ランダムフロー理論とFOREX - ページ 64 1...575859606162636465666768697071...85 新しいコメント Sceptic Philozoff 2009.07.25 18:41 #631 Choomazik >> : 理論情報学 II .私の証明ではなく、ゲーデルの証明ですが、これがなかなかエレガントなのです（もう昔のことなので詳細は覚えていませんが）。 このテーマに関する良い本をお勧めします。ロシア語訳：http://www.ozon.ru/ context/detail/id/129157/ 完全性と矛盾というテーマについて、私は無知を告白します。faa1947さん、気を悪くされたのなら、申し訳ありません。しかし、それでもあなたの 直説法：理論が不完全（証明できない命題-公理-を持つ）であれば、それは矛盾しない。 - こんなバカな話があるか...。そして、「逆定理」（もちろん、「直接定理」の逆ではなく、ゲーデルが証明した定理の逆である）は、十分に豊かな数学的理論に対してのみ有効である。私はここで混乱していないだろうか？ Eugene 2009.07.25 18:43 #632 Yurixx >> : すでにここで述べている人もいます。スキームでもアルゴリズムでも証明でも何でも良いので、意味のある方法を示していただけないでしょうか。正規分布のランダムな漫才に閉じこもればいいんだよ。Pls. 簡単に言うと、ガウス分布（他の分布の場合も、既知で定常であればうまくいきます）があります。価格が平均値に近いことが多いことを示す鐘がありますね。価格が平均から「十分な距離」で跳ね返るのを待ち、平均の方向で取引を開始します。価格は必ず「平均に近い」領域に戻る。何が「十分遠い」のか、「平均に近い」のかは、分布から判断できる。 Sceptic Philozoff 2009.07.25 18:48 #633 begemot61 >> : 簡単に言うと、ガウス分布があるわけです（他の分布の場合もうまくいくことがあります。）[中略）価格が平均から「十分に」跳ね返るのを待ち、平均の方向に取引を開始します。 尾の太い定常分布は、この場合の「十分な距離」という概念が極めて曖昧、あるいは存在しないため、このような戦略に対して残酷ないたずらをすることがあります（2点目は、例えば無限大です）。 Yurixx 2009.07.25 19:00 #634 begemot61 писал(а)>> 簡単に言うと、ガウス分布があるわけです（他の分布の場合も、既知で定常である限りは有効でしょう）。ベルがありますね。これは、平均に近い値段になることが多いことを示しています。価格が平均から「十分な距離」で跳ね返るのを待ち、平均の方向で取引を開始するのです。価格は必ず「平均に近い」領域に戻る。何が「十分遠い」のか、「平均に近い」のかは、分布から判断できる。 それこそ、数学を否定する人たちが使うような単純なスキームですね。期待値ゼロのゲームです。したがって、大数の極限では、そのような戦略の結果はゼロとなる。そして、現実のスプレッドの存在を考慮すると、それは非常にネガティブなものになるでしょう。もし、この文章が信用できない場合は、実際のアカウントで確認することができます。 Eugene 2009.07.25 19:04 #635 AlexEro >> : "知られている "のは誰？それとも、「既知 - 上位5ダースすべての既知の理論分布の1つで、そのすべてが正規分布に簡単に還元/派生される」でしょうか。 確率論や統計学の公式の97%は、確率変数の正規分布に言及していることに留意してください。その分布が正規分布や「標準ダース」と少しでも異なると、計算式は単に機能しない。つまり、ROBAST確率論が扱う問題、すなわち分布の非正規性への依存が少ないという問題がすぐに出てくるのです。しかし、ロバストなものを適用する前に（まだあまりないのですが）、手元に分布関数が必要です。あなたに明らかにしていただきたいのは、あなたや他の人はどうやって我々の価格系列の分布を知るのか、価格系列に「確率分布」というものが全く存在しないのか、ということです。どのように、どのような間隔で計算するのですか？ 利口ぶっていないで、コメントが何を指しているのか読んでください。 私は、プロセスが定常的で既知の分布を持つとは、どこにも主張していません。 そうであれば、それで儲けられるというのはわかりやすいと言っただけです。 Artur 2009.07.25 19:14 #636 人々、誰かstratoraライブラリを立ち上げることができたのでしょうか？私の何がいけないのか、教えてください。Probability.dllをlibrariesフォルダに、Probability.mqhをincludeフォルダに入れればいいのでしょうか？それとも他の何か？ Sceptic Philozoff 2009.07.25 19:25 #637 はい、librariesフォルダのProbability.dllです。などと書いておくとよいでしょう。 #import "TrueRandom.dll" int TrueRandom(); #import 他の図書館ではこのように対応しました。 Artur 2009.07.25 19:27 #638 どこに書けばいいのか？ 削除済み 2009.07.25 19:35 #639 begemot61 >> : 気を利かせず、コメントが何を指しているのか読み取ってください。 私は、プロセスが定常的で、既知の分布を持っているとは言っていません。 そうであれば、どうやってお金を稼ぐかは容易に想像がつくと申し上げただけです。 誰が言ったんだ？経験的に計算された既知の分布があれば、ある確率変数の時間的な振る舞いを予測できると、誰が言ったのか、あるいは証明したのでしょうか。(つまり、値がランダムであると一瞬でも仮定した場合）？誰なんだ？ のヒントがあります。 1).流通がロシアの文字Lの場合 - あなたはそれから何かを得ることはありません、値は2つまたは3つの雲の間にバウンスされます。 2). LTCM社が倒産したのは（自分たちは30億円、他の銀行を1000億円で設立）、まさに彼ら（2人のノーベル賞受賞者）が次のように考えていたからである。 a). 大衆の価格変動はランダムである; b). 価格変動の分布は常に正規分布であり、多少非正規であっても、確率変数の分布には「太い尾がない」ことです。 Eugene 2009.07.25 19:37 #640 Mathemat >> : 尾の太い定常分布は、この場合の「十分な距離」という概念が極めて曖昧、あるいは存在しないため、このような戦略に対して残酷ないたずらをすることがあります（2点目は、例えば無限大です）。 それは当然ですね。しかも、「太い尻尾」である必要はない。二刀流ができる、などなど。少なくともプリミティブなものが通用しない例を、山ほど挙げることができます。 ただ、何かを主張する前に、プロパティを調べる必要があります。そして、私たちは（少なくとも私は）、それらを知らないのです。 だから、答えは純粋に仮説であり、「このプロセスで稼ぐことは不可能である-それは数学的な結果である」という発言も、単なるナンセンスであり、問題の定式化が間違っていた結果である。 ところで、トレンドの定義について、こんなのはどうだろう。 トレンドとは、実質価格系列と定常分布の違いである。 1...575859606162636465666768697071...85 新しいコメント 理由: キャンセル 取引の機会を逃しています。 無料取引アプリ 8千を超えるシグナルをコピー 金融ニュースで金融マーケットを探索 新規登録 ログイン スペースを含まないラテン文字 このメールにパスワードが送信されます エラーが発生しました Googleでログイン WebサイトポリシーおよびMQL5.COM利用規約に同意します。 新規登録 MQL5.com WebサイトへのログインにCookieの使用を許可します。 ログインするには、ブラウザで必要な設定を有効にしてください。 ログイン/パスワードをお忘れですか？ Googleでログイン
理論情報学 II .私の証明ではなく、ゲーデルの証明ですが、これがなかなかエレガントなのです（もう昔のことなので詳細は覚えていませんが）。 このテーマに関する良い本をお勧めします。ロシア語訳：http://www.ozon.ru/ context/detail/id/129157/
完全性と矛盾というテーマについて、私は無知を告白します。faa1947さん、気を悪くされたのなら、申し訳ありません。しかし、それでもあなたの
直説法：理論が不完全（証明できない命題-公理-を持つ）であれば、それは矛盾しない。
- こんなバカな話があるか...。そして、「逆定理」（もちろん、「直接定理」の逆ではなく、ゲーデルが証明した定理の逆である）は、十分に豊かな数学的理論に対してのみ有効である。私はここで混乱していないだろうか？
すでにここで述べている人もいます。スキームでもアルゴリズムでも証明でも何でも良いので、意味のある方法を示していただけないでしょうか。正規分布のランダムな漫才に閉じこもればいいんだよ。Pls.
簡単に言うと、ガウス分布があるわけです（他の分布の場合もうまくいくことがあります。）[中略）価格が平均から「十分に」跳ね返るのを待ち、平均の方向に取引を開始します。
尾の太い定常分布は、この場合の「十分な距離」という概念が極めて曖昧、あるいは存在しないため、このような戦略に対して残酷ないたずらをすることがあります（2点目は、例えば無限大です）。
簡単に言うと、ガウス分布があるわけです（他の分布の場合も、既知で定常である限りは有効でしょう）。ベルがありますね。これは、平均に近い値段になることが多いことを示しています。価格が平均から「十分な距離」で跳ね返るのを待ち、平均の方向で取引を開始するのです。価格は必ず「平均に近い」領域に戻る。何が「十分遠い」のか、「平均に近い」のかは、分布から判断できる。
それこそ、数学を否定する人たちが使うような単純なスキームですね。期待値ゼロのゲームです。したがって、大数の極限では、そのような戦略の結果はゼロとなる。そして、現実のスプレッドの存在を考慮すると、それは非常にネガティブなものになるでしょう。もし、この文章が信用できない場合は、実際のアカウントで確認することができます。
"知られている "のは誰？それとも、「既知 - 上位5ダースすべての既知の理論分布の1つで、そのすべてが正規分布に簡単に還元/派生される」でしょうか。
確率論や統計学の公式の97%は、確率変数の正規分布に言及していることに留意してください。その分布が正規分布や「標準ダース」と少しでも異なると、計算式は単に機能しない。つまり、ROBAST確率論が扱う問題、すなわち分布の非正規性への依存が少ないという問題がすぐに出てくるのです。しかし、ロバストなものを適用する前に（まだあまりないのですが）、手元に分布関数が必要です。あなたに明らかにしていただきたいのは、あなたや他の人はどうやって我々の価格系列の分布を知るのか、価格系列に「確率分布」というものが全く存在しないのか、ということです。どのように、どのような間隔で計算するのですか？
利口ぶっていないで、コメントが何を指しているのか読んでください。
私は、プロセスが定常的で既知の分布を持つとは、どこにも主張していません。
そうであれば、それで儲けられるというのはわかりやすいと言っただけです。
はい、librariesフォルダのProbability.dllです。などと書いておくとよいでしょう。
他の図書館ではこのように対応しました。
気を利かせず、コメントが何を指しているのか読み取ってください。
私は、プロセスが定常的で、既知の分布を持っているとは言っていません。
そうであれば、どうやってお金を稼ぐかは容易に想像がつくと申し上げただけです。
誰が言ったんだ？経験的に計算された既知の分布があれば、ある確率変数の時間的な振る舞いを予測できると、誰が言ったのか、あるいは証明したのでしょうか。(つまり、値がランダムであると一瞬でも仮定した場合）？誰なんだ？
のヒントがあります。
1).流通がロシアの文字Lの場合 - あなたはそれから何かを得ることはありません、値は2つまたは3つの雲の間にバウンスされます。
2). LTCM社が倒産したのは（自分たちは30億円、他の銀行を1000億円で設立）、まさに彼ら（2人のノーベル賞受賞者）が次のように考えていたからである。
a). 大衆の価格変動はランダムである;
b). 価格変動の分布は常に正規分布であり、多少非正規であっても、確率変数の分布には「太い尾がない」ことです。
尾の太い定常分布は、この場合の「十分な距離」という概念が極めて曖昧、あるいは存在しないため、このような戦略に対して残酷ないたずらをすることがあります（2点目は、例えば無限大です）。
それは当然ですね。しかも、「太い尻尾」である必要はない。二刀流ができる、などなど。少なくともプリミティブなものが通用しない例を、山ほど挙げることができます。
ただ、何かを主張する前に、プロパティを調べる必要があります。そして、私たちは（少なくとも私は）、それらを知らないのです。
だから、答えは純粋に仮説であり、「このプロセスで稼ぐことは不可能である-それは数学的な結果である」という発言も、単なるナンセンスであり、問題の定式化が間違っていた結果である。
ところで、トレンドの定義について、こんなのはどうだろう。
トレンドとは、実質価格系列と定常分布の違いである。