ノンフィッティングシステム - 主な特長 - ページ 6 12345678910111213...31 新しいコメント СанСаныч Фоменко 2009.11.14 19:08 #51 Sorento писал(а)>> では、何が建設的なのでしょうか？ 建設的とは、ナイトスタンドがお金のある場所であることです。 話題から逸脱しないようにしましょう。定常的な市場で適用でき、非定常的な市場で適用できない議論には反対で、非定常的な市場にしか興味はないです。 Avals 2009.11.14 19:17 #52 faa1947 писал(а)>> 建設的なのは、ナイトスタンドがお金のあるところです。 話題から逸脱しないようにしましょう。定常的な市場で適用でき、非定常的な市場で適用できない議論には反対であり、私は非定常的な市場にしか興味がない。 >>もともとサボは、現実の市場での結果の定常性についての話です。 Петр 2009.11.14 19:20 #53 grasn >> : っっっっっっっっっっっっっっっっっっっっっっっっっっっっっっ論文「何も付け加えられない」で止めてほしかった...。でもないでしょう 繰り返してください追加されていません。どうすればいいのか-見逃した場合（質問から判断して）。私は気にしません。 なんていうか数学と幾何学だけ？これはTAフィールドの一種なのでしょうか？ では、なぜ無意味なことを話しているのですか？もしあなたが社会学で数学的な装置（例えば数理統計）を使うなら、それは-数理統計は-社会学にはならないのである。そして、算術平均（シンプルMA）はどこで取るのか-これもTAから。それとも、私の論理に従った算術がTAの分野であると主張するのですか？ 要するに、あなたの見事な論法に驚かされるのです。答えが見つからない-あきらめる) === もう一回？価格、時間、出来高、建玉、カップの段など、流れの中で見つけたもの、これがTAの対象である。どう分析するか - TAの方法。 VonDo Mix 2009.11.14 19:28 #54 faa1947 >> : 建設的なのは、ナイトスタンドがお金のあるところです。 話題から逸脱しないようにしましょう。定常的な市場に適用され、非定常的な市場には適用されない議論には反対で、私は非定常的な市場にしか興味がないんです。 回答が得られないようです。 建設的なもの。 そしてもう一つ、私の素人的な意見を。 しかし、正しく認識されたトレンド（一般的には非線形）からの乖離を考えるならば、IMHOでは、定常性の有無は近似の正しさを評価するものであると考えます。 これについては、すでに話そうとしたことがあります。 Сергей 2009.11.14 19:29 #55 Svinozavr >> : したんです!付けなかった。さて、どうしたものか......見逃した方は（質問から判断して）。私は気にしません。 では、なぜ無意味なことを話すのか？もしあなたが社会学で数学的な装置（例えば数理統計）を使うなら、それは-数理統計は-社会学にはならないのである。そして、算術平均（シンプルMA）はどこで取るのか-これもTAから。それとも、私の論理に従った算術がTAの分野であると主張するのですか？ 要するに、あなたの見事な論法に驚かされるのです。答えが見つからない-あきらめる) === もう一回？価格、時間、出来高、建玉、カップの段など、流れの中で見つけたもの、これがTAの対象である。どう分析するか - TAの方法。 デタラメ？そして、その無意味なことを書いたのは誰なのか。"引用ストリームの内容を分析するものはTA である" よし、妥協点を見つけよう。 - 好きなように分析していただいて結構です、その分析力には脱帽です。:о) PS：ひとつわからないことがあるのですが、なぜ何度も繰り返したのですか？ Avals 2009.11.14 19:35 #56 議論は用語の問題であり、問題は実用的である。 Yury Reshetov 2009.11.14 19:36 #57 Mathemat >> : テスターで非定常性を考慮する方法について、何かいいアイデアはないでしょうか？ すでに最初の投稿でそこに追加して手を加えています。 "ロバストTS "は、次の基準により、異なる最適化領域において、期待ペイオフと利益係数により、一定ロットで（ほぼ）定常的である必要があります。同時に、Z-scoreによって絶対的に非定常である場合もある。 つまり、例えばドローダウンや同時（なし）負けトレードの数など、Z-Scoreの依存性には一切注意を払うべきではありません。Leovが正しく指摘したように、疑わしいほど小さなドローダウンは、歴史の適合性を示唆することがあります"。 Vladimir Gomonov 2009.11.14 19:43 #58 C-4 писал(а) >> Свинозавр, пожалуйста больше не комментируй мои посты. Просто я не могу вести аргументированые споры с дураками (никто не может). Svinozavr wrote(a)>> あのね、バカなこと言っちゃったら最後なんだよ。あなたはまともな人のようですね。 :) そんな楽観的な話をしたところで、話を元に戻します。 Vin 2009.11.14 15:38そのようなシステムの要件をすべて定式化することができればいいと思います。今のところ1つだけです。もっと意見を聞かせてほしい。経験の積み重ねがあるのでしょう。必要なのは、自分の知識を伝えたいという気持ちだけです。そうでなければ、いつも通りの喧騒になる。 そのようですね。 :) Reshetov wrote(a)>> どの組み合わせの部分も、持続的な利益を与えることはない。市場は本来、非定常である。 まあ、Single Layer Reshetronのことなら、100％その通りなんですけどね。:) ミンスキーの有名な作品と同じです。 こいつはXOR問題やその亜種を扱えない。 Reshetov wrote(a)>> だから、「安定性」等とされる神話的な用語がいろいろと出てくるわけです。>> したがって、この文脈で想定される「安定」やその他の「保証」という神話的な用語は、まったく関係ありません。 由良さん、何が適切ですか？ では、非適応型 システムの基準は何かというと、それは 取引状況の変化に対する頑健性ではないだろうか。:) もう、名言を語ってください。 // 無駄にこのトピックを立ち上げるべきではありません。他の人が解決策を見つけたら？単純なことかもしれませんが...。 恐ろしい。 それはひどいですね。 これは特攻隊だ...。 /// Shh. :) :) -- さて、建設的な話に入ります。 過学習現象」[FP]（データセットへのフィッティングはその同義語）の克服は、明らかに何らかのメタレベルである。 つまり、それ（FP）をよく理解する必要があるのです。 を理解すること、そして最も重要なことは「その限界が何であるか」ということです。 これが成功すれば、解決策が見えてくるかもしれません。 私は、自分自身に形式化の試みを許可する。 1) 指標のセットがある（またはTS - この段階では重要でない） 2) 誰でも、あるときは 真実を語り、あるときは嘘を つき、あるときは真実を語り、あるときは無意味なことをしゃべっている。 (レシェトフのように、あるいは私のように、現段階では違いはありません） :) 3) レベル1の各指標（TS）に対して、真実性／虚偽性の文脈（2）の指標のセットが必要である。 4) セット1とセット2の指標をペアにして、セット3、つまり適応的で文脈に敏感な指標（CSE）のセットを得るための技術が必要である。 5) さらに、1)に再帰的に戻ることで、この方法を深めることができる。つまり、新しいイディオム（文脈依存型）はそれぞれ、さらに強化するために再度文脈化される。 "正しさの係数"（別名 "幸運の係数"）。 つまり、一つ一つの信号の正否の文脈を強調する方法を学ぶ必要があるのです。より正確には、そのようなアロケーターを作り、教え（設定し）、賢く使うことである。以上です。 確かに、「原理的なデバイス」と「箱の中のデバイス」の間には、ある程度の距離があります。 :) 自分なりのアプローチも見つかったが、ここでは梅のように黙っていることにする。 ;) もう散々言ったのに...。 :) :) 人の話を聞いてみる。 СанСаныч Фоменко 2009.11.14 19:45 #59 Sorento писал(а)>> 答えが出るとは思えません。 建設的なもの。 そして、もうひとつ、私の素人的な意見です。 しかし、正しく認識されたトレンド（一般的には非線形）からの乖離を考えるなら、IMHOでは、定常性の有無が近似の正しさを評価することになるのです。 これについては、すでに話そうとしたことがあります。 以前、次のような文章を書いた論文に出会ったことがある。「最初の前提は、BPは非定常であることだ。そのモデルをとる（定常か非定常かは関係ない）。このモデルの実BPに対する信頼区間は0.97などである。これは仮説です。そんなマンは必要ないと思うのですが。 私たちは皆、パターンに基づいて仕事をしています。パターン条件がシグナルを出したら、エントリーする。そして、そのパターンが実行される次の区間が、定常か非定常かは関係ないのです。といった具合に。問題は、私たちのパターンが通用するのは一生に一度ということです。そうすると、過剰最適化という話になりますが、それはやめたほうがいい。次のセクションは、何か新しいセクションだと認識しなければならないし、古いパターンを適用することも、新しいパターンを適用することも、あるいは全くパターンがないこともあり得ます。そして問題は、非定常市場のある部分から別の部分への遷移を認識し、予測することである。この問題は、適切なBPモデルなしでは解決できないと思います。 Петр 2009.11.14 19:48 #60 grasn >> : 家庭菜園？そして、その無意味なことを書いたのは誰なのか。"引用ストリームの内容を分析するものはTA である" デタラメ？)))では、あなたにとってTAとは何でしょうか？オッケーです。TAが単純なMAであるなら、そうですね、でたらめです。なんでそんな話をするかというと、数学なんですよ、TAじゃないんですよ。そうすると、全然クリアにならない。ああ・・・なるほど、TAって存在しないんだ！？いや、それもダメなんです。 よし、妥協しよう。 - 分析するのは自由だ、気にしない、ただ、その分析力には脱帽だ。:о) 簡単に。くだらない話はやめて、妥協点を見つけよう。とにかく、そうかー、いろいろな分析方法を知っていることに脱帽です。テクニカル！！(笑)) PS：私は理解していない一つのこと、そしてなぜあなたは何かを繰り返した？ 学校の幾何学の問題を解くときに、引用流が使われていないことに。あなたはそれをどこか見逃している。飲んでるのか？ 12345678910111213...31 新しいコメント 取引の機会を逃しています。 無料取引アプリ 8千を超えるシグナルをコピー 金融ニュースで金融マーケットを探索 新規登録 ログイン スペースを含まないラテン文字 このメールにパスワードが送信されます エラーが発生しました Googleでログイン WebサイトポリシーおよびMQL5.COM利用規約に同意します。 新規登録 MQL5.com WebサイトへのログインにCookieの使用を許可します。 ログインするには、ブラウザで必要な設定を有効にしてください。 ログイン/パスワードをお忘れですか？ Googleでログイン
では、何が建設的なのでしょうか？
建設的とは、ナイトスタンドがお金のある場所であることです。
話題から逸脱しないようにしましょう。定常的な市場で適用でき、非定常的な市場で適用できない議論には反対で、非定常的な市場にしか興味はないです。
建設的なのは、ナイトスタンドがお金のあるところです。
話題から逸脱しないようにしましょう。定常的な市場で適用でき、非定常的な市場で適用できない議論には反対であり、私は非定常的な市場にしか興味がない。
>>もともとサボは、現実の市場での結果の定常性についての話です。
っっっっっっっっっっっっっっっっっっっっっっっっっっっっっっ論文「何も付け加えられない」で止めてほしかった...。でもないでしょう
繰り返してください追加されていません。どうすればいいのか-見逃した場合（質問から判断して）。私は気にしません。
なんていうか数学と幾何学だけ？これはTAフィールドの一種なのでしょうか？
では、なぜ無意味なことを話しているのですか？もしあなたが社会学で数学的な装置（例えば数理統計）を使うなら、それは-数理統計は-社会学にはならないのである。そして、算術平均（シンプルMA）はどこで取るのか-これもTAから。それとも、私の論理に従った算術がTAの分野であると主張するのですか？
要するに、あなたの見事な論法に驚かされるのです。答えが見つからない-あきらめる)
===
もう一回？価格、時間、出来高、建玉、カップの段など、流れの中で見つけたもの、これがTAの対象である。どう分析するか - TAの方法。
建設的なのは、ナイトスタンドがお金のあるところです。
話題から逸脱しないようにしましょう。定常的な市場に適用され、非定常的な市場には適用されない議論には反対で、私は非定常的な市場にしか興味がないんです。
回答が得られないようです。
建設的なもの。
そしてもう一つ、私の素人的な意見を。
しかし、正しく認識されたトレンド（一般的には非線形）からの乖離を考えるならば、IMHOでは、定常性の有無は近似の正しさを評価するものであると考えます。
これについては、すでに話そうとしたことがあります。
したんです!付けなかった。さて、どうしたものか......見逃した方は（質問から判断して）。私は気にしません。
では、なぜ無意味なことを話すのか？もしあなたが社会学で数学的な装置（例えば数理統計）を使うなら、それは-数理統計は-社会学にはならないのである。そして、算術平均（シンプルMA）はどこで取るのか-これもTAから。それとも、私の論理に従った算術がTAの分野であると主張するのですか？
要するに、あなたの見事な論法に驚かされるのです。答えが見つからない-あきらめる)
===
もう一回？価格、時間、出来高、建玉、カップの段など、流れの中で見つけたもの、これがTAの対象である。どう分析するか - TAの方法。
デタラメ？そして、その無意味なことを書いたのは誰なのか。"引用ストリームの内容を分析するものはTA である"
よし、妥協点を見つけよう。 - 好きなように分析していただいて結構です、その分析力には脱帽です。:о)
PS：ひとつわからないことがあるのですが、なぜ何度も繰り返したのですか？
議論は用語の問題であり、問題は実用的である。
テスターで非定常性を考慮する方法について、何かいいアイデアはないでしょうか？
すでに最初の投稿でそこに追加して手を加えています。
"ロバストTS "は、次の基準により、異なる最適化領域において、期待ペイオフと利益係数により、一定ロットで（ほぼ）定常的である必要があります。同時に、Z-scoreによって絶対的に非定常である場合もある。
つまり、例えばドローダウンや同時（なし）負けトレードの数など、Z-Scoreの依存性には一切注意を払うべきではありません。Leovが正しく指摘したように、疑わしいほど小さなドローダウンは、歴史の適合性を示唆することがあります"。C-4 писал(а) >> Свинозавр, пожалуйста больше не комментируй мои посты. Просто я не могу вести аргументированые споры с дураками (никто не может).
Svinozavr wrote(a)>> あのね、バカなこと言っちゃったら最後なんだよ。あなたはまともな人のようですね。
:)
そんな楽観的な話をしたところで、話を元に戻します。
そのようなシステムの要件をすべて定式化することができればいいと思います。今のところ1つだけです。もっと意見を聞かせてほしい。経験の積み重ねがあるのでしょう。必要なのは、自分の知識を伝えたいという気持ちだけです。そうでなければ、いつも通りの喧騒になる。
そのようですね。 :)
Reshetov wrote(a)>> どの組み合わせの部分も、持続的な利益を与えることはない。市場は本来、非定常である。
まあ、Single Layer Reshetronのことなら、100％その通りなんですけどね。:) ミンスキーの有名な作品と同じです。 こいつはXOR問題やその亜種を扱えない。
Reshetov wrote(a)>> だから、「安定性」等とされる神話的な用語がいろいろと出てくるわけです。>> したがって、この文脈で想定される「安定」やその他の「保証」という神話的な用語は、まったく関係ありません。
由良さん、何が適切ですか？ では、非適応型 システムの基準は何かというと、それは 取引状況の変化に対する頑健性ではないだろうか。:) もう、名言を語ってください。
// 無駄にこのトピックを立ち上げるべきではありません。他の人が解決策を見つけたら？単純なことかもしれませんが...。 恐ろしい。 それはひどいですね。 これは特攻隊だ...。 /// Shh. :) :)
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さて、建設的な話に入ります。
過学習現象」[FP]（データセットへのフィッティングはその同義語）の克服は、明らかに何らかのメタレベルである。 つまり、それ（FP）をよく理解する必要があるのです。
を理解すること、そして最も重要なことは「その限界が何であるか」ということです。 これが成功すれば、解決策が見えてくるかもしれません。 私は、自分自身に形式化の試みを許可する。
1) 指標のセットがある（またはTS - この段階では重要でない）
2) 誰でも、あるときは 真実を語り、あるときは嘘を つき、あるときは真実を語り、あるときは無意味なことをしゃべっている。 (レシェトフのように、あるいは私のように、現段階では違いはありません） :)
3) レベル1の各指標（TS）に対して、真実性／虚偽性の文脈（2）の指標のセットが必要である。
4) セット1とセット2の指標をペアにして、セット3、つまり適応的で文脈に敏感な指標（CSE）のセットを得るための技術が必要である。
5) さらに、1)に再帰的に戻ることで、この方法を深めることができる。つまり、新しいイディオム（文脈依存型）はそれぞれ、さらに強化するために再度文脈化される。
"正しさの係数"（別名 "幸運の係数"）。
つまり、一つ一つの信号の正否の文脈を強調する方法を学ぶ必要があるのです。より正確には、そのようなアロケーターを作り、教え（設定し）、賢く使うことである。以上です。
確かに、「原理的なデバイス」と「箱の中のデバイス」の間には、ある程度の距離があります。 :)
自分なりのアプローチも見つかったが、ここでは梅のように黙っていることにする。 ;) もう散々言ったのに...。 :) :)
人の話を聞いてみる。
答えが出るとは思えません。
建設的なもの。
そして、もうひとつ、私の素人的な意見です。
しかし、正しく認識されたトレンド（一般的には非線形）からの乖離を考えるなら、IMHOでは、定常性の有無が近似の正しさを評価することになるのです。
これについては、すでに話そうとしたことがあります。
以前、次のような文章を書いた論文に出会ったことがある。「最初の前提は、BPは非定常であることだ。そのモデルをとる（定常か非定常かは関係ない）。このモデルの実BPに対する信頼区間は0.97などである。これは仮説です。そんなマンは必要ないと思うのですが。
私たちは皆、パターンに基づいて仕事をしています。パターン条件がシグナルを出したら、エントリーする。そして、そのパターンが実行される次の区間が、定常か非定常かは関係ないのです。といった具合に。問題は、私たちのパターンが通用するのは一生に一度ということです。そうすると、過剰最適化という話になりますが、それはやめたほうがいい。次のセクションは、何か新しいセクションだと認識しなければならないし、古いパターンを適用することも、新しいパターンを適用することも、あるいは全くパターンがないこともあり得ます。そして問題は、非定常市場のある部分から別の部分への遷移を認識し、予測することである。この問題は、適切なBPモデルなしでは解決できないと思います。
家庭菜園？そして、その無意味なことを書いたのは誰なのか。"引用ストリームの内容を分析するものはTA である"
デタラメ？)))では、あなたにとってTAとは何でしょうか？オッケーです。TAが単純なMAであるなら、そうですね、でたらめです。なんでそんな話をするかというと、数学なんですよ、TAじゃないんですよ。そうすると、全然クリアにならない。ああ・・・なるほど、TAって存在しないんだ！？いや、それもダメなんです。
よし、妥協しよう。 - 分析するのは自由だ、気にしない、ただ、その分析力には脱帽だ。:о)
簡単に。くだらない話はやめて、妥協点を見つけよう。とにかく、そうかー、いろいろな分析方法を知っていることに脱帽です。テクニカル！！(笑))
PS：私は理解していない一つのこと、そしてなぜあなたは何かを繰り返した？
学校の幾何学の問題を解くときに、引用流が使われていないことに。あなたはそれをどこか見逃している。飲んでるのか？