http://www.mrci.com/special/correl.htm in free access there is useful table of current correlations of practical all traded instruments of the world market!この「マトリックス」のごく一部を下図に示す。機器 の相関が90%以上のものは緑色で表示されています。
http://www.mrci.com/special/correl.htm in free access there is useful table of current correlations of practical all traded instruments of the world market!この「マトリックス」のごく一部を下図に示す。 値が90%以上の機器の相関は緑色でハイライトされています。
...2つのFIを見つけることにこだわるな。世界中がそうなっている。一度に多くのFIを形成する「戻り」パターンを探す宝の穴。
ダウ・ジョーンズ指数を 取引していると想像してください。このようなインデックスは、証券取引所が一定のアルゴリズムに従って価格を形成する合成金融商品である。この合成金融商品は、それぞれ異なる数の実際の金融商品の集合体です。
インデックスを取引することもできますし、証券取引所の代わりに自分でインデックスの計算をして、シンボルのセットを取引することもできます。
Exchangeでは、いくつかの指数だけを取引することができ、同じ原理でいくつでも指数を作成することができます。さらに、このようなインデックスをポートフォリオと呼ぶことにします。
ポートフォリオの例
スプレッド取引（ペア取引）とは何ですか？
"再追跡可能性 "こそが、コインテグレーションなのです。
ペアリングの一般的なケースは、統計的裁定取引である。価格の「リターン」が高いポートフォリオを組まなければならない。
このようなポートフォリオは、必ずしも2つの金融商品で構成される必要はなく、いくつの金融商品で構成されてもよい。さらに、各金融商品の入力数量は異なり、時間の経過とともに変化する可能性があります。このようなポートフォリオをマーケットニュートラルと 呼びます。上に書いたとおりに取引されています。
市場中立的なポートフォリオを作成するためには、利用可能なすべての金融商品の相互関係を調べ、その（リンクの）特性を分析する必要があります。
簡潔に述べましたので、これ以上詳しく述べることはできません。こちらにも 情報があります。
Leonidさん、*Ind_2指標で仮想取引の小さなブロックを作ってみてください - ダイバージェンスとコンバージェンスで獲得したようなポイントをカウントするために...
例えば、13000本のバーを15分で表示した結果や、各収束の結果のヒストグラムを見ると面白いかもしれません...。を利用してMMを計算する :)
残念ながら、私はプロのプログラマーではありません。そして、そのような作業は、私には到底無理です。
私の記憶違いでなければ、似たようなことがこのスレッドのどこかで実演されていたはずです。
...... ポートフォリオの価格が常にゼロ付近を「歩いている」こと、すなわち共和分。このようなポートフォリオの取引は非常に簡単です。価格は常にゼロ付近で推移しているため、ポートフォリオはチャネルの限界値、例えばRMS（標準偏差）からチャネルの内側で取引されるはずです。
MRCIの英語版サイトでは、「MRCI English」と呼ばれています。
http://www.mrci.com/special/correl.htm in free access there is useful table of current correlations of practical all traded instruments of the world market!この「マトリックス」のごく一部を下図に示す。機器 の相関が90%以上のものは緑色で表示されています。
しかし、相関のある商品ペアの選択は、 常識に基づくべきです。例えば、綿花CTZ10と 銀SIZ10という 全く「無関係」の商品の12月限の現在の高い相関（93%） には非常に注意する必要があります。おそらく、何らかの基本的なつながりがあるのだろうが、私はこれらの商品を「タンデム」で組み合わせてペア取引をするようなリスクは冒さない！ 同様に、 12月限を見てみる コーヒーKCZ10 - アメリカ証券 TYZ10 - 90％の相関がある。 ここにも明らかに目に見える相関はなく、この「タンデム」はアービトラージにはほとんど適さない!
このような表を作成し、結果をQCの昇順にソートするツールが存在 する。そうすることで、CKの計算期間を自分で設定することができ、他に縛られることがありません。
ここでは、QCの読み取りと分析方法の適切な取り扱いの問題についてまとめている。
なお、英語版MSRIの有名なサイト - at
http://www.mrci.com/special/correl.htm in free access there is useful table of current correlations of practical all traded instruments of the world market!この「マトリックス」のごく一部を下図に示す。 値が90%以上の機器の相関は緑色でハイライトされています。
スタビトラージで重要なのは、相関ではなく、共和分である。共積分された商品はより多くのフィルタリングを必要とする ...。
これはよく知られていることで、ここでも何度も繰り返されていることです。
差し支えなければ、具体例とグラフを挙げて説明してほしい。
これはよく知られていることで、ここでも何度も繰り返されていることです。
差し支えなければ、具体例とグラフを挙げて説明してほしい。
...簡単に概要を説明すると、これ以上詳しくは書けません。
hrenfx さん、ご清聴ありがとうございました :)
"概要 "を理解するには、かなり十分な量です。細部や微妙なところは、探究心や探求心のある人が自分で探せばいいのですが、それでもまた別の質問を投げかけずにはいられなくなりました :)
仮に
、 金融商品を 構成されます。
この非常に「数の違う」計測器をどのように選択（算出）し、どの時系列 統計が決定的になるとお考えでしょうか？
このように非常に「異なる量」の計測器をどのように選択（計算）し、どの時系列統計が決定的になるとお考えでしょうか。
商品の「異なる数」は、ポートフォリオに含まれる非ゼロの重み付け係数を持つ商品の数です。
当初は、ポートフォリオに含まれるすべての金融商品を対象とします。そして、その中からパターンの探索が行われる。その結果、一部の金融商品は「破棄」され、加重係数はゼロとなります。
ポートフォリオは、構築の間隔を越えて「回収可能性」の特性を維持してこそ、その良さが発揮される。
このようなポートフォリオの構築の 原型は、CodeBaseのある著作で紹介されている。オプションの特性を完全に無視したものです。
私の考えでは、既知のポートフォリオ理論を知ることは、無意識のうちに間違ったアプローチを押し付けてしまうことになり、非常に損をしていると思うのです。