神聖な「聖杯」を求めて...。 - ページ 4 1234567891011 新しいコメント Rider 2009.03.04 19:35 #31 Figar0 >> : "Gratuitous "はここでは匂わない、歴史に "細工 "するための滑稽さといじらしさの匂いがする。このように指標をぶつけるやり方では、何の成果も得られません。システムの利益はアイデアにあり、設計段階では合理的であるべきで、建設段階では調整とチューニングが必要である。複数期間の指標セットですべて、あるいはほとんどすべてを表現することは可能であり、それをどう解釈するかが問題なのである。一般的に、90％のインジケーター、そして古典的なインジケーターのほとんどは手動取引の遺物であり、自動取引には他のツールが必要だと思います。まあ、これはあなたの仕事です、私は自分のアイデアに干渉しません)。己の思想を邪魔しない。 悟りに至るには、誰もが自分の熊手を必要とする)+10 ))......少しでも「生理」の匂いがするものは-すでに「匂い」で-炉に、すぐに......もちろんニュアンスはありますが、8マイ10マイ指標でキャッチ......方法ではなく TheCore 2009.03.04 19:44 #32 C-4 >> : これは確かにダメですね。他の条件がすべて同じであれば、高い利益水準は低い実行確率で補われる。つまり、SL=TPのとき、両者の約定確率が50/50であれば、TPをSLの2倍大きく設定すると、TPの約定確率も2倍下がって25%となり、SLの約定確率は75%に上昇します。これらは、ランダムなExpert Advisorのテストによって証明されたゲーム理論の基本的なルールです。 絶対にダメ」というのは、おそらくFXのことではありません。"絶対効かない "だけでなく、"絶対効く "と言い切るため。 は、何も言わないことです。 私が言えることは、10年以上の期間にわたって最適化されたときに、一貫した利益をもたらす少なくとも5つの戦略を持っているということです。 で、10年間（最悪の条件で）、年間100～500トレードのバックテストを行ってください。 ちなみに、これはリアルに動作します。 その理由は、ロールオーバー方式とランダム発注方式を指しているのですね。 私はそのようなシステムはやりません。どの程度最適化しても採算が合わないのです。 指標や他の市場分析を適用することは、常に確率をシフトしています。 ある買いまたは売りのイベントが発生したとき。 したがって、「両方の確率が50/50になる」という表現は、一概に正しいとは言えません。 FXはコインフリップではないので、「ゲーム理論の基本ルール」はここでは通用しない。 複雑なシステムには基本的なルールは適用されない。そうでなければ、誰もが億万長者になってしまう。 は億万長者になってしまう。 本の読みすぎは禁物です。FXで100万稼ぐ方法」という本はまだ書かれていません。 すべての理論はドグマではなく、ツールである。 TheCore 2009.03.04 19:57 #33 RomanS >> : アイデアが良ければ、ほとんどどんなパラメーターでもうまくいくでしょう。 これについては、反論はしません。 戦略を練る際に、私が観察したことだけをお伝えします。 ストラテジーが悪かったり、選択したパラメーターの上限が自由に設定されている場合。 オプティマイザがPOSITIVEな結果を出す 遺伝的アルゴリズム」モードでのオプティマイザーの通過回数が100回に1回以下であること 当然ながら、このような戦略では、完全に最適化された後でも、その収益性は 銀行預金 戦略が良ければ、オプティマイザーは1/10の正答率を出す。 最も成功したものは1/3である。 しかも、これは値の幅を大きく狭めたということではなく、例えば、最適値を100として 区間95-105。 通常、範囲は非常に広いが、不可能な値の領域には入らない、例えば、最も確率の高い H1 EURUSDのOpen-Closeレンジは-250から250の間にあるので、-1000...1000とは書かない方がよいでしょう。 Vasiliy Sokolov 2009.03.04 20:14 #34 поэтому фраза "вероятность исполнения и того и у другого будет 50 на 50" в общем случае не верна. なるべく正確でローカルなものを目指しています。繰り返すが、「他の条件が同じ なら、高い利益水準は低い実行確率で補われる」のである。 FXはコインフリップではありません... 全くその通りです。FXは他のマーケットと同様、コインフリップではありません。 ...だから、「ゲーム理論の基本ルール」はここでは通用しないのです。 そして、これは完全に間違っている。市場はランダムではないにもかかわらず、そこには確率論やゲーム理論の基本法則に従ったランダムなプロセスが存在する。そのため、取引システムへの影響は無視できない。 本の読みすぎは禁物です。 良いアドバイスをありがとうございました:)願いが叶いますように。 もっと本を読む特に確率論やゲーム理論に関する本が多いですね。 Роман 2009.03.04 20:18 #35 thecore >> : もし戦略が良ければ、オプティマイザーは1/10という肯定的な結果を出します。 最も成功したものは1/3である。 これは、値の範囲が狭すぎるということではなく、例えば、最適な値を100とし、そこに 区間95-105。 通常、範囲は非常に広いが、不可能な値の領域には入らない、例えば、最も確率の高い H1 EURUSDのOpen-Closeレンジは-250～250なので、-1000...1000とは書かない方がよいでしょう。 私も反論するつもりはありません。 私は、このスレッドの著者に、指標、特に履歴への調整の過度の使用は、何の役にも立たないことを知らせるという一つの目的がありました。TSに書いたように、MAは1つだけで、300-3000の範囲で問題なく機能します、つまり、どんな値でも機能するのです。もちろん、300以下は失敗し始め、あまりにも多くの信号が来て、通常は偽の：。） Виктор 2009.03.04 20:19 #36 C-4 >> : ...市場はランダムではないが、確率論やゲーム理論の基本法則に従ったランダムなプロセスがかなりの程度存在する...。 アッー、数学！？どのボクサーがグローブの中に蹄鉄を入れているか、観客に説明してください。 Vasiliy Sokolov 2009.03.04 20:28 #37 蹄鉄を持ってる人がわかったら、すぐにLINEしてください！彼に付けますから。 [Deleted] 2009.03.04 21:41 #38 質問について一般的には：最適化された、異なるインデックスからの信号の検索のように、似たようなものを書いた、最高の組み合わせを出力します。が出てこない。おそらく良い組み合わせがあったのでしょうが、想像してみてください、最適化の後、1 000 000以上の結果が得られ、そのうちの最初のものはおそらくストーリーにちょうど合っていて、おそらく#563 425が我々に合っていたのだと思います。わかるでしょ？しかし、それは、私がすべてを正しく理解していれば、私たちはただ一連のシグナルを探し、その組み合わせで聖杯を 手に入れることができるのです。ご興味のある方がいらっしゃいましたら、直接ご連絡ください。もしかしたら、答え合わせのお手伝いができるかもしれません。 削除済み 2009.03.04 21:53 #39 infinum13 писал(а)>> 質問について総合すると、異なるインダクタからの信号を列挙し、最適化し、最適な組み合わせを出力するような、似たようなことを書きました。 念のため、『Who wants a strategy?たくさん、そして無料で）』、この目的のために、すでに2つのソリューションがあります...。 TheCore 2009.03.04 23:13 #40 infinum13 >> : 一般的な質問ですが、私は、異なるインデックスの信号を列挙し、最適化し、最適な組み合わせを出力するような、似たようなことを書きました。が出てこない。おそらく良い組み合わせがあったのでしょうが、想像してみてください、最適化の後、1 000 000以上の結果が得られ、そのうちの最初のものはおそらくストーリーにちょうど合っていて、おそらく#563 425が我々に合っていたのだと思います。わかるでしょ？しかし、それは、私がすべてを正しく理解していれば、私たちはただ一連のシグナルを探し、その組み合わせで聖杯を手に入れることができるのです。ご興味のある方がいらっしゃいましたら、直接ご連絡ください。もしかしたら、答え合わせのお手伝いができるかもしれません。 あなたが正解したのではなく、私が正解したのです。なぜ怒鳴るの？特にネガティブな経験について。 1234567891011 新しいコメント 取引の機会を逃しています。 無料取引アプリ 8千を超えるシグナルをコピー 金融ニュースで金融マーケットを探索 新規登録 ログイン スペースを含まないラテン文字 このメールにパスワードが送信されます エラーが発生しました Googleでログイン WebサイトポリシーおよびMQL5.COM利用規約に同意します。 新規登録 MQL5.com WebサイトへのログインにCookieの使用を許可します。 ログインするには、ブラウザで必要な設定を有効にしてください。 ログイン/パスワードをお忘れですか？ Googleでログイン
"Gratuitous "はここでは匂わない、歴史に "細工 "するための滑稽さといじらしさの匂いがする。このように指標をぶつけるやり方では、何の成果も得られません。システムの利益はアイデアにあり、設計段階では合理的であるべきで、建設段階では調整とチューニングが必要である。複数期間の指標セットですべて、あるいはほとんどすべてを表現することは可能であり、それをどう解釈するかが問題なのである。一般的に、90％のインジケーター、そして古典的なインジケーターのほとんどは手動取引の遺物であり、自動取引には他のツールが必要だと思います。まあ、これはあなたの仕事です、私は自分のアイデアに干渉しません)。己の思想を邪魔しない。 悟りに至るには、誰もが自分の熊手を必要とする)
+10 ))......少しでも「生理」の匂いがするものは-すでに「匂い」で-炉に、すぐに......もちろんニュアンスはありますが、8マイ10マイ指標でキャッチ......方法ではなく
これは確かにダメですね。他の条件がすべて同じであれば、高い利益水準は低い実行確率で補われる。つまり、SL=TPのとき、両者の約定確率が50/50であれば、TPをSLの2倍大きく設定すると、TPの約定確率も2倍下がって25%となり、SLの約定確率は75%に上昇します。これらは、ランダムなExpert Advisorのテストによって証明されたゲーム理論の基本的なルールです。
絶対にダメ」というのは、おそらくFXのことではありません。"絶対効かない "だけでなく、"絶対効く "と言い切るため。
は、何も言わないことです。
私が言えることは、10年以上の期間にわたって最適化されたときに、一貫した利益をもたらす少なくとも5つの戦略を持っているということです。
で、10年間（最悪の条件で）、年間100～500トレードのバックテストを行ってください。
ちなみに、これはリアルに動作します。
その理由は、ロールオーバー方式とランダム発注方式を指しているのですね。
私はそのようなシステムはやりません。どの程度最適化しても採算が合わないのです。
指標や他の市場分析を適用することは、常に確率をシフトしています。
ある買いまたは売りのイベントが発生したとき。
したがって、「両方の確率が50/50になる」という表現は、一概に正しいとは言えません。
FXはコインフリップではないので、「ゲーム理論の基本ルール」はここでは通用しない。
複雑なシステムには基本的なルールは適用されない。そうでなければ、誰もが億万長者になってしまう。
は億万長者になってしまう。
本の読みすぎは禁物です。FXで100万稼ぐ方法」という本はまだ書かれていません。
すべての理論はドグマではなく、ツールである。
アイデアが良ければ、ほとんどどんなパラメーターでもうまくいくでしょう。
これについては、反論はしません。
戦略を練る際に、私が観察したことだけをお伝えします。
ストラテジーが悪かったり、選択したパラメーターの上限が自由に設定されている場合。
オプティマイザがPOSITIVEな結果を出す
遺伝的アルゴリズム」モードでのオプティマイザーの通過回数が100回に1回以下であること
当然ながら、このような戦略では、完全に最適化された後でも、その収益性は
銀行預金
戦略が良ければ、オプティマイザーは1/10の正答率を出す。
最も成功したものは1/3である。
しかも、これは値の幅を大きく狭めたということではなく、例えば、最適値を100として
区間95-105。
通常、範囲は非常に広いが、不可能な値の領域には入らない、例えば、最も確率の高い
H1 EURUSDのOpen-Closeレンジは-250から250の間にあるので、-1000...1000とは書かない方がよいでしょう。
поэтому фраза "вероятность исполнения и того и у другого будет 50 на 50" в общем случае не верна.
なるべく正確でローカルなものを目指しています。繰り返すが、「他の条件が同じ なら、高い利益水準は低い実行確率で補われる」のである。
FXはコインフリップではありません...
全くその通りです。FXは他のマーケットと同様、コインフリップではありません。
...だから、「ゲーム理論の基本ルール」はここでは通用しないのです。
そして、これは完全に間違っている。市場はランダムではないにもかかわらず、そこには確率論やゲーム理論の基本法則に従ったランダムなプロセスが存在する。そのため、取引システムへの影響は無視できない。
本の読みすぎは禁物です。
良いアドバイスをありがとうございました:)願いが叶いますように。
もっと本を読む特に確率論やゲーム理論に関する本が多いですね。
もし戦略が良ければ、オプティマイザーは1/10という肯定的な結果を出します。
最も成功したものは1/3である。
これは、値の範囲が狭すぎるということではなく、例えば、最適な値を100とし、そこに
区間95-105。
通常、範囲は非常に広いが、不可能な値の領域には入らない、例えば、最も確率の高い
H1 EURUSDのOpen-Closeレンジは-250～250なので、-1000...1000とは書かない方がよいでしょう。
私も反論するつもりはありません。
私は、このスレッドの著者に、指標、特に履歴への調整の過度の使用は、何の役にも立たないことを知らせるという一つの目的がありました。TSに書いたように、MAは1つだけで、300-3000の範囲で問題なく機能します、つまり、どんな値でも機能するのです。もちろん、300以下は失敗し始め、あまりにも多くの信号が来て、通常は偽の：。）
...市場はランダムではないが、確率論やゲーム理論の基本法則に従ったランダムなプロセスがかなりの程度存在する...。
アッー、数学！？どのボクサーがグローブの中に蹄鉄を入れているか、観客に説明してください。
質問について一般的には：最適化された、異なるインデックスからの信号の検索のように、似たようなものを書いた、最高の組み合わせを出力します。が出てこない。おそらく良い組み合わせがあったのでしょうが、想像してみてください、最適化の後、1 000 000以上の結果が得られ、そのうちの最初のものはおそらくストーリーにちょうど合っていて、おそらく#563 425が我々に合っていたのだと思います。わかるでしょ？しかし、それは、私がすべてを正しく理解していれば、私たちはただ一連のシグナルを探し、その組み合わせで聖杯を 手に入れることができるのです。ご興味のある方がいらっしゃいましたら、直接ご連絡ください。もしかしたら、答え合わせのお手伝いができるかもしれません。
質問について総合すると、異なるインダクタからの信号を列挙し、最適化し、最適な組み合わせを出力するような、似たようなことを書きました。
念のため、『Who wants a strategy?たくさん、そして無料で）』、この目的のために、すでに2つのソリューションがあります...。
一般的な質問ですが、私は、異なるインデックスの信号を列挙し、最適化し、最適な組み合わせを出力するような、似たようなことを書きました。が出てこない。おそらく良い組み合わせがあったのでしょうが、想像してみてください、最適化の後、1 000 000以上の結果が得られ、そのうちの最初のものはおそらくストーリーにちょうど合っていて、おそらく#563 425が我々に合っていたのだと思います。わかるでしょ？しかし、それは、私がすべてを正しく理解していれば、私たちはただ一連のシグナルを探し、その組み合わせで聖杯を手に入れることができるのです。ご興味のある方がいらっしゃいましたら、直接ご連絡ください。もしかしたら、答え合わせのお手伝いができるかもしれません。
あなたが正解したのではなく、私が正解したのです。なぜ怒鳴るの？特にネガティブな経験について。