アバランチ - ページ 442

[goga]

ジョンカタナ 2010.03.12 21:39

仕組みとしては、例えば、価格が＋20ポイント上昇し、-20ポイント下降するような無限の水平回廊を作るわけです。そして、その境界線から上下に利益水準を描き（この例では40+profit、例えば40+10）、タイムラインに沿って順次移動しながら、初期水準への連続タッチをカウントし始める。同じ方向のプロフィットレベルにタッチした時点でカウントを停止します。価格が一方向にすぐに移動した場合、Expert Advisorは50ポイント後ではなく、利益水準、つまり10ポイント後にカウントを停止します - これは反転が全くない場合です。その後、反転の回数がログファイルに書き込まれ（できれば日付の表示も）、レベルが利益レベルに触れる時間に移動し、サイクルが継続します。
実行終了時に、統計を表示することが望まれます。例えば、一度に（旋回せずに）利益を得る - 600回、一度の旋回で - 900回、二度で - 700回、三度で - 200回、四度で - 30回、五度で - 3回、六度で - 1回、七度で - 0回、など
これにより、最も利益の大きい通路を選び、この距離での旋回可能回数を見つけることができます。ゼロに "念のため "を追加（つまり、この廊下に存在しない）、ターン3〜5個の数 - そして、あなたは安全に獲得することができます。

ジョンカタナ 2010.03.12 21:49

arnautov >>:

そうなんですか、そうなんですか、その通りです。

私はちょうど最初の実行にポンドバックス右のあなたの勧告に従っている11の逆を受け取った。

簡単なロボットがあれば、履歴で試してみて、その確率を議論してください。

プログラミングができるそうですね。じゃあ、1999年に行われた最大4回のUターンが可能なテストで、評論家たちの喉元に突き刺してみてください。

ランスルー」をしたということは、すでに「ロボット」を持っているということです。じゃあ、なんで書いたんだろう？それとも何か「レース」をしてきたのでしょうか？

私は建設的な批判にのみ注意を払い、その他の投稿は無視します。

1999年の価格動向は、現在では何の意味も持ちません。市場の変化が速すぎる--それは誰にとっても当たり前のことのように思える。

ジョンカタナ 2010.03.12 22:01

arnautov >>:

そして、あなたはプログラミングの仕方を知っていると思ったのですが......。

すみません、専門家の書き方を知っていると疑って侮辱するつもりはなかったのです。あなたの運命は、高い物質で舞い上がることです。

あなたは勘違いしています。それはまったく関係ない。DCの仕組みは、クライアント側ではなく、「内側から」わかっているのです。最大限のエラー防止を施したEAを中断、終了させる合法的な方法がいくつかあります。端末が通常のパソコンではなく、専用サーバーにある場合でも。また、ある保留中の注文が、何度か価格が反転した後に発動しなかった場合、急速に全預金を帳消しにすることになります。

アバランチは、一定の制御で、手動でのみ取引することができます。 Expert Advisorは、私が上に説明したように、最初のボリュームとレベル間の距離を計算するためにのみ必要です。

ジョンカタナ 2010.03.12 22:08

arnautov >>:

市場の変化が激しいと、履歴から将来の距離を判断することはできません。すべてが変わる。

しかし、判断できるのであれば、1999年以降のテストが有効であることが必要です。

テストのために、1ヶ月、1四半期、1年という期間を書きました。よくお読みください。1999年のテストでは、1998年のレベル間の距離を計算する必要があります。
あなたは、2009年から2010年までに計算された回廊を使用して、1999年までに「アバランチ」（あなたがそれをテストしている場合 - 誰もあなたのExpert Advisorを見ていない、だから今のところすべてのあなたの主張は何によって証明されていない）を実行しようとしています。"バック・トゥ・ザ・フューチャー"？また、2011年にEURUSDの1日の平均的な動きが900pips、したがってレベル間のスプレッドが300pipsになるとしたら、「1999年にも機能するはずだ」と主張されますか。それは正しくありません。

ジョンカタナ 2010.03.12 22:15

ロジャー >>:

そしてここで、もう少し詳しく説明させていただくと（同僚も支持してくれると思います）、非常にホットな話題です。

アバランチの議論とは無関係なんだけどなー、すでにスレの8割がた屑だし。また、あなたや「仲間」がこのテーマを「燃える」と感じるということは、すでに実務で遭遇し、私が正しいことを理解していることを意味します。具体的な方法はそれほど重要ではありません。私が知っているよりも、おそらく多くの方法があり、常に新しい方法が発明されています。重要なのは、アバランチでは手動でしか取引 できないことです。

ジョンカタナ 2010.03.13 12:59

arnautov >>:

分単位の履歴が途切れない。だから、20pipsでテストしても、不正確になってしまうので意味がない。

私のExpert Advisorはロットを3倍にし、あなたのバージョンは2倍にします。

1分足の連続した履歴がないので、何をテストしているのでしょうか？1時間足のローソク足が反転？そして、誰がそれを必要とするのか。
ボリュームが3倍になると、どうやって10個、11個のリバーサルを集めたのかが不明です。3倍では、損益分岐のためには、水準間の距離の半分を通過すれば十分である。さらに、あなたは雪崩を終了するためにすぐに反対側のボリュームを取ることができ、損益分岐は14ピップ（40ピップの最初の距離のために）で開始されます。 さらに速くしたいですか？ボリュームを5倍にする - 損益分岐点は10点から（初期40点は同じ）。といった具合に。そして、価格が10ポイントを通過することができず、反転して反対方向に行くことを許すには、非常にネガティブな運を持っていなければならないのです。必要であれば、1ポイント通過後に損益分岐点を開くようなボリュームを設定することも可能です。

そして、私はあなたのExpert Advisorは、アカウントに最もシンプルで自然なバリアントを取らないと確信しています - 価格は最初のレベルに触れたときに、さらに同じ方向に進み、すぐに利益を上げる。この場合、不利になることはないので、レベル間の距離を待つ必要はありません。
"雪崩 "は極端なケースのために設計されています - 価格は、順序に触れて、すぐに反対方向に行くとき - あなたは私のアルゴリズムのスイッチをオンにする場合にのみ。そして、大半の場合、価格は水準から少し離れたところを通過し、一度も反転することなく利益をもたらしてくれる。

[sever30]

しまった、私もフラダーズに入ってしまった...。

五木氏自身はどう考えているのだろうか。

[goga]

ジョンカタナ 2010.03.13 13:11

数学 >>:
あなたの主張は全く根拠が ありません。あなたの「圧倒的多数」がまさに50％であること（元エントリーに他の考えがない場合）。

証明しなさい、さもなければあなた自身の言葉を引用します：「あなたの主張は全く根拠がない」。

ジョンカタナ 2010.03.13 13:37

数学 >>:
何を証明する んだ。テクニカル的にもファンダメンタルズ的にも正当化できないレベルに達した価格が 、一定期間後に高く なる確率は 、単に低くなる確率と同じです。
JonKatana 自身が設定したこのレベルでは価格は見ません 。 あなたが望むところに行きましょう。
私はあなたの注文や賭けのシステムに入るつもりはありません。私の時間や注意を無駄にしたくありません。
あなたの最高の証拠は、収益性の高いシステム「Avalanche]です。

あなたの言葉からすると、現在の価格からランダムな距離（例では20ポイント）にランダムに注文を出すと、50％の確率で（あなたの言葉です）、価格がすぐに5ポイントを通過しない、または注文の間に（例では40ポイント）、その代わりにランダムに配置したレベルからバウンドし、反対方向に少なくとも40ポイント（例では）通過するレベルにヒットするということですね。では、なぜトレーディングシステムが必要なのでしょうか？運良く50％の確率で40ポイントを通過すると予想できた場合、BuyLimitまたはSellLimitにTakeProfit（40ポイント）と安全のためのStopLoss（50％の確率で通過しないと予想できなかった場合）を設定します。20回のトリガー注文の後、40ポイントの利益注文が10回（全体の50％）（合計400ポイント）、20ポイントの負け注文が10回（合計-200ポイント）となります。その結果、一定の利益を得ることができるのです。そう思っているのでしょうか？正しくはありません。

ジョンカタナ 2010.03.13 13:44

kharko >>:
レベル間の距離が40pipsの極端な反転を10回生き残るには、保証金として11000ポンド以上必要 です。長引くパンクに巻き込まれるのは朝飯前だ。Kolyaさん、こんにちは。

まさにその通りです。ただ、誰も10回の逆転を許容することを強要していない。反転の回数は、ご自身で3回までとすることができます。3回目のUターンが起きたら、すべての注文をクローズすればいい。預金はすべて返却され、レベル間にぶら下がっている弛みを失うだけです。もちろん、これは不愉快なことですが、少額の入金で、よりダイナミックに取引を行うことができるようになります。

ジョンカタナ 2010.03.13 13:51

数学 >>:
もう一度言いますが、あなたの最高の証明は、まともな回復係数を持つ動作中のシステムでしょう。あなたは無限に理論を展開することができますが（私自身、それが好きなこともあります）、市場は私たちよりもずっとトリッキーなものなのです。

実は、この市場は非常に原始的なものなのです。タイトな操作性にもかかわらずその証拠に、私のラビット指標は、価格が単純に「磁化」されるレベルになっています。

ジョンカタナ 2010.03.13 15:11

Svinozavr >>:
Alexei.赤十字や国境なき医師団のメンバーですか？)))まあ、治らないんですけどね！
それから、このストラテジーが（subjmakerによれば）ハンドトレード専用であることを見逃しているはずです。
フォーラム「Mechanical Trading Systems」では、subjmakerによる誰彼構わずの一定の非難と合わせて非常に感動的に見えます。
要するに、必要なのかどうか？)))

誤 タイトルを読んでください。MQL4: 機械式取引システムとストラテジーテストのためのフォーラム」。「アバランチ」はストラテジーであり、「機械式取引システム」ではありません。私は "アバランチ "を "機械的な取引システム "と呼ばれる引用を教えてください。できないなら、嘘だ。

ジョンカタナ 2010.03.13 17:08

Svinozavr >>:
完全に精神的なブレイクイーブンゾーンか何かですか？ピーピーピー、テストはどこ？MTSの試験対象はどこですか？

もう一度：私がAvalancheを「機械式取引システム」と呼んだところを引用してください。
著者は、2つのグローバルなトピックを議論するためにこのフォーラムを作成しました：
1.メカニカル・トレーディング・システム別名エキスパートアドバイザー。
2.テスト戦略。
「アバランチ」はストラテジーであり、トレーディングシステムでもある。そのアルゴリズムの全容を説明した。是非、テストしてみてください。この戦略で取引するExpert Advisorが必要な場合は、それを注文するか、自分で書いてください。そして、「テストできるMTS」を手に入れることができるのです。

[goga]

と、ファイル内にもあります。

[Sceptic Philozoff]

今はそれでいい。基本ができたので、あとは名作を出すだけです。ここでも浸水者でよかったとつくづく思います。

goga さん、お待ちしています。

[Alexander]

1年以上経っているんですね。大富豪のJohnKatanaはどこだ？

[Andrey88]

お前ら、質問に答えてから、ずっとフライングしてるじゃねーか。

例えば、利益が出ている売り注文を決済し、価格から10ピップ離れたところで、8+4+2+1=15ロットの売り逆指値注文を出したとします。価格が下に移動し、この順序を選ぶ、順序が開き、その後価格が上がる、それは廊下があってもわずかにこれらの10ピップで増加していることが判明した。もし問題がなければ、ICQかSkypeを送っていただければ、個人的にいくつか質問させていただきたいと思います。

どうしよう

[genfed]

ロヴィーナは 不死身!Lovina- forever!

[Tantrik]

Andrey88:

みんな、質問に答えてから、ずっとフライングしてる。

例えば、利益が出ている売り注文を決済し、価格から10ピップ離れたところで、8+4+2+1=15ロットの売り逆指値注文を出したとします。価格が下に移動し、この順序を選ぶ、順序が開き、その後価格が上がる、それは廊下があってもわずかにこれらの10ピップで増加していることが判明した。もしよろしければ、ICQかSkypeでメッセージを送っていただければ、いくつか質問させていただきたいと思います。

どうすればいいのか？

迷わないの？

ハリウッド・ウォーク・オブ・フェイムにジョン・カタナという 新しい星がオープンしているんだ。

[Boris]

Roger:
1年以上経っているんですね。大富豪のJohnKatanaはどこだ？

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