最適化範囲 - ページ 2 1234567 新しいコメント Борис 2009.03.01 15:00 #11 budimir >> : 選り取り見取り .................................-全部デタラメだ......。:о) くっそBREED ... BREED ... だから、それは......。パン !----------------------＞誰かにあげる:o) Neutron 2009.03.02 08:57 #12 Vinsent_Vega писал(а)>> to中性子 この2種類のエラーは、どのTSにも当てはまるのか、それともニューラルネットワークにのみ当てはまるのか？ この2種類のエラーは、取引戦略のパラメータ最適化のどのような方法にも当てはまります。また、MTストラテジーテスターについても言及しているが、テスターで調整するパラメータの数が入力パラメータの数と同じであることを前提に結論を出している。もしかしたら、入力パラメータの数がテスターに設定されているパラメータの数より少ないという状況があるかもしれないので、その場合は、より一般的な計算式に変更されることになります。 削除済み 2009.03.02 11:28 #13 Neutron >> : あのね、これが現実にどう作用するのか理解できないんだけど......。なぜなら、最初はこのTSのこのパラメータでの平均的な取引頻度がわからないからです...しかも、このパラメータを変えると、取引頻度も変わってしまう...。 削除済み 2009.03.02 11:40 #14 ほら、例えば5つのパラメータがあって、そのうちの1つがマッハの周期だとすると...。最初の最適化を十分に長い間隔で行うとすると......。2年最適化の際、いくつかの安定したゾーンがあります。マッハの周期が例えば9に等しいゾーンが1つあります。周期が80の第2ゾーンと周期が240の第3ゾーン...計算式を使って、20回の取引で最適化期間を選択しなければならないのですが...。各バッグの平均取引頻度を計算し、式に従って9番目のバッグの最適化間隔を、例えば2日に等しいと得る...。2日で20回の取引を行うので...。80は2週間、240は2カ月......。 論理的には、この3つのワゴンの中で最も収益性の高いものを選ぶべきで、多くの場合、それは9番目になるはずなのですが...。 が、それはワゴンの話であって、他にも4つのパラメータがあり、それらは全てトレードの頻度に影響する......。となり、その結果、最適化期間...例えば、ストップロスを 25から250に変更すると、トレードの頻度に影響が出るとか...。 最適化を行う際、どの面から入ればいいのか？ Neutron 2009.03.02 12:34 #15 いやいや、待てよ！ 単体での案件の頻度、単体でのテスト履歴上の最適な数値。取引結果を見てTSのパラメータを最適化する - いくつかの機能の最大値を見つける、この場合、それは累積所得または収益性（トランザクションあたりのポイント数）である可能性があります。調整可能なパラメータの数がある場合、テスターが戦略を最適化するための最も最適な取引数を見つける必要があります。時間ではなく、すなわち市場への参入と撤退の数に注意してください。 つまり、最適な取引数より多くても少なくてもいけないという、取引数だけがタスクに含まれているのです。最適な収益性、つまりトレードを発見したことになります。ある時期を過ぎると、過剰最適化が始まり、そればかりやってしまう。ストラテジーテスターにどう実装するか？考えないといけないのは... Rider 2009.03.02 12:36 #16 誰かが「聖杯」を探している、誰かが堅牢なシステムを探している、最小限の、しかし安定した利益であっても......あなたはここから踊るべきだ......。また、現在の市場パラメータの下で一定の "システムの見当違い "などの方法があります....誰が取引したいので、最適化....残念ながら、または多分幸運にも :))) このケースへの統一されたアプローチは存在しませんし、存在し得ない....すべては自分のためにそれを行う....。一つ言えることは、質問（どの期間で何回フォワードするかなど）を決めるまでは、トレーディングシステムを信用することはできないということだ.........。:(( と、信用しないなら取引しない......。 削除済み 2009.03.02 12:49 #17 Neutron >> : 要するに、タスクは取引数だけであり、最適値より多くても少なくてもいけないのです。最適な収益性が見つかったら、取引するのです。ある時期を過ぎると、過剰最適化が始まり、そればかりやってしまう。ストラテジーテスターにどう実装するか？考えないといけないのは... あそれで...つまり、最初から最適化する際に、取引回数に制限を設けるということですか？ Neutron 2009.03.02 13:09 #18 >> まあ、そうなんだけど。 rider писал(а)>> この問題には統一されたアプローチはないし、ありえない......みんな自分のためにやっているんだ......。ひとつだけ言えるのは、この問題（どの期間に何回フォワードするかなど）を決めない限り、トレーディングシステムを信用することはできないということです。:(( と、信用しないなら取引しない......。 トレードの官能的なアプローチ、私には向いてないですね。私の考えでは、ある分野のパラメータに最適なものを定義する数学があります。それは守るべきで、それ以外はインチキだ。 削除済み 2009.03.02 13:12 #19 ありがとう、セルゲイ...。わかったような気がするけど...技術的にどう実装するか......大したことないと思うんだけどな......。:) Sergey Sypalo 2009.03.02 13:15 #20 toVinsent_Vega&Neutron 最適化というか、再トレーニングに関して、面白いアイデアがあるのですが、間違っていたら教えてください。 ある取引戦略を取り、1ヶ月、2週間、1週間と3つの間隔で実行し（それぞれの間隔は前のものより2倍大きい）、各期間の結果をDB（同じMS Accessでも他のものでも可）の別のテーブルに保存します。そして、パラメータセットを3つのテーブルで同じにしてディールサイズを表示するクエリを作ると、理論的には、最大限の利益を得るのではなく、最も安定した利益を得るセットを得ることができます。テスターの期間は任意で構いませんが、要はその間に依存性を持たせる（それぞれを半分にする）ことです。3つのテーブルが同じパラメータセットで成功した結果を示している場合、私たちが持っている値に最も近い結果を選択する必要があることは明らかです。フィボナッチを基本として、指定した区間のフィボ数でクエリを構築し、その後フィボ数を重み付け基準として使用する場合（端に近い区間の結果は、前のものより重くなる）、フィボナッチに基づくクエリを構築する。総じてここまでの感想で十分なので、結果が出たらまた紹介したいと思います...。 Vinsent_Vega に私も最適化を実行する前に、取引の量を知る方法を疑問に思った - 答えは簡単です - 私たちは、必要な間隔でデフォルトのパラメータと Expert Advisor を実行し、取引の量を見て、あなたはそれを大幅にパラメータを変更した同じ間隔で 2 回目を実行できます、あなたは EA が実行する多くの情報を推定できますので、。最適化はプロセッサに負荷がかかるので、最小限の範囲から始めて、必要に応じてさらに増やします Neutronに対して、Expert Advisorのすべてのパラメータを調整できるようにしたらどうでしょう。それとも、この場合は、履歴の純粋な調整を得るのでしょうか？ 1234567 新しいコメント 取引の機会を逃しています。 無料取引アプリ 8千を超えるシグナルをコピー 金融ニュースで金融マーケットを探索 新規登録 ログイン スペースを含まないラテン文字 このメールにパスワードが送信されます エラーが発生しました Googleでログイン WebサイトポリシーおよびMQL5.COM利用規約に同意します。 新規登録 MQL5.com WebサイトへのログインにCookieの使用を許可します。 ログインするには、ブラウザで必要な設定を有効にしてください。 ログイン/パスワードをお忘れですか？ Googleでログイン
選り取り見取り
.................................-全部デタラメだ......。:о)
くっそBREED ... BREED ... だから、それは......。パン !----------------------＞誰かにあげる:o)
to中性子
この2種類のエラーは、どのTSにも当てはまるのか、それともニューラルネットワークにのみ当てはまるのか？
この2種類のエラーは、取引戦略のパラメータ最適化のどのような方法にも当てはまります。また、MTストラテジーテスターについても言及しているが、テスターで調整するパラメータの数が入力パラメータの数と同じであることを前提に結論を出している。もしかしたら、入力パラメータの数がテスターに設定されているパラメータの数より少ないという状況があるかもしれないので、その場合は、より一般的な計算式に変更されることになります。
あのね、これが現実にどう作用するのか理解できないんだけど......。なぜなら、最初はこのTSのこのパラメータでの平均的な取引頻度がわからないからです...しかも、このパラメータを変えると、取引頻度も変わってしまう...。
論理的には、この3つのワゴンの中で最も収益性の高いものを選ぶべきで、多くの場合、それは9番目になるはずなのですが...。
が、それはワゴンの話であって、他にも4つのパラメータがあり、それらは全てトレードの頻度に影響する......。となり、その結果、最適化期間...例えば、ストップロスを 25から250に変更すると、トレードの頻度に影響が出るとか...。
最適化を行う際、どの面から入ればいいのか？
いやいや、待てよ！
単体での案件の頻度、単体でのテスト履歴上の最適な数値。取引結果を見てTSのパラメータを最適化する - いくつかの機能の最大値を見つける、この場合、それは累積所得または収益性（トランザクションあたりのポイント数）である可能性があります。調整可能なパラメータの数がある場合、テスターが戦略を最適化するための最も最適な取引数を見つける必要があります。時間ではなく、すなわち市場への参入と撤退の数に注意してください。
つまり、最適な取引数より多くても少なくてもいけないという、取引数だけがタスクに含まれているのです。最適な収益性、つまりトレードを発見したことになります。ある時期を過ぎると、過剰最適化が始まり、そればかりやってしまう。ストラテジーテスターにどう実装するか？考えないといけないのは...
要するに、タスクは取引数だけであり、最適値より多くても少なくてもいけないのです。最適な収益性が見つかったら、取引するのです。ある時期を過ぎると、過剰最適化が始まり、そればかりやってしまう。ストラテジーテスターにどう実装するか？考えないといけないのは...
あそれで...つまり、最初から最適化する際に、取引回数に制限を設けるということですか？
>> まあ、そうなんだけど。
この問題には統一されたアプローチはないし、ありえない......みんな自分のためにやっているんだ......。ひとつだけ言えるのは、この問題（どの期間に何回フォワードするかなど）を決めない限り、トレーディングシステムを信用することはできないということです。:(( と、信用しないなら取引しない......。
toVinsent_Vega&Neutron
最適化というか、再トレーニングに関して、面白いアイデアがあるのですが、間違っていたら教えてください。
ある取引戦略を取り、1ヶ月、2週間、1週間と3つの間隔で実行し（それぞれの間隔は前のものより2倍大きい）、各期間の結果をDB（同じMS Accessでも他のものでも可）の別のテーブルに保存します。そして、パラメータセットを3つのテーブルで同じにしてディールサイズを表示するクエリを作ると、理論的には、最大限の利益を得るのではなく、最も安定した利益を得るセットを得ることができます。テスターの期間は任意で構いませんが、要はその間に依存性を持たせる（それぞれを半分にする）ことです。3つのテーブルが同じパラメータセットで成功した結果を示している場合、私たちが持っている値に最も近い結果を選択する必要があることは明らかです。フィボナッチを基本として、指定した区間のフィボ数でクエリを構築し、その後フィボ数を重み付け基準として使用する場合（端に近い区間の結果は、前のものより重くなる）、フィボナッチに基づくクエリを構築する。総じてここまでの感想で十分なので、結果が出たらまた紹介したいと思います...。
Vinsent_Vega に私も最適化を実行する前に、取引の量を知る方法を疑問に思った - 答えは簡単です - 私たちは、必要な間隔でデフォルトのパラメータと Expert Advisor を実行し、取引の量を見て、あなたはそれを大幅にパラメータを変更した同じ間隔で 2 回目を実行できます、あなたは EA が実行する多くの情報を推定できますので、。最適化はプロセッサに負荷がかかるので、最小限の範囲から始めて、必要に応じてさらに増やします
Neutronに対して、Expert Advisorのすべてのパラメータを調整できるようにしたらどうでしょう。それとも、この場合は、履歴の純粋な調整を得るのでしょうか？