ノンフィッティングシステム - 主な特長 - ページ 7 1234567891011121314...31 新しいコメント Сергей 2009.11.14 20:17 #61 toSvinozavr 正直、自分の愛するニンジン畑を踏みにじるようなことはしたくありません。人それぞれの意見があることを思い知らされる方が正しいし、私はあなたの意見を尊重する、少なくともあなたの挨拶で辛辣なことを言ったにもかかわらず、やはり同じ土俵には立てないのです。 К тому, что при решении задач по геометрии в школе поток котировок не используется. Вы это все время как-то упускаете 同意しやすい、確かにその通りです。小学生が生きている間にこれを作ることはないでしょう。 https://www.metatrader5.com/ru/terminal/help/objects/fibo/fibo_arcs 森や湖ではまだなんとかなるけど、見積もりでは無理。見積もりプロセスの最も洗練された分析を用いているため、本当に不足している。専門外であることをお許しください。素人、なんて言うんだろう。 飲んでるのか？ いや、でも、そのアプローチはいいね、根本を見抜こうとしてる。 デタラメ？)))では、あなたにとってTAとは何ですか？よし、それならTAを単なるMAと考えるなら、そう、でたらめだ。なんでそんな話をするかというと、数学なんですよ、TAじゃないんですよ。そうすると、全然クリアにならない。ああ・・・なるほど、TAって存在しないんだ！？いや、それもダメなんです。 古いジョークがあるじゃないですか。若いユダヤ人が年老いた老人のところにやってきて、「教えてください、あなたの健康状態はどうですか」と尋ねる。彼は、うーんと唸りながら、注意深く彼を見て、"え、若者よ、時間があるのか？"と答えるのです。 私にとってのTAとは？ 無駄な4年間で、それがデタラメだと気づくのです。そして、あなたにとって、それはやはり 簡単です。強がりはやめて、妥協点を見つけよう。 まあ、いいや、やっとわかってもらえたか。好きなだけ解析を楽しんでくれ。誰が止めるんだ？ СанСаныч Фоменко 2009.11.14 20:20 #62 Reshetov писал(а)>> 動作しているシステムの兆候は、サンプリングとダブルサンプリングの両方で、一定のロットでほぼ同じように最適化されることです。例えば、1万本のバーを取り上げます。それを約半分、つまり5000本で割っているのです。5000本分に最適化する。そして、それを10 000に適用するのです。利益率がほとんど変化しないか、あるいはほとんど変化しない（サンプル長に依存しなくなる）場合、フォワードテストに合格する可能性が高い。もちろん、取引は1万本で600～1000本程度（5000本で300～500本）であるべきです。 残念ながら、プリントアウトしたものしか持っていません。 "カイ二乗検定で統計的有意性を確認する"。 カイ二乗検定は、与えられた指標の読みが信頼できるかどうかを判断するための最も正確な統計手法の一つである。計算式は(/a1 - e1/ - 0.5 )^2 : e1 + (/a2 - e2/ - 0.5 )^2 : e2 / abs.値 a1 - 市場(例：成長)の観測頻度 結果1 e1 - 結果1の市場の予想（理論）頻度。 a2 - 結果2の市場(成長など)の観測頻度 e2 - 市場結果2の予想（理論）市場頻度 例：月曜日は669円上がった 市場は865月曜日を下げた 月曜日 合計 1534 しかし、市場の成長率は52.1％（月曜日だけではありません）、つまり799日ですから、第1項は（/669 - 799/ - 0.5）^2:799 +（/865-735/-0.5）^2:735 = 129.5^2 :799 + 129.5^2 :735 = 43.81 と等しくなります。 これは、信頼水準99.9%の極めて有意な結果である。 Non-fitting system - main СанСаныч Фоменко 2009.11.14 20:45 #63 Sorento писал(а)>> 残念ながらDowだけです ;) この方法に疑問はありませんか？ Леонид 2009.11.14 21:36 #64 何か物足りないデザインですね......)))) 削除済み 2009.11.14 21:36 #65 MetaDriver писал(а)>>つまり、それぞれの信号の善し悪しの文脈を強調する方法を学ぶ必要があるのです。正確には、そのようなセレクタを作り、それを教え（設定し）、賢く使うことです。以上です。 高い確率で行う唯一のことは、"時には 真実を伝え、時には嘘 、時には真実を話し、時にはゴミ"。 それははるかに簡単ですが、私は我々が同じ確率で "市場を予測する "学ばなければならないと思う、と我々はそれを行うことができれば、なぜ我々は "指標のセット（またはTS - この段階で何でも）" が必要なのでしょ うか。 遠回りをして仕事を難しくしたまま、出発地点に戻る...。 Vladimir Gomonov 2009.11.14 22:40 #66 Figar0 >> : 問題は、より多くの確率でそれを行うことである"時には真実を伝え、時には嘘、時には真実を話し、時にはナンセンスを話す"。 それは簡単ですが、私はこのために我々は同じ確率で "市場を予測する "を学ぶ必要があり、我々はそれに成功した場合、なぜ我々はこの必要ですか "指標のセット（またはTS - それはこの段階では違いはない）" と思う ？ 遠回りをして仕事を難しくしたまま、出発地点に戻る...。 もし、予測値が50％ではなく、60％であるような指標群ができたとしても、それ以上複雑な作業はできないと思うんです。 もう2、3個、こういうフックを作ってもいいかもしれないですね。 :) ちなみに、私は現実的な数字を引用しています。 それが、私の持っているものです。 でももちろん、（MACDやRSIのように）コインをはじくこともできます。 あるいは、チャートを見ながら瞑想する。 よろしければ、ご健闘をお祈りします。:) 削除済み 2009.11.14 22:45 #67 クロスペアのチャネル内オーバーナイト取引戦略で比較的成功している人がいるのは、今年が初めてではない。オプティマイザーは、原則として性能を向上させます。 オプティマイザーは戦略の頑健性について何も言うことはない。しかし、この戦略は（利益から判断して）まだ有効であり、いつまでそうであるかはわからない。 上記は、最適化が何かを保証するものではないことを示す重要な例です。しかし、収益性の数値には影響を与えることができます。 また、ALWAYSの特別な収益システムであるアービトラージもあります。この戦略はユニークな特性を持っています。 1.TA（価格履歴分析）は使用しません。 2.入力パラメータがない。 3.市場の本質にこだわらない。その非効率性を利用するのです。 つまり、最適化できないロバスト戦略が少なくとも1つは存在するのである。 削除済み 2009.11.14 23:07 #68 MetaDriver писал(а)>> もし、予測値が50％ではなく、60％であるような指標群ができたとしても、それ以上複雑な作業はできないと思うんです。 このフックをもう2つくらいやってもいいかもしれませんね。:)ちなみに、私は現実的な数字を引用しています。それが、私の持っているものです。 でももちろん、（MACDやRSIのように）コインをはじくこともできます。あるいは、チャートを見ながら瞑想する。何はともあれ、頑張ってください。:) あなたも頑張ってください :), しかし、私は再び反対です) 指標に予測的価値はなく、指標はATSのアヘンである。指標（MACDやRSI）は、マニュアル取引の遺物のようなものです（誰かの気持ちを傷つけていたらごめんなさい）。ATSは、ソースである価格と連動することができます。 一度で納得できないかもしれないが、そう、それはあなたの問題であって、私にはそんな目標はないのだ)。 Vladimir Gomonov 2009.11.14 23:50 #69 Figar0 >> : あなたも頑張ってください :), しかし、私は再び反対です) 指標に予測的価値はなく、指標はATSのアヘンである。指標（確かにMACDとRSI）は手動取引の遺物です（誰かの感情を傷つけていたらごめんなさい）。ATSは、ソースである価格と連動することができます。 すぐには賛同してくれないと思いますが、そうですね、あなた次第です、そんなつもりはありません) もちろん納得はしませんよ、まったくその通りです。 笑ってしまいました。 指標とTSを隣り合わせにしたわけではありません。 どんな違いがあるのでしょうか？ インジケーターもソースと連動しています。それとも、そうなのか？ 私は、文脈に依存しない堅牢なシステムを構築するためのレイヤー原理を定式化しようとしたのですが、そのシステムのインプットが価格だと言うのですね。 全く反対ではありません。 インプットは価格であり、アウトプットは利益である。 そして、その間にあるものは何でしょうか？ :) :) Evgeniy Logunov 2009.11.15 00:10 #70 grasn писал(а)>> つまり、最適化可能なパラメータが全くないのだ。 MMとリスクパラメータを除いては、おそらく+1です。 1234567891011121314...31 新しいコメント 取引の機会を逃しています。 無料取引アプリ 8千を超えるシグナルをコピー 金融ニュースで金融マーケットを探索 新規登録 ログイン スペースを含まないラテン文字 このメールにパスワードが送信されます エラーが発生しました Googleでログイン WebサイトポリシーおよびMQL5.COM利用規約に同意します。 新規登録 MQL5.com WebサイトへのログインにCookieの使用を許可します。 ログインするには、ブラウザで必要な設定を有効にしてください。 ログイン/パスワードをお忘れですか？ Googleでログイン
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正直、自分の愛するニンジン畑を踏みにじるようなことはしたくありません。人それぞれの意見があることを思い知らされる方が正しいし、私はあなたの意見を尊重する、少なくともあなたの挨拶で辛辣なことを言ったにもかかわらず、やはり同じ土俵には立てないのです。
К тому, что при решении задач по геометрии в школе поток котировок не используется. Вы это все время как-то упускаете
同意しやすい、確かにその通りです。小学生が生きている間にこれを作ることはないでしょう。
https://www.metatrader5.com/ru/terminal/help/objects/fibo/fibo_arcs 森や湖ではまだなんとかなるけど、見積もりでは無理。見積もりプロセスの最も洗練された分析を用いているため、本当に不足している。専門外であることをお許しください。素人、なんて言うんだろう。
飲んでるのか？
いや、でも、そのアプローチはいいね、根本を見抜こうとしてる。
デタラメ？)))では、あなたにとってTAとは何ですか？よし、それならTAを単なるMAと考えるなら、そう、でたらめだ。なんでそんな話をするかというと、数学なんですよ、TAじゃないんですよ。そうすると、全然クリアにならない。ああ・・・なるほど、TAって存在しないんだ！？いや、それもダメなんです。
古いジョークがあるじゃないですか。若いユダヤ人が年老いた老人のところにやってきて、「教えてください、あなたの健康状態はどうですか」と尋ねる。彼は、うーんと唸りながら、注意深く彼を見て、"え、若者よ、時間があるのか？"と答えるのです。 私にとってのTAとは？ 無駄な4年間で、それがデタラメだと気づくのです。そして、あなたにとって、それはやはり
簡単です。強がりはやめて、妥協点を見つけよう。
まあ、いいや、やっとわかってもらえたか。好きなだけ解析を楽しんでくれ。誰が止めるんだ？
動作しているシステムの兆候は、サンプリングとダブルサンプリングの両方で、一定のロットでほぼ同じように最適化されることです。例えば、1万本のバーを取り上げます。それを約半分、つまり5000本で割っているのです。5000本分に最適化する。そして、それを10 000に適用するのです。利益率がほとんど変化しないか、あるいはほとんど変化しない（サンプル長に依存しなくなる）場合、フォワードテストに合格する可能性が高い。もちろん、取引は1万本で600～1000本程度（5000本で300～500本）であるべきです。
残念ながら、プリントアウトしたものしか持っていません。
"カイ二乗検定で統計的有意性を確認する"。
カイ二乗検定は、与えられた指標の読みが信頼できるかどうかを判断するための最も正確な統計手法の一つである。計算式は(/a1 - e1/ - 0.5 )^2 : e1 + (/a2 - e2/ - 0.5 )^2 : e2
/ abs.値
a1 - 市場(例：成長)の観測頻度 結果1
e1 - 結果1の市場の予想（理論）頻度。
a2 - 結果2の市場(成長など)の観測頻度
e2 - 市場結果2の予想（理論）市場頻度
例：月曜日は669円上がった
市場は865月曜日を下げた
月曜日 合計 1534
しかし、市場の成長率は52.1％（月曜日だけではありません）、つまり799日ですから、第1項は（/669 - 799/ - 0.5）^2:799 +（/865-735/-0.5）^2:735 = 129.5^2 :799 + 129.5^2 :735 = 43.81 と等しくなります。
これは、信頼水準99.9%の極めて有意な結果である。
残念ながらDowだけです ;)
この方法に疑問はありませんか？
つまり、それぞれの信号の善し悪しの文脈を強調する方法を学ぶ必要があるのです。正確には、そのようなセレクタを作り、それを教え（設定し）、賢く使うことです。以上です。
高い確率で行う唯一のことは、"時には 真実を伝え、時には嘘 、時には真実を話し、時にはゴミ"。 それははるかに簡単ですが、私は我々が同じ確率で "市場を予測する "学ばなければならないと思う、と我々はそれを行うことができれば、なぜ我々は "指標のセット（またはTS - この段階で何でも）" が必要なのでしょ うか。 遠回りをして仕事を難しくしたまま、出発地点に戻る...。
問題は、より多くの確率でそれを行うことである"時には真実を伝え、時には嘘、時には真実を話し、時にはナンセンスを話す"。 それは簡単ですが、私はこのために我々は同じ確率で "市場を予測する "を学ぶ必要があり、我々はそれに成功した場合、なぜ我々はこの必要ですか "指標のセット（またはTS - それはこの段階では違いはない）" と思う ？ 遠回りをして仕事を難しくしたまま、出発地点に戻る...。
もし、予測値が50％ではなく、60％であるような指標群ができたとしても、それ以上複雑な作業はできないと思うんです。
もう2、3個、こういうフックを作ってもいいかもしれないですね。 :) ちなみに、私は現実的な数字を引用しています。 それが、私の持っているものです。
でももちろん、（MACDやRSIのように）コインをはじくこともできます。 あるいは、チャートを見ながら瞑想する。 よろしければ、ご健闘をお祈りします。:)
クロスペアのチャネル内オーバーナイト取引戦略で比較的成功している人がいるのは、今年が初めてではない。オプティマイザーは、原則として性能を向上させます。
オプティマイザーは戦略の頑健性について何も言うことはない。しかし、この戦略は（利益から判断して）まだ有効であり、いつまでそうであるかはわからない。
上記は、最適化が何かを保証するものではないことを示す重要な例です。しかし、収益性の数値には影響を与えることができます。
また、ALWAYSの特別な収益システムであるアービトラージもあります。この戦略はユニークな特性を持っています。
1.TA（価格履歴分析）は使用しません。
2.入力パラメータがない。
3.市場の本質にこだわらない。その非効率性を利用するのです。
つまり、最適化できないロバスト戦略が少なくとも1つは存在するのである。
もし、予測値が50％ではなく、60％であるような指標群ができたとしても、それ以上複雑な作業はできないと思うんです。
このフックをもう2つくらいやってもいいかもしれませんね。:)ちなみに、私は現実的な数字を引用しています。それが、私の持っているものです。
でももちろん、（MACDやRSIのように）コインをはじくこともできます。あるいは、チャートを見ながら瞑想する。何はともあれ、頑張ってください。:)
あなたも頑張ってください :), しかし、私は再び反対です)
指標に予測的価値はなく、指標はATSのアヘンである。指標（MACDやRSI）は、マニュアル取引の遺物のようなものです（誰かの気持ちを傷つけていたらごめんなさい）。ATSは、ソースである価格と連動することができます。 一度で納得できないかもしれないが、そう、それはあなたの問題であって、私にはそんな目標はないのだ)。
あなたも頑張ってください :), しかし、私は再び反対です)
指標に予測的価値はなく、指標はATSのアヘンである。指標（確かにMACDとRSI）は手動取引の遺物です（誰かの感情を傷つけていたらごめんなさい）。ATSは、ソースである価格と連動することができます。 すぐには賛同してくれないと思いますが、そうですね、あなた次第です、そんなつもりはありません)
もちろん納得はしませんよ、まったくその通りです。 笑ってしまいました。 指標とTSを隣り合わせにしたわけではありません。 どんな違いがあるのでしょうか？ インジケーターもソースと連動しています。それとも、そうなのか？ 私は、文脈に依存しない堅牢なシステムを構築するためのレイヤー原理を定式化しようとしたのですが、そのシステムのインプットが価格だと言うのですね。
全く反対ではありません。 インプットは価格であり、アウトプットは利益である。 そして、その間にあるものは何でしょうか？ :) :)
つまり、最適化可能なパラメータが全くないのだ。
MMとリスクパラメータを除いては、おそらく+1です。