なぜ価格が動くのか？その答えがここにある!!! - ページ 4 1234567891011...36 新しいコメント rsi 2007.09.12 21:13 #31 sergeev: OKです。では、注文が発動された後の値動きの仕組みはどうなっているのだろうか。 普通に回答していただき、ありがとうございました。 私の答えは、あなたにとっても普通ではないでしょうが、私の「5コペイカ」を入れておきます。バケツ一杯の水をすくっても、世界の海の水位がどれだけ変化したかは測れないのです。とはいえ、あなたと全く同じだけ減少しています。注ぎ返せば、まさに「相互吸収」が行われるのだが、突然、波や潮が「流入」の結果を再び推し量らせてはくれないのだ。注文のトリガーから」価格が動かない、またはバケット1個分しか動かない、つまり1pipに達しない。価格はファンダメンタルズによって動いており、それがそう呼ばれる理由らしい。あるいは、何百万もの小さなものが、時間と空間の中でランダムに加算され、さらに小さな「波紋」を形成しているのだ。また、津波もありますが、これにはそれぞれ原因があります。このような複雑な非線形力学系の中で、価格と注文の直接的な因果関係を探すことは、やってみればわかることかもしれませんが、私の知る限り、まだ誰もそれに成功していないのです。 klerk 2007.09.12 21:16 #32 rsi: セルゲイ OKです。では、注文が発動された後の値動きの仕組みはどうなっているのだろうか。 正常な回答、ありがとうございました。 私の答えは、あなたにとっても普通ではないでしょうが、私の「5コペイカ」をあげましょう。バケツ一杯の水をすくっても、世界の海の水位がどれだけ変化したかは測れないのです。とはいえ、あなたと全く同じだけ減少しています。注ぎ返せば、まさに「相互吸収」が行われるのだが、突然、波や潮が「流入」の結果を再び推し量らせてはくれないのだ。注文のトリガーから」価格が動かない、またはバケット1個分しか動かない、つまり1pipに達しない。価格はファンダメンタルズによって動いており、それがそう呼ばれる理由らしい。あるいは、何百万もの小さなものが、時間と空間の中でランダムに加算され、さらに小さな「波紋」を形成しているのだ。また、津波もありますが、これにはそれぞれ原因があります。このような複雑な非線形力学系の中で、価格と注文の直接的な因果関係を探すことは、やってみればわかることかもしれませんが、私の知る限り、まだ誰もそれに成功していないのです。 それじゃ、決まりだね:-) Mykola Bilak 2007.09.12 21:16 #33 sergeev:klerk: ポイントは、ティックは取引が行われた ときではなく、売買のリクエストを受けた ときに発生するということです。 。 OKです。受信時であっても。しかし、私の理解では、ブローカー（銀行やファンドなど）は私のロットを買っているのではなく、カウンターパーティを探しているのだと思います。したがって、同じように反対の要求を見つけることができます。そして、すべてが全く逆の引用を繰り返す。そうでしょう？ つまり、私たちは常に買い、カウンターパーティは私たちに売るということです。 値動きの理由は注文の実行であり、注文を出すことではありません。 例えば、1.39で1000万、1.40で500万、1.42で300万の売り注文が あったとします。この場合、買い手にとっての最適価格は1.39ですが、それは買い数量が1000万までであれば同じです。 もし、買い手が1500万で注文すれば、1.39と1.40（まさにこれらの価格がシステムでティックとして使われます）で実行されて、次の買い価格は1.42となります。 市場の流動性が低下する瞬間がある（例えば、重要な経済ニュースが発表された時など）。銀行は、タダでは済まないので、単純に注文を取り消す。 --- 2007.09.12 21:35 #34 この議論に参加された方々には、ご返事をいただき、大変感謝しています。 あなたの書き込みを引用して結論を出したい。 klerk: - 刻みは、取引が行われたときではなく、要求を受け取ったときに発生します。 nickbilak: - 値動きの理由は注文の実行であり、注文の発注ではありません。 - カウンターパーティーは最終的にどこかの大銀行になる Vita です。- 2つの要望を相互利用しても、需要と供給の差は均等化されない rsi: - 価格は基本的な理由によって動きます。 rsi：価格と注文の直接的な因果関係を探している・・・誰も成功していない では、一般的にFXはどのような仕組みになっているのでしょうか。FXを作った人たちでさえ、その仕組みを理解していないという印象です 結論から言うと sergeev: - 全体像（大手銀行が出した大量注文）を知らないで、すべての取引 システムとシナプスを行う。 これは完全にナンセンスであり、決して利益をもたらすことはない。 将来の相場や保留中の注文の情報こそが 、マーケットで働くために必要なものであり、c++の知識やMTSを美しく書く能力ではありません。 Vitali 2007.09.12 21:37 #35 sergeev: 議論に参加された方々からの返信に大変感謝します。 皆さんの書き込みを引用して結論を出したいと思います。 klerk: - 刻み目は、取引が実行されたときではなく、要求を受け取ったときに発生します。 nickbilak: - 値動きの理由は注文の実行であり、注文の発注ではありません。 - カウンターパーティーは最終的にどこかの大銀行になる Vita です。- 2つの要望を相互利用しても、需要と供給の差は均等化されない rsi: - 価格は基本的な理由によって動きます。 rsi：価格と注文の直接的な因果関係を求めて...誰も成功していない 素晴らしいありがとうございました。それが私のベストです!:) Mykola Bilak 2007.09.12 21:57 #36 Информация об ордерах - 商売に必要なものはこれだ ひとつだけ微妙な点がある。受注の「氷山」（実際の受注量のごく一部しか公開されない）というものがあるため、受注の全体像が外からは見えないのである。 そして、この情報を得るためには、まさに銀行のために働く必要がある。しかし、この条件では、この方法で収入を得る可能性はない。 --- 2007.09.12 22:01 #37 実際の体積に占める割合が少ない」とはどういう意味ですか？ すべての注文に応じるわけではない、ということですか？では、一般にこのような出版物は何の意味があるのでしょうか？ "この方法でお金を稼ぐチャンス" - そして、私はまだ市場で他の方法を見ることはできません、残念ながら。 Mykola Bilak 2007.09.12 22:09 #38 例えば5,000万円の注文があったのに、システム上では500万円と表示されるのはどういうことですか？ 確かに世界観を理解することは損ではないし、人それぞれやり方がある。 --- 2007.09.12 22:11 #39 余分な」ゼロを除いたデータを公表しているところを見ることができますか？リンク先を教えてください。 Vitali 2007.09.12 22:16 #40 sergeev: 結論から言うと sergeev: - 全体像（大銀行が出した大量注文）を知らないで、すべてのトレーディング システムとシナール。 そして、決して利益を上げることはできない。 将来の相場や保留中の注文の情報、 それこそがマーケットで働くために必要なものであり、c++の知識やMTSを美しく書く能力ではありません。 インサイダー取引に関する部分まで、結論がおかしい。 1234567891011...36 新しいコメント 取引の機会を逃しています。 無料取引アプリ 8千を超えるシグナルをコピー 金融ニュースで金融マーケットを探索 新規登録 ログイン スペースを含まないラテン文字 このメールにパスワードが送信されます エラーが発生しました Googleでログイン WebサイトポリシーおよびMQL5.COM利用規約に同意します。 新規登録 MQL5.com WebサイトへのログインにCookieの使用を許可します。 ログインするには、ブラウザで必要な設定を有効にしてください。 ログイン/パスワードをお忘れですか？ Googleでログイン
OKです。では、注文が発動された後の値動きの仕組みはどうなっているのだろうか。
普通に回答していただき、ありがとうございました。
OKです。では、注文が発動された後の値動きの仕組みはどうなっているのだろうか。
正常な回答、ありがとうございました。
それじゃ、決まりだね:-)
ポイントは、ティックは取引が行われた ときではなく、売買のリクエストを受けた ときに発生するということです。
。
OKです。受信時であっても。しかし、私の理解では、ブローカー（銀行やファンドなど）は私のロットを買っているのではなく、カウンターパーティを探しているのだと思います。したがって、同じように反対の要求を見つけることができます。そして、すべてが全く逆の引用を繰り返す。そうでしょう？
つまり、私たちは常に買い、カウンターパーティは私たちに売るということです。
値動きの理由は注文の実行であり、注文を出すことではありません。
例えば、1.39で1000万、1.40で500万、1.42で300万の売り注文が あったとします。この場合、買い手にとっての最適価格は1.39ですが、それは買い数量が1000万までであれば同じです。 もし、買い手が1500万で注文すれば、1.39と1.40（まさにこれらの価格がシステムでティックとして使われます）で実行されて、次の買い価格は1.42となります。
市場の流動性が低下する瞬間がある（例えば、重要な経済ニュースが発表された時など）。銀行は、タダでは済まないので、単純に注文を取り消す。
あなたの書き込みを引用して結論を出したい。
klerk: - 刻みは、取引が行われたときではなく、要求を受け取ったときに発生します。
nickbilak: - 値動きの理由は注文の実行であり、注文の発注ではありません。
- カウンターパーティーは最終的にどこかの大銀行になる
Vita です。- 2つの要望を相互利用しても、需要と供給の差は均等化されない
rsi: - 価格は基本的な理由によって動きます。
rsi：価格と注文の直接的な因果関係を探している・・・誰も成功していない
では、一般的にFXはどのような仕組みになっているのでしょうか。FXを作った人たちでさえ、その仕組みを理解していないという印象です
結論から言うと
これは完全にナンセンスであり、決して利益をもたらすことはない。
将来の相場や保留中の注文の情報こそが 、マーケットで働くために必要なものであり、c++の知識やMTSを美しく書く能力ではありません。
議論に参加された方々からの返信に大変感謝します。
皆さんの書き込みを引用して結論を出したいと思います。
klerk: - 刻み目は、取引が実行されたときではなく、要求を受け取ったときに発生します。
nickbilak: - 値動きの理由は注文の実行であり、注文の発注ではありません。
- カウンターパーティーは最終的にどこかの大銀行になる
Vita です。- 2つの要望を相互利用しても、需要と供給の差は均等化されない
rsi: - 価格は基本的な理由によって動きます。
rsi：価格と注文の直接的な因果関係を求めて...誰も成功していない
素晴らしいありがとうございました。それが私のベストです!:)
ひとつだけ微妙な点がある。受注の「氷山」（実際の受注量のごく一部しか公開されない）というものがあるため、受注の全体像が外からは見えないのである。
そして、この情報を得るためには、まさに銀行のために働く必要がある。しかし、この条件では、この方法で収入を得る可能性はない。
"この方法でお金を稼ぐチャンス" - そして、私はまだ市場で他の方法を見ることはできません、残念ながら。
例えば5,000万円の注文があったのに、システム上では500万円と表示されるのはどういうことですか？
確かに世界観を理解することは損ではないし、人それぞれやり方がある。
結論から言うと
そして、決して利益を上げることはできない。
将来の相場や保留中の注文の情報、 それこそがマーケットで働くために必要なものであり、c++の知識やMTSを美しく書く能力ではありません。
インサイダー取引に関する部分まで、結論がおかしい。