_市場説明 - ページ 24

[Sergey]

これについては、STATISTICAのe-tutorialに、測定値の妥当性と測定値の有意性の両方を分類したものがあり、これを再確認する必要はない。私たちの仕事はもっとシンプルで、実行可能な実装を作ることです...。つまり、「長い数字」を使って絶対的な戦略を立て、無限時間での勝ち負けの確率が一様分布になるように資金管理の分野で解決する方法と、安定した統計的依存関係を鍵とする戦略で、その使用計画や戦略の実行制御の方法が必要で、そのような戦略の寿命を 推定する方法である。

[михаил потапыч]

У

[Prival]

dasmen писал(а)>>
測定値の妥当性と有意性の両方を分類する電子チュートリアルSTATISTICAがあり、開き直る必要はない。私たちの仕事はもっとシンプルで、実行可能な実装を作ることです...。実装では、2つだけの方法を見ることができます - "長い数字 "を使用して絶対的な戦略を開発し、ソリューションへの鍵は、資本管理の分野では、無限の時間で勝つと負けの確率が均一な分布、または重要な役割の戦略の使用に傾向があるので - 安定した統計関係、その後、そのような戦略の寿命を評価するために、戦略を監視するための計画や方法を持ってする必要があります。

書いてあることの翻訳があればいいのですが。本当に良いことだと思います。ロシア語のようだが、よくわからない。

少なくとも最初の1行は、何をどのように測定するのか、そして関連性と信頼性について説明します。

[Sergey]

Prival 2009.03.14 00:43 Statisticaのウェブサイトに電子チュートリアルがあります、というか、いくつかあります。

[Prival]

dasmen писал(а)>>
Prival 2009.03.14 00:43 Statisticaのサイトに電子チュートリアルがあります、というか、いくつかあります。

信じられないかもしれませんが、私は勉強しました。統計ソフトの使い方を教えたこともあります。

ただ、質問に答えてください。何を測るのか、何を評価するのか。

[Sergey]

Prival 2009.03.14 01:08 これらは一般的な定義である。一般的に多くの亜種があるものの、我々は、トレンド戦略について例えば話をすれば - しかし、すべてのこれらの戦略は、カテゴリとして、本質的に安定した統計的依存関係に基づいている - 例えば方法論があります - 私は市場またはいくつかを選択 - 単に訓練とテストの範囲をグループ化、それを使用して例えば私はMAの現在のセットを決定 - 一般的にそれは広い範囲でMAを検索して、MAの期間に対するトレンド方向の変化の最小数を持つMAを識別することは問題ない - それは実際に有効なラグとしないナンセンス、に基づいて検出です MA周期、。

[Prival]

dasmen писал(а)>>
...

そんな美しいフレーズを、素朴な疑問に対して、曖昧な答えを返してくれた。

わかりやすい例で説明します。

何を測っているのか？- 電圧です。

何を測っているのか？- 電圧計？

どの程度の精度で？1%

そして初めて統計の仕事が始まる。 信頼性、測定値の有意性などを評価する。

もう一度聞きます（もう無駄に と思っていますが）。画面に表示されているこの曲線で、何を測っているのでしょうか？どのように測定するのですか？

ゼットエー統計学は、「測る」のではなく「評価する」のです。

もし興味があり、あなたが気にしないなら、私は...実装...長い数字...均一分布はどこか...安定した統計依存性...制御方法...を求め始めるでしょう。

その言葉の裏にあるものが何なのか、知りたい。

[Sergey]

Prival 2009.03.14 02:25 ループ内でローソク足1からローソク足Nまでのある範囲を設定します。このサイクルの範囲内に、計算されたミューブの値を、1の値から範囲自体の10分の1の値まで配列で構築する。muv値の各周期について、トレンド方向の変化の回数をカウントする。トレンド方向の変化回数を自身の周期で割った比率が小さいミュービングが、マーケットとの関連性が高いと言えます。私はあまり書きません - 私は楽しい時間を過ごす以外にここでやるべきことがあります。しかし、私はできるだけ答えようとしますが、あなたは私をからかう必要はありません、私はそれに値するとは思いません...。

[Prival]

dasmen писал(а)>>
Prival 2009.03.14 02:25 サイクルでは、ローソク足1からローソク足Nまでの一定の範囲を設定しています。与えられた周期の範囲内に、計算されたミューの値を値1から範囲自体の10分の1の値まで配列で構築する。muv値の各周期について、トレンド方向の変化の回数をカウントする。トレンド方向の変化回数を自身の周期で割った比率が小さいミュービングが、マーケットとの関連性が高いと言えます。私はあまり書きません - 私は楽しい時間を過ごす以外にここでやるべきことがあります。しかし、私はできるだけ答えようとしますが、あなたは私をからかう必要はありません、私はそれに値するとは思いません...。

ありがとうございます。知識が豊富で、忍耐強く、丁寧に自分の主張を守り、市場の見方について説明をしてくれる人であれば、コミュニケーションをとるのが楽しくなりますね。それはとてもいいことで、からかっているわけではありません。自分のやっていることが正しいのか、今一度、自分で確認したいのです。自分が何をやっているのか、理解しているか。質問をしたら、まずそれに答えるようにしています。

マーケットから離れよう。もう一度、例を挙げます。人がいて、その人には特徴、身長、体重、年齢などがあります。それぞれの特性に合わせて、定規やスケールなどの計測器があります。 身長1m、体重200kgなど。(わざとこのような数字を出したのは、「どうやって測ったのだろう？ 私の測定は信頼できるのだろうか？）

さて、市場の話に戻りますが、この枝は市場説明と呼ばれています。そして、何かを測る前に（たとえ それがたくさんのバッグであっても）、何を測るのか、市場の特性は何なのか、決めなければなりません。(これらの特性の集合が市場記述である（例人参照））。

この問いに答えがないのであれば、何を測っているのかわからないということになります。そして、それを正しく行えているかどうか。身長は体重計で、体重は定規で、目の色は体温計で計るのです」。）それはおかしいと思わなければならない。

では、私たちはタリーで何を測っているのでしょうか？ 私たちの測定は信頼できるのでしょうか？ この測定の精度は？

[Sergey]

プライベート 14.03.2009年10月39日Mashkaは時間の経過とともに価格の変化の比率を測定する - このすべてはすでに存在し、ここで勝利MAを見つけるためのコードのコンテキストでパラメータ自体は、あなただけの有効なそれを呼び出すことができますが、この場合の精度は、バーの 数とトレンドの数にmuv期間自体の比率によって計算されていますmuvは、測定値の与えられた範囲で形成され、与えられた周期でmuv動きを指示されているまあ、このように置いてください。WiningMA = NumberOfBars/(NumberOfTrends*PeriodMA) そして、メソッドの信頼性の係数は次のように考えられている：KWiningMA = NumberOfBars/PeriodMA 私はこのメソッドの使用を満たしていないと名前の選択は任意である同じ統計を勉強するとき、よくそれはこのように呼ばれるようにしてください。