:))試行回数2回目。あるいは、稼ぐことの本質を推測してみよう、でも具体的なことは抜きにして・・・。:)) - ページ 3 1234567 新しいコメント Sceptic Philozoff 2008.06.17 14:17 #21 Serg_ASV писал (а)>> http://www.biznesit.ru/forex/nolimit/statement.htm 梅が見えない...。 土地の広さからして本物ではなく、デモですね。デモをもとに、どのようなピプシングの結果が語られるのでしょうか。本物だけが期間 Aleksandr Pak 2008.06.17 14:40 #22 マーケットマネーの 流用についての講演（「お金を稼ぐ」ことの本質について）。 自分をトレーダーだと思ってるのか？ 儲かってると思ってるのか 1 なんでもっと早く相場に気づかなかったんだと憤慨している))) - 沼の商人だな。- マーケット・サックス 恨みを持つこと。あそこに川があるでしょ？ 夏、雨が降らなくて乾燥しているのに、なぜ水があるんだろう？ - なぜなら（小学5年生の教科書）、一年中使えるくらい水がたまっている沼があるからです。 それがトレーダーというもので、お金を手に入れると、稼いだつもりになってしまうのです）。 でも、いや、稼いでないだろ、ムラのある時間に返すために金を取っただけだろ。 泣くな、拗ねるな、自然史の勉強をした方がいい。とにかく19世紀の数学より簡単なんです。もしかしたら、すべてが失われたわけではなく、エコロジストになれるかもしれない......。 Sceptic Philozoff 2008.06.17 14:53 #23 ホーリーグレイルの構成要素について、もう少し詳しく説明します。その開発において、必要な部品は 1.ソースデータを修正する。端末に表示される通常のバーは、間違ったデータです。 2.正しい信号フォーラムでの活動の90％は、正しい信号を探すことですから、ここで付け加えることはありません。 3.正しいMM。 4.最初の3点の結果がフィッティングであった可能性を統計的にほぼ排除する正しいテスト。 MT4テスターは、正しいテストのための1つの要素に過ぎません。そして、オプティマイザーは仕事をするかもしれません - それが正しく使用されている場合にのみ、最適なパラメータが実際の取引にどのように関連しているかを理解する：我々は最適化の間に我々はその近傍で収益性が安定しているTSパラメータの領域を選択しなければならないと言うなら、我々は正確にこの安定性が直接利用されている、実際のメカニズムを持って いる必要があります。このメカニズムが取引アルゴリズム に組み込まれていなければ、この最適化は意味がない。 Дональд 2008.06.17 16:24 #24 Mathemat писал (а)>> ホーリーグレイルの構成要素について、もう少し詳しく説明します。その開発において、必要な部品は 1.ソースデータを修正する。端末に表示される通常のバーは、間違ったデータです。 2.正しい信号フォーラムでの活動の90％は、正しい信号を探すことですから、ここで付け加えることはありません。 3.正しいMM。 4.最初の3点の結果がフィッティングであった可能性を統計的にほぼ排除する正しいテスト。 MT4テスターは、正しいテストのための1つの要素に過ぎません。そして、オプティマイザーは仕事をするかもしれません - それが正しく使用されている場合にのみ、最適なパラメータが実際の取引にどのように関連しているかを理解する：我々は最適化の間に我々はその近傍で収益性が安定しているTSパラメータの領域を選択しなければならないと言うなら、我々は正確にこの安定性が直接利用されている、実際のメカニズムを持って いる必要があります。このメカニズムが取引アルゴリズムに実装されていない場合、この最適化には何の価値もありません。 П.1 大体において、これは事実である。しかし、それを変えることはできません。したがって、議論 - どこで取得するか、またはどのように "正しい "データを作るために、それは特定の時間のために延期するのが理にかなっている...:)) П.2 その通り...私もそういう意味で...。もし、99％のケースでミニストップまで価格が下落する10分前に売りシグナルが、逆に買いシグナルが出るとすれば、それは聖杯と言えるでしょう...。それ以外のことは二の次です。 П.3 うーん...。テストは、理想的なモデルの領域からではありません...。例えば、OPシグナルとCLシグナルのポイント差を積算するだけのインジケーターなら...。そして、この差は大きくなっていく...。そして、それは理論的に可能な総差異の少なくとも1％になります。次に、どのようにCAの限界と抵抗の中でこの戦略を実装するために、どのように大きなドローダウンによる氏の呼び出しを回避するために？全ては二の次...同じ履歴データで最適化されていても、例えば1998年から2008年までのすべての履歴で、5000ドル以上の絶対的なドローダウンが一度もないようなストラテジーは、もちろん初回入金額にかかわらず、見たことがない...。 つまり、要するに「はい、大丈夫です！」ということです。しかし、これは実は2つ目の質問、"どのように改善するか？"あるいは "どのように完璧にするか？"なのです。 Dmitry Fedoseev 2008.06.17 16:34 #25 NProgrammer писал (а)>> ...彼らの過去のデータに基づいて最適化された戦略であっても、例えば1998年から2008年までの全歴史にわたって、5000ドルを超える絶対的なドローダウンなしに実行できたものは1つもありません。 何が出たんだ!!!! Дональд 2008.06.17 16:57 #26 Integer писал (а)>> 「私が持っているもの！！！」。 私の言葉が明確ではありませんでしたが、私の言葉の文脈から、まず、ストラテジーは明示的にも暗黙的にも資金管理をしてはいけない...ということは明らかでした。そして、そこにあるもので。 ショートポジション(勝率) 2238 (52.32%) ロングポジション(勝率) 2262 (51.19%) 利益を得た取引（全体に占める割合） 2329 (51.76%) 損失取引（全体に占める割合） 2171 (48.24%) ドローダウンが1000ドルというのは、普通じゃないですよね......。買いをキャンセルして、売りだけを残したり、その逆もやってみてください。 それがまず第一です。 次に、1999年から2008年までの日付についてですが、まさにこの範囲内です...。 そして3つ目は、簡単に言うと、そういうストラテジーのコードの長さが、仮に普通のスタイルで100行とか200行とかだったことが重要なのですが...。一言で言えば、「アイデア」であるはずなのですが...。とはいえ、その通りに持っているのであれば、アイデアのエッセンスを述べればいいのですが......。そして、議論を始めましょう。また何か生まれる可能性は十分にあるのですが...。 まあ、正直に言いますが、気を悪くしないでくださいね、あまり印象に残らないので...。 削除済み 2008.06.17 17:02 #27 Prival писал (а)>> 今のは面白いですね。差し支えなければまさにその流れでのご指摘ですね。 まあ、まだあまり進んでいないんですけどね）。しかし、私は仕事をしていますし、実装上もそうです。私が考える現在のグレイルは、次のようなものです。 1）オープン、クローズ、ポジション維持の明確な基準を使用するExpert Advisorは、せいぜいテスターグレイルである。市場は常に変化している。したがって、その変化に適応し、あるいはその変化を予測しようとしながら、グレイルは常に変化し続けなければならない。そのため、古典的な指標や標準的な指標の使用には厳しい制約があり、複雑で柔軟な意思決定装置を開発する必要があるのです。 2) できるだけ多くのデータとツールを検討し、現在の関係やパターンを見つけ、その中から有効なもの、あるいはそう遠くない将来に有効であると予想されるものを選択することです。もちろんグレイルは自分で全部やらなきゃいけないんですけどね。 3）グレイルを作る上で最高の「仲間」はテルテル坊主とマットスタットであるべきだ。 もし、どなたかご自分の考えを教えてくださる方がいらっしゃれば、比較して考える材料にするのも面白いでしょう。 Sergey Artukh 2008.06.17 17:08 #28 Mathemat писал (а)>> 土地の広さからして本物ではなく、デモですね。デモをもとに、どのようなピプシングの結果が語られるのでしょうか。本物だけが期間 だから、誰も "本物 "のグレイルだとは言っていない。;-) Дональд 2008.06.17 17:23 #29 NProgrammer писал (а)>> 私は、彼らの過去のデータに基づいて最適化された戦略であっても、例えば1998年から2008年までのすべての履歴を通じて実行され、一度も絶対的なドローダウンがなかったというものを見たことがない。 もう少し具体的に説明したいのですが． 1.わかりやすくするために、2ヶ月の幅をとって、この幅で1999年から2008年まで移動する...。そして、こうするんだ......このレンジでピムラインを出すんだ......。ふたを開けてみればシフトして、また最適化し、また結果を見て...。...といった具合に。 優勝の基準はシンプルで、どの挑戦でも一度もプラマイゼロにならないこと...。いくらでも最適化できる...。ただし、すべてのポジションを決済した後の残高または口座残高がプラスでなければなりませんが...。この場合、Expert Advisorのコードに1つのストラテジーを実装する必要があります ...しかし、係数やパラメータを最適化するためには......。もっかい）いくらでもできますよ...。 そのような戦略はまだ見たことがありません。つまり、最適化は悪ではない...。そして、それを恐れてはいけないのです。IMHO Sceptic Philozoff 2008.06.17 19:59 #30 NProgrammer писал (а)>>1.わかりやすくするために、2ヶ月の範囲をとって、この範囲は1999年から2008年まで移動する...とします。この場合、次のようにします。この範囲でピムラインをする......。ふたを開けてみればシフトして、また最適化し、また結果を見て...。など そうですね、パルドが説明した前方分析ですね。そして、その持続可能性を引き出すための仕組みが、パラメータ最適化の本当の基本なのです。 大体、そうなんです。しかし、私たち、私たちの力では変えることはできません。だから、「正しい」データをどこで手に入れるか、どう作るかの議論は、無期限に延期するのが筋というものだ......。 そして、それを議論するつもりはない。でも、できないことはないんです。ニューラルネットワークもデータを生成します。誰もそれができないとは言っていません。 1234567 新しいコメント 取引の機会を逃しています。 無料取引アプリ 8千を超えるシグナルをコピー 金融ニュースで金融マーケットを探索 新規登録 ログイン スペースを含まないラテン文字 このメールにパスワードが送信されます エラーが発生しました Googleでログイン WebサイトポリシーおよびMQL5.COM利用規約に同意します。 新規登録 MQL5.com WebサイトへのログインにCookieの使用を許可します。 ログインするには、ブラウザで必要な設定を有効にしてください。 ログイン/パスワードをお忘れですか？ Googleでログイン
http://www.biznesit.ru/forex/nolimit/statement.htm
梅が見えない...。
土地の広さからして本物ではなく、デモですね。デモをもとに、どのようなピプシングの結果が語られるのでしょうか。本物だけが期間
マーケットマネーの 流用についての講演（「お金を稼ぐ」ことの本質について）。
自分をトレーダーだと思ってるのか？
儲かってると思ってるのか 1
なんでもっと早く相場に気づかなかったんだと憤慨している)))
- 沼の商人だな。- マーケット・サックス
恨みを持つこと。あそこに川があるでしょ？
夏、雨が降らなくて乾燥しているのに、なぜ水があるんだろう？
- なぜなら（小学5年生の教科書）、一年中使えるくらい水がたまっている沼があるからです。
それがトレーダーというもので、お金を手に入れると、稼いだつもりになってしまうのです）。
でも、いや、稼いでないだろ、ムラのある時間に返すために金を取っただけだろ。
泣くな、拗ねるな、自然史の勉強をした方がいい。とにかく19世紀の数学より簡単なんです。もしかしたら、すべてが失われたわけではなく、エコロジストになれるかもしれない......。
ホーリーグレイルの構成要素について、もう少し詳しく説明します。その開発において、必要な部品は
1.ソースデータを修正する。端末に表示される通常のバーは、間違ったデータです。
2.正しい信号フォーラムでの活動の90％は、正しい信号を探すことですから、ここで付け加えることはありません。
3.正しいMM。
4.最初の3点の結果がフィッティングであった可能性を統計的にほぼ排除する正しいテスト。
MT4テスターは、正しいテストのための1つの要素に過ぎません。そして、オプティマイザーは仕事をするかもしれません - それが正しく使用されている場合にのみ、最適なパラメータが実際の取引にどのように関連しているかを理解する：我々は最適化の間に我々はその近傍で収益性が安定しているTSパラメータの領域を選択しなければならないと言うなら、我々は正確にこの安定性が直接利用されている、実際のメカニズムを持って いる必要があります。このメカニズムが取引アルゴリズム に組み込まれていなければ、この最適化は意味がない。
ホーリーグレイルの構成要素について、もう少し詳しく説明します。その開発において、必要な部品は
1.ソースデータを修正する。端末に表示される通常のバーは、間違ったデータです。
2.正しい信号フォーラムでの活動の90％は、正しい信号を探すことですから、ここで付け加えることはありません。
3.正しいMM。
4.最初の3点の結果がフィッティングであった可能性を統計的にほぼ排除する正しいテスト。
MT4テスターは、正しいテストのための1つの要素に過ぎません。そして、オプティマイザーは仕事をするかもしれません - それが正しく使用されている場合にのみ、最適なパラメータが実際の取引にどのように関連しているかを理解する：我々は最適化の間に我々はその近傍で収益性が安定しているTSパラメータの領域を選択しなければならないと言うなら、我々は正確にこの安定性が直接利用されている、実際のメカニズムを持って いる必要があります。このメカニズムが取引アルゴリズムに実装されていない場合、この最適化には何の価値もありません。
П.1
大体において、これは事実である。しかし、それを変えることはできません。したがって、議論 - どこで取得するか、またはどのように "正しい "データを作るために、それは特定の時間のために延期するのが理にかなっている...:))
П.2
その通り...私もそういう意味で...。もし、99％のケースでミニストップまで価格が下落する10分前に売りシグナルが、逆に買いシグナルが出るとすれば、それは聖杯と言えるでしょう...。それ以外のことは二の次です。
П.3
うーん...。テストは、理想的なモデルの領域からではありません...。例えば、OPシグナルとCLシグナルのポイント差を積算するだけのインジケーターなら...。そして、この差は大きくなっていく...。そして、それは理論的に可能な総差異の少なくとも1％になります。次に、どのようにCAの限界と抵抗の中でこの戦略を実装するために、どのように大きなドローダウンによる氏の呼び出しを回避するために？全ては二の次...同じ履歴データで最適化されていても、例えば1998年から2008年までのすべての履歴で、5000ドル以上の絶対的なドローダウンが一度もないようなストラテジーは、もちろん初回入金額にかかわらず、見たことがない...。
つまり、要するに「はい、大丈夫です！」ということです。しかし、これは実は2つ目の質問、"どのように改善するか？"あるいは "どのように完璧にするか？"なのです。
...彼らの過去のデータに基づいて最適化された戦略であっても、例えば1998年から2008年までの全歴史にわたって、5000ドルを超える絶対的なドローダウンなしに実行できたものは1つもありません。
何が出たんだ!!!!
「私が持っているもの！！！」。
私の言葉が明確ではありませんでしたが、私の言葉の文脈から、まず、ストラテジーは明示的にも暗黙的にも資金管理をしてはいけない...ということは明らかでした。そして、そこにあるもので。
ショートポジション(勝率) 2238 (52.32%)
ロングポジション(勝率) 2262 (51.19%)
利益を得た取引（全体に占める割合） 2329 (51.76%)
損失取引（全体に占める割合） 2171 (48.24%)
ドローダウンが1000ドルというのは、普通じゃないですよね......。買いをキャンセルして、売りだけを残したり、その逆もやってみてください。
それがまず第一です。
次に、1999年から2008年までの日付についてですが、まさにこの範囲内です...。
そして3つ目は、簡単に言うと、そういうストラテジーのコードの長さが、仮に普通のスタイルで100行とか200行とかだったことが重要なのですが...。一言で言えば、「アイデア」であるはずなのですが...。とはいえ、その通りに持っているのであれば、アイデアのエッセンスを述べればいいのですが......。そして、議論を始めましょう。また何か生まれる可能性は十分にあるのですが...。
まあ、正直に言いますが、気を悪くしないでくださいね、あまり印象に残らないので...。
今のは面白いですね。差し支えなければまさにその流れでのご指摘ですね。
まあ、まだあまり進んでいないんですけどね）。しかし、私は仕事をしていますし、実装上もそうです。私が考える現在のグレイルは、次のようなものです。
1）オープン、クローズ、ポジション維持の明確な基準を使用するExpert Advisorは、せいぜいテスターグレイルである。市場は常に変化している。したがって、その変化に適応し、あるいはその変化を予測しようとしながら、グレイルは常に変化し続けなければならない。そのため、古典的な指標や標準的な指標の使用には厳しい制約があり、複雑で柔軟な意思決定装置を開発する必要があるのです。
2) できるだけ多くのデータとツールを検討し、現在の関係やパターンを見つけ、その中から有効なもの、あるいはそう遠くない将来に有効であると予想されるものを選択することです。もちろんグレイルは自分で全部やらなきゃいけないんですけどね。
3）グレイルを作る上で最高の「仲間」はテルテル坊主とマットスタットであるべきだ。
もし、どなたかご自分の考えを教えてくださる方がいらっしゃれば、比較して考える材料にするのも面白いでしょう。
土地の広さからして本物ではなく、デモですね。デモをもとに、どのようなピプシングの結果が語られるのでしょうか。本物だけが期間
だから、誰も "本物 "のグレイルだとは言っていない。;-)
私は、彼らの過去のデータに基づいて最適化された戦略であっても、例えば1998年から2008年までのすべての履歴を通じて実行され、一度も絶対的なドローダウンがなかったというものを見たことがない。
もう少し具体的に説明したいのですが．
1.わかりやすくするために、2ヶ月の幅をとって、この幅で1999年から2008年まで移動する...。そして、こうするんだ......このレンジでピムラインを出すんだ......。ふたを開けてみればシフトして、また最適化し、また結果を見て...。...といった具合に。 優勝の基準はシンプルで、どの挑戦でも一度もプラマイゼロにならないこと...。いくらでも最適化できる...。ただし、すべてのポジションを決済した後の残高または口座残高がプラスでなければなりませんが...。この場合、Expert Advisorのコードに1つのストラテジーを実装する必要があります ...しかし、係数やパラメータを最適化するためには......。もっかい）いくらでもできますよ...。
そのような戦略はまだ見たことがありません。つまり、最適化は悪ではない...。そして、それを恐れてはいけないのです。IMHO
1.わかりやすくするために、2ヶ月の範囲をとって、この範囲は1999年から2008年まで移動する...とします。この場合、次のようにします。この範囲でピムラインをする......。ふたを開けてみればシフトして、また最適化し、また結果を見て...。など
そうですね、パルドが説明した前方分析ですね。そして、その持続可能性を引き出すための仕組みが、パラメータ最適化の本当の基本なのです。
大体、そうなんです。しかし、私たち、私たちの力では変えることはできません。だから、「正しい」データをどこで手に入れるか、どう作るかの議論は、無期限に延期するのが筋というものだ......。