価格設定 - ページ 10

新しいコメント
 
BARS >> :

エヘン、そこでターンオーバーはどこで見たんですか？

どこ？

追伸：もしかしたら、私が発見してあげるかもしれませんよ。

1.FXはありません。(体積を推定するのは現実的ではない)。

2.スワップは、証拠金なしで実物資産に対して取られることはない）それらは、スワップ契約に対して取られる ...は、米国で考案されたものです。銀行が準備金（2％など）を下回ることはありえない。報告時点では。スワップが成立すると、銀行は別の銀行にXXXXドルを日歩Y％で貸し出す。そして、誰もが幸せになり、銀行は1〜2日間クレジット不足を取り、報告 - 生地が返される)) 。



さて、これでよしとしましょう。

http://en.wikipedia.org/wiki/Forex

そのため、中央銀行による 市場操作に 関係なく、理想的な完全 競争に最も近い市場と言われている。国際決済銀行[2]によると、世界の外国為替市場における1日の平均取引高は3兆9800億ドルと推定される。このうち、世界の主要な金融市場での取引が3兆2100億ドルを占めた。この約3兆2,100億ドルの主要な外国為替市場の取引高の内訳は、以下のとおりです。

世界の一日の取引高3兆9800億ドルのうち、ロンドンでの 取引は約1兆3600億ドルと全体の34.1％を占め、ロンドンは圧倒的に外国為替の世界的な中心地となっています。2位、3位はそれぞれニューヨークで16.6％、東京で6.0％となっています。[4]「伝統的な」取引高に加え、2.1兆ドルがデリバティブで 取引された。


それ以外の部分は、私には理解できませんでした。

 

吸収しようと長い時間読みました。ひとつだけ理解できたことがあります。


「市民よ！通貨を明け渡せ！」 :)

 
RomanIgorevi4 >> :

その通りです。あなたは、それをキャッチするためのペアについて尋ねただけなので、私はあなたが仲裁を試みたいのだと思いました、私はあなたに警告したかったのです。

>> するし、する!=)

 
wise >> :

そもそもどのペア（できればメジャーの）を見るべきかというヒントくらいは欲しい。=)

このブローカーはフィードをかなり変更したので、アービトラージが起こる頻度はかなり低くなっています。

ユニバーサル・アービトラージ・モニター - MQL4で300行のコード。その作業は決して難しいものではありません。

 
mql4com >> :

この証券会社では、フィードがかなり変更されたので、裁定取引が起こる頻度はかなり低くなりました。

ユニバーサル・アービトラージ・モニター - MQL4で300行のコード。課題はシンプルです。

>> ああ、なるほどね。モニタリングは書いて見たが、何も引っかかるものがなかったので。だから、一日に何百回も約束の場所はどこなんだろうと思っていました。=)

 

もう一冊追加します。

スレンリゼロッテ「通貨運用」。理論と実践の基礎" 1998.176p. ドイツ語からの翻訳。

この本に書かれていることはすべて真実であるが（著者は本物のトレーダーであり、現在この市場の組織に関する専門家である）、やや一方的である。トレーダー 側の事情（短期の価格）を示し、一般的に価格がどのように決定されるかを、より長い期間にわたってほのめかしているだけなのだ。

 

こちらも大手銀行の過去の成功例に関する記事です。

http://www.euromoney.com/Article/1009386/Category/0/ChannelPage/3301/Euromoney-FX-poll-2003-UBS-finds-the-secret-of-success.html


もちろん、どの大手銀行も常に顧客に対して時間的な優位性を持っている。それがどうした？これらの銀行は互いに 取引をしています。そして、それぞれの大物トレー ダーには、コンピュータ・サーバーの部屋全体が用意され、同じように狡猾なトレーダーのプールを持っています。

世界のヘッジファンドが集まるコネチカット州にある、世界最大のUBSトレーディングセンターをご紹介します。

http://en.wikipedia.org/wiki/File:StamfordCTUBSNorthAmericanHQ11112007.jpg

どこかの銀行がサーバーに保存しているとでも思っているのでしょうか？サーバーや特殊なプロセッサーも問題ない。

 
私は誰かが望んでいるかどうか、しかし、地球上の誰もがFXを果たしている、誰もが1つの通貨または別のを使用していると思った))ユーロが下落し、海底預金の1000ユーロのロングポジションは採算が合わなくなりました))
 

トレーディングにおける疑問は、「なぜ価格が動くのか」ということです。

これに関連して、「なぜ価格はあるチャンネルで、限定的に動くのか」という疑問があります。なぜ、急騰せず、ゼロになるのか？上から制約するもの、下から制約するもの（OTHER）とは？これらの疑問に対する答えがなければ、観測されたプロセスの真のモデルを構築することは不可能だと思うのです。

証券や 通貨が違えば、価格チャートは似ているように見えますが、気配値の規模が違ったり、同じ気配値でも履歴が違ったりするのです。したがって、一見似ているように見えるが、それぞれの証券がどのように取引されているかを正確に考慮しない限り、価格設定の「普遍的なモデル」を構築することはほとんど不可能である。

 

では、これらの問いに対する答えは？

そしてもうひとつは、この答えがモデルの構築に活かせるかどうか？

普遍性についてはひとまず置いておくとして。少なくとも1つの通貨については、答えを導き出す必要があります。

1...34567891011121314151617...23
新しいコメント