なぜ価格が動くのか？その答えがここにある!!! - ページ 10

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gravity001:
...
システム分析とかシステム理論とか、そのあたりはよくご存じでしょう。ここでは、このような観点から、FOREX市場をシステム面から説明する必要があるのです
システムを定義するためには、以下のことが必要です。
1) システムの全リンクを決定する
2) リンク間のすべてのリンクを定義する。

つまり、FOREXのシステムが物理的にどのように構成されているのか、どのように取引が行われているのか、誰が組織し監視しているのか、などを調べなければならないのです。
FOREXシステムを発明した人は、システムが機能するためのルール、つまり明確なアルゴリズムも発明しているのです。
どんなコンピューターも明確なアルゴリズムに従って動作し、私たちはコンピューターを通してマーケットからの情報を受け取っているのだから、明確なアルゴリズムがあることは疑いようがない!

ほら、このアルゴリズムがFOREXシステムに必要だ!!!!
...
アルゴリズムはありません。
システム分析に詳しいので、あなたが提案するミクロなアプローチの他に、マクロなアプローチ、つまりシステムを入出力のあるサブシステム（ブラックボックス）として捉えた場合のアプローチもあることは周知の事実でしょう。このアプローチでは、システムのすべてのリンクとそれらの間の接続を定義する必要はなく、異なる条件下での挙動によって定義することができる。例えば、社会の構成要素としての人間を定義するために、解剖学を理解する必要はないのです。
明確な動作のアルゴリズムが存在しないシステムも多くあります。ファジーセットとは、対象の定義に欠陥や不完全さがあるのではなく、対象の性質により適切に対応するものである。このようなシステムには、明確で曖昧さのないアルゴリズムが存在しない。例えば、進化するシステム、フィードバックを伴う非線形システム、そして最終的には生命システムである。
FXはまさにそのようなシステムであると私は考えています。それは、誰かのアイデアで、何らかの規制アルゴリズムの実装として出現したのではなく、世界経済の発展、特にその金融要素の結果として、非常に効果的に機能し、さらに発展することができるようになったのです。たしかに、ある程度は大手銀行の行動を規制することができるが、それは通常、安定と危機のない発展を維持するためにのみ行われる（それも常に成功しているわけではない）。
しかし、演繹的手法を使って、各金融商品の価格形成の詳細なメカニズムを明らかにしていただければ、誰もが喜ぶでしょう。
(AGAIN, IMHO)。
 
gravity001 писал (а): Книжки, я тоже читал. Конечно, я не все книжки прочитал, но думаю и Вы не все прочитали. Поэтому книжки книжками, но даже в книжках пишут неправду. Я бы сказал 50/50.
 ネットで公開されているほぼ同じ本をみんな読んで、みんな違う意見を持っているんですね。

。
信じられないかもしれませんが、本を買う人もいるんですよ。ちなみに、「本」を読むことを勧めたのではなく、教科書を読むことを勧めたのです。30日で100万円稼ぐ方法といったポップなものではなく、金融市場やその参加者、その役割などについての退屈なものです。

ウォーミングアップとして、数pipsを取ろうとせず、投機とは全く別に、企業のニーズに応えるサービス金融プロセス（輸出、輸入、国際直接投資、金融商品への投資）、誰も為替差で儲けようとしないプロセスとして、FX市場を考えてみてください。
 
このスレッドの6ページ目にitsoが記事を投稿しているので、解凍して読んでみると、次のようなことが書かれています。

"FXはプライシングの性質を理解するだけでも、株式取引より複雑です。株の相場は、感覚的には、ある国の通貨の他の国の通貨に対する価格よりも単純なものです。このような見積りに影響を与える要因は非常に多く、そのすべてを説明しようとするのは狂気の沙汰としか言いようがない。特定の有価証券の「テーブル」や「レベル2」の存在は、取引を多かれ少なかれ秩序だったものにし、論理的なものにします。リテールのスポットFXトレーダーにとって、この点はもやもやとしたものでしかない。

" FXはインターバンク市場である。問題をよりよく理解するために、多少表現を変えてもいいのではないでしょうか。FXは非常に大きな金額の市場であり、その所有者は様々な種類の大手金融機関（銀行とは限らない）である。市場の天候を左右するのは、彼らなのだ。そして、「天気」というのは、あなた（個人スポットFXトレーダー）に対してではなく、お互いに賛成か反対かということを強調しています。価格面では、あなたは彼らのために存在しているわけではありません。文字通り、すべての市場参加者が価格に影響を与えるのです。その影響力の大きさを理解することです。コーヒーカップで海から水をすくい上げると、原理的には海の水位に影響を与えることになります。1万人いれば1万倍の影響を与えるが、実は意味ははっきりしていると思う」

「もしFX市場に、第三者である取引所がすべてのレベルの市場参加者のために提供する集中型の取引所があれば、価格形成プロセスを理解する上ですべてがずっと楽になるだろう。一つの注文窓口で、あらゆるレベルの参加者が買い注文と売り注文を設定する。市場参加者は「市場の深さ」と「量」を見ることができるようになる。残念ながら、まだ実現できていません。主にクリアリングのためですが、これは今となってはどうでもいいことです。現在存在するFX市場は、世界中に点在する場所の集合体であり、通貨の現物取引、先物取引、デリバティブ取引などを行う世界的なネットワークです。つまり、電子取引所と多くの国にある自社の証券取引所を併用しているのです。アセンブリー」の場所は実に多い。しかし、価格面では、そのほとんどを省き、3つだけ残すことができます。そのうちの2つが電子システムで、EBSとロイターです。3位はCME（シカゴ・マーカンタイル取引所）のIMM（インターナショナル・マネー・マーケット）部門と独自の電子システムGLOBEXである。

IMMは、ピットでの取引とGLOBEXを通じた電子的な取引の両方で、通貨先物取引の量と流動性が最も高いです。取引原則は、標準的な取引所の規則に従っています。細かい話は抜きにして、シカゴには「スタック」と呼ばれるレベル2があり、すべてのトレーダーはここで売買注文を出す。市場の深さ」と「各レベルに立つ数量」を見ることができる。価格は需要と供給によって形成される。契約価格が上昇するためには、買い手は売り手のオファーを自分の入札で吸収／消費しなければならず、その逆もまた然りである。以下はその一例です。3ヶ月の先物取引で、原資産はユーロ/ドルです。標準的な契約の大きさは125000です。現時点ではBest Bidの1.2100の状況を見ています。本入札の数量は50枚です。ベストオファー 1.2110.この注文の数量は50コントラクトに相当する。その後、Offer 1.2111 20 契約。その後、Offer 1.2112 50 contracts.その後、1.2115 70枚を提示。2112 501.2111 20 Offer 1.2110 50

Bid 1.2100 50
誰も市場で何かを共有することはないと仮定する。
買い手側の市場参加者は、価格が15ポイント上昇するためには、1.2115を含むすべてのオファーを吸収する必要があります。つまり、買い手は1.2110で50枚、1.2111で20枚、そして
1.2112で50枚、1.2115で70枚購入しなければならないことになる。したがって、この例では、価格を15ピップス上げるためにどれだけの 資金が必要かを簡単に計算することができるのです。もちろんIMMで取引を管理することは可能であり、多くの市場参加者がそれを試みている。資産が増えるのは困る？これほど簡単なものはありません。1.2115に1000枚の出来高でオファーを入れる。その際、それらの契約を吸収した場合のマージンをサポートできるようにしておく必要があります。これは小さな投機家を抑制することになりますが、他の大きな市場参加者が資産の成長について意見を持っている場合、お金を犠牲にして戦わなければならなくなるのです。1,000枚の契約が吸収されたら、もう1,000枚を投入する。買い手の需要に応えるだけの資金があり、なおかつ1.2115でのオファーを維持しているのであれば、市場のトップを保持していると考えて差し支えないでしょう。しかし、自分一人で気付けば、単に喰われるだけで、相当な損失を被ることになる」

まあ、それ以外にも。
 

スキームはおおまかに。

チョーク<-->MM<--->...他のインターバンク参加者（他のMMを含む）

| |

取引所：デリバティブ市場（通貨） ＜---＞ その他のデリバティブ市場参加者

インターバンク市場における取引は、2つの参加者の間で契約に基づいて行われる。取引をして、相手が誰であるかを確認する必要はないのです。

-例えば、1ドルに対してユーロはいくらですか？

...

-1,000円で売れますか？

-売りませんよ。:)

市場では、専用のマーケットプレイスを使って取引が行われ、すべての参加者の指値売買注文が表示されます。 注文はすべて匿名であり、価格と数量だけが表示されます。最も高い買い値（ベストバイ）と最も安い売り値（ベストセル）の差額がスプレッドです。しかし、指値注文はあくまで受動的なオファーであり、提示された価格で取引に応じる買い手と売り手がいて初めて取引が成立する。買い手がアクティブな側であれば価格は上昇し、売り手がアクティブな側であれば価格は下降することになります。

例えば、こんな感じです。

100 (25)

99 (12)

98 (10)

------

96 (2)

95 (34)

94 (6)

下から"----"までの指値買い注文と、上からの指値売り注文がある。 今市場で98の価格に同意する活発な買いがあれば、これが最後の価格となる。彼や他のバイヤーが提示された10ロットすべてを買えば、99で買うことも可能であり、合意すれば価格は上がるだろう。つまり、売買の量は常に同じであり、価格は買い手と売り手、つまり提示された価格に同意する人の活動によって上下する。また、流動性の維持やその他の機能を担う専門家もいます。ここhttp://www.itinvest.ru/editorfiles/File/specialist.pdf はより詳細ですが、株式市場向けです。

MMでの取引も基本的には同じで、小さな参加者が一つの大きな仕組みで取引するだけです。MMは売りと買いの2つの価格しか提供しません。しかし、どちらかの当事者（買い手／売り手）が活発に動きすぎると、総体的なポジションに歪みが生じる。例えば、EURUSDで大量のロングポジションを持った場合。彼にはそれが必要ない。リスクがある。そのため、過剰な総ポジションをインターバンクに移動させたり（あるいは先物の売買によって取引所に移動させたり）、歪みの大きさに応じてBidとAskを増減させ、買い手と売り手を冷却してポジションを減らそうとします。それをどうするかは、その人自身の問題であり、その人のリスクでもある。MM、そのリスク管理、限度額、規制などによる。だから彼の仕事は、できるだけ中立的な立場で、実際に顧客同士の取引から一定の収入を得ることである。MMは、顧客のリミットやストップオーダー（ストップオーダーを隠すシステムもあるが）を見て、それを執行しているからだ。そのため、ある価格の需給をある程度予測することができ、過剰なポジションを自分で管理するのに役立つことがある。しかし、彼は自分のものしか見ていないので、他のMMからの見積もりを大きく長く休むことはできない--裁定取引の可能性が生じる。これにより、異なるMM間の価格が均一化されます。

スプレッドは、ボラティリティが強い時期にMMを拡散させる。リスクが高まるため、報酬を増やさざるを得ないのです。

DCは、1つまたは複数のMMの相場を再送信し、購入/販売の準備ができている人に過剰なポジションを撤回します。 実際、DCはミニMMです。このように、MMとDCは仲介を志向する独立した取引参加者であるが、ある程度典型的でありながら、特定のMM/DCに特有の戦略を持っている。上記のような条件により、小さなフレームにスペックが表示されます。しかし、一般的には、価格はすべての参加者の需要と供給によって動きます。 影響力は、彼らの利益の量と意見の一致に依存します。 小さな投機家の場合は、定期的に強力になることがありますが、平均してゼロです（意見の一致はありません :)）。大手の投機筋はコース変更にリアルに影響する。さらに、彼らは通常、取引において積極的な側である。これは、例えばCOTレポートを分析すればわかることです。通貨に関する先物ポジションのレポートです。近年の通貨先物の取引高は、インターバンクの取引高をはるかに超えている。ですから、FXが非投機的な市場であるというのは誤りです。IMHO

 
重砲が活躍するようになった。)))
どういうわけか、それはここで徹底的にすべてのものを噛んでいるように見えるが、私はまた、何とかトピックの過熱と細心の著者この知識は何も与えないことを感じています。もちろん、実用面でも。情報量が多く、説得力があり、面白いのですが、私たちの商売にはほとんど役に立ちません。真実を探すには、時に時間的に立ち止まることも必要です。もちろんIMHOです。
 
anatoly:
重砲が活躍するようになった。)))

なぜかずっと噛み砕かれているような気もしますが、同時に
このスレの熱狂的で肛門にうるさい作者が、なぜか
この知識は何も与えてはくれません。もちろん、実用面でも。教育的である。
説得力があり、面白い......が、私たちの商売にはほとんど役に立たない。
真実の探求には、時に時間停止が必要なのです。
もちろんです。

あなたにとって、予測と利益は同じものであり、すなわち、正しく予測（推測）され、あなたは利益を得、間違って - 損失を得た。 しかし、あなたは正しい予測を行うだけでなく、利益を上げることができます！一般的には、価格の動きの方向に依存せずに利益を上げることができます、すなわち、トレンド成分を取り除き、ノイズ（ランダム成分）でのみ動作します。
しかし、そのためには、なぜ価格が動くのかを知る必要があるのです

なんとなくですが、ここに噛み砕かれているような気がします ...
私にとっては、まだまだ噛み砕くべきところがあります。今のところ、十分なクリアネスではありません(
 

最近、多くの金融当局が、巨額の蓄積資金で市場に投機的な混乱を引き起こしているヘッジファンドを不愉快に語っている。つまり、何の経済的理由もなく、相場が逆に飛び始め、例えば、ヘッジファンドが5分ごとに200億円を投入し、ストップが破られ、その後、どんどん売って利益を手にするのです。そして、不運なトレーダーは頭をかきむしる - そのキャンドルはどこから来たのか？米国のヘッジファンドと年金基金は4兆ドルと評価されている。主要な投機家が誰であるか当ててみよう。

 
YuraZ .5ページ目の写真に興味があります。ダイバージェンスとスタートはどこで関連付けるのか.あなたの経験では、ダイバージェンス（乖離）は必ず起こるのですか？
ダイバージェンスに続いてエリオット波動が始まって いますが、なぜあなたの場合は第5波動が抜けているのでしょうか？
 

私も議論に貢献しようと思います!

私にとっては、なぜ価格が動くのか、誰がなぜFXを発明したのか、すべてが単純明快になりました。

1.FXは、誰もがいつでも簡単に必要な通貨を購入できるように、商品の輸出入者のために作られたというのが正しい。 それだけだ!!!!例えば、英語から他の言語への翻訳機のように、エクスポートとインポートの ための便利なツールに過ぎないのです

このプログラムが投機家（トレーダー）によって使用されている場合、神のために、彼らはルールを破ることはありませんので、それを使用しています。 しかし、ダイレクトフォロックスの目的は、通貨の便利で迅速な交換、別の1です！！！！！！。

2.誰が価格を移動し、それはまた単純ですが、あなたは$ 1ミルのためにガスを販売バク、そして彼らが船を購入するために正確に数えたが、何かが、米国経済、すなわち造船で右行かなかった、と彼らは110ミルのために高い価格で船を販売していますバク、それはガスの1トンが船を買うことができた前に、今ない場合は、価格の動きです、それは正確にどのくらいのガスこの非常に船を買うことができるか影響を与えた率を変更しました！それは非常に重要である。

以上です。

 

以前、FXを理解するために自分で書いた文章を紹介します(友人と逆転の一手について議論がありました。コミュニティはなんと言っているのでしょうか？)

何らかの方向に動きが出るのを待つしかないのです。仮に、それが上向きになったとします。Question!なぜ上がったのでしょうか？理由は2つだけです。

まず、閑散とした市場で誰かが「この値段は下がるだろう」と判断し、売りを出した。彼がポジションを開いたので、チャートは彼のポジションと釣り合うように上昇した。これについては、詳しく説明する必要があります。買える通貨より多く売ることはできません。しかし、実際には別の通貨を売ったことになるので、売った通貨がレートに影響することはありません。その通貨の価格を割り引けば全部売れるのですが、この場合、自分だけが割り引いて、外の通貨の買値が高くなります。そのため、安く売っているのだから、単純に総額は高くなるはずなので、チャートは上がっていくはずです。より良い売り方が好きな方が、より良い値段でできることを見て、また売りを作る→チャートはさらに上昇する。そして、買うのが好きな人が上昇トレンドを見て、動きを一時停止し、反対方向に行かせるまで行くでしょう。クローズポジションは、これらのスイングに全く同じように影響を与えますが、その順番が逆なだけです。

第二に、ある出来事が起こり、それは明らかに一方向を向いているが、お金はループしており、誰かがすべての代金を支払わなければならないので、それほど明確ではない - それは一方向に飛ぶことはできません（そして、もしそうなれば、賭けの受け入れが制限されます - 発行者の国が飛行費用を負担する） - 結果として、我々は最初の理由を考慮しなければならない。

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