遺伝的最適化に関する質問 - ページ 6

新しいコメント
 
Angela >> :

年初から最適化・予測パラメータを調整したのですが、絵に描いた餅です。

...

800回以上実行しても、6月の物語での最適化結果は、同じ時期の初期パラメータでテストしたときよりも悪くなっています。

先ほどのフレーズを正しく理解すると、最適化前のパラメータよりも最適化の方が悪い選択肢が出てきたのでしょうか？これは、ドローダウンなど、最適化に何らかの制約が設定されている場合に起こりうることです。そうでなければ、何か問題がある。また、（性能の問題で）狭い範囲を最適化した後、より広い期間でフォワードテストを行うということが起きないよう、確認してください。例えば、数ヶ月で最適化し、翌月にテストする、といった逆比例にこだわる必要があります。そうでなければ、6月の最適化結果を数ヶ月で検証したかのような印象を与えてしまいます;-)。

 
marketeer писал(а)>>

先ほどのフレーズを正しく理解すると、最適化前のパラメータよりも最適化の方が悪い選択肢が出てきたのでしょうか？これは、ドローダウンなど、最適化に何らかの制約が設定されている場合に起こりうることです。そうでなければ、何か問題がある。また、（パフォーマンスの問題で）狭い範囲を最適化した後、より広い期間でフォワードテストを行うということが起きないよう、確認してください。例えば、数ヶ月で最適化し、翌月にテストする、といった逆比例にこだわる必要があります。そうでないと、6月の最適化結果をその後数ヶ月間チェックしたかのような印象を与えてしまいます;-)。

はい正しく理解しています、ただ私はGAを使いました、最適なオプションが見つからず、最適化前のパラメータを含む最適なものが捨てられた疑いがあります、私は何の制限も設けませんでした。

6月は最適化、7月は前倒し、8月は12日間とやっています。履歴を増やすと時間がかかるので、最適化は1ヶ月の履歴に限定し、1ヶ月で最適化を行った履歴の週ごとに再最適化する予定です。

 
marketeer >> :

それがクローズド・バーでは、4つのOHLCがすべて同じになります


引用アーカイブから例を出してください、意味がよくわかりません...。

 
OrlandoMagic >>:
Насколько я понимаю, у баров кроме цены открытия и закрытия есть еще максимальное и минимальное значения, которые могут оказать влияние... Ну да автору виднее...
>>:

それがクローズド・バーでは、4つのOHLCがすべて同じになります

OrlandoMagic さんが書き込みました:>>。

例を挙げてください。引用アーカイブを見る限り、何を言っているのか不明です...。

ゼロでないバーのすべての読み取り値（最大値と最小値を含む）は、サーバーからオンラインになったときと同じになります。何が明確でないのかがわからない。

 
しかし、高値と安値は開店と閉店と一致しないのでは？
 
重なることもありますが、通常は異なるものです。それがどうしたんだ？
 

そのため、テストが正しく行われない。Expert Advisorは、始値、終値、算術平均を見ることができます。しかし、それはこのバーにある全範囲で取引を実行しなければならないでしょう。そのため、すべてのダニでテストをする人がいます。このようなテストのスピードに問題がある場合、プログラムがどこで時間を浪費しているかを見つけ、それを簡略化する必要があります。これは、例えばアルゴリズムのブロックを一つずつコメントアウトしていくことで実現できます。私の理解では、初値や チェックポイントによるテストは、アイデアを試すときだけに使うものだと思うのですが......。

 

あなたは間違っています。すべてはExpert Advisorのアルゴリズムに依存します。Expert Advisor が完了したバーで動作する場合、このバーをテスターから受信したか、オンラインから受信したかに関係なく、違いはありません。

はい、すべてのティックで動作するExpert Advisorがあります - あなたは本当に建値で それらをテストすることはできません。

 

なるほど、間違っている。好きなようにテストしてください。

 

どのように扱えばいいのでしょうか？ 2008年5月1日から2009年5月1日まで最適化を行いました。2008年1月1日から2008年5月1日までと、2009年5月1日から今日までのフォワードテストを行っています。逆の絵は違うので、何を信じればいいのか？最適化範囲の両側でのテストが正反対の結果を示した場合、私のTSは現実にどのような挙動を示すのでしょうか？最適化範囲を通じて得られたパラメータを用いたテスターでの実行も、最適化自体で得られた結果とは異なる。とにかく、進めば進むほど、この最適化に自信が持てなくなるのです。

ストラテジーテスターレポート
アルパリデモ（Build 225）


シンボルマーク GBPUSD（イギリスポンド対アメリカドル）
期間 5分（M5） 2008.01.02 09:00 ～ 2008.04.30 23:59 （2008.01.01～2008.05.01現在）
モデル 始値による（バー始値制御が明示されているExpert Advisorのみ）
パラメータ Lot=0.1、StopLoss=11111、TrailingStop=0;
歴史に残るバー 25288 モデル化されたダニ 49411 シミュレーション品質 非対称性
チャートの不一致エラー 0
初回入金額 1000.00
当期純利益 -29.65 利益合計 256.40 全損 -286.05
収益性 0.90 期待されるペイオフ -2.47
絶対値ドローダウン 109.85 最大ドローダウン 270.25 (23.29%) 相対的ドローダウン 23.29% (270.25)
総取引高 12 ショートポジション(勝率) 0 (0.00%) ロングポジション(勝率) 12 (58.33%)
利益を得た取引(全体の割合) 7 (58.33%) 損失取引(全体に占める割合) 5 (41.67%)
最大 儲け話 76.20 負け組み -122.80
平均値 得な話 36.63 負け組み -57.21
最大数 れんしょう 3 (116.60) 継続損失（ロス） 3 (-153.45)
最大 継続勝ち越し 116.60 (3) 連続損失（損失数） -153.45 (3)
平均値 連勝 2 継続的な損失 2

ストラテジーテスターレポート
アルパリデモ（Build 225）


シンボルマーク GBPUSD（イギリスポンド対アメリカドル）
期間 5分（M5） 2009.05.01 00:00 ～ 2009.08.26 18:09 （2009.05.01～2009.08.27まで）
モデル 始値による（バー始値制御が明示されているExpert Advisorのみ）
パラメータ Lot=0.1、StopLoss=11111、TrailingStop=0;
歴史に残るバー 24900 モデル化されたダニ 48796 シミュレーション品質 非対称性
チャートの不一致エラー 0
初回入金額 1000.00
当期純利益 425.30 利益合計 467.70 全損 -42.40
収益性 11.03 勝利への期待 30.38
アブソリュートドローダウン 0.90 最大ドローダウン 89.60 (7.19%) 相対的ドローダウン 7.19% (89.60)
総取引高 14 ショートポジション(勝率) 0 (0.00%) ロングポジション(勝率) 14 (92.86%)
利益を得た取引(全体の割合) 13 (92.86%) 損失取引(全体に占める割合) 1 (7.14%)
最大 儲け話 96.55 負の取引 -42.40
平均値 得な話 35.98 ディールロス -42.40
最大数 れんしょう 10 (426.40) 継続的損失（ロス） 1 (-42.40)
最大 継続的な利益（勝利数） 426.40 (10) 連続損失（損失数） -42.40 (1)
平均値 連勝 7 継続的な損失 1

最適化結果

通過利益 総取引利益率 期待値 ドローダウン$ ドローダウン%。

25 ____656.40____ 22_________ 3.28_________ 29.84_______ 176.40___ 13.90%

最適化範囲テスト結果

ストラテジーテスターレポート
アルパリデモ（Build 225）


シンボルマーク GBPUSD（イギリスポンド対アメリカドル）
期間 5分（M5） 2008.05.01 00:00 - 2009.04.30 23:59 (2008.05.01 - 2009.05.01)
モデル 始値による（バー始値制御が明示されているExpert Advisorのみ）
パラメータ Lot=0.1、StopLoss=11111、TrailingStop=0;
歴史に残るバー 74060 モデル化されたダニ 146623 モデリング品質 非対称性
チャートの不一致エラー 0
初回入金額 1000.00
当期純利益 519.04 利益合計 849.08 全損 -330.04
収益性 2.57 期待されるペイオフ 23.59
アブソリュートドローダウン 60.44 最大ドローダウン 218.16 (17.09%) 相対的ドローダウン 17.09% (218.16)
総取引高 22 ショートポジション(勝率) 0 (0.00%) ロングポジション(勝率) 22 (63.64%)
利益を得た取引(全体の割合) 14 (63.64%) 損失取引(全体に占める割合) 8 (36.36%)
最大 儲け話 151.16 負の取引 -78.80
平均値 得な話 60.65 負け組み -41.26
最大 れんしょう 5 (341.80) 継続的損失（ロス） 2 (-47.20)
最大 継続的な利益（勝利数） 341.80 (5) 連続損失（損失数） -78.80 (1)
平均値 連勝 2 継続的な損失 1

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