То есть выдвинуто утверждение : TP=SL, Вы дали формулу, я туда подставил проверчные значения, и именно TP=SL, и получил не 0.5. Где ошибка? Я подставил в вашу формулу.
Скорее всего линейная степенная зависимость - простейший результат теории вероятности. Другое дело, что на рыночных данных по мажорам сохраняется именно квадратная зависимость.
これは、生成されたシリーズによるものではないでしょうか？グラフは明らかに非線形のままであり、次数依存性があれば直線になったはずだからだ。
他のスレッドから投稿をコピーしたため、旧表示のままです：TPと SL
。Pips1、Pips
2と解釈するのがよいでしょう。主な結論は、「仮説
」として定式化されています。
。
まあ、これも価格シリーズとランダムな雑談を区別するための客観的な論拠になりますね。
価格が移動する距離が等しい場合、その確率は0.5となる。SL-Spread=TP+Spreadとなります。
TP=SLと書いてあったので、そこにテスト値を代入したら、0.5どころか0.5になってしまったんです。どこが間違いなのか？あなたの式に入れました。
ゲッチのやっていることが理解できないのは私だけでしょうか？何をされているのか、はっきりさせたほうがいいのでは？ジグザグと何の関係があるんだ？ ジグザグって何だ？ジグザグとどんな関係があるのですか？
То есть выдвинуто утверждение : TP=SL, Вы дали формулу, я туда подставил проверчные значения, и именно TP=SL, и получил не 0.5. Где ошибка? Я подставил в вашу формулу.
間違いはない...TPよりもSLに到達する可能性が高く、TP=SLとなる。 TP=SLの値が高いほど、確率は値0.5に近くなる。
あ、表記を見てなかった。度依存性を示すには、対数目盛りが両軸にあることが必要です。
間違いはない...TPよりもSLに到達する可能性が高く、TP=SLとなる。TP=SLの値が大きいほど、確率は0.5の値に近くなる。
証明する。以下はそのデータです。Op -- 始値
TP --。
SL --。
ポイント・・・ポイント価格
スプレッド・・・始値で広がり、終値まで一定。
***
売りと買いの計算をします。
あ、表記を見てなかった。対数目盛りが両軸でないと、度数依存性を示さない。
市場価格に対する電力依存性。
発生価格の電力依存性（正規増分分布、偏差＝15）。
発生価格の電力依存性（正規増分分布、Deviation=30）。
線形べき乗関係は、確率論で最も単純な結果だろう。
もうひとつは、メジャーのマーケットデータで持続する2次関数的な依存性である。
Я один не понимаю что Getch делает? Может надо четко и понятно сформулировать - что делается.
あるデータに対して2つのZigZagを考える。
.. 上記の仮説が生まれました。コードとグラフは、このテーマに関する研究成果です。
Скорее всего линейная степенная зависимость - простейший результат теории вероятности.
Другое дело, что на рыночных данных по мажорам сохраняется именно квадратная зависимость.
視覚的には、生成されたスロープは実物とほぼ同じであり、実際に顕著に異なっている。まず思いつくのは、増分の分布が違う（テールが太い）ことが原因です。
追伸：ここから同じハーストへ、フラクタル特性へのパスがあるのが理想的です。邪魔してすみません - しかし、皆さん、なぜ生成の仕方を知らないものを生成しているのでしょうか？私は（上記の）簡単なアプローチを提案しました - 私はそれをより正確に定式化しましょう - 1）任意のTSは、均一から 何か他のもの（それは問題ではありません... それは均一であってもよい）に（時間と種類によって）順序分布の変化である。2) 一様分布の場合、言い換えればワーキングロット（固定ロット）の場合、ルール(*)（または他のルール）を使って、投資した資金からの利益（損失）を（非常に正確に）計算することができれば。TSが異なる場合、固定ロットと同じルールが適用されるのでは？
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均等に配分されたTSの利益を計算するために、eTS（「基準TS」）と表記し、利益の出る取引の確率に平均値（pips）をかけ、損失の出る取引の確率にその値（pips）をかければいいのです。そして、2番目から1番目を引き、1ピップ分の利益を掛ける必要があります。それだけです。
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これが重要な問題だと思うんです!
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ETSの平均的なトレードサイズについて、皆さんご理解いただけましたでしょうか？