Michel_S писал (а): 過去のパターンを探すのではなく、自然発生的なマーケットでの売買戦略を探すべき。例えば、こんな感じです。車のタイヤをパンクさせるパターンを探すセンスのある人はいるのだろうか？パターンがありますが。彼らは別の道を歩んできたのです。パンクしたときの行動戦略を練るのです。 それとも私が間違っているのでしょうか？
まあ、この方法だと「生き残りEA」や「戦争」はできるかもしれませんが、まともに儲かることはほとんどないと思います。実際、私が波動分析について書いたことはアイデアではなく、すでに実践で検証され、うまくいっているのです。何度も挑戦して、混乱するか、疲れるかして、中断せざるを得なかった。Michel S - 今日は機嫌が悪いな...。疲れているのでは？何かちょっと落ち込んでいるようですね。それとも私の見間違いか...。
そんなに簡単で当たり前なら、とっくにすべての証券会社がやっていることです。一度は思い当たる節があると思うのですが、どこかに問題があるはずですどこだか分かればいいんだけど...。:))
例えば、移動曲線やMACD、CCIなどのクロスオーバーに基づく原始的なEAを考えてみましょう。
通常、ある時間間隔で最適化され、周期パラメータは変更されないままである。
周波数と振幅は常に変化しており、最適な周期も変化している。だから、ストレートにしたり、逆に、小さな例外を除いて、ほとんどの場合、最適に収まらないのです。振幅のものも同じで、トレーリングストップやストップが発動したら、それを逆手に取ればいいんです。振幅は常に変化しているので、最適なピボット値も変化します。
つまり、AMAのような適応的なシステムでもラグがあるため、短期予報のようにさまざまな波とその予測を総合的に分析する必要があるという結論です。もっと複雑な場合は、小波から大波までのマルチレベルの解析も可能です。ここで、調和波動分析は、エリオットの「波動分析」と混同してはならない。この分析も、静的システムよりは若干ましだが、ほとんどが市場のダイナミクスに適合していない。
ああ、これだけのことを書いて、自分でもため息が出るほど、圧倒的に可能なのか。
そんなに簡単で当たり前なら、とっくにすべての証券会社がやっていることです。一度は考えたことがあると思うが、どこかに犬がいる！？どこだか分かればいいんだけど...。:))
それとも私が間違っているのでしょうか？
結論：最良の戦略は「ブローカーになること」だ:)
過去のパターンを探すのではなく、自然発生的なマーケットでの売買戦略を探すべき。例えば、こんな感じです。車のタイヤをパンクさせるパターンを探すセンスのある人はいるのだろうか？パターンがありますが。彼らは別の道を歩んできたのです。パンクしたときの行動戦略を練るのです。
それとも私が間違っているのでしょうか？
結論：最良の戦略は「ブローカーになること」だ:)
Michel S - 今日は調子が悪いな...。疲れているのでは？少し元気がないですね。それとも私の見間違いか...。
意味がよくわからないのですが。
どういうことなのか、よくわからないのですが。
どういう意味かよくわからないのですが？
ああ...確かに遅い時間帯ですね。
正しいようで、実は何度も反転（逆パターンを探す、微調整、最適化......など）を試みたプラム。
専門家が役に立つことはめったにない :(
平均損失が10pips以下であれば、逆張りEAも当然負けることになります。
そして、誰もが知っているように、人は一人で逃げることはできず、「負ける」ポートフォリオを作る必要があるのです。
当面は、参加者全員の現在の平均損失をpips単位で計算してみると面白いかもしれません。
そんなに簡単で当たり前なら、とっくにすべての証券会社がやっていることです。一度は思い当たる節があると思うのですが、どこかに問題があるはずですどこだか分かればいいんだけど...。:))
ブローカーにとっては、ベストトレーダーとワーストトレーダーの統計データを指先で確認できるため、より簡単なのです。