ヨーグルト系と缶詰系、あるいは取引戦術と過去のテスト結果の信頼性の関係 - ページ 19 1...121314151617181920 新しいコメント Igor Kim 2008.07.07 17:54 #181 なるほど、Alexanderさん、ありがとうございます議論して、最適化==フィッティングの 式に引きずり込みたかったのですが、あなたの正しさがわかりました :-) Aleksandr Pak 2008.07.07 17:55 #182 to LeoV ブラインドパラメータとは、指標に依存しない、ハードウエア化されたパラメータのことです。 例 -TSの判断の領域で、takeprofitとstoploss。 - 訓練されたパーセプトロン。 一般的に、通常のTSは相場を見ず、設定も変えないので、インジケーターの期間もTSの「ブラインド」パラメータの一種、==「ハーフブラインド」))であると言われています。 Леонид 2008.07.07 18:03 #183 Korey писал (а)>> ブラインドパラメータとは、指標に依存せず、厳格に設定されたパラメータのことである。 例 -TSの判断の領域で、takeprofitとstoploss。 - 訓練されたパーセプトロン。 一般に、指標期間はTSの「ブラインド」パラメータの一種であり、==「ハーフブラインド」)))、通常のTSはマーケットを見ず、設定を変更しないためである。 - まあ、最適化可能なパラメータでもあるんですけどね。 - 訓練されたペルセプトロン-ここにもキャッチフレーズがある。過剰最適化と同様です。オーバートレーニング、つまりトレーニングエリアでルールを学びすぎて、将来的にパフォーマンスが低下する可能性があります。だから、トレーニングの問題でもあるんです。 Aleksandr Pak 2008.07.07 18:11 #184 LeoV писал (а)>> - まあ、最適化可能なパラメータでもあるんですけどね。 - 訓練されたペルセプトロン-ここにもキャッチフレーズがある。過剰最適化と同様です。オーバートレーニング、つまりトレーニングエリアでルールを学びすぎて、将来的にパフォーマンスが低下する可能性があります。だから、トレーニングの問題でもあるんです。 ペルセプトロンは（私の理解では）接続がないので、学習するためのルールがないのです。 つまり、オーバートレーニングは不可能であり、つまりオーバートレーニングはイエスかノーかの線引きが曖昧になるだけなのです。 追伸： 学習していないデータでぼかすこと。 Леонид 2008.07.07 18:44 #185 Korey писал (а)>> ペルセプトロンは（私の理解では）コネクションを持たないので、学習できるルールがないのです。 つまり、オーバートレーニングは不可能であり、つまりオーバートレーニングはイエスかノーかの線引きが曖昧になるだけなのです。 追伸： 未準備のデータでボケる そうですね......ネットワークのことを言ったんです。ペルセプトロン1枚では、何の役にも立たないと私は考えています。 Andrew Shelkovenko 2009.01.13 15:48 #186 Serg_ASV писал(а)>> トレンドは基本的にパターンとして捉えることができ、サシでプルバックすることも可能です。しかし、トレンドの期間や、プルバックが新しい反対トレンドの始まりかどうかは、どのように判断すればいいのでしょうか？ 価格連動のダイナミクスからすると、どうしようもないように見える。レベル別、Fibo別とかね。 СанСаныч Фоменко 2009.04.24 14:16 #187 Infiniti-g37 писал(а)>> 取引戦術とヒストリカルテスト結果の信頼性との関係についての考察を提案したい。 トレーディングシステムを作るとき、入力変数に依存するいくつかの規則性に依存します。テストの段階で、これらのパラメータに従ってシステムを最適化し、良い結果が出たときに喜ぶことが多いですね。そして、1週間後に故障し始めるということが判明したのです。数ヶ月経ってから不具合が出るシステムもあります。また、システムの「賞味期限」に影響を与える要因について議論することを提案します。なぜ、あるシステムはヨーグルトで、あるシステムはツナ缶なのか、そして、永久移動体を作ることは可能なのか、少なくともそれに近いことはできるのか。 1.リンゴが熟す→頭から落ちる、熟さない→落ちない、という純粋な決定論は、問題の定式化そのものが正しいとは思えません。特にマーケット、FXは機能的な明確さがない。もう一つの解釈は、チャートの自己肯定と自己破壊 についての解釈が適している（どなたかの本で読みました）。例えば、Fiboを例にとると。フィボレベルが存在するチャートと、フィボが存在しないチャートがあります。どうしたんですか？要は、現時点でフィボを信じるプレイヤーと信じないプレイヤーの出来高の比率によってフィボレベルが現れたり消えたりするわけで、現時点でフィボで勝つ人はそれに負けるはずだからです。 これは、トレーダーが数百年にわたる市場の中で発見した他のあらゆる数字にも当てはまります。現在、これらは図形（ヘッド＆ショルダー、ドージなど）または指標であり、1000以上の記述のある本を見た。 2.それぞれの数値や指標は、外見上は混沌とした市場に一定のパターンを示しており、それが見つかれば、今後の市場の動きを予測するのに役立つかもしれない。 3.トレーダーが市場で得たわずかな経験から、1つの指標でトレーディングシステムを構築することは不可能であることを確信する - トレーディングシステムのための指標のセットが必要である。これは、一連の指標が新しいパターンを特定するものであり、多次元的であるため、紙の上に描くことが不可能であることに変わりはない。しかし、この多次元パターンは同じ運命をたどります。それは、自己肯定と自己破壊の法則に従うことです。 4.今日、新しいパターンの探索は、統計学、波動解析、人工知能などの数学的手法によって自動化され、加速されている。テスターとオプティマイザーを使って、パターンを明らかにする取引システムのパラメーターを見つけ、それを明らかにした上で、市場を予測し、利益を得るのです。 5.ここで、TSが発見したパターンは、よく出会うのか、稀にしか出会わないのか、という疑問が生じます。ニューギニアのパプア族は、たくさんの船を持っていて、その船にはすべて個人名がついている。パプア族には複数形がないのだ。パプア語で、この船はヤシの木でできていて、この船は別の島でつくられたものです、とは言えないのです。つまり、貿易システムに関する主な疑問は、私たちが特定したパターンは、パプア人の船のように個別的なものなのか、それとも何らかの一般性を持って いるのか、ということです。 6.歴史は繰り返す」という法則を誰もキャンセルしなかった。過去のデータで利益を上げてきたTSは、今後もその利益を上げていくだろう。最適化しすぎというバグベアは、別の意味を持つようになる。最適化されすぎたシステムは、まともな汎用性がなく、将来的に希少になりすぎる可能性があります。しかし、実際にはもっと悪い状況で、パターンが形成された後、予測するものが何もなくなった時に初めてその兆候を見ることになるのです。 7.現実には、TCを作成する際の問題は、十分に一般化されたパターンを特定するルールを開発することだけでなく、グラフの自己定義から自己肯定への移行、またその逆の瞬間を予測するルールを開発することである。しかも、この自己肯定感から自己肯定感への移行過程が長ければ長いほど、取引システムは優れていることになる。 8.TSの「すべての期間、すべての楽器、すべての年数」に対する極端な要求は、自己破壊と自己肯定に関するチャートの特性を法則として認めるならば、実現不可能である。どんな取引システムも数学的手法によって認識され、負け組トレーダーは勝ちパターンを識別し、いつかは誰も勝てなくなる - 誰もが賢くなり、役に立たない取引システムを所有するようになる。 9.以上を考慮すると、TSの開発は以下のようなステップで表される。 a) トレーディングシステムを開発する。 b) 取引システムのパラメータの探索（最適化 c) 時間帯は、例えば、2007年1月、システムが利益を出している時間帯を検索します（時間帯はパラメータです）。 d) システムが負けている時間枠が検索されます。 e) 黒字から赤字への移行期間とその前後を検証している。もし、その原因を見つけることができたなら、あなたはトレーディングシステムを手に入れたことになります。 結論：ヨーグルトもツナも同じ缶詰を食べます。 Yury Reshetov 2009.04.24 16:22 #188 faa1947 >> : 私たちが発見したパターンは、パプアニューギニアの人々のボートのように個別的なものなのか、それとも何らかの一般性を持っているのでしょうか。 OOSでTCを走らせれば、そんな単純な疑問の答えが得られるはずです。 削除済み 2009.04.24 20:47 #189 皆さんこんにちは（初投稿 - 飲み物が必要です）。 私の考えでは、システムは自己適応的であるべきだと思います。市場の動きは 常に変化しています。システムは市場そのものに適応する必要があります。有限のものを作って、それが腐るのを待つのではなく（缶詰やヨーグルトだって腐る）、システムが生きていくために...。進化のように、ある種が消え、ある種が現れる...。 СанСаныч Фоменко 2009.04.27 20:32 #190 Reshetov писал(а)>> OOSでCUを実行すれば、そんな単純な疑問に対する答えが得られるはずです。 OOSの結果に対する信仰は、聖なるものに対する信仰である。常に勝てるTSを設計することは原理的に不可能で、必ず採算が取れない時間帯があると思います。 私が公言する「自己肯定-自己破壊」の概念の中では、OOSは全く何の解決にもならないのです。 a) 特定されたTCパターンの継続（OOS陽性結果） b) 識別されたパターンの自己破壊（否定的な結果） c) パターンの自己肯定から自己破壊への移行（結果が悪化した場合）。 つまり、OOSテストは、まだ見えていない未来については何も語っていないのです。 OOSの使用は、どちらかというと、かなり一般化されたパターンを得るためのテクニックです。いずれにせよ、OOSが否定された場合、TCを絞り込むことができます。それが成功すれば、より一般的なパターンを得たことになりますが、それ以上ではありません。しかし、聖杯を手に入れるまでプロセスを続けることはできない。この一般化されたパターンは自壊してしまう。 MQLフォーラムでは、より一般的なパターンを得るためのヒントとして、異なる通貨ペアでテストすることなどが紹介されています。 Metastockは、TSはトレンド、ボラティリティ、モメンタム、サイクル、市場の強さと支持-抵抗の指標で構成されるべきであると言っている - それはむしろ一般的なパターンを得るための別の方法である。 引用は、自己確認と自己破壊を繰り返すいくつかのパターン（多分無限）から構成され、TSの主な問題は、自己破壊から自己確認、またはその逆への過渡的な プロセスです。 1...121314151617181920 新しいコメント 取引の機会を逃しています。 無料取引アプリ 8千を超えるシグナルをコピー 金融ニュースで金融マーケットを探索 新規登録 ログイン スペースを含まないラテン文字 このメールにパスワードが送信されます エラーが発生しました Googleでログイン WebサイトポリシーおよびMQL5.COM利用規約に同意します。 新規登録 MQL5.com WebサイトへのログインにCookieの使用を許可します。 ログインするには、ブラウザで必要な設定を有効にしてください。 ログイン/パスワードをお忘れですか？ Googleでログイン
なるほど、Alexanderさん、ありがとうございます議論して、最適化==フィッティングの 式に引きずり込みたかったのですが、あなたの正しさがわかりました :-)
to LeoV
ブラインドパラメータとは、指標に依存しない、ハードウエア化されたパラメータのことです。
例
-TSの判断の領域で、takeprofitとstoploss。
- 訓練されたパーセプトロン。
一般的に、通常のTSは相場を見ず、設定も変えないので、インジケーターの期間もTSの「ブラインド」パラメータの一種、==「ハーフブラインド」))であると言われています。
ブラインドパラメータとは、指標に依存せず、厳格に設定されたパラメータのことである。
例
-TSの判断の領域で、takeprofitとstoploss。
- 訓練されたパーセプトロン。
一般に、指標期間はTSの「ブラインド」パラメータの一種であり、==「ハーフブラインド」)))、通常のTSはマーケットを見ず、設定を変更しないためである。
- まあ、最適化可能なパラメータでもあるんですけどね。
- 訓練されたペルセプトロン-ここにもキャッチフレーズがある。過剰最適化と同様です。オーバートレーニング、つまりトレーニングエリアでルールを学びすぎて、将来的にパフォーマンスが低下する可能性があります。だから、トレーニングの問題でもあるんです。
- まあ、最適化可能なパラメータでもあるんですけどね。
- 訓練されたペルセプトロン-ここにもキャッチフレーズがある。過剰最適化と同様です。オーバートレーニング、つまりトレーニングエリアでルールを学びすぎて、将来的にパフォーマンスが低下する可能性があります。だから、トレーニングの問題でもあるんです。
ペルセプトロンは（私の理解では）接続がないので、学習するためのルールがないのです。
つまり、オーバートレーニングは不可能であり、つまりオーバートレーニングはイエスかノーかの線引きが曖昧になるだけなのです。
追伸： 学習していないデータでぼかすこと。
ペルセプトロンは（私の理解では）コネクションを持たないので、学習できるルールがないのです。
つまり、オーバートレーニングは不可能であり、つまりオーバートレーニングはイエスかノーかの線引きが曖昧になるだけなのです。
追伸： 未準備のデータでボケる
そうですね......ネットワークのことを言ったんです。ペルセプトロン1枚では、何の役にも立たないと私は考えています。
トレンドは基本的にパターンとして捉えることができ、サシでプルバックすることも可能です。しかし、トレンドの期間や、プルバックが新しい反対トレンドの始まりかどうかは、どのように判断すればいいのでしょうか？
価格連動のダイナミクスからすると、どうしようもないように見える。レベル別、Fibo別とかね。
取引戦術とヒストリカルテスト結果の信頼性との関係についての考察を提案したい。
トレーディングシステムを作るとき、入力変数に依存するいくつかの規則性に依存します。テストの段階で、これらのパラメータに従ってシステムを最適化し、良い結果が出たときに喜ぶことが多いですね。そして、1週間後に故障し始めるということが判明したのです。数ヶ月経ってから不具合が出るシステムもあります。また、システムの「賞味期限」に影響を与える要因について議論することを提案します。なぜ、あるシステムはヨーグルトで、あるシステムはツナ缶なのか、そして、永久移動体を作ることは可能なのか、少なくともそれに近いことはできるのか。
1.リンゴが熟す→頭から落ちる、熟さない→落ちない、という純粋な決定論は、問題の定式化そのものが正しいとは思えません。特にマーケット、FXは機能的な明確さがない。もう一つの解釈は、チャートの自己肯定と自己破壊 についての解釈が適している（どなたかの本で読みました）。例えば、Fiboを例にとると。フィボレベルが存在するチャートと、フィボが存在しないチャートがあります。どうしたんですか？要は、現時点でフィボを信じるプレイヤーと信じないプレイヤーの出来高の比率によってフィボレベルが現れたり消えたりするわけで、現時点でフィボで勝つ人はそれに負けるはずだからです。 これは、トレーダーが数百年にわたる市場の中で発見した他のあらゆる数字にも当てはまります。現在、これらは図形（ヘッド＆ショルダー、ドージなど）または指標であり、1000以上の記述のある本を見た。
2.それぞれの数値や指標は、外見上は混沌とした市場に一定のパターンを示しており、それが見つかれば、今後の市場の動きを予測するのに役立つかもしれない。
3.トレーダーが市場で得たわずかな経験から、1つの指標でトレーディングシステムを構築することは不可能であることを確信する - トレーディングシステムのための指標のセットが必要である。これは、一連の指標が新しいパターンを特定するものであり、多次元的であるため、紙の上に描くことが不可能であることに変わりはない。しかし、この多次元パターンは同じ運命をたどります。それは、自己肯定と自己破壊の法則に従うことです。
4.今日、新しいパターンの探索は、統計学、波動解析、人工知能などの数学的手法によって自動化され、加速されている。テスターとオプティマイザーを使って、パターンを明らかにする取引システムのパラメーターを見つけ、それを明らかにした上で、市場を予測し、利益を得るのです。
5.ここで、TSが発見したパターンは、よく出会うのか、稀にしか出会わないのか、という疑問が生じます。ニューギニアのパプア族は、たくさんの船を持っていて、その船にはすべて個人名がついている。パプア族には複数形がないのだ。パプア語で、この船はヤシの木でできていて、この船は別の島でつくられたものです、とは言えないのです。つまり、貿易システムに関する主な疑問は、私たちが特定したパターンは、パプア人の船のように個別的なものなのか、それとも何らかの一般性を持って いるのか、ということです。
6.歴史は繰り返す」という法則を誰もキャンセルしなかった。過去のデータで利益を上げてきたTSは、今後もその利益を上げていくだろう。最適化しすぎというバグベアは、別の意味を持つようになる。最適化されすぎたシステムは、まともな汎用性がなく、将来的に希少になりすぎる可能性があります。しかし、実際にはもっと悪い状況で、パターンが形成された後、予測するものが何もなくなった時に初めてその兆候を見ることになるのです。
7.現実には、TCを作成する際の問題は、十分に一般化されたパターンを特定するルールを開発することだけでなく、グラフの自己定義から自己肯定への移行、またその逆の瞬間を予測するルールを開発することである。しかも、この自己肯定感から自己肯定感への移行過程が長ければ長いほど、取引システムは優れていることになる。
8.TSの「すべての期間、すべての楽器、すべての年数」に対する極端な要求は、自己破壊と自己肯定に関するチャートの特性を法則として認めるならば、実現不可能である。どんな取引システムも数学的手法によって認識され、負け組トレーダーは勝ちパターンを識別し、いつかは誰も勝てなくなる - 誰もが賢くなり、役に立たない取引システムを所有するようになる。
9.以上を考慮すると、TSの開発は以下のようなステップで表される。
a) トレーディングシステムを開発する。
b) 取引システムのパラメータの探索（最適化
c) 時間帯は、例えば、2007年1月、システムが利益を出している時間帯を検索します（時間帯はパラメータです）。
d) システムが負けている時間枠が検索されます。
e) 黒字から赤字への移行期間とその前後を検証している。もし、その原因を見つけることができたなら、あなたはトレーディングシステムを手に入れたことになります。
結論：ヨーグルトもツナも同じ缶詰を食べます。
私たちが発見したパターンは、パプアニューギニアの人々のボートのように個別的なものなのか、それとも何らかの一般性を持っているのでしょうか。
OOSでTCを走らせれば、そんな単純な疑問の答えが得られるはずです。
皆さんこんにちは（初投稿 - 飲み物が必要です）。
私の考えでは、システムは自己適応的であるべきだと思います。市場の動きは 常に変化しています。システムは市場そのものに適応する必要があります。有限のものを作って、それが腐るのを待つのではなく（缶詰やヨーグルトだって腐る）、システムが生きていくために...。進化のように、ある種が消え、ある種が現れる...。
OOSでCUを実行すれば、そんな単純な疑問に対する答えが得られるはずです。
OOSの結果に対する信仰は、聖なるものに対する信仰である。常に勝てるTSを設計することは原理的に不可能で、必ず採算が取れない時間帯があると思います。
私が公言する「自己肯定-自己破壊」の概念の中では、OOSは全く何の解決にもならないのです。
a) 特定されたTCパターンの継続（OOS陽性結果）
b) 識別されたパターンの自己破壊（否定的な結果）
c) パターンの自己肯定から自己破壊への移行（結果が悪化した場合）。
つまり、OOSテストは、まだ見えていない未来については何も語っていないのです。
OOSの使用は、どちらかというと、かなり一般化されたパターンを得るためのテクニックです。いずれにせよ、OOSが否定された場合、TCを絞り込むことができます。それが成功すれば、より一般的なパターンを得たことになりますが、それ以上ではありません。しかし、聖杯を手に入れるまでプロセスを続けることはできない。この一般化されたパターンは自壊してしまう。
MQLフォーラムでは、より一般的なパターンを得るためのヒントとして、異なる通貨ペアでテストすることなどが紹介されています。
Metastockは、TSはトレンド、ボラティリティ、モメンタム、サイクル、市場の強さと支持-抵抗の指標で構成されるべきであると言っている - それはむしろ一般的なパターンを得るための別の方法である。
引用は、自己確認と自己破壊を繰り返すいくつかのパターン（多分無限）から構成され、TSの主な問題は、自己破壊から自己確認、またはその逆への過渡的な プロセスです。