Вообще чтобы понять что такое вероятность - надо представить себе - вот как снег наметает такие "горки" из - за ветра, вот тут и "распределение" и не равномерность - теория вероятности это "по сути своей" - "статистика во времени".
Как по мне вообще не "та" постановка задачи. Либо мы имеем вероятность направления движения, тогда просто держим позицию в наиболее вероятном направлении, получаем переворотную систему которой и стопы ни к чему (стопы на случай форсмажоров). Либо, мы оцениваем вероятность сделки с некоторыми ТП и СЛ, можно с различными вариантами ТП/СЛ, и торгуем сделку имеющую наибольшую вероятность благоприятного исхода.
Как по мне вообще не "та" постановка задачи. Либо мы имеем вероятность направления движения, тогда просто держим позицию в наиболее вероятном направлении, получаем переворотную систему которой и стопы ни к чему (стопы на случай форсмажоров). Либо, мы оцениваем вероятность сделки с некоторыми ТП и СЛ, можно с различными вариантами ТП/СЛ, и торгуем сделку имеющую наибольшую вероятность благоприятного исхода.
私は個人的に（もう一度）Getchの解決へのアプローチ（ビジョン）が好きです。彼はこのスレッドにいますが、皆がまた笑い出したのを覚えています（奇妙な行動です）そこで彼は問題をさらに広げることを提案しました。規則性」（次元⇒確率を決める）ですが、この分布を（YOU（と私）にはTHIS IS WHAT WE DO）変更すると、そもそも型だけですが、売りが買より多く落ちるようにし、P_Sell = 0とします。65で、P_Buy = 1 - P_Sellであれば、当然、直感的にこのルールが機能しなくなるはずであることは明らかである。しかし、それは......機能しなくなるのでしょうか？なぜなら、その答えによって、私たちの取り組みが意味を持つかどうかがわかるからです。
一般に、確率とは何かを理解するためには、雪が風のためにこのような「滑り」を作る、ここに「分布」と「非一様性」がある、つまり確率論とは「要するに」「時間における統計学」であると想像する必要があるのです。
深い誤解。900年代初頭、レーニンは「唯物論と経験主義」という非常に優れた本を書きました。誰も反論していない。しかし、行動経済学は花盛りです。
あなたと私では、経済学と現実の価格行動との関係についての見解が違いすぎる。ですから、この点についてこれ以上議論するのは無意味だと思います。私はレーニンを読んでいないし、読む必要もないと思っている。
Вообще чтобы понять что такое вероятность - надо представить себе - вот как снег наметает такие "горки" из - за ветра, вот тут и "распределение" и не равномерность - теория вероятности это "по сути своей" - "статистика во времени".
金言ですが、私の論理の最大のこだわりは、時間間隔の曲率の比率です。第1周期の結果（統計量）から第2周期の継続時間を算出し、その微分値として。2周目の軸をマイナス方向に移動させると、再び50対50の割合で交差する。そして、1サイクル目のポジションの一部がすでにホールド（＋）されており、合計でバランスプロフィットとなる。
このフォーラムでは、正確な予測が不可能であることは周知の事実です（それほど断言はしませんが）。
そのため、問題文というか、あらかじめ設定された問題時間_開始時間|方向|終了時間
さて、質問の本質は、small_stop loss|big_stopprofit と small_stopprofit|big_stop loss のどちらが良いのか、ということです。
理論的には、除去量が少ないほど損失や利益が小さくなります（変動による）。
が、レベルが遠くなればなるほど、累積で到達できる可能性は低くなります。
これは正しい問題ではないと思うんです。移動方向が確率的に決まって いるのであれば、最も確率の高い方向にポジションを持つだけで、ストップ（不可抗力の場合はストップ）を必要としないリバーサルシステムが得られます。または、我々はいくつかのTPとSLとの取引の確率を 推定し、我々はTP / SLの異なるバリエーションとすることができ、有利な結果の最高の確率で取引を行うことができます。
でも、これはあくまで通りすがりですが......)
Как по мне вообще не "та" постановка задачи. Либо мы имеем вероятность направления движения, тогда просто держим позицию в наиболее вероятном направлении, получаем переворотную систему которой и стопы ни к чему (стопы на случай форсмажоров). Либо, мы оцениваем вероятность сделки с некоторыми ТП и СЛ, можно с различными вариантами ТП/СЛ, и торгуем сделку имеющую наибольшую вероятность благоприятного исхода.
Но это так к слову, мимо пробегал....)
ちょうど良い、方向性の確率の 開発は第二部であり、最初は統計的に信頼できるポジションからの出口が必要です。馬の背に見えるかもしれませんが、UkrAvtoPromの誇る「Zaz-968」は、この計画が実行可能であることの証です :o)
Как по мне вообще не "та" постановка задачи. Либо мы имеем вероятность направления движения, тогда просто держим позицию в наиболее вероятном направлении, получаем переворотную систему которой и стопы ни к чему (стопы на случай форсмажоров). Либо, мы оцениваем вероятность сделки с некоторыми ТП и СЛ, можно с различными вариантами ТП/СЛ, и торгуем сделку имеющую наибольшую вероятность благоприятного исхода.
Но это так к слову, мимо пробегал....)
私は理解できませんが、なぜストップや利益の値動きの範囲のこの測定？
私は当初から、関係する楽器の数が多いほど、平均化の傾向が強くなると書いていました。破局的な偏差値を得ることは不可能なので、この方法にしました。ストップやプロフィットの使用は、あなたの側ではなく、DCの側で再生されます。
私は個人的に（もう一度）Getchの解決へのアプローチ（ビジョン）が好きです。彼はこのスレッドにいますが、皆がまた笑い出したのを覚えています（奇妙な行動です）そこで彼は問題をさらに広げることを提案しました。規則性」（次元⇒確率を決める）ですが、この分布を（YOU（と私）にはTHIS IS WHAT WE DO）変更すると、そもそも型だけですが、売りが買より多く落ちるようにし、P_Sell = 0とします。65で、P_Buy = 1 - P_Sellであれば、当然、直感的にこのルールが機能しなくなるはずであることは明らかである。しかし、それは......機能しなくなるのでしょうか？なぜなら、その答えによって、私たちの取り組みが意味を持つかどうかがわかるからです。
*** ああ...個人的には、その答えはわかりません。あるいは、よくわからないけど--たぶん、でもそういうこともある--言葉の裏に何か複雑なものがあるように思えてきて、でも結果的には--シンプルにやればいいんだと思うんです。:))
なぜストップや利益の値動きの幅を計測しているのかがわからないのですが？
は出口であり、TAの要素である価格水準は、統計的優位性がもはや私たちを満足させない。TAは価格-時間-出来高空間のイベントのみで動作し、エントリー/イグジットはこれらの次元で定義されています。TPとSLによる終了は、価格という1つの次元のみを使用し、ただより便利で歴史的であり、長い間ブローカーによってサポートされてきました。