Это могут быть самые разные варианты сигналов, например:
первый - ослабевание основного, появление плохих признаков, отклонение с разрывами, и т.п. ...
второй - пересечение важного уровня, разворот основного тренда, пробой канала, или какой-нить сильный сигнал, отменяющий или отсрочивающий возможные возвраты...
третий - восстановление основного сигнала, отскок от трендовой или горизонтальной линии
Есть такие стратегии, в которых убыточных сделок 1-5%, а просадка 60-90%. Это просадка не закрытых позиций, а внутри открытых сделок прибыльных. Именно эту просадку и есть смыл урезать.
Открывается позиция, уходит в минус, да такой, что баланса остается 5% от того что было, в конечном итоге все возвращается и эта позиция закрывается в плюсе. Просадка получилась 95%, т.е. мы были на волосок от того чтоб потерять весь депозит... Прибыльные сделки не должны быть как хождение по краю пропасти, вот о чем речь...
if(MathAbs(Loss)==0 && Profit>0) PF=10; else PF=Profit/MathAbs(Loss); if(PF>=3) Vigoda=2*SdDay+((PipBar+Ust)/10)+((ProcDay*10)/(MD+(SrD*4))); else Vigoda=(PF-1)*SdDay+((PipBar+Ust)/10)+((ProcDay*10)/(MD+(SrD*4))); if((SdDay*5)<1) Vigoda=0; // фильтр от случайных сделок (ограничение сделок не менее чем 1 в неделю)
PF>=3になるまでの係数 (PF-1)*SdDayは、上から見たとき、境界がある。(PF-1)*SdDay = 1日あたりの平均支払額 / 1取引あたりの平均損失額。日数別、トレード別で利益や負けトレードの量を配給しようとする試みそのものを見ることができます。ここで何か付加価値をつけているかは疑問です。このAverage Payout per day / Average Loss per tradeをPF>=3で1日の取引回数の2倍に制限する意味はあるのでしょうか？まず、残りの配合で明らかに他のものを優先していますね。第二に、最初から設計を間違えています。まず、満足のいかない単純な基準（期間ごとの取引回数、利益係数、利益など）で結果を捨てれば、このような奇妙で、私が思うに、不可解な制約を数式に加える必要はないはずです。
Извините, господа, но здесь вроде бы другая тема обсуждалась(хоть и в прошедшем времени, тем не менее).
同意見ですが、私以外の誰も、その結果の自動選択基準のバージョンを投稿していません...。)))
Это могут быть самые разные варианты сигналов, например:
первый - ослабевание основного, появление плохих признаков, отклонение с разрывами, и т.п. ...
второй - пересечение важного уровня, разворот основного тренда, пробой канала, или какой-нить сильный сигнал, отменяющий или отсрочивающий возможные возвраты...
третий - восстановление основного сигнала, отскок от трендовой или горизонтальной линии
すなわち、これら3つのシグナル、特に最初のシグナル（メインシグナルの弱化、悪い兆候の出現、ギャップを伴う乖離など）は、メインシグナルの本質、取引戦略そのものにより関係しているのです。
わかるような気がします。私の考えでは、主要な取引シグナルが期待される展開にならない可能性があることを最初から知っています。あなたの言う「主要なものの弱体化、悪い兆候の出現、ギャップによる逸脱など」ですね。そして、期待した展開が追い付かなかったので、私が期待していたメカニズムが市場で機能しなくなったということです。メインの売買シグナルが失敗し、市場の資金が別の方向へ流れてしまったのです。このような状況の中で、皆さんと同じように、そうだ、相場が戻る可能性は高い、勝ち直せる可能性はある、などということは十分承知しているつもりです。しかし、賭け事は売買シグナルのメカニズムに基づくものではなく、あくまでも偶然に基づくものなので、そのようなことはしないように自制しています。そう言えるのは、ストップシグナル（これ以上の相場変動が統計的に有利にならないレベル）も事前に計算しているからです。ほら、有利だと思うところで開いて、有利でないところで閉じる。そして、統計的な優位性が失われたレベルから、自分のドローダウンの痛みに基づいて賭けをすることは、私の意見では、非常に悪質な方法です。だから、メインの売買シグナルが死んでいたら、それは死んでいるのです。喪失感を味わっています。おそらく、ストップレベルを統計的に有意な方法で計算すれば、ドローダウンに賭ける戦略をメインの取引戦略に縫合する必要はないのでしょう。この「最初にうまくいかなかったら違う賭けをする」というやり方が広まっていることに気がつきました。私の考えでは、これは基本戦略が確定しておらず、基本戦略を修正する代わりに「余分な利益で最大ドローダウンを修正する」、つまり、原因ではなく結果を扱うことが広まっていることの明らかな兆候です - これは同じ問題ですが、なぜ最初からそれを解決しないのですか？これは私がやっていることです。最初から主な取引シグナルは健全で、修正する必要はないのです。これが私のイデオロギーです。だから、私は複雑なスーパーストラクチャーやフィックス、エンハンサー、そしてその結果としてのインジケーターには反対なのです。メイントレーディングのストラテジーだけがお金を賭けている状態で、余分なものが必要ないレベルまでドローダウンを最小限に抑えた初期状態は、すべてが正しく構築されていると感じさせます。
Согласен, но ни кто кроме меня не выложил свой вариант критерия автоотбора результатов... )))
そこで、私の超シンプルだが超効果的な基準をお聞きください ;)
そして、公平を期すために、StatBars さん、私たちは、結論の出ない行き止まりになった推論への言及ではなく、基準を投稿した二人の紳士に過ぎません。そして今、私たちは彼らのイデオロギーについて議論しています。私たちは、他の人たちが価値あるものを持ち込むことを妨げているのではないでしょうか。
Vita писал(а) >>
これは、ストップシグナル、つまり、これ以上の市場動向は統計的に優位に立たないというレベルをあらかじめ計算に入れているからです。統計的に有利と思われるところで開き、そうでないところで閉じるのです。そして、統計的な優位性が失われたレベルから、自分のドローダウンの痛みに基づいて賭けをすることは、私の意見では、非常に悪質な方法です。だから、メインの売買シグナルが死んでいたら、それは死んでいるのです。喪失感を味わっています。おそらく、統計的に意味のある方法でストップレベルを計算すれば、ドローダウンに賭ける戦略をメインの取引戦略に縫い付ける必要はないのでしょう。この「最初にうまくいかなかったときは、違う賭け方をする」というやり方が広まっていることに気づきました。
負けトレードが1～5％、ドローダウンが60～90％という戦略もある。これは、クローズしたポジションのドローダウンではなく、オープントレードの中の利益が出ているポジションのドローダウンです。このドローダウンこそ、カットする意味がある。
もし、永久にポジションを閉じるほど利益率が低下していないと考えるなら、その意味で、このポジションを閉じ、その回復を待って、再び開く価値があります。ズレがあってもなくても、疑わしきは罰せずで、計画通りに進めるのがよいでしょう。そして、信号を閉じれば、それはまだ生きているのかもしれませんが、私たちには関係ありません。もうひとつ、もし長い間電波が途絶えているのであれば、再び使えるようになるのを待つのも一理あります。
一般的に、トレンドは常に変化していますが、常に繰り返されているので、私は、シグナル群とその分類に基づく戦略が最も安全だと考えています。現在のTFのトレンドとフラットだけでなく、上位のTFに分けると、上位の方のフラットは現在の方のトレンド、どちらもそこそこのフラットで、一方では成長後、他方ではその逆...ということになります。3つのTFを考慮するとなお良い。例えば、私は15で作業しており、H4とD1のトレンドまたはフラットを考慮しています。私のTSにはとても役立っています。このようなオリエンテーションは、まるで新鮮な空気のようです。
ソート基準について...
誰か自分で数式を書けよ比較のために試してみたいのですが...。
Есть такие стратегии, в которых убыточных сделок 1-5%, а просадка 60-90%. Это просадка не закрытых позиций, а внутри открытых сделок прибыльных. Именно эту просадку и есть смыл урезать.
利益が出ているトレードをこの手で触ろうとは思いもしませんでした。;)つまり、利益が出ているトレード内のドローダウンを気にするほど繊細ではないのです。もちろん、私が完全に理解しているのであれば話は別ですが。
ポジションを開いては 負け、残高の5％も失ったが、結局すべてが戻り、ポジションは利益で決済された。ドローダウンは95％、つまり預金全額を失う寸前であることが判明したのだ...。儲かるトレードは奈落の底を歩くようなものであってはならない、そういうことだ...。
Открывается позиция, уходит в минус, да такой, что баланса остается 5% от того что было, в конечном итоге все возвращается и эта позиция закрывается в плюсе. Просадка получилась 95%, т.е. мы были на волосок от того чтоб потерять весь депозит... Прибыльные сделки не должны быть как хождение по краю пропасти, вот о чем речь...
わかったよ。儲かる取引は、断崖絶壁を歩くようなものであってはならない」という言葉を、自分の中で強くしました。どんな取引も、断崖絶壁を歩くようなものであってはならない。一回のトレードで95％のドローダウンになるなんて、私には考えられません。最初から間違っているのです。以前にも申し上げましたが、マージンコールにつながるトレードを救済することは、原因ではなく結果を扱うことです。なぜなら、この論理は単純で、「契約を守らなければならない」という戦略に基づくと、なぜ、さらに大きな破綻を招くのではなく、成功につながるのでしょうか？なぜ、最初からそのような救出作戦を取らず、「糸でつる」ところまで持っていかないのでしょうか。なぜなら、これは私が固く信じていることですが、このような場合、基本戦略も救済戦略もないのです。幻想はさておき、私たちにあるのは、取引ごとの法外なリスクと、その取引におけるドローダウンの痛み、そして「救済策」への期待だけである。時にはこれが功を奏して、中間結末が愉快になり、幻想が裏打ちされることもある。でも、私には関係ない。また、1回の取引に預けた全額を賭けることは、非常にお勧めできません。痛いということは、何か間違ったことをしているということです。訳すと、預金（トレード、基本戦略）を貯めなければならないのなら、最初から間違っているのです。
一回の取引で95％のドローダウンというのはショックです。アーメン。
95%は例えば私、もちろん戦う意味すらありません。
しかし、話は戻ります。最も重要な指標を自分用にハイライトしてみました。
PipBar - pips/bars（すべてのトレードのポイントの合計をこれらのポジションのバーの合計で割ったもの、つまり使用した時間の質）
PF - 収益性（プロフィットファクター）
SdDay - 1日あたりの取引数（取引数の合計をテスト日数で割ったもの）。
ProcDay - 1日あたりの利益の割合（特別な式を使用して計算され、日数で割った合計割合が同じであると思う人 - エラー！！）。
MD - 最大ドローダウン
SrD - 平均ドローダウン（全注文のドローダウンの合計を注文数で割ったもの）。
Ust - 持続可能性（利益（ドル）を最大ドローダウン（ドル）で割ったもの）。
PrMD - 最大ドローダウンで割った使用済み預金資金のパーセンテージ。(ロットの増加に伴い、預金の5％でプレイして20％のドローダウンを得る場合、預金の10％でゲームは40％に対応し、指標は、使用する資金の割合が発散する場合、異なる戦略の基準を比較する際にエラーを排除するために役立つ）。
それ以外の価値観は邪魔なだけです。後日、私の修正版の計算式を送ります。どなたかと比較していただければ幸いです。
で、さっそく計算式というか、コードです。
if(MathAbs(Loss)==0 && Profit>0) PF=10;
else PF=Profit/MathAbs(Loss);
if(PF>)。=3) Vigoda=2*SdDay+((PipBar+Ust)/10)+((ProcDay*10)/(MD+(SrD*4)));
else Vigoda=(PF-1)*SdDay+((PipBar+Ust)/10)+((ProcDay*10)/(MD+(SrD*4)))
if((SdDay*5)<1) Vigoda=0; // ランダムな案件からフィルタリング（週に最低1件の案件を制限）。
皆さんのコメントや批評を待っています・・・。
А вот и формула, вернее сразу код:
if(MathAbs(Loss)==0 && Profit>0) PF=10;
else PF=Profit/MathAbs(Loss);
if(PF>=3) Vigoda=2*SdDay+((PipBar+Ust)/10)+((ProcDay*10)/(MD+(SrD*4)));
else Vigoda=(PF-1)*SdDay+((PipBar+Ust)/10)+((ProcDay*10)/(MD+(SrD*4)));
if((SdDay*5)<1) Vigoda=0; // фильтр от случайных сделок (ограничение сделок не менее чем 1 в неделю)
Жду Ваши коменты и критику...
例やコードがないとコメントしにくいのですが、それはあなたの例で、数式を見ながら感じられるかもしれません。私にはこんな風に見えます。
PF>=3になるまでの係数 (PF-1)*SdDayは、上から見たとき、境界がある。(PF-1)*SdDay = 1日あたりの平均支払額 / 1取引あたりの平均損失額。日数別、トレード別で利益や負けトレードの量を配給しようとする試みそのものを見ることができます。ここで何か付加価値をつけているかは疑問です。このAverage Payout per day / Average Loss per tradeをPF>=3で1日の取引回数の2倍に制限する意味はあるのでしょうか？まず、残りの配合で明らかに他のものを優先していますね。第二に、最初から設計を間違えています。まず、満足のいかない単純な基準（期間ごとの取引回数、利益係数、利益など）で結果を捨てれば、このような奇妙で、私が思うに、不可解な制約を数式に加える必要はないはずです。
比率 （（PipBar+Ust）/10）= 利益/（1 / ポイント値/バー数+1 / 最大ドローダウン量）/10 - 我々は再び利益を正規化しますが、ポイント値とバーの数を使用しています。このような正常化にはどのような意味があるのでしょうか。
そして、（ProcDay*10）/（MD+（SrD*4））の 部分です。- は、やはり、期間中のリターンとリスクを組み合わせた経験的な試みだと理解しています。なぜ、Profit / Drawdownよりも、この比率や前の部分が好きなのでしょうか？Vigodaは、このような結果に対して、これとこれをよく反映している、というような例を挙げることができますか？
基準式がそんなに難しいわけがない（理解ではなく、文章で）。収益性、リスク、期間損益、期間案件数の閾値の評価を1つの基準式にまとめるのは、別の方法であるべきだと思います。私の考えでは、設計上、収益性スコア＊リスクスコア＊収益率スコア＊しきい値スコアなどのような基準であるべきだと思うのです。スコアは足し算ではなく、掛け算にすること。日数と個数、身長と勇気、ジャンプの高さと走る速さを足さないのは、そういう指標が意味をなさないからでしょう。そして、あなたもそうしてください。