Первую производную, и спектр, ну сам спектр включает в себя амплитуду на некой частоте - итого мы имеем по сути машки ( свойства спектра ) и первую производную . И все. Первая производная считается так - по средней цене ( (High(i) + Low(i))/2 ) - ( (High(i-1) + Low(i-1))/2 ) . Ну сами (Open-+-Close) это по сути наиболее вероятное значение ВР. Да и то Open и Close я бы не учитывал - это есть в сперктре.
Из одного индикатора нельзя аналитическим путем получить другой индикатор. Из индикатора тренда нельзя получить индикаторы объема, а из них обоих - волантильности. Хотф все моожно получить из исходного ВР.
faa1947>>: Я утверждаю, что ТС, включающая индикаторы трендовый, перекупленность и волантильность потенциально перспективнее, чем построенная на машках.
ある物体Oの特性Ciがあるとすれば、この特性は1つの数値しか持つことができないが、そうでなければ1つの特性ではなく、複数の特性を持つことになる--ここに、1つの特性ではなく、複数の特性を持つものの例を示す。しかし、一般化する能力、つまり同じ性質を持つものを組み合わせる能力は、進化の結果、私たちに必要とされるものなのです。人間は世界を認識する過程で、新しい性質を発見し、それに特徴を与える。つまり、財産とは、その人が見ているものなのです。例えば、天候を例にとると、降雨を高い確率で予測できるような指標はあるのでしょうか？温度計、気圧計、湿度計、時計（カレンダー）。まあ、基本的にはどの機器も雨の降りやすさの指標にはならないんですけどね。つまり、雨の対象の周りの世界の性質を投影してみると、どれも指標にはならないのです。それらはあくまで特性です。繰り返しになるが、オブジェクトはプロパティの集合体であり、任意のプロパティを選んでオブジェクトと組み合わせることができる。例えば、ある物体、例えば空気は、湿度、温度、気圧を持っているが、それだけで雨が降る確率として分析できるのか？いいえ！風速、日射量、空気組成などもあります。細かく止めなければならない境界線はどこですか？おそらく、シンプルなものから複雑なものへの移行において、目的の精度を達成するまでの間。指標と区別する必要があります。調査する対象を構成する1つの物体の何らかの特性を数値で反映する指標があります。また、もう一方のオブジェクトのプロパティを反映するインジケータもあります。
つまり、画素の色があり、写真の美しさがあるのです。しかし、低レベルから高レベルへの移行時には、（低レベルのアルファベットに）新しい性質は追加されない。これは人間の一般化能力である。
しかし、基本的な（原子的な）性質が少ない場合-それだけを分析する必要がありますが-、それを上位のアルファベットの性質の指標とは呼べないのです。
Первую производную, и спектр, ну сам спектр включает в себя амплитуду на некой частоте - итого мы имеем по сути машки ( свойства спектра ) и первую производную . И все. Первая производная считается так - по средней цене ( (High(i) + Low(i))/2 ) - ( (High(i-1) + Low(i-1))/2 ) . Ну сами (Open-+-Close) это по сути наиболее вероятное значение ВР. Да и то Open и Close я бы не учитывал - это есть в сперктре.
1.時系列に 微分は ありません。数学のHERの定義にもありません。もし、微分の別の定義があれば、市民「数学者」の私に教えてください。
2.スペクトラムは、現代科学において非常に議論を呼ぶ概念であるため、それを使用する場合には明確な定義が必要である。スペクトル」とは何か、教えてください。
3.マッハとスペクトル」の関係は、おそらく皆さんが思っているほどREALではありません。
"AFCとFFCの概念は定常信号に対してのみ存在する。"(C) Mandelstamm, "Lectures on Oscillation Theory".
トレンド指標とボラティリティ指標の両方が時間と価格（実際には時間の経過による価格の変化）を使用するため、いくつかのトレンド指標からボラティリティを得ることができます。あとは前の記事で回答しています
読み方を覚えよう：トレンドからボラは得られないが、BPからボラとトレンドの両方を得ることができる。
Из одного индикатора нельзя аналитическим путем получить другой индикатор. Из индикатора тренда нельзя получить индикаторы объема, а из них обоих - волантильности. Хотф все моожно получить из исходного ВР.
そうもいかない。個人的には、少し独立した（直交する）異なる指標による市場の切り口（絵）があれば、AWESOMEと同意見です...。しかし、いくつか留保事項があります。
1）。例えばティックボリューム（ここでは主にFCでの取引について述べる）は、実際には時系列のノイズを平滑化し量子化したものであり、したがって時系列から強く独立することはほとんどできない。そして、もう一つの問題、つまり、あなたが指定した事情ですが、ある指標を得るために使われる方法の数が多いために、他の指標から控除することができないということがあります。
2)ですから、指標の「直交性」を語るときに、指標が分析的にどのように定義され、どのように計算されるのか、詳細な分析なしに、直接、大雑把にやると、簡単に的外れになります............。
個人的には、Svinozavrさんのコメントに同意します。それは、VERY FINE, ADVANCED WORKであるべきで、急ぐべきものではありません。
価格帯別モデルの多くが 失敗するのは、まさにこのためだと思うのです。
そうもいかない。個人的には、少し独立した（直交する）異なる指標による市場の切り口（絵）があれば、AWESOMEと同意見です...。しかし、いくつか留保事項があります。
1). 例えばティックボリューム（ここでは主にDTでのFX編集について話しています） - それは実際には時系列のノイズを平滑化し、量子化したものであり、したがって時系列から大きく独立させることはほとんど不可能です。そして、ある指標を別の指標から控除する場合、その取得方法の多さから、ご指摘のような状況が発生します。
2)ですから、指標の「直交性」を語るとき、指標が解析的にどのように定義され、どのように計算されるのかを正確に理解せずに、直接、大雑把にやってしまうと、簡単にポイントがずれてしまいます............。
そのため、個人的にはSvinozavrさんのコメントに同意します。これは非常に繊細で高度な作業であり、簡単なものではありません。
直交性の証明は厄介なものです。でも、私たちのレベルで必要なのか。仮に、新しいBPの特性を強調するような、異なるマッシュアップのTSが作られたとしよう。しかし、買われすぎ/売られすぎの相場やボラティリティは考慮されていない。私は、トレンド、買われ過ぎ、ボラティリティの指標を含むTSは、ウィザードに基づくものよりも潜在的に有望であると主張しています。ある物体Oの特性Ciがあるとすれば、この特性は1つの数値しか持つことができないが、そうでなければ1つの特性ではなく、複数の特性を持つことになる--ここに、1つの特性ではなく、複数の特性を持つものの例を示す。しかし、一般化する能力、つまり同じ性質を持つものを組み合わせる能力は、進化の結果、私たちに必要とされるものなのです。人間は世界を認識する過程で、新しい性質を発見し、それに特徴を与える。つまり、財産とは、その人が見ているものなのです。例えば、天候を例にとると、降雨を高い確率で予測できる指標はあるのでしょうか？温度計、気圧計、湿度計、時計（カレンダー）。まあ、基本的にはどの機器も雨の降りやすさの指標にはならないんですけどね。つまり、雨の対象の周りの世界の性質を投影してみると、どれも指標にはならないのです。それらはあくまで特性です。繰り返しになるが、オブジェクトはプロパティの集合体であり、任意のプロパティを選んでオブジェクトと組み合わせることができる。例えば、対象が空気で、湿度、温度、気圧があり、それを雨が降る確率として分析すればよいのでしょうか。いいえ！風速、日射量、空気組成などもあります。細かく止めなければならない境界線はどこですか？おそらく、シンプルなものから複雑なものへの移行において、目的の精度を達成するまでの間。指標と区別する必要があります。調査する対象を構成する1つの物体の何らかの特性を数値で反映する指標があります。また、もう一方のオブジェクトのプロパティを反映するインジケータもあります。
つまり、画素の色があり、写真の美しさがあるのです。しかし、低レベルから高レベルへの移行時には、（低レベルのアルファベットに）新しい性質は追加されない。これは人間の一般化能力である。
しかし、基本的な性質（原子）が多数ない場合 - それだけを分析しなければならない - でも、それは上位のアルファベットの性質の指標とは呼べないのです。
行動経済学の提唱者は違う見方をするだろうが、これはすでに哲学である。彼らは人間の心理の特性（リストは限定的であり、普遍的に認識されている）を取り上げ、そこから市場の動きを導き出すのです。
Я утверждаю, что ТС, включающая индикаторы трендовый, перекупленность и волантильность потенциально перспективнее, чем построенная на машках.
さて、これは質問です。これらのインジケーターの読み取りをどのように管理するか、コントロールシステムでどのように相互作用するかを確認する必要があります。もしかしたら、全く異なる3つの指標を組み合わせるよりも強い、そんな調和のとれたシステムをスパナで構築できるかもしれません。
リニア（多かれ少なかれ）である。つまり、それぞれのケースで、見なければならないのです。あなたが言ったことは、原則でもなければ法律でもなく、単にあなたの個人的な経験を述べたに過ぎないのです。
読み方を覚えよう：トレンドからウシを得ることはできないが、BPからウシとトレンドの両方を得ることは可能である。
書くことを学ぶ：多くのトレンド指標は、ボラおよび/または時間の経過とともに価格の変化を含み、あなたはそれらからボラを得ることができます;)。
トレンド指標とされるワームを取り上げる。一定期間の変化を数えれば、ボラティリティがわかる :)
私は、トレンド、買われ過ぎ、ボラティリティの指標を含むTSは、ウォルスで構築されたものよりも潜在的に有望であると主張します。
追伸：買われすぎ・売られすぎ、ボラティリティ、トレンド性は直交・独立したものではありません。価格、時間、量の3つの次元しかない。1つの「座標」を修正すると、他の1つまたは2つの「座標」の変化をカウントします。すべての組み合わせを列挙するのは難しいことではありません。変化以外にも，積分特性（最大，最小，合計，平均など）をカウントすることも可能です。
書くことを学ぶ：多くのトレンド指標は、ボラを考慮し、かつ/または時間の経過とともに価格の変化を含み、あなたはそれらからボラを得ることができます;)。
トレンドの指標とされる波動を取り上げる。フィックス期間ごとに揮発させることができます :)
まさかね。直感的には、ボラティリティの変化がトレンドの変化に先行し、買われすぎの領域に留まっていることが何かにつながると言われています。私は、TSを書くという一般的な文化に起因していると考えています。プログラムを書くとき、ネストされたブロックはシフトしてもしなくてもいい。いつかシフトしないことが意地悪をする。私の指標に対する姿勢は、見たままを歌いに行くチュクチの歌と同じである。BPの特性として、異なるサイト、あるいは同じサイトで同時に定常、非定常、あるいはその両方から始める必要があります。そして、他の分野では長年うまくいっている数学を使うこと。
書くことを学ぶ：多くのトレンド指標は、ボラを考慮し、および/または時間の経過とともに価格の変化を含み、あなたはそれらからボラを得ることができます;)。
トレンドの指標とされる波動を取り上げる。一定期間の変化を数えれば、ボラティリティがわかる :)
さて、曲がったお兄さん。ボラティリティとは、価格と平均の差のことです。BPの高周波成分である。ウェーブレット分解では、これらの周波数に分解され、そのうちの最初の周波数がトレンドとなる。その総和が初期BPである。この分解には直交性の証明がある。