時折、放浪者のような言葉をかけて...。 - ページ 15 1...8910111213141516171819202122...26 新しいコメント Mikhail Dovbakh 2012.03.25 12:21 #141 Mathemat: いいえ、マルコフ連鎖が構築されているわけではありません。依存関係の検索がおぼつかないだけです。そして、その結論は、「戻り値の列はマルコフ型ではない」というものでした。 では、すみません。:)混乱しています。 そして、振動漫歩の帰還条件が一番気になる...。 ;) 削除済み 2012.03.25 13:17 #142 となると、どんな状態なのか気になりますよね？ Vasiliy Sokolov 2012.03.27 07:01 #143 avatara: は、オプションがその証なのでしょうか？ 価格のランダムな迷走は、私たちが見ているものなのでしょうか？そして、「ファット・テーリング」の存在は、SBによって反論されたはずです。 でも、違うんです。ご覧の通り。 SBが儲からない証拠としては、判断できないし。私にも、他のForaで稼ぐ熟練者にも役立つはずです。 ;) シックテイルSBの存在は反証ではなく、系列の非定常性を示すサインである。オプションは、他の市場と同様、ランダムウォークに従うわけではありませんが、オプションの公正価値を推定するための基本的なブラック・ショールズ・モデルは、有限分散とその結果としての系列の定常性に基づいています。このことから、モデルはその限界から、市場の一部または別の構成要素を大まかに描写しているに過ぎず、それ自体が市場で安定した収益を上げるための十分条件ではない、と結論づけることができるだろう。 SBで稼いだ証拠については、あなた自身が何らかの形で、この証拠をモデルで持ってきています。SBで安定的かつ永続的に儲けることができれば、開発したモデルでそれが可能になるのですが、そうではありません。概念的には、ランダム系列やその一部、またそれらの組み合わせは有限のエントロピーを持つので、SBで稼ぐことは不可能であり、この場合、決定論的過程を抽出する可能性はない。もしそのような過程が存在すれば、その発見によってランダムウォークのエントロピーの値に影響するだろうが、ランダム過程のエントロピーは一定、最大、定常、有限なのでそうではないのである。 Mikhail Dovbakh 2012.03.27 07:31 #144 C-4: シックテイルSBの存在は反証ではなく、系列の非定常性を示すサインである。オプションは、他の市場と同様、ランダムウォークに従うわけではありませんが、オプションの公正価値を推定するための基本的なブラック・ショールズ・モデルは、有限分散とその結果としての系列の定常性に基づいています。このことから、モデルはその限界から、市場のあれこれを大まかに表現しているに過ぎず、それ自体が市場から安定した収益を得るための十分な条件とは言えないと結論付けることができる。 SBで稼いでいる証拠については、あなた自身が何らかの形で、モデルとともに証明してくれています。SBで安定して永続的に稼ぐことが可能であれば、開発したモデルでそれが可能になるのですが、そうではありません。この場合、決定論的過程を抽出することは不可能であり、もしそのような過程が存在すれば、その発見がランダムウォークのエントロピーの値に影響を与えるからであるが、ランダム過程のエントロピーは一定、最大、定常、有限であるため、そうではない。一般的な推論ではなく、証明が必要です。あるいは、それに対する言及。 とはいえ、その証明は、私たちが継続的に取引していることを必要としない（あるいは仮定しない）はずです。それは1つです。 そして第二に、固定勝率の仮説を使ってはいけないということです--正しいエントリーで。 待っててね。 ;) Vasiliy Sokolov 2012.03.27 07:49 #145 avatara: 一般的な推論ではなく、証明が必要です。または、リンク先を教えてください。 これがその証拠です。安定して勝つためには、50％を超える確率が必要です。その確率を得るには、決定論的なプロセスを使うしかない。もし、明日ハリケーンが来ると知っていたら、それはそれ自体で起こるのではなく、強力なサイクロンの結果として起こるということです。つまり、今日の出来事と未来の出来事の間には、明確な因果関係があるのです。SBを生成することによって、そのような関連性がないこと、したがって決定論がないこと、ひいては50％以上の確率を得ることが不可能であることを正確に知ることができるのです。 逆に、少なくとも理論的には、決定論的なプロセスを用いずに50％以上の確率を得ることができる戦略を提示していただきたい。このような戦略の理論的特性を納得いくまで説明した上で、私自身がノーベル賞の申請書に記入するつもりです。有限のサンプルやSBのようなくだらないものは、ポジティブな手口で提供しないでください。 Mikhail Dovbakh 2012.03.27 08:04 #146 C-4: これがその証拠です。安定して勝つ ためには、50％を超える確率が必要です。その確率を得るには、決定論的なプロセスを使うしかない。もし、明日ハリケーンが来ると知っていたら、それはそれ自体で起こるのではなく、強力なサイクロンの結果として起こるということです。つまり、今日の出来事と未来の出来事の間には、明確な因果関係があるのです。SBを生成することによって、そのような関連性がないこと、したがって決定論がないこと、ひいては50％以上の確率を得ることが不可能であることを正確に知ることができるのです。 逆に、少なくとも理論的には、決定論的なプロセスを用いずに50％以上の確率を得ることができる戦略を提示していただきたい。このような戦略の理論的特性を納得いくまで説明した上で、私自身がノーベル賞の 申請 書に記入するつもりです。有限サンプルとか、MOがプラスのSBとか、いろんなくだりが提案されない。 ドレインカウント... また、賞の候補になるためのルールを読み、自分のステータスを決めることをお勧めします。 ノーベル賞の候補者は、各分野のノーベル賞受賞者、関連分野のノーベル賞機関およびノーベル委員会の委員、各科学分野の大学教授または授賞機関が特別に招聘した者、代表的な作家団体（文学）の会長、特定の国際議会または法律団体のメンバー（平和賞）、議会または政府のメンバー（NPB）などが推薦することができます。 すでに桂冠詩人になっているのですか？ ;) Vasiliy Sokolov 2012.03.27 08:14 #147 avatara: すでに桂冠詩人になっているのですか？ 5分もない。 でも、他人の苦労を気にする必要はありません。利益で取引し、プロセスの決定論を利用しない概念的なEAに集中した方が良い。この奇跡はどの辺りを掘っているのか、せめて一般的なフレーズを2、3個聞きたいものです。 Mikhail Dovbakh 2012.03.27 08:18 #148 C-4: あと5分です。 でも、他人の苦労を気にする必要はありません。利益で取引し、プロセスの決定論を利用しない概念的なEAに集中した方が良い。この奇跡はどの辺りを掘っているのか、せめて一般的なフレーズを聞きたいものです。 アークシナス法、33ワイパー、比較的短い停車時間、適切なトローリングの「地獄の組み合わせ」がいいと思うんだ。 ;) SBに見合う価格でないのが残念。 "現実と全く違う "ということです。 アントワーヌ・ド・サンテグジュペリ Vasiliy Sokolov 2012.03.27 09:14 #149 アークラインの法則は、原点を中心にさまよう特殊なケースを定義しています。何度も取引を繰り返すと（あるいは何度も連続して実験をすると）、第一に、何度も原点がゼロに近づき、第二に、そうした実験の合計は同じゼロになる傾向があり、合計ではまさにこのゼロを与えることになります。もちろん、取引結果のグラフは同じになり、この法則に従うと主張することもできます。しかし、最終的には、すべてのサブ期間の50％しか利益を得ることができず、その半分はマイナスであり、長期的な安定成長の理由はないのです。 Avals 2012.03.27 09:30 #150 avatara: 一般的な推論ではなく、証明が必要です。または、リンク先を教えてください。 証明には、私たちが継続的に取引しているという要件（または仮定）はないはずです。 それは1つです。 そして第二に、固定勝利の仮説を使ってはいけないということです--正しい記入で。 待っててね。 ;) その証拠は簡単で、SB上のどのシステムのエクイティもSBとなります。なぜなら、エクイティは取引が行われた地域の価格増分であり、それらは定義上SBであるからです。つまり、ランダムウォークの切れ端はすべてランダムウォークである。 1...8910111213141516171819202122...26 新しいコメント 取引の機会を逃しています。 無料取引アプリ 8千を超えるシグナルをコピー 金融ニュースで金融マーケットを探索 新規登録 ログイン スペースを含まないラテン文字 このメールにパスワードが送信されます エラーが発生しました Googleでログイン WebサイトポリシーおよびMQL5.COM利用規約に同意します。 新規登録 MQL5.com WebサイトへのログインにCookieの使用を許可します。 ログインするには、ブラウザで必要な設定を有効にしてください。 ログイン/パスワードをお忘れですか？ Googleでログイン
いいえ、マルコフ連鎖が構築されているわけではありません。依存関係の検索がおぼつかないだけです。そして、その結論は、「戻り値の列はマルコフ型ではない」というものでした。
では、すみません。:)混乱しています。
そして、振動漫歩の帰還条件が一番気になる...。
;)
は、オプションがその証なのでしょうか？
価格のランダムな迷走は、私たちが見ているものなのでしょうか？そして、「ファット・テーリング」の存在は、SBによって反論されたはずです。
でも、違うんです。ご覧の通り。
SBが儲からない証拠としては、判断できないし。私にも、他のForaで稼ぐ熟練者にも役立つはずです。
;)
シックテイルSBの存在は反証ではなく、系列の非定常性を示すサインである。オプションは、他の市場と同様、ランダムウォークに従うわけではありませんが、オプションの公正価値を推定するための基本的なブラック・ショールズ・モデルは、有限分散とその結果としての系列の定常性に基づいています。このことから、モデルはその限界から、市場の一部または別の構成要素を大まかに描写しているに過ぎず、それ自体が市場で安定した収益を上げるための十分条件ではない、と結論づけることができるだろう。
SBで稼いだ証拠については、あなた自身が何らかの形で、この証拠をモデルで持ってきています。SBで安定的かつ永続的に儲けることができれば、開発したモデルでそれが可能になるのですが、そうではありません。概念的には、ランダム系列やその一部、またそれらの組み合わせは有限のエントロピーを持つので、SBで稼ぐことは不可能であり、この場合、決定論的過程を抽出する可能性はない。もしそのような過程が存在すれば、その発見によってランダムウォークのエントロピーの値に影響するだろうが、ランダム過程のエントロピーは一定、最大、定常、有限なのでそうではないのである。
シックテイルSBの存在は反証ではなく、系列の非定常性を示すサインである。オプションは、他の市場と同様、ランダムウォークに従うわけではありませんが、オプションの公正価値を推定するための基本的なブラック・ショールズ・モデルは、有限分散とその結果としての系列の定常性に基づいています。このことから、モデルはその限界から、市場のあれこれを大まかに表現しているに過ぎず、それ自体が市場から安定した収益を得るための十分な条件とは言えないと結論付けることができる。
SBで稼いでいる証拠については、あなた自身が何らかの形で、モデルとともに証明してくれています。SBで安定して永続的に稼ぐことが可能であれば、開発したモデルでそれが可能になるのですが、そうではありません。この場合、決定論的過程を抽出することは不可能であり、もしそのような過程が存在すれば、その発見がランダムウォークのエントロピーの値に影響を与えるからであるが、ランダム過程のエントロピーは一定、最大、定常、有限であるため、そうではない。
一般的な推論ではなく、証明が必要です。あるいは、それに対する言及。
とはいえ、その証明は、私たちが継続的に取引していることを必要としない（あるいは仮定しない）はずです。それは1つです。
そして第二に、固定勝率の仮説を使ってはいけないということです--正しいエントリーで。
待っててね。
;)
一般的な推論ではなく、証明が必要です。または、リンク先を教えてください。
これがその証拠です。安定して勝つためには、50％を超える確率が必要です。その確率を得るには、決定論的なプロセスを使うしかない。もし、明日ハリケーンが来ると知っていたら、それはそれ自体で起こるのではなく、強力なサイクロンの結果として起こるということです。つまり、今日の出来事と未来の出来事の間には、明確な因果関係があるのです。SBを生成することによって、そのような関連性がないこと、したがって決定論がないこと、ひいては50％以上の確率を得ることが不可能であることを正確に知ることができるのです。
逆に、少なくとも理論的には、決定論的なプロセスを用いずに50％以上の確率を得ることができる戦略を提示していただきたい。このような戦略の理論的特性を納得いくまで説明した上で、私自身がノーベル賞の申請書に記入するつもりです。有限のサンプルやSBのようなくだらないものは、ポジティブな手口で提供しないでください。
これがその証拠です。安定して勝つ ためには、50％を超える確率が必要です。その確率を得るには、決定論的なプロセスを使うしかない。もし、明日ハリケーンが来ると知っていたら、それはそれ自体で起こるのではなく、強力なサイクロンの結果として起こるということです。つまり、今日の出来事と未来の出来事の間には、明確な因果関係があるのです。SBを生成することによって、そのような関連性がないこと、したがって決定論がないこと、ひいては50％以上の確率を得ることが不可能であることを正確に知ることができるのです。
逆に、少なくとも理論的には、決定論的なプロセスを用いずに50％以上の確率を得ることができる戦略を提示していただきたい。このような戦略の理論的特性を納得いくまで説明した上で、私自身がノーベル賞の 申請 書に記入するつもりです。有限サンプルとか、MOがプラスのSBとか、いろんなくだりが提案されない。
ドレインカウント...
また、賞の候補になるためのルールを読み、自分のステータスを決めることをお勧めします。
ノーベル賞の候補者は、各分野のノーベル賞受賞者、関連分野のノーベル賞機関およびノーベル委員会の委員、各科学分野の大学教授または授賞機関が特別に招聘した者、代表的な作家団体（文学）の会長、特定の国際議会または法律団体のメンバー（平和賞）、議会または政府のメンバー（NPB）などが推薦することができます。
すでに桂冠詩人になっているのですか？
;)
すでに桂冠詩人になっているのですか？
5分もない。
でも、他人の苦労を気にする必要はありません。利益で取引し、プロセスの決定論を利用しない概念的なEAに集中した方が良い。この奇跡はどの辺りを掘っているのか、せめて一般的なフレーズを2、3個聞きたいものです。
あと5分です。
でも、他人の苦労を気にする必要はありません。利益で取引し、プロセスの決定論を利用しない概念的なEAに集中した方が良い。この奇跡はどの辺りを掘っているのか、せめて一般的なフレーズを聞きたいものです。
アークシナス法、33ワイパー、比較的短い停車時間、適切なトローリングの「地獄の組み合わせ」がいいと思うんだ。
;)
SBに見合う価格でないのが残念。
"現実と全く違う "ということです。 アントワーヌ・ド・サンテグジュペリ
一般的な推論ではなく、証明が必要です。または、リンク先を教えてください。
証明には、私たちが継続的に取引しているという要件（または仮定）はないはずです。 それは1つです。
そして第二に、固定勝利の仮説を使ってはいけないということです--正しい記入で。
待っててね。
;)
その証拠は簡単で、SB上のどのシステムのエクイティもSBとなります。なぜなら、エクイティは取引が行われた地域の価格増分であり、それらは定義上SBであるからです。つまり、ランダムウォークの切れ端はすべてランダムウォークである。