統計的不確実性の下での最適戦略 - 非定常市場 - ページ 3

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ええ、私も同じぐらいです。同じ結論で。


しかし、これらの価値は、一見したところ、もっと深いところにあります。


遅行指標で取引するという、最も純粋で洗練された考え方です。:)


数学的には、2つのランダム過程が相互作用するという考え方は、シャノンによって 発明されたようだ。

 
Reshetov писал(а)>>

p^2 + q^2 = p ^ 2 + (1 - p)^2 = p^2 + 1 - 2*p + p^2 = 1 + 2 * p * (p - 1) = 1 - 2 * p * (1 - p)


つまり、pが1または0であれば、100%の確率で1勝することになります。最低確率は、p = q = 0.5のとき、つまり、コインが完全に当たれば、ゲームはマルチンゲールに変わり、期待値は0になります。

0はどこにあるのでしょうか？

0.5^2 + 0.5^2 = 0.25 + 0.25 = 0.5

 
HideYourRichess >> :

数学的には、2つのランダム過程が相互作用するという考え方は、シャノンによって発明されたようだ。

正直なところ、誰が最初に策定したのかわからない。 TheXpertは 、戦術がひげであることを正しく指摘した。また、以前に聞いたり読んだりしたことがある。しかし、今日初めて、それがトレードにも応用できることに気づきました。

 
PapaYozh >> :

0はどこにあるのでしょうか？

0.5^2 + 0.5^2 = 0.25 + 0.25 = 0.5

贈答用には、この場合、確率は0.5、期待値は0であることを繰り返す。

 
Reshetov писал(а)>>

非常に才能のある人のために繰り返しますが、この場合、確率は0.5で、期待値は0です。

数学的な期待値とは？

 
PapaYozh >> :

数学的な期待値とは？

そんなのんびり屋さんなのにね。もちろん、お金です!

 
Reshetov >> :

正直なところ、誰が最初に策定したのかわからない。 TheXpertは 、戦術がひげであることを正しく指摘した。また、以前はどこかで聞いたり読んだりしていました。以前から聞いたり読んだりしていたのですが、トレーディングに応用できるかもしれないと思いました。

数学的に言えば、シャノンです。しかし、トレーディングの誰がそれを使うことにしたのか--。


このことから、2つの結論が導き出される。

1.コインに50/50を賭けても、50/50で終わってしまい、何も良いことはありません。

2.上昇相場では買うだけ、下降相場では売るだけで、その確率は十分に実現される。

 
HideYourRichess >> :

数学的に言えば、シャノンです。しかし、トレーディングの誰がそれを使うことにしたのか--。

正直なところ、誰が最初で誰が最後でもいいんです。大切なのは、結果です。

 
Reshetov писал(а)>>

そんなのんびり屋さんなのにね。もちろん、お金です!

このスレッドの2ページ目で私は例を挙げたのですが、あなたはそれを無視しました。

これも一例です。

オロオロオロオロオロオロオロオロオロオロオロオロオロオロオロオロオロ

合計20の結果、ヘッド-10、テール-10。

ここで、p=0.5、q=0.5とする。

あなたが提案するシステムの期待ペイオフはゼロでしょうか？

 
HideYourRichess >> :

数学的に言えば、シャノンです。しかし、トレーディングの誰がそれを使うことにしたのか--。


このことから、2つの結論が導き出される。

1.50枚のコインでベットしても、結果は50枚のコインで、いいことは何もない。

2.上昇相場では買うだけ、下降相場では売るだけ、そうすれば確率は十分に発揮されるのです。

横ばい傾向もあることをお伝えすることで、パラを修正することができます。2では実質的に使い物にならなくなる。このことを考慮せず、厳密にはトレンドフォローのストラテジーを策定してしまったため、完全には実行できないのです。

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