Понятно. Как я и предполагал твой индикатор не показывает реальную корреляцию,т.е. работает некорректно. Вот пример:
Спред(корреляция) между EURUSD и GBPUSD, является графиком EURGBP с точностью до пункта. Так что посмотрев на график EURGBP можно судить о том насколько правильно работают индикаторы рассчитывающие корреляцию между этими валютными парами. Твой индикатор работает не верно. Другие не проверял... В любом случае нужно сделать как я говорил ГРАФИК КРОСС-КУРСА.
Graalfx>>: Вот по нефти Брент и WTI синтетическая пара очень "арбитражная" получилась. На рисунке красный график - это синтетика BRN/WTI. Белая линия - как-бы средняя. Если поднимается выше белой - продавать, ниже белой - покупать. Постоянный, вечный флет, вечная прибыль.
Понятно. Как я и предполагал твой индикатор не показывает реальную корреляцию,т.е. работает некорректно. Вот пример:
Спред(корреляция) между EURUSD и GBPUSD, является графиком EURGBP с точностью до пункта. Так что посмотрев на график EURGBP можно судить о том насколько правильно работают индикаторы рассчитывающие корреляцию между этими валютными парами.
Твой индикатор работает не верно. Другие не проверял... В любом случае нужно сделать как я говорил ГРАФИК КРОСС-КУРСА.
どこまで正確に繰り返せばいいのか。
スプレッド指標(EURUSD-GBPUSD)は、クロスの構成を忠実に再現しています。
金/銀 ...は、インジケータに従って動作しているようですが...。
情報提供ありがとうございました。まさに私が求めていたものここで、ブレント原油とWTI原油の合成ペアは、非常に「裁定取引」です。写真では、赤い線が合成BRN/WTIです。白い線が平均値みたいなものです。白い線より上に上がったら-売り、下に下がったら-買い。不変の、永遠のフラット、永遠のプロフィット。しかし、なぜBrocoのWTIの相場が2月18日に終了し、それ以降にならないのか、その理由は明らかではない。しかも、下限は12月11日だけです。金と銀の間に裁定取引は存在しない。(つまり、以前誰かが書いた「相関がある」というのは俗説)。小麦とトウモロコシの間には、長期的な裁定が存在し、すなわち合成チャートは数ヶ月の大きな振幅を持つフラットな状態になっている。p.s. 裁定というのは、当然ながら直接の裁定ではなく、統計的な裁定を意味します。
>>画像はどこだ?
Вот по нефти Брент и WTI синтетическая пара очень "арбитражная" получилась. На рисунке красный график - это синтетика BRN/WTI. Белая линия - как-бы средняя. Если поднимается выше белой - продавать, ниже белой - покупать. Постоянный, вечный флет, вечная прибыль.
スクリーンショットをお願いします:-)
とても興味深い内容です。
以下、2つの数字を紹介します。
BRNTとWTI原油の相関、FootsieとDaxの相関。どちらの場合も、安定したフラットを得ることができます。オイルの方が若干良い。赤いチャートが合成通貨ペアです。
そう、そういうことなんです。
何か面白い合成楽器があれば書いてください。
ZBH0とZNH0、FGBMH0とFGBLH0、FSTXH0とFESXH0、90%の相関で非常に良い-唯一のロットサイズは、ボラティリティと一致させる必要があります。