Meta Traderでのスプレッド取引 - ページ 161

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wise:
グレイルではありません。だから、みんな興味がなくなってしまったんです。=)


全く興味なし!それどころかこの支店には必要な出発材料があり、大多数はすでに「浸透」して専門サイトに分散しており、うまくいけば取引を続けて経験を積むことができます

ちなみに。関連した話題で。今、ZSK1-ZNK1 大豆スプレッド（豆-粉、5月限）の買いに入る理由がある。

(ZSK1-ZNK1=2:3の割合で立っている）。

ここでは、エントリーの基本的な根拠、複数年の季節的な広がりの傾向のチャート:

 

そして、この普及の現状です。下図をご覧ください。

下部のスプレッド指標のラインから、すでに季節性が始まっていることがよくわかる。

そして、賢明な あなたは、-面白くないと言う...。そして、何に興味があるのでしょうか？

 

そして、こちらも現在の選択肢の一つです。tf=M30で短期エントリー。

明日（つまり今夜）、「商品スプレッド」の原油 - カナダ先物を購入する機会があります。

買いCLH1-売り6CH1=1^2

( BUY QM + BUY USDCAD =1^1 - 両商品がBUYとなる） 。

これらの商品の価格は現在乖離しており、それは下部指標のウィンドウの価格ライン上で容易に確認することができます。そして（最も可能性が高いのは）取引開始後に収束し始めることでしょう。そして、スプレッド・インジケーターのラインは、すぐにでも回転させることが可能です

ポジションのクローズ - 価格ディスク（緑と青）の収束点で非常に厳密に

明日はどんな結末が待っているのでしょうか!(同じ価格乖離での前回のペアエントリーはすべて利益を上げています。矢印でマークしています)

 
計器体積比（アイデア）はどのように求められ、なぜ一定なのでしょうか？
 

正確には一定ではありません。これは、ティックの大きさ（pips）と入金通貨 でのpipの値を考慮して、インジケータが計算する比率です。

右はATRによるボラティリティを含むサイズの比率で、これは実際の取引で使用するのに最適な比率です。そして、この比率は、上部インジケータにスプレッドラインが引かれている比率である。

int init() {
 

  // Определяем балансовые коэффициенты каждого инструмента
  kVol1=MarketInfo(Symbol1.Name, MODE_TICKVALUE)/MarketInfo(Symbol1.Name, MODE_TICKSIZE);
  kVol2=MarketInfo(Symbol2.Name, MODE_TICKVALUE)/MarketInfo(Symbol2.Name, MODE_TICKSIZE);
  

 int start() {
.... ... ...
// Расчет соотношения объемов для торговли.
  // Рассчитываются не абсолютные значения, а относительные, приведенные
  // к первому инструменту. При определении абсолютных объемов, исходя
  // из выбранной модели управления капиталом, следует сохранить 
  // рассчитанные пропорции.
  
  double volA1=1, volA2=EMPTY,     // Объем, рассчитанный по волатильности
         volP1=1, volP2=EMPTY,     // Объем, рассчитанный по цене открытия
         var1;

  // Если будет использоваться волатильность, рассчитываем объемы по волатильности
  if((VOL.Mode==2 || VOL.Mode==3) && 
     iBars(Symbol1.Name,0)>VOL.PeriodATR &&     // Достаточно ли баров в истории для расчета волатильности?
     iBars(Symbol2.Name,0)>VOL.PeriodATR) {
    var1=volA1*kVol1*iATR(Symbol1.Name,0,VOL.PeriodATR,1);
    volA2=var1/kVol2/iATR(Symbol2.Name,0,VOL.PeriodATR,1);
  }
  // Если будет использоваться цена открытия, рассчитываем объемы по цене открытия
  if(VOL.Mode==1 || VOL.Mode==3 || volA2==EMPTY) {
    var1=volP1*kVol1*iOpen(Symbol1.Name,0,0);
    volP2=var1/kVol2/iOpen(Symbol2.Name,0,0);
  } 

=======================================

// Пишем комментарий в окне индикатора с правой стороны
  string sVolA1="",sVolA2="",sVolP1="",sVolP2="";
  if(volP2!=EMPTY) {
    sVolP1=DoubleToStr(volP1,2)+"= ";
    sVolP2=DoubleToStr(volP2,2)+"= ";
  }
  if(volA2!=EMPTY) {
    sVolA1=" ="+DoubleToStr(volA1,2);
    sVolA2=" ="+DoubleToStr(volA2,2);
  }
  DrawLabel(oSymb1, sVolP1+Symbol1.Name+sVolA1, 10, indicator_color1, 5);
  DrawLabel(oSymb2, sVolP2+Symbol2.Name+sVolA2, 10, indicator_color2,18);

そして、私は通常、実際の経験から、この比率をとっています。

buy CLH1 - sell 6CH1 =1^2

(BUY QM + BUY USDCAD =1^1 - both BUY instruments も使用可能です)
.もう一度、ポジションを閉じる -厳密に 価格ディスクの収束点（緑と青）で

 

コードをありがとう、でもアイデアが浮かばない。

比率の計算方法を比較することをお勧めします。

  1. 比較するFIを選択します。
  2. ビルド間隔。
  3. ロット比率を出す。ロットの計算に関する制限（最小ロット、最小ロットステップ）は課せられていない。
  4. 指定したロットの実スプレッド（平滑化されていない）指標で比較します。
 
leonid553:

...... ...
(または次のように:BUY QM + BUY USDCAD =1^1 - 両方のBUY商品)
.もう一度、 - クローズポジション -厳密に 価格ディスクの収束のポイント（緑と青）で

今回のBUY QM + BUY USDCAD バージョンでは、以下のチャートのような状況になっています。

スプレッドはQM:USDCAD ポジションの比率= 1:1.4で構築されており、ボラティリティを考慮して計算されたプライスラインインジケータによって実証 されています。

 
hrenfx:

私は、私たちのアプローチを比率計算と比較することを提案します。

  1. 比較対象となる金融機関の選定
  2. 施工間隔。
  3. ロット比率を発行しています。ロットの計算に関する制限（最小ロット、最小ロットステップ）は課せられていない。
  4. 比較は、指定ロットによる実数（平滑化されていない）スプレッド指標で行う。

まだ、はっきりしないんです。これです。

3.ロット比率を記載しています。- どういう意味ですか？

どのように配布されるのですか？トーチから？

 

言い換えると、ある程度の証拠金を食いつぶすようなポジションの 数量と方向 性を出すということです。例えば1000ドル。

  1. USDJPY = 0.5 ロット（レバレッジ 100:1 で 500 ドルの証拠金）。
  2. USDCHF = -0.5 ロット (レバレッジ 100:1 で $500 の証拠金).
 

なるほど。本質的には、私たちのアプローチはあまり変わりません。結局、4のポイントに行き着くのです。

私のアプローチの方がまだ好都合だと思います。私のアプローチでは、最初の3点を飛ばして、直接4点目に行き、その後のスプレッドの「スムージング」を行うことができます。

例えば、こんな感じです。6C= 1:1（約）の「デュオ」CLの アプローチでは、4ポイント目まで来ると、実質的にスプレッドではなく、単一のオイルを取引していることに気づくでしょう。あなたの担当では、石油に強いバイアスがかかってしまうので。

私のアプローチでは、指標で計算されたポジションをスプレッドに設定することで、ほとんどの場合、バランスのとれたスプレッドが得られます。

そして、分析されたシンボルのボラティリティとその「仕様」（ポイント値、ティックの大きさなどの特定の特性）の両方について、すべてのパラメータがバランスされています。

さらに - 拡散「平均化」にちょうど良い寸法です。

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カナダと石油はあまり関連性のない商品であり、異なるフロアで取引されているため、完璧な例ではないかもしれません。

後ほど（これから昼食）-SI-GC（ シルバー・ゴールド）の例を挙げます。

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