神聖な「聖杯」を求めて...。 - ページ 6 1234567891011 新しいコメント 削除済み 2009.03.05 15:53 #51 http://forex.sunstation.com/pics/sm_1.gif で、よくわからないんだけど、振動はどこ？))) おもしろくないんです。リットルがないとわからないように巻いた人がいる))) 削除済み 2009.03.05 15:59 #52 ちなみに、私のシステムは今もデモで動かしています。まだオプティマイザーはありませんが、それでも前回の取引は04-15で（現在16-55）、今また開いた、つまり12時間出かけていてまた行ったのです。しかも、すべては市場が揺らいだからだ。Run on EURUSD, GBPUSD, USDJPG, USD NeitherCHF, AUD NeitherUSD, USD NeitherCAD. 更新されたチャートはこちらです。8.61%のドローダウン。 [Deleted] 2009.03.05 16:04 #53 thecore писал(а)>> フォワードテスト期間10年は十分な長さだと思いますか？ 長すぎる。1年もあれば十分だと思うし、長すぎる。市場は常に変化しており、シグナルもまた変化しています。 thecore さんが書き込みました 最適化の前に、自分にとって許容できるドローダウンレベル、例えば40％に設定して最適化します。 最適化期間は5-10年です。 そして、最適化ゾーンの外で実行し、ドローダウンが1/2以上変化していない場合、つまり60％以上変化していない場合に実行するようにしています。 というのも、最適化ゾーン内の利益の1/2など、十分な利益水準を維持しながらも、私にとっては許容範囲内です であれば、Expert Advisorは成功したと考えています。 いや、40%は最適化しすぎですね。1.0ロットで最大1万円の15％程度を取ります。私なら2007-2008を選びます。そして、2008-2009年をフォワードとすると（1年長くて半年ですが）、ドローダウンは20％を下回らないはずです。これは、十分な取引量（テスト期間にもよりますが、まあ、例えば月М1で15～20回くらいなら、それなりの利益でおさまります）があってこその結果です。しかし、操作性のテストは、ブレズネカペアのフォワードパスがメインになると思います。本当にカッコイイと思います。 Ярослав 2009.03.05 16:43 #54 Hoper23 >> : http://forex.sunstation.com/pics/sm_1.gif 意味がわからない...どこに振動があるんだ？))) おもしろくないんです。1リットルもないとわからないくらいに巻いてましたよ（笑)) の方が振動がよく見える。 http://forex.sunstation.com/pics/spectrum_magickum.gif 削除済み 2009.03.05 17:08 #55 乗客の皆様、どなたかまだオート・オプティマイザーの実際のコードを教えていただけませんか？だって、もう混乱してるんだもん。 extern double Skillstart=1;//Процент шанса от 1% до 100% (оптимально 44%) extern double Skillstep=1;//Процент шанса от 1% до 100% (оптимально 44%) extern double Skillend=50;//Процент шанса от 1% до 100% (оптимально 44%) extern double SkillMAXstart=51;//Процент ХОРОШЕГО шанса (оптимально 70%) extern double SkillMAXstep=1;//Процент ХОРОШЕГО шанса (оптимально 70%) extern double SkillMAXend=99;//Процент ХОРОШЕГО шанса (оптимально 70%) extern double stKstart=5;//К период Стохастика extern double stKstep=5;//К период Стохастика extern double stKend=5;//К период Стохастика extern double stPstart=3;//П период Стохастика extern double stPstep=3;//П период Стохастика extern double stPend=3;//П период Стохастика extern double stDstart=3;//Д период Стохастика extern double stDstep=3;//Д период Стохастика extern double stDend=3;//Д период Стохастика extern double Wstart=12;//ОсМа настройка extern double Wstep=12;//ОсМа настройка extern double Wend=12;//ОсМа настройка extern double Hstart=26;//ОсМа настройка extern double Hstep=26;//ОсМа настройка extern double Hend=26;//ОсМа настройка extern double Cstart=9;//ОсМа настройка extern double Cstep=9;//ОсМа настройка extern double Cend=9;//ОсМа настройка extern double CCIstart=1;//НАстройка CCI extern double CCIstep=1;//НАстройка CCI extern double CCIend=50;//НАстройка CCI extern double F_EMAstart=1;//Настройки МАСиДи extern double F_EMAstep=1;//Настройки МАСиДи extern double F_EMAend=50;//Настройки МАСиДи extern double S_EMAstart=1;//Настройка МАСиДи extern double S_EMAstep=1;//Настройка МАСиДи extern double S_EMAend=50;//Настройка МАСиДи extern double SMAstart=1;//Настройка МАСиДи extern double SMAstep=1;//Настройка МАСиДи extern double SMAend=50;//Настройка МАСиДи extern double Sstart=0.1; extern double Sstep=0.1; extern double Send=1.5; extern double Ostart=0.1; extern double Ostep=0.1; extern double Oend=1.5; extern double Istart=0.1; extern double Istep=0.1; extern double Iend=1.5; extern double Gstart=0.1; extern double Gstep=0.1; extern double Gend=1.5; extern double Mstart=0.1; extern double Mstep=0.1; extern double Mend=1.5; extern double CCstart=0.1; extern double CCstep=0.1; extern double CCend=1.5; そして、そのすべてを最適化する必要がある...さて、頭蓋骨の灰白質に負担をかけよう...。 TheCore 2009.03.05 18:36 #56 乗客の皆様、どなたかまだオートオプティマイザーの実際のコードを教えていただけませんか？だって、もう混乱してるんだもん。変数を2ダースも書いたのに、もう混乱してるんです。 10ページ分のオプティマイザーのコードで すでに混乱しているのに、なぜそれが必要なのか。 すでに例を挙げました。 を2ページ目に掲載しました。 TheCore 2009.03.05 19:02 #57 infinum13 >> : 長すぎるんです。1年あれば十分だと思うし、ちょっと長いかな。ところで、市場は常に変化しており、シグナルも変化している。 また、2007年から2008年にかけてのダウントレンドはどこにあったのでしょうか？ 上昇トレンドしか見ていないストラテジーが、下降トレンドでどのようにテストされるのでしょうか。 当然、2008年から2009年にかけては負けるでしょう。 もうひとつ、2005年から2007年という期間を提案されたら、ああ、反論できませんね。 いや、40％というのは最適化しすぎですね。 EXAMPLEを書きました。 あなたにとって、10,000ドルはとても大きなお金だからです（すみません、私は個人的に知り合いではありません。 は少し誇張して表現しています）。 そして、私の場合は2〜3ヶ月の収益です。そして、80～100％p.a.のリターンであれば、簡単に犠牲になって50％でもいいんです。 1.0ロットで最大1万円の15％程度を取ります。私なら2007-2008を選びます。そして、2008-2009はフォワード（1年は多すぎるが、半年）、ドローダウンは20％を下回らないようにすること。十分なトレード量（テスト期間にもよりますが、例えば1ヶ月М1で15～20回くらいで十分な利益が出ます）があれば、このような結果になると思います。 40%のうち15%のドローダウンは問題ない。預託金を2.67倍にする。 そして、同じレベルのロットを維持すること。 それに、10年という期間、15％のドローダウンで100万円を稼ぐのは大変なことなのです。 10万円にしかならない。それに10万ドルもいらない。100万ドル必要です。 しかし、メインテストはペア・オブ・ブレスネッツのフォワードパスだと思います。それはとてもクールなことだと思います。 双子のペアというのはないんです。すべてのペアは、異なる市場を反映しているため、異なるボラティリティ、異なる動作を持っています。 しかし、ストラテジーのパラメーターを少し調整することで、他のペアでの使い勝手を実現することができるのです。 例えば、EURUSDはEURJPYやAUDUSDによく移行できる。 しかし、それをEURAUDに移すのは意味がない。まったく違うのです。 削除済み 2009.03.05 19:32 #58 thecore >> : 図々しいぞ。 すでにお渡ししています。 を2ページ目に掲載しました。 まあ、ゼコール様、調べたら、びっくりして、コードの世界に1日出て、なぜか負けて帰ってきたという話です。そこに掲載されているのは、出来合いのExpert Advisorで、ひどい有様です。最適化ブロックをはぎ取って、コードを書き直したんだ。理論的にはうまくいくはずなのですが、うまくいきません。最適化ブロックを呼び出すときにエラーが出続けます。最適化はすべてのソースコードに埋め込まれ、TPとSLにロックされているということです。やり直そうとしたのですが、カスタム機能がたくさんあって、まるでみかんの中の豚のようです。私は落ち込んでいるわけではありません。このコードで混乱しているのは、最適化する変数が多すぎて(19)、次のような式があることです。 Combination = MathFloor((TPEnd-TPStart)/TPStep)*MathFloor((SLEnd-SLStart)/SLStep); 19個の変数でどう表現するのかがわからない。要するに、私はこのコードでつまづいているのです。動かないとは言っていませんよ。オリジナルでもちゃんと動くんです。しかし、それを自分にどう生かすか？ TheCore 2009.03.05 19:42 #59 Hoper23 >> : まあ、親愛なるゼコールに言っておくが、私は調べてみて、あまりの驚きに一日コードの世界に入り込み、なぜか敗北して帰ってきたのだ。そこに掲載されているのは、出来合いのExpert Advisorで、ひどい有様です。最適化ブロックをはぎ取って、コードを書き直したんだ。理論的にはうまくいくはずなのですが、うまくいきません。最適化ブロックを呼び出すときにエラーが出続けます。最適化はすべてのソースコードに埋め込まれ、TPとSLにロックされているということです。やり直そうとしたのですが、カスタム機能がたくさんあって、まるでみかんの中の豚のようです。私は落ち込んでいるわけではありません。このコードで混乱しているのは、最適化する必要がある変数が多すぎる（19個）ことと、以下のような式があることです。 19個の変数でどう表現するのかがわからない。とにかく、このコードには困っているんだ。動作しないとは言っていません。元のコードでは問題なく動作しています。しかし、それを自分にどう生かすか？ 要するに、プログラマーが疲れてビールを飲みに行ったのだ。 自慢じゃないが、20万行を超えるアセンブリ言語コードのプロジェクトを完成させたところだ マイクロコントローラ用に1万行のVHDL、プログラマブルロジックマトリックス用に1万行のWindowsソフトウェア マイコンと通信するためのソフトウェアと、数千行に及ぶWindowsのドライバコードです。 さらに、2つの回路基板の設計と製造。 このプロジェクトは1年半前から開発しています。 だから、疲労については控えめに黙っていた方がいい。 TheCore 2009.03.05 19:49 #60 でも、マジで全部持ってますね。あと1週間、じっと我慢してください。 タダで仕事をやってくれる人はいない。 そして、有料の場合は、ごくわずかしかありません。 1234567891011 新しいコメント 取引の機会を逃しています。 無料取引アプリ 8千を超えるシグナルをコピー 金融ニュースで金融マーケットを探索 新規登録 ログイン スペースを含まないラテン文字 このメールにパスワードが送信されます エラーが発生しました Googleでログイン WebサイトポリシーおよびMQL5.COM利用規約に同意します。 新規登録 MQL5.com WebサイトへのログインにCookieの使用を許可します。 ログインするには、ブラウザで必要な設定を有効にしてください。 ログイン/パスワードをお忘れですか？ Googleでログイン
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で、よくわからないんだけど、振動はどこ？))) おもしろくないんです。リットルがないとわからないように巻いた人がいる)))
ちなみに、私のシステムは今もデモで動かしています。まだオプティマイザーはありませんが、それでも前回の取引は04-15で（現在16-55）、今また開いた、つまり12時間出かけていてまた行ったのです。しかも、すべては市場が揺らいだからだ。Run on EURUSD, GBPUSD, USDJPG, USD NeitherCHF, AUD NeitherUSD, USD NeitherCAD. 更新されたチャートはこちらです。8.61%のドローダウン。
フォワードテスト期間10年は十分な長さだと思いますか？
長すぎる。1年もあれば十分だと思うし、長すぎる。市場は常に変化しており、シグナルもまた変化しています。
最適化の前に、自分にとって許容できるドローダウンレベル、例えば40％に設定して最適化します。
最適化期間は5-10年です。
そして、最適化ゾーンの外で実行し、ドローダウンが1/2以上変化していない場合、つまり60％以上変化していない場合に実行するようにしています。
というのも、最適化ゾーン内の利益の1/2など、十分な利益水準を維持しながらも、私にとっては許容範囲内です
であれば、Expert Advisorは成功したと考えています。
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意味がわからない...どこに振動があるんだ？))) おもしろくないんです。1リットルもないとわからないくらいに巻いてましたよ（笑))
の方が振動がよく見える。
http://forex.sunstation.com/pics/spectrum_magickum.gif
乗客の皆様、どなたかまだオート・オプティマイザーの実際のコードを教えていただけませんか？だって、もう混乱してるんだもん。
そして、そのすべてを最適化する必要がある...さて、頭蓋骨の灰白質に負担をかけよう...。変数を2ダースも書いたのに、もう混乱してるんです。
10ページ分のオプティマイザーのコードで
すでに混乱しているのに、なぜそれが必要なのか。
すでに例を挙げました。
を2ページ目に掲載しました。
長すぎるんです。1年あれば十分だと思うし、ちょっと長いかな。ところで、市場は常に変化しており、シグナルも変化している。
また、2007年から2008年にかけてのダウントレンドはどこにあったのでしょうか？
上昇トレンドしか見ていないストラテジーが、下降トレンドでどのようにテストされるのでしょうか。
当然、2008年から2009年にかけては負けるでしょう。
もうひとつ、2005年から2007年という期間を提案されたら、ああ、反論できませんね。
いや、40％というのは最適化しすぎですね。
EXAMPLEを書きました。
あなたにとって、10,000ドルはとても大きなお金だからです（すみません、私は個人的に知り合いではありません。
は少し誇張して表現しています）。
そして、私の場合は2〜3ヶ月の収益です。そして、80～100％p.a.のリターンであれば、簡単に犠牲になって50％でもいいんです。
1.0ロットで最大1万円の15％程度を取ります。私なら2007-2008を選びます。そして、2008-2009はフォワード（1年は多すぎるが、半年）、ドローダウンは20％を下回らないようにすること。十分なトレード量（テスト期間にもよりますが、例えば1ヶ月М1で15～20回くらいで十分な利益が出ます）があれば、このような結果になると思います。
40%のうち15%のドローダウンは問題ない。預託金を2.67倍にする。
そして、同じレベルのロットを維持すること。
それに、10年という期間、15％のドローダウンで100万円を稼ぐのは大変なことなのです。
10万円にしかならない。それに10万ドルもいらない。100万ドル必要です。
しかし、メインテストはペア・オブ・ブレスネッツのフォワードパスだと思います。それはとてもクールなことだと思います。
双子のペアというのはないんです。すべてのペアは、異なる市場を反映しているため、異なるボラティリティ、異なる動作を持っています。
しかし、ストラテジーのパラメーターを少し調整することで、他のペアでの使い勝手を実現することができるのです。
例えば、EURUSDはEURJPYやAUDUSDによく移行できる。
しかし、それをEURAUDに移すのは意味がない。まったく違うのです。
図々しいぞ。
すでにお渡ししています。
を2ページ目に掲載しました。
まあ、ゼコール様、調べたら、びっくりして、コードの世界に1日出て、なぜか負けて帰ってきたという話です。そこに掲載されているのは、出来合いのExpert Advisorで、ひどい有様です。最適化ブロックをはぎ取って、コードを書き直したんだ。理論的にはうまくいくはずなのですが、うまくいきません。最適化ブロックを呼び出すときにエラーが出続けます。最適化はすべてのソースコードに埋め込まれ、TPとSLにロックされているということです。やり直そうとしたのですが、カスタム機能がたくさんあって、まるでみかんの中の豚のようです。私は落ち込んでいるわけではありません。このコードで混乱しているのは、最適化する変数が多すぎて(19)、次のような式があることです。
19個の変数でどう表現するのかがわからない。要するに、私はこのコードでつまづいているのです。動かないとは言っていませんよ。オリジナルでもちゃんと動くんです。しかし、それを自分にどう生かすか？まあ、親愛なるゼコールに言っておくが、私は調べてみて、あまりの驚きに一日コードの世界に入り込み、なぜか敗北して帰ってきたのだ。そこに掲載されているのは、出来合いのExpert Advisorで、ひどい有様です。最適化ブロックをはぎ取って、コードを書き直したんだ。理論的にはうまくいくはずなのですが、うまくいきません。最適化ブロックを呼び出すときにエラーが出続けます。最適化はすべてのソースコードに埋め込まれ、TPとSLにロックされているということです。やり直そうとしたのですが、カスタム機能がたくさんあって、まるでみかんの中の豚のようです。私は落ち込んでいるわけではありません。このコードで混乱しているのは、最適化する必要がある変数が多すぎる（19個）ことと、以下のような式があることです。
19個の変数でどう表現するのかがわからない。とにかく、このコードには困っているんだ。動作しないとは言っていません。元のコードでは問題なく動作しています。しかし、それを自分にどう生かすか？要するに、プログラマーが疲れてビールを飲みに行ったのだ。
自慢じゃないが、20万行を超えるアセンブリ言語コードのプロジェクトを完成させたところだ
マイクロコントローラ用に1万行のVHDL、プログラマブルロジックマトリックス用に1万行のWindowsソフトウェア
マイコンと通信するためのソフトウェアと、数千行に及ぶWindowsのドライバコードです。
さらに、2つの回路基板の設計と製造。
このプロジェクトは1年半前から開発しています。
だから、疲労については控えめに黙っていた方がいい。
でも、マジで全部持ってますね。あと1週間、じっと我慢してください。
タダで仕事をやってくれる人はいない。
そして、有料の場合は、ごくわずかしかありません。