遺伝的最適化に関する質問 - ページ 7 12345678910 新しいコメント PapaYozh 2009.08.27 04:25 #61 Angela писал(а)>> どのように扱えばいいのでしょうか？ 2008年5月1日から2009年5月1日まで最適化を行いました。2008年1月1日から2008年5月1日までと、2009年5月1日から今日までのフォワードテストを行っています。逆の絵は違うので、何を信じればいいのか？最適化範囲の両側でのテストが正反対の結果を示した場合、私のTSは現実にどのような挙動を示すのでしょうか？最適化範囲を通じて得られたパラメータを用いたテスターでの実行も、最適化自体で得られた結果とは異なる。全体として、先に進めば進むほど、この最適化は信用できなくなります。 哲学的であるべきだ。結果から判断すると、儲かるTSを作ることができるFOREXの特性は見つかっていないようですね。 Artur 2009.08.27 04:34 #62 Angela >> : どのように扱えばいいのでしょうか？ 2008年5月1日から2009年5月1日まで最適化を行いました。2008年1月1日から2008年5月1日までと、2009年5月1日から今日までのフォワードテストを行っています。逆の絵は違うので、何を信じればいいのか？最適化範囲の両側でのテストが正反対の結果を示した場合、私のTSは現実にどのような挙動を示すのでしょうか？最適化範囲を通じて得られたパラメータを用いたテスターでの実行も、最適化自体で得られた結果とは異なる。一般に、この最適化については、先に進めば進むほど、信頼性が低くなると言われています。 オープニング価格でテストしているのですね。これは粗雑な方法です。だから、違うんです。 そしてフォワードについてですが......はっきり言って、フォワードはいつも違うんです。 angela 2009.08.27 12:09 #63 PapaYozh писал(а)>> 哲学的な態度で臨む。結果から判断すると、あなたは儲かるTSを作ることができるFOREXの特性を発見していないのです。 他人の悩みを相談するときは、人生について哲学的になることができる。そして、その質問が自分のお金を失う可能性がある場合、少なくとも用心深く、あらゆる選択肢を分析し、正しい判断をするよう努めなければなりません。そして、それこそが、私が見ていないものなのです。その後、TSはすべてを失っている場合は、常に言い訳があります - 市場が予測できないです。 そして、FOREXの特性として、単純な指標を使用し、それらを検出することはできませんTSは、自分自身のために別の錯覚を作成しないでください、それは危険がいっぱいです。このようなTSの目的は、変化にタイムリーに対応することであり、そのためには入出力のロジックが構築されていることが前提となる。 ストラテジーをプログラムして、テスターの可視化モードで十分に大きなデータ間隔で調整すると、様々なシグナルがどのように相互作用しているかを見て、相互の組み合わせのロジックを考え、後で、調整していた間隔以外でテストすると、ずっと悪いけどロジックによって同じ結果を見ることができるのです。最適化はブラックボックスのようなもので、そこでどのようにロジックが形成されているのか理解できませんが、可視化モードで実行すると、チャート上のシグナルの相関関係を見ると、私のオリジナルの戦略の痕跡はなく、シグナルの相互作用のロジックは全く異なっており、それをどうすればいいのかわかりません。結果が安定していれば（最適化前の初期デバッグのように）受け入れられるのですが、最適化の際に得られたパラメータのバリエーションを変えても、テスト間隔を変えても結果は全く異なり、何を信じて何を選べばいいのかわからず、しかも戦略自体が歪んでいて最初のアイデアと適切でないのです。 前回の記事では、最適化範囲の異なる2つのフォワードテストを示しましたが、最適化の結果得られた他のパラメータ（もちろん、私はベストなものを選びました）では、図式が逆になり、最初のフォワードは素晴らしい結果を示し、2番目は完全に失敗しています。 62 削除済み 2009.08.27 12:37 #64 Angela писал(а)>> ... だから、このスレッドで何度も質問しているのですが、何を基準に、どの解決策を選択するのか、誰も私の質問に答えていないようなのです。 誰もやらない。少なくとも、誰もが自分のTSを作り上げるからです。自分自身のため、MMのため、トレーディングのビジョンのため、心理学のため、などなど。特に「ブローカーが自分に対して相場を動かす」などというナンセンスなことは、相場が常に同じとは限りません。私自身、MT4の内製EAに始まり、完全にワイルドな構成で仕上げるなど、一通り以上のことをやりました。 それを自分のものにし、何がどのように作用するのかを理解することを学ばなければならないのです。理解が深まれば、МАクロスも、淡々と、しかし収益性の高いExpert Advisorになるかもしれません。 ちなみに、証券会社の講座に参加するのもよいでしょう。2ヶ月間、つまり2セッション（2週間の理論＋2週間の実践）を過ごしました。ブローカーとブローカーズ・チャンバーは、その怖い話を聞いてください。とても助かります。 angela 2009.08.27 12:37 #65 Swetten писал(а)>> それはないでしょう。誰もが自分のTSを作り上げるからこそ自分自身のため、MMのため、トレードのビジョンのため、心理学のため、などなど。特に、「ブローカーが私に対して相場を動かしてくる」、それに類するナンセンスなことを含めて。私自身、MT4の内製EAに始まり、完全にワイルドな構成で仕上げるなど、一通り以上のことをやりました。 それを自分のものにし、何がどのように作用しているかを理解することを学ばなければなりません。それを理解すれば、MAクロスでさえも収益性の高いExpert Advisorに変えることができるのです。 問題は、収益性の高い戦略をどう作るか、そのためにどんなツールを使うかではなく、最適化が示唆することを信頼できるかどうか（元の戦略を壊すと仮定し、当初はどのように、何が機能 するか理解していたとしても、最適化後はこの理解が著しく低下する）、その結果をどう評価して適切に使うかです。 ちなみに、DCの講習会にも行ってみてください。2ヶ月、つまり2セッション（理論2週間＋実践2週間）かかりました。仲介業者も、あなたの仲介業者も、いろいろな怖い話を聞くことができるのです。とても助かります。 何のために？最適化の結果を理解すること。私の質問はそれについてだけで、取引の原則や市場の理解についてではないので。 削除済み 2009.08.27 12:40 #66 1.信じることは十分に可能です。 2.何かが故障した場合、おそらく2つのサブ問題があると思います。 а).TCに何か正しくプログラムされていない。 б).何かが間違って解釈されているのでは？ Tertium non datur.行ったことがある。 Angela писал(а)>> 何の役に立つの？最適化の結果を理解すること、私の質問はあくまでそれについてであって、取引の原則や市場の理解についてではありませんから。 そこでバイソンと話をすると、世界の見方が少し変わってくるんです。そして、MT4上でも。そして、悪名高い最適化についても、です。フォーラムで最適化の記事や延々と続く議論を読むのと、実際の会話で説明され、さらにそれを何度か見せられるのとでは、また別の話です。 そこにいる人たちはとてもまともで、特に何かを隠している人はいません。 P.S. 書き込みの順番が狂っているのは私だけでしょうか？ angela 2009.08.27 12:52 #67 Swetten писал(а)>> 1.信じることは十分に可能です。 2.何かが故障した場合、おそらく2つのサブ問題があると思います。 а).TCに何か正しくプログラムされていない。 б).何かが間違って解釈されているのでは？ Tertium non datur.そうですね。 P.S. 投稿が曲がっているのは私だけでしょうか？ а).私はダイナミックTSを持っていて、テスターの可視化モードでプログラムをデバッグしているのですが、そのロジックが意図した戦略に対応していることがわかります。 б).例えば、最適化の際に得られた異なるパラメータに対して、上記と同様のフォワードが十数個（しかも全て不整合）あるのですが、どのように解釈したらよいでしょうか？ Результаты оптимизации Проход Прибыль Всего сделок Прибыльность Матожидание Просадка$ Просадка% 148 720.85 29 4.93 24.86 179.90 14.10% T1=80 T2=50 T3=138 MA_Period=40 USL=0.0117 25 656.40 22 3.28 29.84 176.40 13.90% T1=89 T2=59 T3=140 MA_Period=49 USL=0.0117 175 650.95 28 3.24 23.25 156.20 10.77% T1=89 T2=59 T3=132 MA_Period=49 USL=0.0117 215 628.90 23 3.48 27.34 168.25 16.56% T1=90 T2=60 T3=140 MA_Period=48 USL=0.0117 188 570.65 28 2.64 20.38 166.20 10.77% T1=89 T2=58 T3=132 MA_Period=49 USL=0.0117 199 525.60 22 2.31 23.89 175.40 16.96% T1=90 T2=56 T3=140 MA_Period=48 USL=0.0117 211 507.05 28 2.41 18.11 153.30 12.78% T1=88 T2=58 T3=138 MA_Period=48 USL=0.0117 214 505.25 27 2.84 18.71 203.20 16.06% T1=88 T2=51 T3=140 MA_Period=40 USL=0.0117 221 480.85 33 2.30 14.57 215.75 13.54% T1=88 T2=58 T3=132 MA_Period=48 USL=0.0017 65 478.95 33 2.39 14.51 216.70 14.16% T1=81 T2=58 T3=132 MA_Period=48 USL=0.0017 24 476.60 26 3.39 18.33 129.25 12.20% T1=90 T2=60 T3=140 MA_Period=40 USL=0.0117 187 470.60 22 2.27 21.39 172.25 16.96% T1=90 T2=58 T3=140 MA_Period=48 USL=0.0117 上のテストでは、2行目のパラメータを使いました。 削除済み 2009.08.27 12:56 #68 最適化はブラックボックスのようなもので、そこでどのようにロジックが形成されているかは不明ですが、その結果から得たものを可視化モードで実行すると、チャート上のシグナルの関係から、私のオリジナルの戦略の痕跡はなく、 シグナルの相互作用のロジックは全く別のもので、それをどうすればいいかは不明なままなのです。 ここで、掘り下げる必要がある。例えば、使用されるグラフィックオブジェクトの存在に対して。バーコントロール他に何があるんだろう...。 P.S. インジケータがある場合は、それぞれもチェックしてください。どちらかが描いている可能性があります。 angela 2009.08.27 14:39 #69 Swetten писал(а)>> そこでバイソンに話しかけると、世界が少し違って見えて きます。 強く言いたい!一般に、バイソンの講義をいくつか聞きましたが、あまり役に立ったとは言えません。 ほとんどが、巧みな本を読んで陳腐なことを言っており、自分の取引に自信がないのだと感じられます。 削除済み 2009.08.27 14:52 #70 講演と喫煙所でのおしゃべりは、ちょっと違うと思いませんか？しかも、目の前で自信満々に取引している人たちと、明らかに自分のTSで？ 12345678910 新しいコメント 理由: キャンセル 取引の機会を逃しています。 無料取引アプリ 8千を超えるシグナルをコピー 金融ニュースで金融マーケットを探索 新規登録 ログイン スペースを含まないラテン文字 このメールにパスワードが送信されます エラーが発生しました Googleでログイン WebサイトポリシーおよびMQL5.COM利用規約に同意します。 新規登録 MQL5.com WebサイトへのログインにCookieの使用を許可します。 ログインするには、ブラウザで必要な設定を有効にしてください。 ログイン/パスワードをお忘れですか？ Googleでログイン
どのように扱えばいいのでしょうか？ 2008年5月1日から2009年5月1日まで最適化を行いました。2008年1月1日から2008年5月1日までと、2009年5月1日から今日までのフォワードテストを行っています。逆の絵は違うので、何を信じればいいのか？最適化範囲の両側でのテストが正反対の結果を示した場合、私のTSは現実にどのような挙動を示すのでしょうか？最適化範囲を通じて得られたパラメータを用いたテスターでの実行も、最適化自体で得られた結果とは異なる。全体として、先に進めば進むほど、この最適化は信用できなくなります。
哲学的であるべきだ。結果から判断すると、儲かるTSを作ることができるFOREXの特性は見つかっていないようですね。
どのように扱えばいいのでしょうか？ 2008年5月1日から2009年5月1日まで最適化を行いました。2008年1月1日から2008年5月1日までと、2009年5月1日から今日までのフォワードテストを行っています。逆の絵は違うので、何を信じればいいのか？最適化範囲の両側でのテストが正反対の結果を示した場合、私のTSは現実にどのような挙動を示すのでしょうか？最適化範囲を通じて得られたパラメータを用いたテスターでの実行も、最適化自体で得られた結果とは異なる。一般に、この最適化については、先に進めば進むほど、信頼性が低くなると言われています。
オープニング価格でテストしているのですね。これは粗雑な方法です。だから、違うんです。
そしてフォワードについてですが......はっきり言って、フォワードはいつも違うんです。
哲学的な態度で臨む。結果から判断すると、あなたは儲かるTSを作ることができるFOREXの特性を発見していないのです。
他人の悩みを相談するときは、人生について哲学的になることができる。そして、その質問が自分のお金を失う可能性がある場合、少なくとも用心深く、あらゆる選択肢を分析し、正しい判断をするよう努めなければなりません。そして、それこそが、私が見ていないものなのです。その後、TSはすべてを失っている場合は、常に言い訳があります - 市場が予測できないです。
そして、FOREXの特性として、単純な指標を使用し、それらを検出することはできませんTSは、自分自身のために別の錯覚を作成しないでください、それは危険がいっぱいです。このようなTSの目的は、変化にタイムリーに対応することであり、そのためには入出力のロジックが構築されていることが前提となる。
ストラテジーをプログラムして、テスターの可視化モードで十分に大きなデータ間隔で調整すると、様々なシグナルがどのように相互作用しているかを見て、相互の組み合わせのロジックを考え、後で、調整していた間隔以外でテストすると、ずっと悪いけどロジックによって同じ結果を見ることができるのです。最適化はブラックボックスのようなもので、そこでどのようにロジックが形成されているのか理解できませんが、可視化モードで実行すると、チャート上のシグナルの相関関係を見ると、私のオリジナルの戦略の痕跡はなく、シグナルの相互作用のロジックは全く異なっており、それをどうすればいいのかわかりません。結果が安定していれば（最適化前の初期デバッグのように）受け入れられるのですが、最適化の際に得られたパラメータのバリエーションを変えても、テスト間隔を変えても結果は全く異なり、何を信じて何を選べばいいのかわからず、しかも戦略自体が歪んでいて最初のアイデアと適切でないのです。
前回の記事では、最適化範囲の異なる2つのフォワードテストを示しましたが、最適化の結果得られた他のパラメータ（もちろん、私はベストなものを選びました）では、図式が逆になり、最初のフォワードは素晴らしい結果を示し、2番目は完全に失敗しています。
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だから、このスレッドで何度も質問しているのですが、何を基準に、どの解決策を選択するのか、誰も私の質問に答えていないようなのです。
誰もやらない。少なくとも、誰もが自分のTSを作り上げるからです。自分自身のため、MMのため、トレーディングのビジョンのため、心理学のため、などなど。特に「ブローカーが自分に対して相場を動かす」などというナンセンスなことは、相場が常に同じとは限りません。私自身、MT4の内製EAに始まり、完全にワイルドな構成で仕上げるなど、一通り以上のことをやりました。
それを自分のものにし、何がどのように作用するのかを理解することを学ばなければならないのです。理解が深まれば、МАクロスも、淡々と、しかし収益性の高いExpert Advisorになるかもしれません。
ちなみに、証券会社の講座に参加するのもよいでしょう。2ヶ月間、つまり2セッション（2週間の理論＋2週間の実践）を過ごしました。ブローカーとブローカーズ・チャンバーは、その怖い話を聞いてください。とても助かります。
それはないでしょう。誰もが自分のTSを作り上げるからこそ自分自身のため、MMのため、トレードのビジョンのため、心理学のため、などなど。特に、「ブローカーが私に対して相場を動かしてくる」、それに類するナンセンスなことを含めて。私自身、MT4の内製EAに始まり、完全にワイルドな構成で仕上げるなど、一通り以上のことをやりました。
それを自分のものにし、何がどのように作用しているかを理解することを学ばなければなりません。それを理解すれば、MAクロスでさえも収益性の高いExpert Advisorに変えることができるのです。
問題は、収益性の高い戦略をどう作るか、そのためにどんなツールを使うかではなく、最適化が示唆することを信頼できるかどうか（元の戦略を壊すと仮定し、当初はどのように、何が機能 するか理解していたとしても、最適化後はこの理解が著しく低下する）、その結果をどう評価して適切に使うかです。
ちなみに、DCの講習会にも行ってみてください。2ヶ月、つまり2セッション（理論2週間＋実践2週間）かかりました。仲介業者も、あなたの仲介業者も、いろいろな怖い話を聞くことができるのです。とても助かります。
1.信じることは十分に可能です。
2.何かが故障した場合、おそらく2つのサブ問題があると思います。
а).TCに何か正しくプログラムされていない。
б).何かが間違って解釈されているのでは？
Tertium non datur.行ったことがある。
何の役に立つの？最適化の結果を理解すること、私の質問はあくまでそれについてであって、取引の原則や市場の理解についてではありませんから。
そこでバイソンと話をすると、世界の見方が少し変わってくるんです。そして、MT4上でも。そして、悪名高い最適化についても、です。フォーラムで最適化の記事や延々と続く議論を読むのと、実際の会話で説明され、さらにそれを何度か見せられるのとでは、また別の話です。
そこにいる人たちはとてもまともで、特に何かを隠している人はいません。
P.S. 書き込みの順番が狂っているのは私だけでしょうか？
1.信じることは十分に可能です。
2.何かが故障した場合、おそらく2つのサブ問題があると思います。
а).TCに何か正しくプログラムされていない。
б).何かが間違って解釈されているのでは？
Tertium non datur.そうですね。
P.S. 投稿が曲がっているのは私だけでしょうか？
а).私はダイナミックTSを持っていて、テスターの可視化モードでプログラムをデバッグしているのですが、そのロジックが意図した戦略に対応していることがわかります。
б).例えば、最適化の際に得られた異なるパラメータに対して、上記と同様のフォワードが十数個（しかも全て不整合）あるのですが、どのように解釈したらよいでしょうか？
上のテストでは、2行目のパラメータを使いました。最適化はブラックボックスのようなもので、そこでどのようにロジックが形成されているかは不明ですが、その結果から得たものを可視化モードで実行すると、チャート上のシグナルの関係から、私のオリジナルの戦略の痕跡はなく、 シグナルの相互作用のロジックは全く別のもので、それをどうすればいいかは不明なままなのです。
ここで、掘り下げる必要がある。例えば、使用されるグラフィックオブジェクトの存在に対して。バーコントロール他に何があるんだろう...。
P.S. インジケータがある場合は、それぞれもチェックしてください。どちらかが描いている可能性があります。
そこでバイソンに話しかけると、世界が少し違って見えて きます。
強く言いたい!一般に、バイソンの講義をいくつか聞きましたが、あまり役に立ったとは言えません。 ほとんどが、巧みな本を読んで陳腐なことを言っており、自分の取引に自信がないのだと感じられます。