は完全にランダムなプロセスであり、FOREXは - ページ 7

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Mathemat:
このFibsをどう見るかは人それぞれです。Swannellと同じ方法で、つまり同じオーダーの波だけを分析するのであれば、そこに特別な「共鳴」を見ることはできないだろう。そして、さまざまなオーダーの波からFibクラスターを探せば、何か出てくるかもしれません。まだ見つけていないんです :)
思い起こせば、スレッド https://forum.mql4.com/ru/9325/page3#50924, post 15.11.2007 16:25 で、アプローチの一つである粗いディップスティックのようなものについて書きました。そこには、50％の水準が強調されていることがかすかに示されていたように思います。しかし、特にFiboと連動させることはできず、スケーリングすることで2度（マレーオクターブも含む）を得るだけです。はい、そしてその根拠はあまり自信がないのです。
 
このFibsの意味をどのように確認すればいいのか、まだ明確なアイデアがありません。ウェーブレット変換か他の方法で。この状況は、当然ながら、プロットの見かけ上のフラクタル性（自己相似性という意味）により悪化する。そんなテストはどこにも聞いたことがない。スワンネルの試みは、現象全体の1つのレイヤーしかカバーしていないので、全く説得力がないように思います。同時に、もしこのようなことができれば、引用文が明らかに非ランダムであることを示す、ほとんど最初の明確な証拠となるでしょう。D.Willの 作ったジェネレータは、偶然にのみFibsを表示します。
 
このテーマについて、私はこう考えています。
もちろん、外国為替市場はカオスとは言い難く、ほとんどすべてが人間の法則（経済＋政治）に従っていますが、相場の形は絶対的にランダムな性格を持つ、あるいはそれに近い形で形成されるものだと私は考えています。この問題については、個人的には、Zhunko さんから提供されたリンク：http://monetarism.ru/search.pl?topic=6 を読むのが便利だと思いました。
すなわち、世界の動きは、ファンド、中央銀行、世界最大の銀行によって定義され、もちろん互いに競争している（戦争のように）、しかし、動き内部の変動は、より多くの参加者（マーケットメーカー、銀行、大口投資家）のために、より混沌とし、結論は、さらに一貫性と燃えない、稼げない（リスクはビッグおじさんよりも高い）欲求である・・・・・。さらに下（証券会社）に行くと、ほとんどランダムな動きをするようになる．
追伸：私自身の結論は、私はそう長くない前に作ったが、それはすでに利益をもたらしている、唯一の大きなトレンド（少なくとも1日）で動作します。
P.p.s. フィボレベルなどについては、通常の平均と同じ確率で機能し（ただ、より複雑なため、多くは万能薬に見える）、私の尊敬するKimIVが 言ったように：それは単純さを理解することは困難 です。人間は物事を複雑にする性質がある。単純なことがうまくいくとは思いたくないし、もっと複雑にして台無しにしたいのだ。私は非常にシンプルなアルゴリズムを使っています。EAの売買シグナルは、十数行の短いコードで構成されていることもあります。でも、この路線は1年以上前からやっているんです。これぞ、シンプルと複雑の共生！？
 

引用符が負の値をとらないようにする方法としては、絶対値ではなく％刻みを生成すればよい。

ジェネレーターのメモリに限りがあり、周期的に繰り返すという点については、ジェネレーターによります。タイマーでシフトするもの、CPU負荷によってシフトするもの、等々。

レベルやトレンド ラインを見るのは脳のスキルであり、どんなデータにもそれを見つけることができる。ハンマーを手にすると、すべてが釘に思えてくる。トレーディングで使いたいものを確認して理解すれば、類似性は気にならなくなるはずです :)

小説「戦争と平和」、デジタル写真、好きな曲など、どんなものでも暗号化し、類似の図として表現することができます。すべてが非常に似ていると再び希望する人は、レベルと彼は区別するために学んだことを見つけるでしょう、増分の分布は、同じ関数（だからコード化された：）である、しかしそれは同じではありません、あなたがしたい場合は、元を復元することができます。

 
とにかく、構築されたプロセスは、
1次線形回帰 プロセスです。

AR(1)

y(n+1)=y(n)+e(n) ただし、e(n)は標準偏差を持つ正規のノイズである。
 
D.Will писал (а):
とにかく、私たちが構築したプロセスは
は1次線形回帰過程である。

AR(1)

y(n+1)=y(n)+e(n) ここで e(n) は m.o. と std を持つ正規のノイズである。

それは理解できる。

でもイクモ、反対側から始めないとダメなんです。期待値0、分散0.0077。このパラメータは実際のユーロスドに近い。
(最初の投稿を参照）.厳密な数学的証明が必要である。非常に似ている証明は、必ずしも結論を出すためのものではありません。

 
IMHOは、車輪の再発明をする必要はないのです。MATLABにはG.A.R.C.H.という素晴らしいものがあります。Toolbox - 金融時系列を 研究するための単なるツールです。例えばこちらhttp://www.mathworks.com/access/helpdesk/help/toolbox/garch/。
 
Prival:
D.Willは(a)を書きました。

一般的に、構築されたプロセスは

は1次線形回帰過程である。



AR(1)



y(n+1)=y(n)+e(n) ここで e(n) は m.o. と std を持つ正規のノイズである。




それは理解できる。



でもイクモ、反対側から始めないとダメなんです。期待値0、分散0.0077。このパラメータは実際のユーロスドに近い。

(最初の投稿を参照）.厳密な数学的証明が必要である。非常に似ている証明は、必ずしも結論を出すためのものではありません。




何を証明する？
パラメータ0と0.0077は2002-2004年の1次元EurUsd.から取得したもの。

パラメータe(0,0.0077)でAR(1)を生成したところです。
明らかに、現実の市場とは異なり、定常的でエルゴード的である。(非定常かつエルゴードではない)。

AR(1)にホワイトノイズを加えると、非常に興味深い結果が得られました。）

そして、私が最初の投稿で言ったように、依存はFXに非常に似ていて、そこでは異なるパターンを見つけることができます。
どうしたもんかな

結論は、FXはPRNGと同じです。
1.非定常 2.非エルゴード 3.部分決定性
市場という意味です。

もちろん、これを言ってしまうと、何も言っていないに等しくなってしまいます。

しかし、私にとっては、改めて市場の数値の違いの本質が明らかになりました。

それとも、何か別の意図があったのでしょうか？
 
alexjou:
IMHOは、車輪の再発明をする必要はないのです。MATLABにはG.A.R.C.H.という素晴らしいものがあります。Toolbox - 金融時系列を研究するための単なるツールです。 例えば、こちら（http://www.mathworks.com/access/helpdesk/help/toolbox/garch/）をご覧ください。

ありがとうございます。鼻の下にあるのに、知らないんです。

GARCHは......非線形回帰モデルなんでしょ。
アル・マ・アルマ・ナルクス・アーチ・グラッホ

マーケットモデリングパッケージを見てみました。

このやり方はよくわからない。

ペアをとり、最初の差をとり、自己相関をとる（相関は線形依存性しか推定できない）。
そして、ARMAなどのモデルの1つを構築する。
しかし、これらの方程式にはe(t)が含まれている。そのため、なんとなく勉強が進まない。



一緒に仕事をしたことはありますか？
 
時間がなくて、GARCHeを徹底的にやっていない、これからやるところです。バージョン13と14のpdfマニュアルを読みましたが、主に入門編で、どんなものか説明しています。今のところ、GARCH＋ANFISの併用については、なんとなくイメージができています。
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