Vita писал(а)>> Я, к примеру, после отметания результатов: сделок < 50; матожидание < 50 и прибыльность < 2 не испытываю пробелемы выбора среди тысячи результатов, т.к. остаются либо случайные залетные, либо кластер, но нынче модно говорить облако. Из облака я для себя позволил автомату выбирать у кого больше Прибыль * Прибыльность / Просадка в %.
Т.е. если я правильно понял, как бы оценивать не результат, а качество сделок, насколько сделки отвечают тому, что заложено в систему?
Надо покрутить в голове.
一般的には、そうですね。なるべくトレードの絵が見えるようにするのがポイントです。フィルターが危険な取引を見逃したとしても、何らかの方法でマークし、トリガーされる可能性を見ておく必要があります。もし、このフィルターがメインシグナルの半径より近いところで取引のトリガーとなる確率のリスクを動かせば、将来このフィルターが設定されることになる。そして、収益性の高いものを大きく食ってしまうとまずい。信号の最も近い開口半径にあるものをすべて開いて、それを維持しようとするのは簡単です。要は半径をはっきりさせることです。
もしTSがうまく利益を上げていて、可能な限りのトレードを行い、ドローダウンだけが絵を台無しにしているとしたら、この病気にも治療法があるのでは...。
要は、すべてのトレードを目の前にして...ということですね。
読んでみてください、読んでみてください...
言い忘れていましたが、私が出した計算式は、比例して増えるロットでしか適用できません。
А как же распределение результатов сделок . Львиная доля прибыли может быть и в начале исследуемого периода .
好きなんです。私たちは、ダニ時間ではなく、天文時間で取引しています。取引回数に比例した時間で構築されたExpert Advisorは、控えめに言っても「あまり良くない」でしょうが、ほぼ理想的な直線を示すことができます：利益の半分は、最初の100回の取引で、最初の1年間に作られ、残りの半分は最後の100回で作られますが、5年後（ほぼ同じ量の成功取引があるので同じ傾斜の直線でもあります）です。システムの相対的な利益が時間間隔そのものに依存するような、形式的なことを考えよう。
もちろん、最適化の基準は1つではないし、ありえない。まあ、形式的には、何十種類もあるいろいろな基準の中から、そういう基準を作ることは可能なのですが、それに何の意味があるのでしょうか。
Единого критерия, конечно, нет и не может быть. Ну формально такой можно составить из пары десятков разнородных критериев, но какой от него толк?
数学、 あなたの意見を聞いてもいいですか - パラメータにどのようなしきい値を設定する必要があります：取引数、期待ペイオフと、積分指数によるフィルタリングについて心配する前に、例えば、1年間の最適化で収益性？例えば、トレード＜50、期待ペイオフ＜50、収益性＜2という結果を拒否した後、ランダムフライインかクラスターがあるので数千の結果の中から選ぶのは問題ないのですが、今はクラウドということになります。クラウドから、利益 * 利益率 / ドローダウン（%）が最も高い人を機械に選ばせています。
年間の最適化における案件数、期待されるペイオフ、収益性について、専門家の判断を仰ぎたい。
Vita писал(а) >> Я, к примеру, после отметания результатов: сделок < 50; матожидание < 50 и прибыльность < 2 не испытываю пробелемы выбора среди тысячи результатов, т.к. остаются либо случайные залетные, либо кластер, но нынче модно говорить облако. Из облака я для себя позволил автомату выбирать у кого больше Прибыль * Прибыльность / Просадка в %.
Vita、原則的にOKです。事前審査は案件数、M.O.S.、PFで、最終審査は「濁り」とともにかなりまともな積分基準で行われます。つまり、実際には、全体の手順として5つほどの基準でフィルタリングを行っているのです。
事前審査の数値自体（m.o.、できれば旧フルポイントで、つまり4桁で？）は、かなり理にかなったものだと思います。私なら、結果の統計的妥当性を高めるために、最低取引件数を増やす（例えば200件にする）でしょう。
ところで、この 記事、面白いですね。回帰の理論が好きなので、導入する価値があるかもしれません...。
利益 * 利益率 / ドローダウン（％）。これは良いのですが、テスト期間が利益指数に影響しないように、1日あたりの利益率（残高に比例して成長するロットの場合）、または1日あたりの利益指数（固定ロットの場合）に置き換える方が良いです。1日あたりの割合の計算方法がわからない場合は、こちらの計算式を参考にしてください。
Pr - 1日あたり/1取引あたりのパーセンテージ
Days_Sdelki - 日数または取引数（目的に応じて、取引の割合、1日あたりの割合が異なる）
Bal_begin-期首残高
Bal_end-期末時点の残高
Pr=(MathExp(((1/Days_Sdelki)*(MathLog(Bal_end/Bal_begin))))-1)*100。
または、以下のような関数です。
double Procent(double Days_Sdelki,double Bal_begin,double Bal_end)
{
if(Days_Sdelki>1 && Bal_begin!=0) return((MathExp(((1/Days_Sdelki)*(MathLog(Bal_end/Bal_begin)))-1)*100);
else return(0;
} } }.
私は便利な変数を1つ導入し、私の計算式の新しいバージョンをテストしています。
PipBar - Pips/Bars (全取引のPipsの合計を使用したバーの量で割ったもの)
PF - プロフィットファクター
SdDay - 1日あたりの取引数です。
ProcDay - 1日あたりの利益率（対数による複雑な計算式）
MD - 最大ドローダウン
SrD - 平均ドローダウン（各注文のドローダウンの合計を注文数で割ったもの）。
If(PF>3), Vigoda=2*SdDay+(PipBar/10)+(10*(ProcDay/((MD+SrD)/10)));
else Vigoda=(PF-1)*SdDay+(PipBar/10)+(10*(ProcDay/((MD+SrD)/10)));
今のところテストバリエーションですが、すでに満足のいく結果です...。