Yurixx>>:Впрочем, я наверное неправ. Вы ведь утверждаете что "СФ может быть любой". А вы не пробовали торговать с любой функцией ? Думаю, что нет. А жаль. Тогда бы вы не делали такие безосновательные и безответственные заявления.
Yurixx>>:То, что вы называете синхронизацией, в математике называется аппроксимацией рыночной функции некоторой модельной. А "предсказание развития" на языке математики называется экстраполяция.
そして、当然ながら、その通りです。
トレードをしない人に、なぜアドバイザーが必要なのか？:)
利益期」が始まらない理由、どんな言い訳を思いつくか見ものです。
利益期」が始まらない理由、どんな言い訳を思いつくか見ものです。
PAMMのことですか？
将来の選択肢の一つとしての言い訳」をすぐに出せる。「1つの口座に多数の適応型取引ロボットがあるため、利益と損失のバランスがおかしくなり、損失が利益より大きくなってしまった」:)
PAMMのことですか？
将来の選択肢の一つとしての言い訳」をすぐに出せる。「1つの口座に多数の適応型取引ロボットがあるため、利益と損失のバランスをどこかで間違えてしまい、損失が利益より大きくなってしまいました。）
また、推薦できる。
- バカなオペレーターが邪魔をした。
- 市場の動きが不十分であったこと。
- ブローカーがロボットを正しく動作させることができなかった。
- お金がない......100万あったらみんなに見せたい。
などなど:)
また、推薦できる。
- バカなオペレーターが邪魔をしたんだ。
- 市場のふらつき
- ブローカーがロボットを正しく動作させることができなかった。
- 100万ドルあれば、みんなに見せることができる。
などなど:)
そんな言い訳は、すでに他の人が使っているのでダメです :)ご回答ありがとうございました。残念ながら、あなたのおっしゃることは、どの面でも私を納得させるものではありませんでした。あなたの書いていることはすべて理解できますが、一般的なフレーズに過ぎないのです。
私は、フィンマーケッツに関する研究で、「科学に近いジブラルタル」に該当しないものを知りません:)
FINの市場はまだ科学ではないのです。
Shiryaevという名前を聞いたことがないのですか？そして、彼の単行本『確率論的金融数学の基礎』を手にしたことがないのですか？しかし、これはあくまで一例です。私は個人的に科学的なおしゃべりに反対はしませんが、このフォーラムではなおさらです。しかし、誰かが「トレーディングの一般理論」についてあえて語るとき、人はこの理論の起源、その装置、方法、そして最も重要な-結果（トレーディングの結果と混同してはならない）を見たいと思うものです。しかし、願いを込めたようなフレーズ以外、実は何もない。
金融市場は間違いなく科学ではないし、今後もそうなることはないだろう。それは、貨幣と等価な資産を流通させる、現実の金融の領域である。
synchronise」とは、2つのプロセスの標準的な、同期をとることです。
例えば、NFの発達をFRに限りなく対応するように「予測」したらどうなるのか。時間が経つと、予測誤差が蓄積され、2つの関数の乖離が大きくなり、予測が意味をなさなくなる、つまり、関数は完全に非同期、それ自体で存在するようになる。
そのため、同期が必要なのです。
独自の機能があれば、「その進化を予測する」必要はないのです。定義された瞬間から定義域全体に存在するわけですから、この状況で「展開を予測する」というのは、コーヒーのカスで推測しているようなものです。
一般に、数学、演算子の理論では、このような言葉、すなわち固有関数がある。そして、「自分で発明したのだから、自分の機能である」という意味で使っているのですね。ばかばかしい。特に面白いのは、自分で発明した後に、それを予測するプロセスです。
あなたが同期と呼ぶものは、数学では、あるモデル関数に対する市場関数の近似と呼ばれるものです。そして、数学の言葉で「発達を予測する」ことを外挿といいます。
どのように同期させるかは、アルゴリズムのレベルなので、それほど重要ではありません。例えば、アダプティブEAの例では、ストップロスによって同期が行われます。ストップロス発動-方向転換。
市場関数の高品質な近似の探索は、取引ロボットを書こうとしている人なら誰でも直接的、間接的に携わっている。定性的には、モデル関数の将来への外挿は、市場関数をかなりよく、できるだけ広い面積で近似する必要があることを意味します。つまり、あなたはここで新しいことを何も言っていないのです。
モデル関数が定義されていれば、フィッティング（あなたの言葉で言えば同期）の問題、つまり最適なパラメータの選択は純粋に技術的なものであり、したがってそれはアルゴリズムのレベルで実際に解決されます。もうひとつは、モデル（あなたの言葉で言えば、あなた自身）の機能そのものの選択です。しかし、ここではOTTは無力であり、トレーダーを助けることはできないことが判明した。良い理論だ!
しかし、私はおそらく間違っている。NFは何でもあり」ということですね。どのような機能で取引しようとしたことがあるのでしょうか？そんなことはないだろう。それは残念なことです。それなら、こんな根拠のない無責任な発言はしないはずです。
そして、この平凡なパックが全般的に笑える。
彼女が自分に同調させればさせるほど、同調の精度が上がる。
つまり、NFとFRが完全に同期していれば、損失はないことになる。
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一般的に、これ以上詳しく説明することがあるのか、私には理解できません。）
そうですね、すべてクリアしていますね。そこであなたのデジタル脳がどう働くかは知りませんが、一般論としては明確です。
OTTよりもさらに一般的なトレーディング理論を誰かが考え出したら、もっと控えめな名前に変えようと思っています :)
思いついたんです。失礼しました。「利益を上げるには、利益の出る取引しかしてはいけない。
私はこれを「Universal Generalisation of General Trading Theory」と呼ぶことにしました。あるいはGETT。いいと思うんですけどね。:-)
PRNGはランダムな関数、つまり任意の関数です :)
かなり良い結果が得られています。トレーダーズコンテストをご覧ください。
一般論として、あなたはまたしても数学を市場に適用しようとしている、ただそれだけです。
モデル関数が定義されていれば、フィッティング（あなたの言葉で言えば同期）、つまり最適なパラメータを選択する問題は純粋に技術的なものであり、したがってアルゴリズムのレベルで本当に解決されます。もうひとつは、モデル（あなたの言葉で言えば、あなた自身）の機能そのものの選択である。しかし、ここではOTTは無力であり、トレーダーを助けることはできないことが判明した。良い理論だ!
なんて言ったらいいんだろう。
同期とフィッティングを混同してしまうと...。
もうひとつ。プロプライエタリな機能は、何もモデル化しないし、何もモデル化しようとしない、だからプロプライエタリなのであって、モデル機能ではないのです。
一般的には、ここですべてが明らかになっています - あなたはそれを理解せずに、自分流にねじ曲げて、そして笑い始めました - なんてくだらないことをしたんだ :)
私も笑っています。
......「利益を上げるには、利益の出る取引しかしてはいけない」。
....十分フェアだ!
私は、金融市場に関する研究で、「科学に近いジブラルタル」に該当しないものを知らない :)
FINの市場はまだ科学ではないのです。
すみません、ブラックショールズ式と 一般化自己回帰条件付き異種分散 モデルをご存じないのでしょうか？
それとも、あなたにとっても「SF的な話」なのでしょうか？