Шарпы, Сортино и прочие - уже почти птичий язык:) Все говорят круто, но я тоже не пробовал, если кто знает как это рассчитать из исходных данных для практического применения, попробую и скажу как результат. Надо переобозначить исходные данные для формульного языка.
-GrossProfit = GP,
-GrossLoss = GL,
-MaxDrawdown(Просадка) = MD,
-Колличество прибыльных сделок = PD, убыточных сделок = LD, Общее количество сделок = AD,
А потому, вариант второй: создать критерий который в нужной нам степени будет учитывать все необходимое, и лучший согласно этому критерию вариант с вероятностью выще приемлемой будет отвечать интересующим нам свойствам (устойчивость, прибыльность ООS и т.д.)
我々は苦労して戦略を書き、事実上どんな専門家でも最終的な取引間隔に一定のパラメータを設けて利益を生み出すことが可能です。一方、パラメータの選択には比較的注意が払われていない。
見落としはないようです（あったら訂正してください）、各種MO、PFなどは計算上、上記から求めることができるので意図的に省略しています。
じゃあ、魔法をかけよう。
私たちは、オプティマイザーで利用できる素晴らしいグリーンイメージのことを、いつの間にか忘れていました。緑一色で同じぐらいの色合いなら、いい感じのCUですね。これは十分に納得のいく根拠となり得ます。
アドバイザーを 現在の市場環境に適応させるために、3つの段階を経て行われます。
1. 最適化
2.現在までのフォワードテスト
3.Expert Advisorの正しい接続方法。
1stステージについて説明します。そこに何を期待するのか。より高い収益性とより低いドローダウンを実現するExpert Advisorのパラメータを見つけること。回収率には、その両方が考慮されています。でも、とにかく何かがおかしいのです。結果の安定性がない。それが一番の問題点です。
Expert Advisorの安定性にはどのような特徴がありますか？第一に、初期残高に対するリスクが限定されている、言い換えれば、最大ドローダウンの値が有限であることである。第二に、負けトレードが少ないことである。
アドバイザーを現在の市場環境に適応させるために、3つの段階を経て行われます。
1. 最適化
2.現在までのフォワードテスト
3.Expert Advisorの正しい接続方法。
1stステージについて説明します。そこに何を期待するのか。より高い収益性と低いドローダウンを実現するExpert Advisorのパラメータを見つけることができます。回収率には、その両方が考慮されています。でも、とにかく何かがおかしいのです。結果の安定性がない。それが一番の問題点です。
Expert Advisorの安定性にはどのような特徴がありますか？第一に、初期残高に対するリスクが限定されている、言い換えれば、最大ドローダウンの値が有限であることである。第二に、負けトレードの回数が少ないこと。
BPは非定常であり、安定とは言えないが、TSの安定性については、更新される市場環境に応じて変化すると言った方が良いだろう。それは、TSパラメータの変化に対する試験結果の安定性に相当するように思います。それが、立体映像（エレナ写真）でのテスト結果に表れているのです。もし、大雑把に言って、緑のマスがちょうど1つあれば、あなたはプールの底にニキビを見つけたことになり、何もあなたのTSを助けることはできません。しかし、チャート全体が緑色で、色の濃さがわずかに変化する場合、つまりTSが安定しており、不安定なBPの変化では、預金の流出にはつながりません。
最初の段階では、最大ドローダウンが初期預金のN%以下、または損失シリーズがKトレード以下という条件を満たすバリエーションを見つけます。
第2段階では、最適化の時間間隔を現在の時点まで延長することで、見つかった変形の安定性を確認する。
第三段階：Expert Advisorを正しく接続する。どういう意味ですか？
Expert Advisorの構造をおさらいしておきましょう。
1.売買のシグナル
2.ポジションオープン
3.ポジションを決済 するための信号です。
4.クローズポジション
5.取引履歴の分析
テストをするときは、この連鎖を自動的にたどります。人為的に相場の状況を崩さないために、接続時のアクションの順番を提示する必要があります。つまり、Expert Advisorはポイント5が完了した後にポイント1から開始されます...。
Шарпы, Сортино и прочие - уже почти птичий язык:) Все говорят круто, но я тоже не пробовал, если кто знает как это рассчитать из исходных данных для практического применения, попробую и скажу как результат. Надо переобозначить исходные данные для формульного языка.
-GrossProfit = GP,
-GrossLoss = GL,
-MaxDrawdown (Просадка) = MD,
-Колличество прибыльных сделок = PD, убыточных сделок = LD, Общее количество сделок = AD,
-Колво баров(тиков) тестирования = TIME,
-Макс. прибыльная сделка = MPD, макс. убыточная сделка = MLD
-Серия прибыльных сделок= SPD (в штуках), = SPD$ (в валюте депозита), серия убыточных =SLD, =SLD$
Ничего я не упустил? Можно рисовать формулы?
З.Ы. Возьму пару часов для раздумий, и морально поддержу наших олимпийцев, покатаюсь на лыжах) А то без моей поддержки) они пока не очень....(
Кто со мной?:)
取引結果の分布についてはどうでしょうか。利益の大部分は、研究対象期間の開始時にある可能性があります。イモは、まず我々は、最適化オプションを選択する基準で合意する必要があり、それ以外の洪水と再び背中に唾を吐く。 私は個人的に一定のロットの直線に取引結果の近接が好きですが、私は主張しない。この記述や数式が研究に役立つかどうかは分かりませんが、ここにコピーしておきましたので、もしかしたら応用するアイデアがあるかもしれません・・・。
役に立つと思います、ありがとうございます、手元に何でもあるのは便利ですが、彼をここに誘い込むには、数学の ような人間の言葉での優れた「通訳」が必要です。数学の知識がある彼なら、この数式を実用化できるかもしれない。
私がスキーの攻略をしている間に、議論が少し間違った方向に進んでしまったようです)
原理的には全て正しいし、BPは不安定だし（ちなみに最近はシンセティックを使っています）、フィット感は得られるし、OOSは全ての頭打ちだし、TCの安定性は非常に良いし...。しかし、質問文の文脈でどのように使うのでしょうか？
テスト（最適化）の結果は100万通りもあり、1ページ目の数値一覧の分析からいくつかを選択する必要があります。原則的に、このリストは、完全な検査結果を持って計算できるものによって拡張することができます。
いくつかの選択肢があると思いますが、まず一つ目。
- 結果のリストを取り、最大利益でソート - 炉に結果の最悪の半分、次にMOでソート - 結果の最悪の半分を削除し、そのように。(ドローダウン、収益性、取引数...）必要であれば、必要な数の結果が残るまで選択のサイクルを繰り返してください。例えば、私の記憶では、xeonの 自動オプティマイザの最初のバージョンで行われました。私はこのアプローチは、その欠点を持っていると思う - まず第一に、彼らはパラメータの弱さに関係している：OI、利益、ドローダウン、など もちろん、彼らはある程度の情報が含まれています。もちろん、ある程度の情報は含まれていますが、どちらかというと一方的なものです。例えば、こんな感じです。
MOは平均的な利益を生む取引ですが、取引回数を考慮せずに何を与えることができるのでしょうか？一大決心すれば、何よりもカッコいいのだが...。
利益 - 利益要素を考慮せずに？プロフィット・ファクターが低いのに、誰が莫大な利益を得ようとするのか？
ドローダウン - プロフィットファクターなし？ドローダウンが0、プロフィット1ですが、必要でしょうか？
そして、これらのパラメータをターミナルオプティマイザーのGAの基準として設定するとどうなるのか。想像もつきません。たしかに、そこにノウハウがあるのかもしれませんが、私は知りません。
そして、それはなぜ第二のバリアントです： アカウントに必要な範囲に私たちのために必要なすべてを取るでしょう基準を作成するために、許容よりも高い確率でこの基準によると最高のバリアントは、我々が興味を持っているプロパティ（安定性、POSの収益性、等）を満たします。
А потому, вариант второй: создать критерий который в нужной нам степени будет учитывать все необходимое, и лучший согласно этому критерию вариант с вероятностью выще приемлемой будет отвечать интересующим нам свойствам (устойчивость, прибыльность ООS и т.д.)
一つの「基準」だけでは不十分で、バランスのとれた「基準」が必要だと思います。
トレードの結果の分布はどうなっているのだろう .利益の大部分は、研究対象期間の開始時にある可能性があります。個人的には固定ロットで直線に近いトレードをした結果が好きなのですが、こだわりはありません。
確かに、その要因は些細なことではありません。この分布の計算方法、数学的な計算方法を教えてください。