時折、放浪者のような言葉をかけて...。 - ページ 20 1...1314151617181920212223242526 新しいコメント Sceptic Philozoff 2012.03.27 14:14 #191 C-4: シックテイルSBの存在は反論にはならないが、系列の 非定常 性のサインである。[オプションの公正価値を見積もるための基本的なブラック・ショールズ・モデルは、有限分散とその結果としての 系列の定常 性に基づいています。[...] 概念的には、SBで儲けることは不可能です。なぜなら、あらゆるランダム系列やその一部、またそれらの組み合わせは有限のエントロピーを持ち、この場合、決定論的プロセスを抽出する可能性はありません。そのようなプロセスが存在すれば、ランダムウォークのエントロピーの値に影響しますが、ランダムプロセスのエントロピーは一定、最大、定常、有限なのでそうではありません。 3行でこれだけの疑似科学的なナンセンスは、おそらくユセフでも 生み出せなかっただろう...。 ひとつだけ理解しておいてほしいのは、自分が知っていることは、誰もが知っているということです。SBの振動するチャンネルで取引をしたい場合、取引相手は、正のMOを持つ資産を売却するために、追加のプレミアムを要求します。この保険料は、まさにこの手口を完全に補填するものです。もしあなたがチャンネルであることを知っていて、他の人が知らないなら、それはあなたが他の参加者によって識別されていない決定論的なコンポーネントを使用していて、それに対してまだプレミアムを要求できていないことを意味するだけです。 すごいですね、leonid553 さんのやっているstat.arb.がいかに利益を上げているか...。 Vasiliy Sokolov 2012.03.27 14:52 #192 Mathemat:3行でこれだけの疑似科学的なナンセンスは、おそらくユセフでも 生み出せなかっただろう...。すごいですね、leonid553 さんのやっているstat.arb.がいかに利益を上げているか...。 アレクセイ、君は妄想しているんだ、レオニードがやっているのは季節取引であって、統計的裁定取引ではない。科学については、移動平均を 売買できると主張する人がいたのを覚えているので、思い出したくないのですが、ユセフでもそんなことはしていません。 Sceptic Philozoff 2012.03.27 14:55 #193 C-4: アレクセイ、君は妄想している。レオニードが扱うのは季節取引であって、統計的裁定取引ではない。 2つの FIの違いの理由は重要ではなく、やはりstat.arb.である。そして、そこでの問題点はstat.arbと全く同じです。 科学性について思い出す必要は全くありません、移動平均線の売買を主張する人がいたのを覚えています、ユセフでさえそんな騒ぎにはなりませんでした。 少なくとも私は、あなたが言っているようなくだらない話はしていませんよ。それは私自身の間違いであり、私はそれを明白で否定できない真実としてさらけ出したことはない。ちなみに、マブダチの売買も可能です...。 例えば、ここにあなたのナンセンスのサンプルがあります。 オプションの公正価値を見積もるための基本的なブラック・ショールズ・モデルは、有限分散とその結果としての 系列の定常 性に基づいている。 その由来を読んだことがありますか？このモデルでは、増分の分布の対数 性が主な前提となっているため、定常性や有限分散については言及されていない。 VonDo Mix 2012.03.27 15:52 #194 C-4: 平均的に売買できると主張する人がいたが、ユセフだってそれほど熱くはなかった。しかも無駄にバカにしてるし...。 ブラウンSBでは、ある周期を持ったマーシャが攻撃される粒子となる。そして、質量は周期が長くなるにつれてどんどん大きくなっていきます。(赤面...) だからこそ、トレードができるのです。 Paukassが言うように、"Know how... "です。 ;) sv_ 2012.03.27 16:21 #195 Sorento: しかも無駄にバカにしてるし...。 ブラウンSBでは、ある周期を持ったマーシャが攻撃される粒子となる。そして、質量は周期が長くなるにつれてどんどん大きくなっていきます。(赤面...) だからこそ、トレードが 可能なのです。 Paukassが言うように、"Know how... "です。 ;) を、平均値への回帰として？ VonDo Mix 2012.03.27 16:43 #196 sv.: を平均値への回帰とするのか？ 平均値の「時間的投影」の可能性に... 神頼み、狭き門、現在の価値へ。 ;) VonDo Mix 2012.04.01 09:07 #197 とても便利な作業ですね。 Tantrik 2012.04.01 13:12 #198 sv.: を平均値への回帰とするのか？ 平均がどこなのか知りたいなぁ～。 Vladimir Paukas 2012.04.01 14:39 #199 Ishim: 真ん中がどこだかわかればいいのにな〜。 秘密を教えてあげよう。真ん中です。 Alexey Subbotin 2012.04.03 17:33 #200 Sorento: とても便利な作業ですね。 読み終えた。 有用なのは、同じ原理を一連の引用文に適用して、最も可能性の高い最大／最小値を求めてみることだと思うのですが、いかがでしょうか。うまくいくかもしれません。あるいは違うかもしれない）。 1...1314151617181920212223242526 新しいコメント 取引の機会を逃しています。 無料取引アプリ 8千を超えるシグナルをコピー 金融ニュースで金融マーケットを探索 新規登録 ログイン スペースを含まないラテン文字 このメールにパスワードが送信されます エラーが発生しました Googleでログイン WebサイトポリシーおよびMQL5.COM利用規約に同意します。 新規登録 MQL5.com WebサイトへのログインにCookieの使用を許可します。 ログインするには、ブラウザで必要な設定を有効にしてください。 ログイン/パスワードをお忘れですか？ Googleでログイン
概念的には、SBで儲けることは不可能です。なぜなら、あらゆるランダム系列やその一部、またそれらの組み合わせは有限のエントロピーを持ち、この場合、決定論的プロセスを抽出する可能性はありません。そのようなプロセスが存在すれば、ランダムウォークのエントロピーの値に影響しますが、ランダムプロセスのエントロピーは一定、最大、定常、有限なのでそうではありません。
3行でこれだけの疑似科学的なナンセンスは、おそらくユセフでも 生み出せなかっただろう...。
ひとつだけ理解しておいてほしいのは、自分が知っていることは、誰もが知っているということです。SBの振動するチャンネルで取引をしたい場合、取引相手は、正のMOを持つ資産を売却するために、追加のプレミアムを要求します。この保険料は、まさにこの手口を完全に補填するものです。もしあなたがチャンネルであることを知っていて、他の人が知らないなら、それはあなたが他の参加者によって識別されていない決定論的なコンポーネントを使用していて、それに対してまだプレミアムを要求できていないことを意味するだけです。
すごいですね、leonid553 さんのやっているstat.arb.がいかに利益を上げているか...。
3行でこれだけの疑似科学的なナンセンスは、おそらくユセフでも 生み出せなかっただろう...。
すごいですね、leonid553 さんのやっているstat.arb.がいかに利益を上げているか...。
アレクセイ、君は妄想しているんだ、レオニードがやっているのは季節取引であって、統計的裁定取引ではない。科学については、移動平均を 売買できると主張する人がいたのを覚えているので、思い出したくないのですが、ユセフでもそんなことはしていません。
2つの FIの違いの理由は重要ではなく、やはりstat.arb.である。そして、そこでの問題点はstat.arbと全く同じです。
科学性について思い出す必要は全くありません、移動平均線の売買を主張する人がいたのを覚えています、ユセフでさえそんな騒ぎにはなりませんでした。
少なくとも私は、あなたが言っているようなくだらない話はしていませんよ。それは私自身の間違いであり、私はそれを明白で否定できない真実としてさらけ出したことはない。ちなみに、マブダチの売買も可能です...。
例えば、ここにあなたのナンセンスのサンプルがあります。
オプションの公正価値を見積もるための基本的なブラック・ショールズ・モデルは、有限分散とその結果としての 系列の定常 性に基づいている。
その由来を読んだことがありますか？このモデルでは、増分の分布の対数 性が主な前提となっているため、定常性や有限分散については言及されていない。
平均的に売買できると主張する人がいたが、ユセフだってそれほど熱くはなかった。
しかも無駄にバカにしてるし...。
ブラウンSBでは、ある周期を持ったマーシャが攻撃される粒子となる。そして、質量は周期が長くなるにつれてどんどん大きくなっていきます。(赤面...)
だからこそ、トレードができるのです。
Paukassが言うように、"Know how... "です。
;)
しかも無駄にバカにしてるし...。
ブラウンSBでは、ある周期を持ったマーシャが攻撃される粒子となる。そして、質量は周期が長くなるにつれてどんどん大きくなっていきます。(赤面...)
だからこそ、トレードが 可能なのです。
Paukassが言うように、"Know how... "です。
;)
を平均値への回帰とするのか？
平均値の「時間的投影」の可能性に...
神頼み、狭き門、現在の価値へ。
;)
を平均値への回帰とするのか？
真ん中がどこだかわかればいいのにな〜。
とても便利な作業ですね。
読み終えた。
有用なのは、同じ原理を一連の引用文に適用して、最も可能性の高い最大／最小値を求めてみることだと思うのですが、いかがでしょうか。うまくいくかもしれません。あるいは違うかもしれない）。