ランダムフロー理論とFOREX - ページ 35

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toPrival

だから、あなたのこのフレーズIHMOは間違っています。

限界はあるけれど、本音で言ったんです。

ウェーブレット変換を適用する場合、サンプリングレートの問題はさらに厳しく、理想的には無限大に等しくなければならない。

その通り、今あるものでやっていくしかないですね。時計で予知・実行する場合は（H+L）/2でOKで、より正確にシリーズを表現するために（私の目的では）また時計を使うのですが、その時間のすべての分を統計処理して1時間のバーでカウントを得る、つまりです。

Open{60}, Low{60}, High{60}, Close {60}}} [オープン{60}, ロー{60}, ハイ{60}, クローズ{60}].- 1時間に1つの値を計算するために、合計240桁の数字を計算します。

残念ながらFXではそれが十分ではないので、ギャップがあるわけです。

他のデータはないし、これからもないだろう。私は、あるアメリカの会社が、主要な取引所のデータを提供すると断言しているのに出会いましたが。でも、とにかくそんなことはどうでもいいんです。そして、どうせ隙間は残る。それはそれでいいんです。

この差を縮める（40点ではなく38点にする）には、大量の見積もりプロバイダを集めるしかない（そのことは書いた）。しかし、いずれにせよ、ギャップは残り、その価値はほんの少し小さくなるかもしれません。

MQは同じ方法で引用を集めているようで、Roshは その方法をどこかのスレッドで紹介し、一次ソースのexolテーブルも添付していました。

追伸：フォーラムから離れないでください 、論争の結果、時には真実が生まれます。 ただ、1941年に戦車に騎兵を率いたBudyonnyのように、軍に関与しないでください。その中で、知的で有能な人に出会うこともある。

私も元軍曹ですが、時々罪を犯すことがあります。剣を抜いて振り始めるのです :o)

toYurixx

Sergey、なぜこのリンクhttp://grasn.narod.ru/002.djvu は機能しないのですか？

自分のサイトを検索して余計なものを探してしまい、誤ってファイルを別のディレクトリに移動してしまいました。現在、動作しています。

 

- 私のことを悪く思っているのか！？
- あなたのことは全く考えていません。

考えてみてください:)そして、すべてがうまくいくようになる。

 
+1、特にNorthernWindの 場合。
 
Mathemat:
+1、特にNorthernWindの 場合。

うん、ありがとう、目から鱗だよ。ただ、面白い議論へのリンクをいくつかお願いしたかったのです。
 
Yurixx:

2000年以降のダニの年・月別アーカイブ： http://ratedata.gaincapital.com/


そこにファイルに書かれていることを理解するのに役立ち、すべてが明確ではありません。私は例を与えることは、2007年12月の1週間をとっている

363533816,GBP/USD,2007-12-02 17:00:24.000,2.054500,2.055000,D
363533888,GBP/USD,2007-12-02 17:01:30.000,2.054600,2.055100,D

363533816と363533888という数字は何を意味するのだろう

17:00:24.000-17:01:30.000 の間の時間間隔、この例では 1 分 6 秒 ?

最も驚くべきことは、これがティックアーカイブであるなら、なぜティックの2つの価格2.054500と2.055000があるのでしょうか？

そして、Dとは何なのか、私は理解できませんでした。

 
誰が知るか、プライヴァル。最初の数字はWindows標準のシステム時間（1970年01月01日からの秒数）のようですが、少し小さいですね（10億以上あるはずです）。2つの価格は、bidとaskだと思います。
 
Mathemat:
フィックは知っている、プライヴァルを。最初の数字は、Windowsの標準的なシステム時間の表現（1970年01月01日からの秒数）に似ていますが、少し小さいです（10億以上あるはずです）。2つの価格は、bidとaskだと思います。


どこで知ったのか覚えていない、宇宙から来たのだろう。:-)

最初の大きな数字は、全通貨のティックストリームにおける固有のティック番号です。2つの見積もりは、bidとaskでもあると思います。

 
Yurixx:
数学
知るか、二等兵。1桁目はWindowsのシステム時間の標準的な表現（1970年01月01日からの秒数）のように見えますが、ちょっと小さいですね（10億以上あるはず）。2つの価格は、bidとaskだと思います。


どこで知ったのか覚えていない、宇宙から来たのだろう。:-)

最初の大きな数字は、全通貨のティックストリームにおける固有のティック番号です。2つの見積もりは、私見ではbidとaskでもあります。


はい、1つ目は引用の流れで一意の番号です。

最後の文字（通常はD）は不明です。

 
Prival:
MOCを使用して、方程式y(x)=a*x+bのaおよびbの係数を計算するプロシージャが必要です。そうすれば、またMQLで曲線ACFのアルゴリズムを組み立てることができるかもしれません。

#define MAXHIST 200 // 解析したヒストリーの最大長
#define MAXPOW 10 // 多項式の最大次数
#define MAXPOW2 20 // MAXPOW*2

extern intPow=3; //多項式の階数
extern inttern HistLength=24; //ヒストリーの長さ


double xx[MAXPOW]; /多項式の係数


void CalcPc() //多項式の係数を計算する
{
int i,j,k,N,H;
double a[MAXPOW,MAXPOW], b[MAXPOW], c[MAXPOW2];
double x,y,f,hd;

for (i=0;i<MAXPOW;i++) //配列をゼロにします．
{
b[i]=0; c[i]=0; c[i+MAXPOW]=0; xx[i]=0です。
for (j=1;j<MAXPOW;j++) a[i,j]=0;
}
N=Pow+1、H=HistLength。
for (i=1;i<=H;i++) {.
f=1.0; x=i-1。
y=(High[i-1]+Low[i-1]+Close[i-1]+Open[i-1])/4; //входные данные
for (j=1;j<=(2*N-1);j++){
if (j<=N) {
b[j]=b[j]+y; y=y*xとする。
}
c[j]=c[j]+f; f=f*x;
}
}
for (i=1;i<=N;i++) {.
k=iとする。
for (j=1;j<=N;j++) {.
a[i,j]=c[k]; k=k+1;
}
}
for (i=1; i<N; i++) {.
for (j=i+1; j<=N; j++) {.
a[j,i]=-a[j,i]/a[i,i];
for (k=i+1; k<=N; k++) a[j,k]=a[j,k]+a[j,i]*a[i,k] とする。
b[j]=b[j]+a[j,i]*b[i];
}
}
xx[Pow]=b[N]/a[N,N]となります。
for (i=N-1; i>=1; i--) {.
hd=b[i]とする。
for (j=i+1; j<=N; j++) hd=hd-xx[j-1]*a[i,j];
xx[i-1]=hd/a[i,i]とする。
}
}

double CalcdYdX() //微分値
{
CalcPc()です。
return(xx[1]) とする。
}


プログラムからの抜粋です。任意の次数の多項式（理論的には10倍まで、実際には10倍までがよい）。これでいいか？

 
shar:
プライベートの 話。
MQLを使って、方程式y(x)=a*x+bのa、bの係数を計算するプロシージャが欲しいのですが、どうすればいいですか？そうすれば、またMQLで曲線ACFアルゴリズムを構築できるかもしれません。
.....果たしてそうだろうか？

ありがとうございます。

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