距離は時間の平方根として増加する"(c)アインシュタイン))) Candid 2010.09.13 08:14 #98 Vita ちゃん、ほら、現実をそんな風に扱ってはいけないよ。Tのルートがファンシオンの議論に過ぎないことを無視して、あなたにとってハースト、「に還元される」。 h = Log(High-Low)/Log(N)」です。 は、"sort of "です。 より正確に言えば、この議論において真実以外のことに興味がある場合にのみ、このようなことができるのです。 もう説得することはないだろう。 Vitali 2010.09.13 08:31 #99 Candid:Vita ちゃん、ほら、現実をそんな風に扱ってはいけないよ。Tのルートはファヌション論に過ぎないことを無視し、ハースト君にとって「還元された h = Log(High-Low)/Log(N)」です。 は、"sort of "です。この議論における真実に関心がなく、他のことに関心がある場合にのみ、より正確な情報を得ることができるのです。これ以上、説得するのはやめよう。まず関数の引数だけ でなく、この関数の乗数も指定します。この表2bで行っている数値実験では、この関数の結果は一定であるが、すでに真実を求めて深く埋没してしまっているのである。はい、そしてあなた自身は、High - Low = k * sqrt(N) が間違っていると直接言えるのでしょうか? もっと単純な話です。トップキャスター・ハーストのN*N*Nの計算式で計算する。または1に対する相対的な結果を推定する。真実は何なのか? h = Log(High-Low)/Log(N) の式で人工的に作られた系列が市場に関係しているのでは ?真実はここにあるのか? トピックキャスターは、このシリーズを考案し、方式を考え、ハーストと宣言した。本当ならハーストであることを証明させる。いなくなった人や遠くにいる人を蹴るのは、もっと簡単なことです。 Andrey Dik 2010.09.13 08:39 #100 Vita: ... トピックキャスターは、シリーズを考え、公式を考え、ハーストと宣言したのです。事実ならハーストに証明させればいい。いなくなった人や遠くにいる人を蹴るのは、もっと簡単なことです。 公式を作ってハーストと宣言することはできないのでしょうか?スツールという名前でもいいんですよ、機能さえあれば。それはYurixxのCriterionでしょう。 1...34567891011121314151617...37 新しいコメント 取引の機会を逃しています。 無料取引アプリ 8千を超えるシグナルをコピー 金融ニュースで金融マーケットを探索 新規登録 ログイン スペースを含まないラテン文字 このメールにパスワードが送信されます エラーが発生しました Googleでログイン WebサイトポリシーおよびMQL5.COM利用規約に同意します。 新規登録 MQL5.com WebサイトへのログインにCookieの使用を許可します。 ログインするには、ブラウザで必要な設定を有効にしてください。 ログイン/パスワードをお忘れですか? 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Yurixxの 結論を確認しても、誰も気にしない。つまり、彼が行った第一原理計算を繰り返すか、解析的に結果を得るか、どちらかです。実は、先に述べたように、足りないのは、スプレッドと標準偏差を結びつける数式である。
spread distribution の研究https://www.mql5.com/go?link=http://www.mathnet.ru/php/getFT.phtml?jrnid=sm&paperid=3245&what=fullt&option_lang=rus 第一運動量と第二運動量について2.14という式があるようですが、何か腑に落ちないですね :)
追伸:https://www.mql5.com/go?link=http://83.149.209.141/php/getFT.phtml?jrnid=sm&paperid=3415&what=fullt&option_lang=rus 継続
コルモゴロフの「確率論入門」を教科書にする。そこには、ランダムウォークにおける平均の走行を表す公式が書かれています。
そこでも、wikipediaと同様に、標準偏差のことだと思います。ここに引用して、そのページへのリンクを貼っていただけますか?
したがって、この文は
。
。
Yurixx'aに 0から1000までのシリーズN*NのHurstを計算 するように依頼します。
。
ちなみに、平均ラン、平均ラン、スプレッドが比例しているということは、対数座標において曲線が平行になっていることを意味する。つまり、Yurixxの グラフ 、RMSランとスプレッドに比例 関係がないことが明確に示されているのです。もちろん、その計算が正しければの話ですが。しかし、平均値(つまり、Open-Closeモジュール)とスプレッドの間では可能です。
Yurixxが どのように計算したのか、正確にはわかりませんが、結果は。
Для небольших значений величины интервала N показатель существенно отличается от 0.5 и только с ростом N стремится к 0.5, повидимому асимптотически.
3年前の主な見積もりと全く同じです。そして、確認もしない。私の成果は、システムの原理を全面的に見直したことです。ただ一つ違うのは、TAは全く機能しないという謙虚な結論に至ったことです。
Vita、言葉が多くて具体性がない。参考文献もなく、まとまりもなく、ご自身の結論もない。また、あなたは常にあらゆる種類の用語や表現(High-Low)、(Open-Close)を使い、互いに混同し、それらの間に全く根拠のない恣意的な関係を構築しているのです。また、ハースト比については、その内容や計算方法について、全般的に誤解があります。
議論したいのであれば、定義-主張-証明-結果というように、実質的な話をすることです。あるいは、他の著者の具体的な場所を引用する。また、ここに書いたことを理解するのもよいでしょう。理解できたかどうかは疑問です。
isceldating the spread distributionhttps://www.mql5.com/go?link=http://www.mathnet.ru/php/getFT.phtml?jrnid=sm&paperid=3245&what=fullt&option_lang=rus 1番目と2番目の運動量に2.14の式があるようですが、何か腑に落ちないですね :)
Z.I. http://83.149.209.141/php/getFT.phtml?jrnid=sm&paperid=3415&what=fullt&option_lang=rus 継続
私が見る限り、どこでも、広がりの最初の運動量は、区間[0;T]上でTの根に比例します。В
また、Tの根に比例するのが平均駆動時間である。
これにより、High - Low = k * |Open - Close|と仮定することができます。
|オープン-クローズ|は平均的なランです。
Vita、言葉が多くて具体性がない。意味のある参考文献もなく、自分なりの結論もない。また、あなたは常に異なる用語や表現(High-Low)、(Open-Close)を使い、互いに混同し、それらの間に全く恣意的で根拠のないつながりを描いています。また、ハースト比については、その内容や計算方法について、全般的に誤解があります。
議論したいのであれば、定義-主張-証明-結果というように、実質的な話をすることです。あるいは、他の著者の具体的な場所を引用する。また、ここに書いたことを理解するのもよいでしょう。理解できたかどうかは疑問です。
特にYurixx さんには、 SBに関する定理で正当化された表2bの結果を導く解析を お見せしています。
最初の投稿の文面の続きです。
ランダムウォークでは、平均走行は歩数の平方根に比例する。そこで、ラ・ハーストの計算結果、還元して h = Log(High-Low)/Log(N)である。 などと、簡単な算術を施してみると、次のようになります。
1) High - Low = k * sqrt(N);
2) h = log (k * sqrt(N)) / log (N);
3) h = 1/2 + log(k) / log(N)。
4) k << N で h -> 1/2、これは表から完全に確認できる。
ご覧のように、何度も強調しますが、ここにハーストはありません。があります。 トピックキャスターの公式 とSBの平均律定理を適用することで、表2bの結果に直接つながる。この表の結果は、元の計算式の性質が正しくないため、ハーストの特性はありません。例えば、High - Low > Nこの式は、同じ作者の人工的に構築されたシリーズでのみ1より小さい何らかの結果を得るために適応されているため、消化されません。
あなたの結果に対する私の評価は、より厳密で、あなたのデータと正確に一致しており、「はずだが、どう合わせたらいいかわからない」といった注意書きや、ハーストに関するあなたの歌詞のようなものはありません。
そして、ハースト社に関するより具体的な内容(添付ファイル参照)。これは、N * Nシリーズを含め、どんな場合でもハーストをカウントできる、その中でR/S分析をしている方法です。
私は、あなたのSBのh>1/2と、ハーストの数字の計算を説明するために、分析を行いました。ちなみに、人工的に考案されたシリーズにくくりつける必要はないので、ねじ込むことはありません。
私が書いたことで混乱されている可能性があります。あるいは、まったくついていけない。では、私の結論とハーストの計算の添付ファイルは忘れてください。仮に、その場合、私がナンセンスなことを言ったとしよう。理解する必要はない。
あなたの計算式がハーストを計算することをあなた自身に見せてください。
ハーストの計算式に従って、N * Nのシリーズを表示してもらえますか?それとも、あなたの計算式は、 あなたの シリーズだけの ハーストを 計算するのですか?シリーズを簡略化した場合の解析出力を教えてください。
このような「具体的な」ことを書くのではなく、h>1/2を説明する表2bの結果の解析的な導出をすることもできるかもしれませんね。
理論的には、問題のSBでは、ハーストの数値は0.5であるべきだったのだ。しかし、見ての通り、これは事実ではありません。
私には、このことは明らかです。あなたは は観測されない。ハーストの計算方法を知っている人なら誰でも、数値計算と理論の整合性を観察することができる。そして、SBハーストは上からだけでなく、1/2まで消去します。
spread distribution の研究https://www.mql5.com/go?link=http://www.mathnet.ru/php/getFT.phtml?jrnid=sm&paperid=3245&what=fullt&option_lang=rus 第一運動量と第二運動量について2.14という式があるようですが、何か腑に落ちないですね :)
追伸:https://www.mql5.com/go?link=http://83.149.209.141/php/getFT.phtml?jrnid=sm&paperid=3415&what=fullt&option_lang=rus 継続
そうですね、分配式は2.20で、2.13を参照していますね :)。
少なくとも、スイング分布を研究している人がいて、そんな単純なものではないことは確かでした、ここで確認です、ありがとうございました。
Yuriさん、以下は計算式です :)
Yurixx,Mは K 区間の平均増分弾性率である。Nの根に比例して増加するはずです ?
つまり、例えばM(16)=M(4)*sqrt(4)です。
"出発点からの平均距離は時間の平方根として増加する"(c)アインシュタイン)))
Vita ちゃん、ほら、現実をそんな風に扱ってはいけないよ。Tのルートがファンシオンの議論に過ぎないことを無視して、あなたにとってハースト、「に還元される」。 h = Log(High-Low)/Log(N)」です。 は、"sort of "です。
より正確に言えば、この議論において真実以外のことに興味がある場合にのみ、このようなことができるのです。
もう説得することはないだろう。
Vita ちゃん、ほら、現実をそんな風に扱ってはいけないよ。Tのルートはファヌション論に過ぎないことを無視し、ハースト君にとって「還元された h = Log(High-Low)/Log(N)」です。 は、"sort of "です。
この議論における真実に関心がなく、他のことに関心がある場合にのみ、より正確な情報を得ることができるのです。
これ以上、説得するのはやめよう。
まず関数の引数だけ でなく、この関数の乗数も指定します。この表2bで行っている数値実験では、この関数の結果は一定であるが、すでに真実を求めて深く埋没してしまっているのである。はい、そしてあなた自身は、High - Low = k * sqrt(N) が間違っていると直接言えるのでしょうか?
もっと単純な話です。トップキャスター・ハーストのN*N*Nの計算式で計算する。または1に対する相対的な結果を推定する。真実は何なのか?
h = Log(High-Low)/Log(N) の式で人工的に作られた系列が市場に関係しているのでは ?真実はここにあるのか?
トピックキャスターは、このシリーズを考案し、方式を考え、ハーストと宣言した。本当ならハーストであることを証明させる。いなくなった人や遠くにいる人を蹴るのは、もっと簡単なことです。
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トピックキャスターは、シリーズを考え、公式を考え、ハーストと宣言したのです。事実ならハーストに証明させればいい。いなくなった人や遠くにいる人を蹴るのは、もっと簡単なことです。