複雑な仲裁
ちなみに、スワップ総額は常にプラスになるように、商品と取引方向が選ばれています。したがって、デルタ記号が変わるのを待つのはいくらでもできますが、1日以上かかることはほとんどありません。
DrawDown:
期間Nのa/bとb/cの相関が正の値で最大値に近い場合、しばらくすると同じ期間の同じ機器の相関は負の値になり、最小値に達するか、ほぼ達することになります。
ああ、シャイターン...。私は今、相関グラフに目を瞑り、相関係数が1から-1まで、そしてまた戻るというこの便りから、何を得られるかを考えているところです。期間Nのa/bとb/cの相関が正の値で最大値に近い場合、しばらくすると同じ期間の同じ機器の相関は負の値になり、最小値に達するか、ほぼ達することになります。
ちなみに、相関関係がカウントされるので、履歴でテストすることも可能で、トレードはあるペアで建てた後、別のペアで実行し、結果を合算する必要があります。
timbo:
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DrawDown:
もし、期間Nのa/bとb/cの相関の値が現時点で正でその最大値付近にある場合、しばらくすると同じ期間の同じ商品間の相関の値は負になり、最小値に達するか、ほぼ達することになります。
ああ、シャイターン...。今、ちょうど相関図に目を瞑って、この相関係数が1から-1まで飛んで、また戻ってくるところから何が得られるか考えているところです。もし、期間Nのa/bとb/cの相関の値が現時点で正でその最大値付近にある場合、しばらくすると同じ期間の同じ商品間の相関の値は負になり、最小値に達するか、ほぼ達することになります。
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ちなみに、履歴でのテストは相関関係がカウントされるので可能で、トレードはあるペアで建てた後、別のペアで実行し、結果を合算する必要があります。
それを試してみたのです。テスターの上記取引のうち、2件が欠落、2件が時差あり。だから、分足でのバックテストの結果は信じない方がよかった。デモはインジケーターではありませんが、「ノイズの多い」証券会社で、平均的なスリッページとリクオート 頻度でも、システムはフォワードデモと同じ結果を示すことが出来ています。ですから、インターネットを中断してでも、フォワードテストを行った方が良いのです。ちなみに、相関関係そのものは、その係数の便乗で何も見えなかったので、考えていません。私は後者の増分しか使っていません ;) 相関関係そのものは符号を変えません。
DrawDown:
これは私が試したことです。テスターの上記取引のうち、2件が欠落、2件が時差あり。だから、分足でのバックテストの結果は信じない方がよかった。デモは指標ではありませんが、「ノイズの多い」証券会社の場合、平均的なスリッページとリクオート頻度であっても、システムはフォワードデモと同じ結果を示すことができます。ですから、インターネットを中断してでも、フォワードテストを行った方が良いのです。
ちなみに、相関関係そのものは、その係数の便乗で何も見えなかったので、考えていません。私は、後者の増分のみを使用しています;)相関関係そのものが符号を変えることはない。
これは私が試したことです。テスターの上記取引のうち、2件が欠落、2件が時差あり。だから、分足でのバックテストの結果は信じない方がよかった。デモは指標ではありませんが、「ノイズの多い」証券会社の場合、平均的なスリッページとリクオート頻度であっても、システムはフォワードデモと同じ結果を示すことができます。ですから、インターネットを中断してでも、フォワードテストを行った方が良いのです。
ちなみに、相関関係そのものは、その係数の便乗で何も見えなかったので、考えていません。私は、後者の増分のみを使用しています;)相関関係そのものが符号を変えることはない。
数年前、私は同様のExpert Advisorを書くことで、MQLを扱うようになりました。これは ディーリングセンターの強盗で、誰も長い間我慢できないでしょう。
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数年前、私は同様のExpert Advisorを書くことで、MQLを扱うようになりました。これは ディーリングセンターの強盗で、誰も長い間我慢できないでしょう。
DrawDown。
これは私が試したことです。テスターの上記取引のうち、2件が欠落、2件が時差あり。だから、分足でのバックテストの結果は信じない方がよかった。デモはインジケーターではありませんが、「ノイズの多い」証券会社で、平均的なスリッページと再クオート頻度でも、システムはフォワードデモと同じ結果を示すことができます。ですから、インターネットを中断してでも、フォワードテストを行った方が良いのです。
ちなみに、相関関係そのものは、その係数の便乗で何も見えなかったので、考えていません。私は、後者の増分のみを使用しています;)相関関係そのものが符号を変えることはない。
これは私が試したことです。テスターの上記取引のうち、2件が欠落、2件が時差あり。だから、分足でのバックテストの結果は信じない方がよかった。デモはインジケーターではありませんが、「ノイズの多い」証券会社で、平均的なスリッページと再クオート頻度でも、システムはフォワードデモと同じ結果を示すことができます。ですから、インターネットを中断してでも、フォワードテストを行った方が良いのです。
ちなみに、相関関係そのものは、その係数の便乗で何も見えなかったので、考えていません。私は、後者の増分のみを使用しています;)相関関係そのものが符号を変えることはない。
数年前、私は同様のExpert Advisorを書くことで、MQLを扱うようになりました。これは ディーリングセンターの強盗で、誰も長い間我慢できないでしょう。
まあ、ほとんどそうなんですが、ちょっと違う。なるほど、御社のExpert Advisorの原理は三角形のアービトラージなのですね。当初、私もこのアイデアを実現しようとしましたが、（Kreislick.comでMichelが説明しているように）スワップの合計で利益が出るようなペアの組み合わせを見つけることが出来ませんでした。したがって、このような裁定取引は先物取引でのみ可能です（他の場所では可能かもしれませんが、FXでは明らかに不可能です）。また、私の場合pipsはそうではないかもしれませんが(そうではないかも？！！)、どちらかというと、ポジション保持の最低時間を24時間以上と同じに設定することが可能です。私は後者の計算にそれらを含まないので、それは間違いなく、 "ピップ "と呼ばれることはできませんし、スワップは、利益を与えるだろう。そして、最後の取引はこのようなものです。
| 12843214 | 2007.05.10 03:32 | 買う | 1.00 | ナズダスド | 0.7330 | 0.0000 | 0.0000 | 2007.05.10 03:40 | 0.7342 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 240.00 |
| 12843216 | 2007.05.10 03:32 | 捌く | 1.00 | オーダスッド | 0.8309 | 0.0000 | 0.0000 | 2007.05.10 03:40 | 0.8320 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -220.00 |
利益は1pipに等しいが、このトレードがpipsと呼ばれるところを見せてくれ。
DrawDownは、残念なことに、まだ純粋なピプシングです - ほとんどすべてのトレードの結果でも。期待ペイオフが1.5pips以下というのはどうなんだろう...。TPを2pipsに増やしても、質的には何も変わりません。また、1日以内に結果を見直すのは、真剣勝負ではありません。
トライアングル・アービトラージ 私も当初はこのアイデアを実現しようとしましたが、ペアの合計スワップがプラス
になるような組み合わせが見つかりませんでした。
例えば、ここを見てください。http://kreslik.com/forums/userpix/2_FPI_ControlPanel_Rings_1.png .必ずしもすべてのクロスが引用されているわけではありませんが、チェックすることは可能です。
Mathemat:
トライアングル・アービトラージこのアイデアも当初は試したのですが、スワップの合計がプラスになるペアの組み合わせが見つかりませんでした。
面白い、面白い...。そのようなスワップを持つDCの名前と住所をdrawdown!sobaka_rambler=ruに送ることができますか？
Mathemat:
例えば、ここを見てください。http://kreslik.com/forums/userpix/2_FPI_ControlPanel_Rings_1.png .必ずしもすべてのクロスが引用されているわけではありませんが、確認することはできます。
例えば、ここを見てください。http://kreslik.com/forums/userpix/2_FPI_ControlPanel_Rings_1.png .必ずしもすべてのクロスが引用されているわけではありませんが、確認することはできます。
はぁ...ちょうどこの資料から、そこに書かれている方法で建てたポジションを保有できる、スワップ付きのペアを探そうと思い始めたところなんだ。開けることは可能です。問題ありませんが、スワップはマイナスを出します。
私の最後の取引では、NZDUSDで12ポイントの利益、AUDUSDで11ポイントの損失がありますが、どの商品でも1ポイントの利益もありません。
少なくとも、価格が始値から一定ポイント離れるまでExpert Advisorが取引を終了することを禁止するようにすることは可能です。しかし、この場合、案件の数は5～10倍程度に減少します。しかし、ヘッジの合計利益が1-2ポイントを超えることを保証するものではありません。今日、携帯電話のバッテリーが切れました。帰宅したのは、わずか2時間半後。取引はまだ始まっていた。今見たら、その間に3回くらい閉まるかもしれない。次はどうなるかな。
アドバイザーを見せてもらえますか？
取引の機会を逃しています。
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- 金融ニュースで金融マーケットを探索
つまり、相関のある2つの通貨ペアa/bとc/b、それに対応する3つの通貨a,b,cが存在することになります。相関関係が絶対的なものではなく（少なくとも様々なFX商品において）、そのデルタがゼロ軸を中心に変動していることは周知の事実です。ゼロ軸の他に、同期間の相関の最大値と最小値を示している。その手法のエッセンスは、次のようになる。
もし、現時点において、期間Nのa/bとb/cの相関の値が正で、その最大値の近くに位置しているとすれば、しばらくすると、同じ期間の同じ機器の相関の値は負となり、その最小値に達するか、ほぼ達することになるであろう。このような商品間の乖離があるため、一つの証券会社内でも裁定取引を行うことができる。
残念ながら（というか幸いにも）MT4では多通貨のバックテストができないので、フォワードテストの結果を掲載します。Expert Advisorはあまり高度なものではなく、昨夜完成したばかりのものですが、私のアイデアをフルに反映させたものです。こちらが昨晩の成果です。
スリッページやリクオートにより、ノープロフィットで終了することもあれば、予定以上のスーパープロフィットで終了することもあれば、ロスカットで終了することもあります（まだ4回のトレードでロスカットされたことはありませんが）。そこで今日は、トレードに必要な最大相関と最小相関を増やし、テイクプロフィットも2pipsに増やしました。トレード数は減りますが、信頼性は何倍にもなります。