統計的不確実性の下での最適戦略 - 非定常市場 - ページ 5 1234567891011 新しいコメント Hide 2009.04.13 13:25 #41 Vinsent_Vega >> : HideYourRichessさん、じゃあ、ベルヌーイで試してみてください・・・。あまり怖がらせないように...。うまくいくかもしれない... PS.Mathematicsがまだ億万長者になっていないのなら、そんな簡単な話ではないのでは......と思います。 ベルヌーイと一緒に勉強しましょうか！？お恥ずかしい話ですが、あなたの現実認識には問題がないのでしょうか？(無答責） 削除済み 2009.04.13 13:31 #42 私はすべてを知っているわけではないかもしれませんが...。が、すでにベルヌーイの専門家であるなら、何を聞いているのか？ TheXpert 2009.04.13 13:37 #43 Vinsent_Vega >> : 私はすべてを知っているわけではないかもしれませんが...。でも、すでにベルヌーイの専門家なら、何を質問しているのでしょうか？ お恥ずかしい話ですが...。なぜ、歪んだシステムが非ベルヌール系でなければならないのか？なぜ、そう言い切れるのですか？ _____________ イモトは、そろそろ数理を呼び出す。 Hide 2009.04.13 13:39 #44 Vinsent_Vega >> : 私はすべてを知っているわけではないかもしれませんが...。が、すでにベルヌーイの専門家であるなら、何を聞いているのか？ 悪気はないんだ、同志よ、軽食か酒でも飲んでくれ。あるいは、はっきりと話す。 削除済み 2009.04.13 13:43 #45 TheXpert >> : お恥ずかしい話ですが...。なぜ、歪んだシステムが非ベルヌール系でなければならないのか？なぜ、そう言い切れるのですか？ _____________ イモトは、そろそろ数理を呼び出す。 それが問題なんだということで、非ベルヌーイである必要はないのですが...。に関しては、ベルヌーイらしさは推して知るべし...です。を合理的な程度に近似させながら...。 削除済み 2009.04.13 13:44 #46 HideYourRichess >> : 同志よ、悪気はないんだ、おやつを食べなさい！ もしくは寝てしまいなさい。>>または書き留める。 どうしたんだ 同志？ Yury Reshetov 2009.04.13 16:23 #47 TheXpert >> : だから、一般的に儲かる戦略を見つけるのと同じくらいの難しさです。 そうでもないですね、つまらないことばかりですが。 つまり、既製のTSのコードで実験し、誤って条件の一つを削除しなかったのです。テストを実行しました。バランスは良くなっています。利益は大きくないが、ほぼ安定している。より深い履歴を使ってテストしてみました。まだまだ伸びます。他のシンボルやタイムフレームでは。また成長する。 最初に思ったのは、テスターの不具合でまたグレイルか、ということでした（以前にも似たようなものを発見したことがあります）。別トレードで再確認するようになりました。違いを見いだすことはできませんでした。コードを見に行ったんです。そこにあるのは、アルゴリズムが意図したものではありません。整理を始めた。シャノン・アルゴリズムであることが判明した。そういえば、以前どこかで読んだことがあるな、と思い出したのです。 つまり、トレーディング戦略の中には、ある定常状態から別の定常状態に変化し、その定常状態にはそれなりの時間がかかるという、間違ったコインの性質を持つものがあるのです。その結果、TS自体が非定常であることが判明した。しかし、ある状態で突然沈み、別の状態で利益を得るという点がポイントです。ある状態から別の状態に切り替わる瞬間を正確に計算することはほとんど不可能であるため（平坦な状態からトレンドに切り替わる瞬間も同様に）、シャノンのアルゴリズムから利益を得るしかないのである。少ないけど、儲かるんです。 Prival 2009.04.13 16:36 #48 Reshetov писал(а)>> ....となると、シャノンアルゴリズムで儲けるしかない。少ないけど、大金です。 情報圧縮のアルゴリズムで儲けるなんて、あり得るんだろうか。https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%BC_%D0%A8%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%BD%D0%B0_%E2%80%94_%D0%A4%D0%B0%D0%BD%D0%BE もちろん、取引するのであれば別ですが。 Sceptic Philozoff 2009.04.13 20:41 #49 Reshetov >> : 問題をさらに単純化して、間違ったコイン（間違ったというのは、片側がもう片側より多く打たれているという意味です）があるとします。どちらの面がどのような正確な確率で多いかは事前にわからないが、コインが間違いであることは確かである。 この条件では、利益を生むベッティングシステムを作る必要があり、コインの片側の優位性を統計的に計算することはできないため、そのアルゴリズムはたった2つのパラメータの知識に基づいて作られる必要があります。 1.次のフリップの番号です。 2.コインの表側で、前のフリップで打たれた面。 次のフリップの前に、コインのどちらかの面に賭けることが可能です。コイントスをスキップする、つまりベットしない、つまりベット額を0にすることも可能であり、ベット額を増減することも可能である。 サンドイッチトスであることは、事実としてわかっているのです。片方が落ちる確率をp、もう片方をq＝1-pとする。ベルヌーイのスキーム ベルヌーイのスキームでディールを飛ばしても、統計的には何ら変わらないというのが、私の直感的な強い印象です。やはり同じベルヌーイ方式で同じ確率になるのでしょう。なぜなら、取引は歴史とは無関係だからです。 その報酬が損失と等しく、取引の価値が一定である場合の取引の期待値は、いかなる場合にもゼロに等しくない。 | p * M + ( 1 - p ) * (- M ) | = | ( 2 * p - 1 ) * M | # 0 ですから、p>0.5と分かっていても、その逆でも、やはりマーチンゲールとは言えません。ベットの大きさを変えて・・・。まだ何ができるかはわかりませんが......m.o.signも何も変わらないと思われます。 2 パパイヤーズ ここで、簡単な頭と尻尾の並びを紹介します：ORORORORORORORORORO つまり、あるのです。20イベントのうち、9イベントがヘッド、11イベントがテール 統計的に「テイルズ」が「ヘッド」よりも有利であることを否定しないでほしい。 たった20回の試行で、11が9を上回るという統計的優位性は論外です。たとえコインが当たっても、確率から頻度がごくわずかにずれるだけなのです。 Yury Reshetov 2009.04.13 20:43 #50 Prival >> : 情報圧縮のアルゴリズムで儲けるなんて、あり得るんだろうか。 もちろん、取引するのであれば別ですが。 また、C. シャノンのアルゴリズム、例えば暗号の拡散と混乱やチェスのコンピュータゲームのアルゴリズムが、どうして大儲けできるのか、という質問もあるかもしれませんね。 1234567891011 新しいコメント 取引の機会を逃しています。 無料取引アプリ 8千を超えるシグナルをコピー 金融ニュースで金融マーケットを探索 新規登録 ログイン スペースを含まないラテン文字 このメールにパスワードが送信されます エラーが発生しました Googleでログイン WebサイトポリシーおよびMQL5.COM利用規約に同意します。 新規登録 MQL5.com WebサイトへのログインにCookieの使用を許可します。 ログインするには、ブラウザで必要な設定を有効にしてください。 ログイン/パスワードをお忘れですか？ Googleでログイン
HideYourRichessさん、じゃあ、ベルヌーイで試してみてください・・・。あまり怖がらせないように...。うまくいくかもしれない...
PS.Mathematicsがまだ億万長者になっていないのなら、そんな簡単な話ではないのでは......と思います。
ベルヌーイと一緒に勉強しましょうか！？お恥ずかしい話ですが、あなたの現実認識には問題がないのでしょうか？(無答責）
私はすべてを知っているわけではないかもしれませんが...。でも、すでにベルヌーイの専門家なら、何を質問しているのでしょうか？
お恥ずかしい話ですが...。なぜ、歪んだシステムが非ベルヌール系でなければならないのか？なぜ、そう言い切れるのですか？
_____________
イモトは、そろそろ数理を呼び出す。
私はすべてを知っているわけではないかもしれませんが...。が、すでにベルヌーイの専門家であるなら、何を聞いているのか？
悪気はないんだ、同志よ、軽食か酒でも飲んでくれ。あるいは、はっきりと話す。
お恥ずかしい話ですが...。なぜ、歪んだシステムが非ベルヌール系でなければならないのか？なぜ、そう言い切れるのですか？
_____________
イモトは、そろそろ数理を呼び出す。
それが問題なんだということで、非ベルヌーイである必要はないのですが...。に関しては、ベルヌーイらしさは推して知るべし...です。を合理的な程度に近似させながら...。
同志よ、悪気はないんだ、おやつを食べなさい！ もしくは寝てしまいなさい。>>または書き留める。
どうしたんだ 同志？
だから、一般的に儲かる戦略を見つけるのと同じくらいの難しさです。
そうでもないですね、つまらないことばかりですが。
つまり、既製のTSのコードで実験し、誤って条件の一つを削除しなかったのです。テストを実行しました。バランスは良くなっています。利益は大きくないが、ほぼ安定している。より深い履歴を使ってテストしてみました。まだまだ伸びます。他のシンボルやタイムフレームでは。また成長する。
最初に思ったのは、テスターの不具合でまたグレイルか、ということでした（以前にも似たようなものを発見したことがあります）。別トレードで再確認するようになりました。違いを見いだすことはできませんでした。コードを見に行ったんです。そこにあるのは、アルゴリズムが意図したものではありません。整理を始めた。シャノン・アルゴリズムであることが判明した。そういえば、以前どこかで読んだことがあるな、と思い出したのです。
つまり、トレーディング戦略の中には、ある定常状態から別の定常状態に変化し、その定常状態にはそれなりの時間がかかるという、間違ったコインの性質を持つものがあるのです。その結果、TS自体が非定常であることが判明した。しかし、ある状態で突然沈み、別の状態で利益を得るという点がポイントです。ある状態から別の状態に切り替わる瞬間を正確に計算することはほとんど不可能であるため（平坦な状態からトレンドに切り替わる瞬間も同様に）、シャノンのアルゴリズムから利益を得るしかないのである。少ないけど、儲かるんです。
....となると、シャノンアルゴリズムで儲けるしかない。少ないけど、大金です。
情報圧縮のアルゴリズムで儲けるなんて、あり得るんだろうか。https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%BC_%D0%A8%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%BD%D0%B0_%E2%80%94_%D0%A4%D0%B0%D0%BD%D0%BE
もちろん、取引するのであれば別ですが。
問題をさらに単純化して、間違ったコイン（間違ったというのは、片側がもう片側より多く打たれているという意味です）があるとします。どちらの面がどのような正確な確率で多いかは事前にわからないが、コインが間違いであることは確かである。
この条件では、利益を生むベッティングシステムを作る必要があり、コインの片側の優位性を統計的に計算することはできないため、そのアルゴリズムはたった2つのパラメータの知識に基づいて作られる必要があります。
1.次のフリップの番号です。
2.コインの表側で、前のフリップで打たれた面。
次のフリップの前に、コインのどちらかの面に賭けることが可能です。コイントスをスキップする、つまりベットしない、つまりベット額を0にすることも可能であり、ベット額を増減することも可能である。
サンドイッチトスであることは、事実としてわかっているのです。片方が落ちる確率をp、もう片方をq＝1-pとする。ベルヌーイのスキーム
ベルヌーイのスキームでディールを飛ばしても、統計的には何ら変わらないというのが、私の直感的な強い印象です。やはり同じベルヌーイ方式で同じ確率になるのでしょう。なぜなら、取引は歴史とは無関係だからです。
その報酬が損失と等しく、取引の価値が一定である場合の取引の期待値は、いかなる場合にもゼロに等しくない。
| p * M + ( 1 - p ) * (- M ) | = | ( 2 * p - 1 ) * M | # 0
ですから、p>0.5と分かっていても、その逆でも、やはりマーチンゲールとは言えません。ベットの大きさを変えて・・・。まだ何ができるかはわかりませんが......m.o.signも何も変わらないと思われます。
2 パパイヤーズ
ここで、簡単な頭と尻尾の並びを紹介します：ORORORORORORORORORO
つまり、あるのです。20イベントのうち、9イベントがヘッド、11イベントがテール
統計的に「テイルズ」が「ヘッド」よりも有利であることを否定しないでほしい。
たった20回の試行で、11が9を上回るという統計的優位性は論外です。たとえコインが当たっても、確率から頻度がごくわずかにずれるだけなのです。
情報圧縮のアルゴリズムで儲けるなんて、あり得るんだろうか。
もちろん、取引するのであれば別ですが。
また、C. シャノンのアルゴリズム、例えば暗号の拡散と混乱やチェスのコンピュータゲームのアルゴリズムが、どうして大儲けできるのか、という質問もあるかもしれませんね。