マーチンゲールを正気に戻せ - ページ 3

 
paukas писал (а): 負けたポジションに追加するのが嫌なんですか?なぜ?

実は同じマーチンゲールでも、ソースが違うだけで、それほど攻撃的なものではありません。古典的なマーチンゲール(負けた後に賭けを2倍にする)の欠点はよく知られている。

追伸:「改善された」エントリー価格という自己欺瞞にもかかわらず、結果は何も良くなっていないようです:売り0.1@1.1000を建てて価格が上昇しているときに、売り0.1@1.1050を追加して1.1100で損切りになってしまうと、結果はマイナス150となるのです。そして、最初のオープンポジションだけでは、マイナス100にしかならない。しかし、いい訳がある。希薄化の結果、「有効参入価格」は1.1025となったのだ。確かにエントリーは良いのですが、総量が多いのでリスクも大きくなります。

P.P.S. いや、マーチンではないが、やはりリスクは高まる。

 
Mathemat:
paukas さんが書き込みました(a): 負けてるポジションに追加するのが嫌なんですか?なぜ?

実はマーチンゲールと 同じで、ソースが違うだけで、それほど攻撃的なものではありません。古典的なマーチンゲール(負けた後に賭け金を倍にする)の欠点はよく知られている。

追伸:「改善された」エントリー価格という自己欺瞞にもかかわらず、結果は何も良くなっていないようです:売り0.1@1.1000を建てて価格が上昇しているときに、売り0.1@1.1050を追加して1.1100で損切りになってしまうと、結果はマイナス150となるのです。そして、最初のオープンポジションだけでは、マイナス100にしかならない。しかし、いい訳がある。希薄化の結果、「有効参入価格」は1.1025となったのだ。確かにエントリーは良いのですが、総量が多いのでリスクも大きくなります。

P.P.S. いや、マーチンではないが、やはりリスクは高まる。

リスクが増えることには同意しますが、トレードのための保証金の大きさは古典的なマーチンゲールよりもかなり小さい、それが第一点で、第二点は、大きく動いた後の、プルバックという市場の一定の性質があることです。最終的には引き戻すというのが、私の戦略の基本なのです

 
ああ、市場が大きく動くたびに、私を少し巻き戻してくれるといいんだけど...。
 
フォールバックがなければ、ロックが必ずあなたを救う!
 
paukas:
SamMan

うーん...。今朝、すっきりした頭で:)もう一度、株を見てみました。

間違っていたら訂正してください、でも...女性の前ではダメ...専門家である彼は、不採算の ポジションを増やしているのでは?つまり、「平均化」というコードネームでよく知られているポルノに従事することですか?

もしそうなら...:(

負けたポジションに追加するのが嫌なんですか?なぜ?

なぜなら、一旦トレンドの10桁の「ブレイクバック」(最大20~35pips)に入り、この「軌道」全体に沿って損失を捕らえるからです。かなり予想通りの結末で。そして、これは「いきあたりばったり」のシナリオではなく、テスターで提案されたコードを試してみてください。このシナリオが本物 であることを示すために、ほとんどすべての通貨について「正しい」TFと履歴期間を得ることができます

 
Kontra:
相場には「巻き戻し」という不変の 性質がある

強調表示されていることが常に正しいわけではない(そうですね、99%は正しい、私もそう思いますが、1%はどうでしょうか) - あなたの言葉を信じるか、チャート付きのスクリーンショットを要求しますか?

ロックはいつも窮地を救ってくれる。

Expert Advisorはロックを使用しますか?それとも、そのさらなる発展への思いでしょうか。
 
 
SamMan:
コントラ
相場には「巻き返し」という不変の 性質がある

強調表示されていることが常に正しいわけではない(そうですね、99%は正しい、私もそう思いますが、1%はどうでしょうか) - あなたの言葉を信じるか、チャート付きのスクリーンショットを要求しますか?

ロックは必ず救う

EAにロックは実装されているのでしょうか?それとも、そのさらなる発展への思いでしょうか。

その言葉を信じよう :) 自分もそんな状況に陥った。はい、今はロックの実装に取り組んでいて、その後に美しいブレークダウンが待っています。

 
paukas:
数学
paukas さんが書き込みました(a): 負けてるポジションに追加するのが嫌なんですか?なぜ?

実は同じマーチンゲールでも、ソースが違うだけで、それほど攻撃的なものではありません。古典的なマーチンゲール(負けた後に賭け金を倍にする)の欠点はよく知られている。

追伸:「改善された」エントリー価格という自己欺瞞にもかかわらず、結果は何も良くなっていないようです:売り0.1@1.1000を建てて価格が上昇しているときに、売り0.1@1.1050を追加して1.1100で損切りになってしまうと、結果はマイナス150となるのです。そして、最初のオープンポジションだけでは、マイナス100にしかならない。しかし、いい訳がある。希薄化の結果、「有効参入価格」は1.1025となったのだ。確かにエントリーは良いのですが、総量が多いのでリスクも大きくなります。

P.P.S. いや、マーチンではないが、やはりリスクは高まる。

リスクフリーの方法はありますか?:)

リスクの増大はありません。減少しています。各取引の結果は独立していると考えることができます。トレードは1回より2回の方がいい。純粋数学。

 
paukas писал (а): リスクのない方法はあるのか?:)リスクの増大はありません。減少しています。各取引の結果は独立していると考えることができます。トレードは1回より2回の方がいい。純粋数学。

1.リスクのない方法はありませんが(まだそこまで狂っていません)、少しずつ、確実にリスクを減らす方法に移行しています。

2.ウラジーミル・パウカス さん、「リスクは増えない」とはどういう意味ですか?一度の取引でそれ以上の損失を出した。"Two trades are better than one" - only in sense thatthe average of each (the richest average) is better than the one of the first.でも、リスクを評価 するときは、平均値でやらないほうがいい、危険だ。

3."エントリーが数十pips単位で離れている場合、例えばH1では、同意します。しかし、この仮説も数学で検証する必要がある。