アバランチ - ページ 116

新しいコメント
 
khorosh >>:


Локирование с наращиванием лота используется?

まがい物

 
khorosh писал(а)>>


20-40p、メッセージあり
 
goldtrader писал(а)>>
ユーリ、あなたの素晴らしい仕事ぶりに敬意を表して、ここではロクロは何のメリット もないと言っておこう。早速、御社のアルゴリズム（アバランチではない）をネットポジションに変換してみたところ、非常に近い結果が得られました。スプレッドと証拠金を節約できるのは当然だと思います。さらに、オープンポジションのループを減らすことができるため、テスト/最適化時のリソースを節約することができます。比較したところ、ネット型はトレーリング型に比べ、パスが3倍速くなっています。結果はネットの方が1〜3％ほど有利な差があり、理論上は予想されることです。取引で使用する予定がある場合は、コードをnetに変更することをお勧めします。
.
あなたのコードでは、2つの異なる指示されたポジションが開かれるとすぐにネッティングが実行されますが、私のコードでは、集約されたポジションがプロフィットゾーンに入った後に実行されます。
あとは後追いです。証拠金やスプレッドの損失が大きくなるかどうかは分かりませんが、そのような微妙な問題にはまだ手をつけていません。とりあえず信じてみますが、皆さんのようにやって比べてみます。
 
goldtrader писал(а)>>


20-40p、メッセージあり


ありがとうございます。
 
khorosh писал(а)>>
...残りは後追い...。
注文の「コード」全体をどのようにトレースしているのかが気になりました :)
せめて想像だけでもしようと思って、何か出てきたりもしたんですが、非常に分かりにくくて複雑です :)
 
khorosh писал(а)>>
異なる指示のポジションが2つ出現した直後にネッティングするのですが、私の場合、集約されたポジションがプロフィットゾーンに入った後に発生するのです。
バランスは後追いになっています。証拠金やスプレッドの損失が大きくなるかどうかは分かりませんが、そのような微妙な問題にはまだ手をつけていません。とりあえず信じてみますが、先生のようにやって比べてみます。


取引結果（スワップを除く）は、以下の場合に等価となります。
1.あなたのクロージングもOrderCloseByで行われ
2.証券会社がロックポジションの証拠金を留保していない（非常に稀）。
ネッティングができない場合のリソースの節約（マーケットでの注文の減少）。

 
khorosh писал(а)>>
私のバリエーションでは、証拠金やスプレッドでもっと損失が出るかというと、まだそのような微妙なところまではいっていないです。


確認するときは、全く同じバージョンを作れば（私の場合はうまくいきませんでしたが）。

ぱぱよちー ん2010.03.29 12:30
SergNF wrote(a)>>の ようになります。

私からのささやかなお願いです :)
.NETの代わりにどの「集計オーダー」を開けばいいのか、書いてください。のいずれかを、2番目から
2010.03.22 00:38 購入 0.01 1.35339
2010.03.22 08:01 売り 0.02 1.35026
2010.03.23 00:06 購入0.03 1.35643
2010.03.23 08:37売り 0.09 1.35026
ご回答いただいた後、すべてのポジションの履歴を確認するようにします。
'
ホリエモンの狙いは、決して真実ではない!そして、私はただ理解したいのです。これらのポジションの「プロネッティング」。;)


何を理解すればいいのか？
2010.03.22 00:38 0.01を購入する
2010.03.22 08:01 売り 0.02 = クローズ0.01買い、オープン0.01売り
2010.03.23 00:06 買 0.03 = Close 0.01 売、Open 0.02 買う
2010.03.23 08:37 売 0.09 = Close 0.02 買、Open 0.07 捌く
---
2010.03.23 08:37以降の合計 0.07 売り


MC発生の瞬間などをチェックする（「A」VCのサイトより）

ロックされたポジションが2つ以上ある場合、必要証拠金は以下のように計算されます。

(open_price1*Lot1+ open_price2*Lot2+...+ open_priceX*Lotx)/(Lot1+Lot2+...+Lotx), ここで:

  • open_price1- 最初のポジションの始値です。
  • open_price2- 2番目のポジションの始値です。
  • open_priceX- ポジションXの 開始価格です。
  • Lotx - ロット単位で見たポジションXの 数量。

一例を挙げましょう。

金の買い、932.47で1ロット買い、933.30で0.1ロット売り、935.18で0.1ロット売りました。

(932.47*1 + 933.30*0.1 + 935.18*0.1) / (1 + 0,1 + 0,1) = 932.765

ロックポジションの誓約書は932.77ドルであることが判明した。

 
khorosh писал(а)>>

1.そう、あなたのように、ただ、すぐにではなく、プロフィットゾーンに入ってから書きました。
2.DC A...そして、担保は、同じロットの異なる演出の2ポジションでも、1ポジションでも同じです。


ちくしょう、電卓の使い方を勉強しろ！」。

オーバーラップしたポジションはいつでも閉じることができ、ブレークイーブンを待つ必要はありません。マージンリリースとスワップ縮小で利益が出ている。
ポイント2を含めると、スワップ発生益があります。

 
khorosh писал(а)>>

DC A...そして、2つの異なる方向性のポジションでもマージンは同じです 同地点 を1つ。


不思議なことに、あなたの写真には、"異なるロットサイズの".そして、AIはその数行下にある。
ちなみに、「」のマージンの計算式は、以下の通りです。同地点" の式の特殊な場合です。不平等ロット「を定数とし、Lotx - ロット単位でのポジションXの 数量。

 
khorosh писал(а)>>

「オーバーラップしたポジションはいつでも閉じることができ、ブレークイーブンを待つ必要がない」 できるが、必ずしもそうとは限らない。
DC A...i.では、同じロットの異なる2つの指示ポジションでも、マージンは1つの場合と同じです。
その通りかもしれませんが、私はスワップを理解していないのです。


もちろん、その必要はありません。しかし、この変形では位置制御アルゴリズムがずっと単純になる場合に限り、オーバーラップしたものをブレークイーブンに留めておく理由があるのです。

そして、重なったものは、追加のスプレッドを失わないために、OrderCloseBy()によってのみクローズされるべきです。

1...109110111112113114115116117118119120121122123...523
新しいコメント